Сообщений в теме: 6158

[MrSeaql]

Профиль фРТС, 2010-05-14.


Как вам неделька? Какие ощущения на следующую?

[MrSeaql]

В датафиде timestamp в миллисекундах? Если да, то какой программой Вы это читаете?
Вас также могут заинтересовать следующие вопросы:
Метод учета тиков
Методы агрегации тиков биржей и брокером.
Частота обновления.
Проблема double-triple и т.д. тиков
Натуральные тики или снэпшоты рынка, т.е. насколько применимо понятие timestamp к конкретному датафиду.
Проблема фильтрации данных.
и многое другое.

По объемам можно добавить - проблему проведения через биржу нормативно внебиржевых объемов (большая тема для volume profile). Клиринг брокером своих клиентов и т.д.

Идеального датафида не существует. Точнее существует, но не для ритейла. Есть датафид достаточный для собственных торговых нужд.

Миллисекунд не имею. Но тики надеюсь все. На скрине пример. Первая колонка - тиков за сегодня. Вторая биржевой ИДЕНТИФИКАТОР. Поэтому есть основания считать что это не кухня. Никаких агрегаций. Что за двойные-тройные тики не понимаю... Фильтрации тоже думаю нет. Идентификатор в течении сессии почти непрерывен. "Почти" думаю объясняется снятыми заявками.. Я не робот, для меня задержка минимальна - на глаз менее секунды.
Внебирживые объёмы... ну тут крыть нечем если они есть.
Кстати! проверить точно дата-фида элементарно! РТС каждый день публикует объёмы - ради интереса подобью цифры (;

Касательно котировального аппарата - я ничего не писал про рисовку за S&P. Это не так. И никогда так не было. Просто рынки иногда коррелируют (а не ходят за...), а иногда нет. С начала этого года мы практически постоянно в раскорреляции (в разных фазах), за исключением разве нескольких дней. Хочу подчеркнуть корреляция это не тогда, когда кто-то ходит за кем-то, а тогда, когда рынки сфазированы. Поэтому, торговать наш рынок, глядя на америку - это заблуждение. У каждого рынка свой бизнес.

Ну минутки у нас зачастую синфазны (но далеко не по амплитуде). Особо когда во флете. А в целом согласен.


ЗЫ: проверил объёмы - вы правы, а я весьма озадачен... У меня не хватает порядка 15% тиков/объёмов! Это ж целая прорва! А ведь там могут быть самые вкусные вещи! :angry:

Сообщение отредактировал MrSeaql: 14 мая 2010 - 23:12

[MrSeaql]

Это у Вас боллинджеры на графике? Не должен тогда еврик к паритету сразу. Где-то от 1,12-1,07 отскочить следует.

Угу, именно где-то там и жду. Но не по Боллинжеру. Боллинжер это так - напоминание когда уже поздно покупать/продавать (:
У меня как-то был полушутливый пост с "трендом" от 1.50 до 1.10.. Картинка оттуда.
http://quoteforum.ru...&...ost&id=9868

[ladno_pomeniayu]

Ну вот здесь мне не очень понятно. Я имею историю всех трейдов промаркированных уникальным биржевым идентификатором. Не вижу здесь ни особой технической возможности, ни надобности в манипуляциях. Разве что брокер, но его то вообще просто проверить сравнив с другим.

А ну да, и про роботов которые пытаются рисовать траекторию сипа. И уж если говорить совсем точно, то сейчас большинство рынков коррелированы: от валют, до фьючерсов.

В датафиде timestamp в миллисекундах? Если да, то какой программой Вы это читаете?
Вас также могут заинтересовать следующие вопросы:
Метод учета тиков
Методы агрегации тиков биржей и брокером.
Частота обновления.
Проблема double-triple и т.д. тиков
Натуральные тики или снэпшоты рынка, т.е. насколько применимо понятие timestamp к конкретному датафиду.
Проблема фильтрации данных.
и многое другое.

По объемам можно добавить - проблему проведения через биржу нормативно внебиржевых объемов (большая тема для volume profile). Клиринг брокером своих клиентов и т.д.

Идеального датафида не существует. Точнее существует, но не для ритейла. Есть датафид достаточный для собственных торговых нужд.

Касательно котировального аппарата - я ничего не писал про рисовку за S&P. Это не так. И никогда так не было. Просто рынки иногда коррелируют (а не ходят за...), а иногда нет. С начала этого года мы практически постоянно в раскорреляции (в разных фазах), за исключением разве нескольких дней. Хочу подчеркнуть корреляция это не тогда, когда кто-то ходит за кем-то, а тогда, когда рынки сфазированы. Поэтому, торговать наш рынок, глядя на америку - это заблуждение. У каждого рынка свой бизнес.

[Vandal]

Мощного слива тоже не жду. Или РРТ или опционщики постараются погасить слишком быстрое движение, и тогда 1136 или 1126 - логичные уровни отскока. Если устоят, то в следующую неделю ОрЕха есть шанс еще раз на 1176 попробовать.
Так?

Oops! Наблюдаем, жаль, что не из первых рядов. Аккурат 1126 тестируете.

[Aladdin1]

[quote name='EStrader' date='14.5.2010, 9:59' post='433600']
. Что за 3 цвета в профиле - сессия разделена на части или?
Желтый-азиатская сессия,синий-европейская и красный-американская..На МТ-4 такой софт (профиль) ..Увы,лучшего,пока не могут дать.. МТ5 обещали стакан - пока все сыро. Обещали профиль,и уже наверное забыли...И,как-то уже после стольких лет менять ДЦ..Подождем,под дождем К тому времени может научусь профилем владеть

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Aladdin1: 14 мая 2010 - 10:10

[EStrader]

Я в евре ни бум-бум. Что за 3 цвета в профиле - сессия разделена на части или? Нюансы очень важны, а без биг пикчи с бухты барахты...
А на Сипе нюансы таковы, что позарез нужен 1175, и Глобекс не в счёт. А вот 20 и 50 Мовинги нам в этом удовольствии отказывают.
Завтра важнейший день для лонгов. Будем ждать исхода борьбы за закрытие выше 1150. Тест 1146 и 40 очень интересен. По результатам завтрашнего закрытия Лонги или опять себя купят недельку повыше или совсем, бедные, расквасятся. Если 1163-64 не вернут, то в конце дня я им не завидую.
Мощного слива тоже не жду. Или РРТ или опционщики постараются погасить слишком быстрое движение, и тогда 1136 или 1126 - логичные уровни отскока. Если устоят, то в следующую неделю ОрЕха есть шанс еще раз на 1176 попробовать.
Так?

[Vandal]

И вы здесь покупали? Еврик к паритету собрался. Что там кстати Романов пишет? Вы же в Теле? Как-то почитывал его - нравился его стиль написания, но вот торговые идеи...кхм.

Это у Вас боллинджеры на графике? Не должен тогда еврик к паритету сразу. Где-то от 1,12-1,07 отскочить следует.

[Aladdin1]

И вы здесь покупали? Еврик к паритету собрался. Что там кстати Романов пишет? Вы же в Теле? Как-то почитывал его - нравился его стиль написания, но вот торговые идеи...кхм.

С Романовым,с 2006 знаком...Лучше промолчу. А,про еврик - жду его на 1.2-там комфортная зона евро..Но не так сразу.. Хотя,сегодня и в понедельник будет видно..Всю неделю,после манифеста,снижали евро в цене..Покупателей пока нет..Есть,но на короткое время -на сессию.. ДОБАВЛЮ ГРАФИК,- что заставляет меня верить в покупку..И не такое бывало на рубеже 2008- 2009 годов. Так,что пробой вниз -это еще не поход вниз...Пока,во всяком случае..

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Aladdin1: 14 мая 2010 - 09:33

[MrSeaql]

Правило профильщиков - идти с пробоем из баланса 3х последних дней (или 6ти - тем лучше) и разворачиваться, если ложный.
ЗЫ А у самого какое мнение?
Спасибо..я принял такое решение/////////////////////////И,вот результат на 6:40 GMT

И вы здесь покупали? Еврик к паритету собрался. Что там кстати Романов пишет? Вы же в Теле? Как-то почитывал его - нравился его стиль написания, но вот торговые идеи...кхм.

[Aladdin1]

Правило профильщиков - идти с пробоем из баланса 3х последних дней (или 6ти - тем лучше) и разворачиваться, если ложный.
ЗЫ А у самого какое мнение?
Спасибо..я принял такое решение/////////////////////////И,вот результат на 6:40 GMT

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Aladdin1: 14 мая 2010 - 08:39

[EStrader]

Alladin, а как насчёт баров-дневок и то, что в зеленом кружке, поподробней. А то ни начала, ни конца дня не разобрать. Кроме того, что изготовились к сильному пробойному движению и скорее всего вверх - но это пальцем в небо, если без подробностей.
Правило профильщиков - идти с пробоем из баланса 3х последних дней (или 6ти - тем лучше) и разворачиваться, если ложный.
ЗЫ А у самого какое мнение?

[Aladdin1]

Нужен совет профильщиков.. Вроде все зоны контроля уже выше..По свечному видно,что контроль осуществляется сайзами..Игроки играют на уровне внутри дня и выскакивают,к окончанию сессии. Цена медленно,в течении недели сходит на нет к минимуму. Красный штрих -это тот минимум,что был при паническом обвале 6-го мая. Цена на критическом минимуме и не обваливается..Чувствуется сильная поддержка..Не жесткая,но упорно предлагается дешевле..Но,не менее.. Хочу спросить у профильщиков..Какой,по их правилам сейчас трейд они бы применили?
Добавил рабочие Вышел из шортов..Не верю в продолжение вниз..................... Извиняюсь - вот и дневка

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Aladdin1: 13 мая 2010 - 23:53

[MrSeaql]

Профиль, фРТС 2010-05-13.

Отличный день, запланированный шорт. День начался сильно, не ожидал такой прыти в период А. Ну и период Д заставил немного понервничать.
Как в целом можно охарактеризовать настроение дня? Сильный А вынес на уровень приемлемый для продавца. Период В это подтвердил (не обновив хаи) - Цена была отвергнута рынком. Как результат направились искать уровень покупателя.
В целом за день сформировали колокол с ручкой сверху. И если бы это были не локальные хаи, я бы задумался о лонге... Но отвергнутая сверху цена предпологает что завтра как минимум "хвостом" будем тестировать уровни ниже. Один минус этому предположению - клоз дня практически на РОСе, тоесть текущая цена акцептед.

[Sheff]

Добрый день! Всем удачи
Динамика фьюча индекса РТС.

Прикрепленные файлы

•  RIM0.rar   16,26К   153 Количество загрузок:

[Vandal]

Нет, не будет нормального дня. Уже 1000 пунктов ниже начального баланса. Но на отскочке в лонг хорошо можно было взять, 800 пунктов легко. Теперь ждем 146800.
P.S. Даже не 146800, а 146500-146600.

Сообщение отредактировал Vandal: 13 мая 2010 - 11:40

[MrSeaql]

Похоже на то. Широкий начальный диапазон (больше 2000 п.) - первый признак того, что день будет нормальным или близким к нормальному.

Угу. Вот сейчас досмотрю что у нас в IB получится и буду решать с позицией. Чесно ожидал послабее открытия. Глобекс на 1174 выполз - поднимает бычий дух - так что за медведей опасно. За быков поздно. Но сегодня мэйби потенциально неплохой день сформировать среднесрочный шортик в случае фэйлд-теста сипа. Хотя это опять таки не для меня...
Кстати вниз летели на 50-80% больших объёмах чем сейчас вверх.

Сообщение отредактировал MrSeaql: 13 мая 2010 - 10:20

[Vandal]

Завтра скорее всего будет нормальный день. По крайней мере начнётся нормальным. Думаю там подыскивать шорт. Желательно от 1495.

Похоже на то. Широкий начальный диапазон (больше 2000 п.) - первый признак того, что день будет нормальным или близким к нормальному.

[EStrader]

Привет, Дельфин,
Да, флэт на бОльшем таймфрейме. С поиском низа, который пока выглядит незаконченным. А не днавках - вниз. Если пробьём 50 и 20 вверх, бум смотреть, не ложно ли... Мы выходим в зону отвержения - куча уровней. Какой всё-таки отвергнет, когда у нас хвосты и вверху и внизу, дохлый номер решать заранее.
Трудный рынок.

Сообщение отредактировал EStrader: 13 мая 2010 - 08:54

[Dolphin]

Добрый день, Елена!

Да, народ наш во множественном числе, особенно интрадейщики вчера начали шортить. Я не скажу, что это плохо, но лично я при таком провале покупал и совсем не боялся, потому-что продавал почти на максимуме. Я не играю интрадей, мне легче понимать уровни, т.е. глаза не замыливаются сиюминутной ситуацией. Обстановку оцениваю как формирования флэта с широким диапазоном.