Сообщений в теме: 6158

[Dale_DMT]

Злые вы. Чего набросились на человека?))
Gold-Oil Ratio -- неплохой индикатор инфляционных ожиданий, правда на мой взгляд не в наше безумное время.
http://www.incredibl...d_oil_ratio.php

[RIB]

[quote name='panmak' date='5.4.2011, 1:46' post='531833']
Н-да... мысль не выражена, догадайся мол сама... Что хотели сказать?

Что-то типа: А в попугаях, я гораздо длиннее....

[panmak]

золото/нефть чтото где то 7 месячный минимум. SPX-булиш . Дивер середины февраля о котором писал на форуме будет считать отыграли.

Н-да... мысль не выражена, догадайся мол сама... Что хотели сказать?

Т.е. получится цена золота, выраженная в барелях нефти, типо кока нефти нуно налить за унцию золота? Минимум - это золото относительно нефти дешево, и должно расти; или нефть относительно золота слишком дорога и должна падать; либо взаимно должны иттить навстречу друг к другу к исторической средине... если не произошло долгосрочное изменение ценности одного из, или обоих активов - это хотели сказать?

А при чем тут фонда? Судя по графику эпизодическая корреляция с сипом присутствует, но выводы не очевидны... до меня не дошла Ваша мысль...

[RIdaytrader]

Думаю что цену на золото надо делить на цену нефти.

за что будет отвечать результат?? и зачем это нудно делать?

[Nihao]

золото и нефть на 7мес минимуме ну это вы загнули крепко))))))))) может на максимуме?????

Думаю что цену на золото надо делить на цену нефти.

[RIdaytrader]

золото/нефть чтото где то 7 месячный минимум. SPX-булиш . Дивер середины февраля о котором писал на форуме будет считать отыграли.

золото и нефть на 7мес минимуме ну это вы загнули крепко))))))))) может на максимуме?????

[Nihao]

золото/нефть чтото где то 7 месячный минимум. SPX-булиш . Дивер середины февраля о котором писал на форуме будет считать отыграли.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Nihao: 31 марта 2011 - 22:48

[EStrader]

Объемы вернулись в самом конце дня. Когда тоскливые шорты почти все позы закрыли.
Объёмы все пошли в лонг. Все, кто ждал и голосовал за ралли, правы.
Пойду в жж, что-нибудь поставлю. Всю неделю собиралась там постить, уж больно она у нас важная.
Но рынок, похоже, за 2 дня управился с выбором направления.

[Nihao]

NYSI дни, NYSI недели vs NYSE Composite. Ждем апрельско-майское ралли? Апрель хороший месяц для стоков вроде.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[EStrader]

IMHO, с большей вероятностью (по моей оценке 2:1) бум прорываться вверх. ОИ на SP не изменился - большаки не испугались падения, хеджироваться не начали. На ES нарос ОИ в р-ре, соответствующем краткосрочникам, если пойдет вынос наверх покрытие их шортов поспособствует продвижению вверх. По опционам: на малом контракте кол-во новых путов и новых коллов почти одинаково, т.е. также страха нет, на большом кол-во коллов выросло, кол-во путов в вдвое большем кол-ве сократилось - покупатели опционов смотрят вверх, но VIX вырос, хотя и не критично - продавцы опционов увеличили среднюю стоимость страховки, т.е. поглядывают вниз.

Вот-вот. Всё выглядит подозрительно паршиво в ключевое время на СИПе.
Что будет, когда объёмы вернутся?
коллы растут...
Кто продаёт?

[panmak]

IMHO, с большей вероятностью (по моей оценке 2:1) бум прорываться вверх. ОИ на SP не изменился - большаки не испугались падения, хеджироваться не начали. На ES нарос ОИ в р-ре, соответствующем краткосрочникам, если пойдет вынос наверх покрытие их шортов поспособствует продвижению вверх. По опционам: на малом контракте кол-во новых путов и новых коллов почти одинаково, т.е. также страха нет, на большом кол-во коллов выросло, кол-во путов в вдвое большем кол-ве сократилось - покупатели опционов смотрят вверх, но VIX вырос, хотя и не критично - продавцы опционов увеличили среднюю стоимость страховки, т.е. поглядывают вниз.

[RIdaytrader]

у нас отставание от индекса который уже обновил хай и вообще-то на индексе явный тренд

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал RIdaytrader: 28 марта 2011 - 22:37

[RIdaytrader]

выкладываю профиль рашки.
ситуация в пятницу и понедельник развивалась в пользу к баланса а именно нейтральных дней балансу больших тайм фреймов, понедельник закрывается как и пятница в пользу лонгов в положительным фактором ротации, да еще и экстремально на верху, с слабой вершиной но без спайка, если не брать во внимание спайк то мы в близи топа по фьючу ртс прошлая неделя закрылась в дисбалансе и тоже близко к экстремому.
понедельник закрыл со слабой вершиной слабым дном, каки в пятницу, но то что мы закрыли вверху понедельник можем попытаться сделать новые хаи года, а вообщем пока баланс и еще ни чего не пробили но инциатива лонга наталкивает на вероятность пробоя вверх, так куда пробьет туда и вход будет. эта неделя пока началась маленьким IB и возможность пробоя есть вниз и вверх, слабые экстремумы пятницы и понедельника
на дневных барах выглядет как будто мы заканчиваем движение на подходе к топу

Прикрепленные изображения

• 
• 

[EStrader]

...Сейчас не ноябрь. И Япония - не Греция.
Флэт переходит в смену тренда, не в его продолжение. Рынок пока ведёт себя так.
Пока на самых больших таймфреймах ситуация не изменится, Лонги будут лонжить. Равновесие сторон создаст флэт. Границы внизу ещё не найдены. Должны пробить и закрепиться над 1300, чтоб поверить в какое-то дно на 1243. Границы вверху будем пересматривать, если сила отскока превзойдет ожидания.

Рынок ведет себя так, что хочет подтвердить, что 1243 был временным ботомом. Хватит ли сил, узнаем на тесте 1300-1303. Рынок хочет узнать до конца недели. Спешит и забивает шортов классически.
Также сегодня классически вытряхнули слабых лонгов из позиций.
Всё говорит, что тренду ап - конец, и мы во флэте, если кто-то ещё сомневается.
И флэт, переходящий в смену тренда, не в его продолжение - это тоже пока в силе.
Организации ждут, чтоб продать. Не все успели выйти по хорошим ценам.
Пэттерн пипл будут страдать - им положенно. Флэт.

Сообщение отредактировал EStrader: 24 марта 2011 - 02:15

[pr3]

Тезисно:
1. бэквардация может увеличиться.
2. Играть в арбитраж пока не стоит.
3. Дата отсечения голубых фишек - самая вероятная дата схлопывания.

Подробно в блоге пост по сабжу -
http://rtsprivate.wo...иденды-за-2010/

[rostik]

новый не новый, а 5000 было только в периоды паники...ладно..прояснится скоро

прояснится, причем мгновенно, когда все будут ждать слива. и получится так "бэквордация превращается, превращается бэквордация, в эксклюзивное контанго"!

[Раш]

возможно из за того что переборщили с продажами так совпало а фьч то новый был и торговался ниже вот его и утопили еще ниже

новый не новый, а 5000 было только в периоды паники...ладно..прояснится скоро

[RIdaytrader]

это не объяснение..бэквордации в 8000 пунктов не было никогда

возможно из за того что переборщили с продажами так совпало а фьч то новый был и торговался ниже вот его и утопили еще ниже

[Раш]

а че тут обьяснять то фьюч RIM1 то новый только начал тоговаться нормально

это не объяснение..бэквордации в 8000 пунктов не было никогда

[alexey_short48]

я не припомню такую бэквордацию на фьючерсе ртс..чем объяснить можете?

Ага. Совсем уже стыд потеряли. Даже в пределах 1 минутного ТФ просто идут внаглую против ЕС. ЕС рвет вверх, на РИ идут мощные продажи, ЕС откатывает, на РИ начинают рвать вверх.
Я думаю это месть подростков родителям