Сообщений в теме: 6158

[Vandal]

Какие у вас мощные дни. Народ зашортил на всё, что ль? Разве ж можно рынок предсказывать и действовать только на основе страха нового падения?

Скорее, продали все. Многие с 1 по 10 мая были на каникулах. Ждали обвала, перед праздниками продали, а теперь панически откупают. Наверное, так.

[EStrader]

Какие у вас мощные дни. Народ зашортил на всё, что ль? Разве ж можно рынок предсказывать и действовать только на основе страха нового падения?
У тас дни тоже неплохие, если закрыть глаза на высохшие объёмы и сужение диапазона. Мы готовы пробить заколдованный 1172, что также 20 и 50 мовинг на дневках.
За неимением времени и для разнообразия, копирую свой коммент с трейдинг партнерс. Длинно, но сокращать нет времени.
Сегодня был очень буллишь день.
ЗА быков:
1) Всё выше - ВА, РОС, лой, хай, закрытие спайком. 2) 2й незакрытый гэп - очч-ч-чень буллишь. 3) Способность торговать выше 1161,50 весь день - над ним лучше шансы обновить хаи года, под ним - лои года. 4) После обеда тест 1164, и уровень устоял. 5) Поддержка правительства, которую медведи нюхом чуют и страшно бббоятся. 6) Огромный капитал опционщиков, стремящийся на 1175... для начала, потом на 1180 и 1185.
7) Тест 1185,50 самый важный из всех - здесь день 6 мая начался. Такие ключевые уровни почти всегда тестируюся.
ПРОТИВ быков:
1) Диапазоны всего сузились. 2) Объёмы высохли.
Эти два признака и
3) Качество движения (ой ползёт, ползёт, ползёт вверх, потом в спешке кидается вниз) - симптомы уставшей ралли.
4) Мы в зоне захода бОльшего таймфрейма шорта - между 1170 и 1184.
И такого размера шортов не выдавить до пробоя 1185 - у них другой капитал. Это, кстати, и зона тэйка профита тех, кто купил ниже.
5) Армия напуганных инвесторов, готовых продать, - эта часть рынка неуправляема, когда в страхе. 1170-1184, кстати, также зона тэйка профита тех ДУ, кто купил давно, напуган последними событиями и не верит в пробой 1185ти.

Что делать-то?
Сегодняшний узкий диапазон завтра привлечёт пробойщиков... Для продолжения движения вверх Глобекс должен пробить 1172 и закрепиться над ним. Потому что мы уже как три дня не можем в регулярную сессию.
В любом случае, если завтра будет откат и 1151-53 устоит, Лонги будут продолжать играть обновление хаев года и подъём до 1250. Закрытие недели - важнейшее для поднятия их настроения. Они будут все выходные кумекать и рассчитывать шансы пробоя 1185ти...

[MrSeaql]

Это не теория заговора. Не зря пишу УСЛОВНО неограниченный. Есть технологии, позволяющие сделать его неограниченным в ДОСТАТОЧНОЙ мере. Оператору не нужно видеть где стопы. Он и так знает. И я знаю. И Вы. Его задача не столько собрать стопы, сколько создать боль. И тогда ставки, сделанные в виде ментальных, технических стопов или иных болевых порогов будут собраны.

Ну собственно это одна из основных задач в трейдинге - понять кто попал и кому больно. Что ж, если этот кукл есть, то это данность, с которой нужно либо работать, либо нет. И ведь вопрос не в том плохо это или хорошо, вопрос в том можешь ли ты его понять и по крайней мере быть не против его стороны.

Датафид. Вы в нем уверены, так как плохо его знаете. Все страдания по поводу западных датафидов исходят из более глубокого изучения данной темы.

Ну вот здесь мне не очень понятно. Я имею историю всех трейдов промаркированных уникальным биржевым идентификатором. Не вижу здесь ни особой технической возможности, ни надобности в манипуляциях. Разве что брокер, но его то вообще просто проверить сравнив с другим.

Переменное ГО для меня изменение правил по ходу игры.

Тут полностью согласен. Но ни для кого не секрет что у нас многое слишком сильно зарегулировано со всеми вытекающими..

А ну да, и про роботов которые пытаются рисовать траекторию сипа - есть такое, но опять таки это на очень низком масштабе. Посомтрите дневки - там уже далеко не СИП. И уж если говорить совсем точно, то сейчас большинство рынков коррелированы: от валют, до фьючерсов. И опять же нужно использовать подобные неэффективности рынка и зарабатывать.

Сообщение отредактировал MrSeaql: 12 мая 2010 - 23:15

[MrSeaql]

Профиль фРТС, 2010-05-12.

Пример дня когда не стоит играть "против ветра". Таки шорты просто выжгли с рынка! Завтра скорее всего будет нормальный день. По крайней мере начнётся нормальным. Думаю там подыскивать шорт. Желательно от 1495.

[ladno_pomeniayu]

Есть и меньше. Но это несерьезно. Это сразу начинаешь работать с предельным плечом, что недопустимо. Я бы даже сказал, что минимум - это 20 килобаксов, чтобы хотя бы один контракт можно было без плеча взять. Ну а работать - вторым-четвертым плечом. Тут уже и просадку депо можно потерпеть.

Без плеча это 55-60 кбаксов при нынешних ценах. А по нормальному, без 100 очень сложно. Или высокорисковая стратегия (слил пять раз по 5, заработал один раз 50). Если повезет.

[ladno_pomeniayu]

И всё же я не склонен строить подобные теории заговора и говорить о неограниченном фин.ресурсе манипулятора-кукловода. Да я могу предположить, что организатор торгов ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАЕТ где стоят стопы у крупных игроков, работающих напрямую с биржой. И теоретически если цена близко к стопам и низкая ликвидность позволяет - кукловод может их сводить на стопы. Но заметьте, если вы работаете например через брокерский Квик и у вас есть стоп, то в данном случае ваш стоп находится на сервере Квика вашего брокера (не биржи), тоесть вы уже скрыты от кукловода того уровня. Правда расплачиваясь при этом уже скоростью доступа и проскальзыванием.
Что касается правил - правила есть правила. Но что верно, они не должны меняться во время игры.

В чём вижу плюсы Ри? Я уверен в своём датафиде. Я уверен что получаю верные данные, чем не все работающие с сипом могут похвастаться (см. соседнюю ветку). Ну и входной билет на СИП от $10 кбаксов, что не мало. Плюс ещё различные издержки на софт, датафид и пр. А рассматривать более дешёвые варианты очень велик шанс попасть ещё на ту кухню - например как у форекс контор.

Это не теория заговора. Не зря пишу УСЛОВНО неограниченный. Есть технологии, позволяющие сделать его неограниченным в ДОСТАТОЧНОЙ мере. Оператору не нужно видеть где стопы. Он и так знает. И я знаю. И Вы. Его задача не столько собрать стопы, сколько создать боль. И тогда ставки, сделанные в виде ментальных, технических стопов или иных болевых порогов будут собраны.

Датафид. Вы в нем уверены, так как плохо его знаете. Все страдания по поводу западных датафидов исходят из более глубокого изучения данной темы.

Переменное ГО для меня изменение правил по ходу игры.

[ladno_pomeniayu]

Я про хвостик вниз в районе 11:05. То есть, уперлись, сделок нет, а потом вдруг стали откатывать, и сделки пошли. А потом опыть уперлись, и опять сделок нет. Проблемы я тоже не вижу - просто не надо сейчас торговать. Рынок работает на предельном режиме, поэтому его поведение необычно. Но само по себе поведение на граничных условиях показательно.

Vandal прав. Дорисуйте график убрав тех.ограничение и Вы поймете о чем он. Программа сделана грубо и со временем, думаю, это поправят. Удивлен что до сих пор так.

[Vandal]

Я таки не понимаю что показательно. Есть простое правило, что в сессию цена не должна изменяться более чем на Х%. Что и отрабатывается биржей. Вы можете совершать сделки, выставлять заявки в пределах этого коридора. Но если при текущей рыночной ситуации нет желающих работать на отведённых уровнях, то нет и сделок, нет объёмов. Я не вижу здесь кукловодства. Возможно такой коридорный подход помог бы конторе про которую писал "ладно_поменяю" - по сути тот разоривший её эксепшинал выброс был бы срезан коридором.

Дело не в том, что выбросы срезаются. Это, в принципе, нормально, и, похоже, основные игроки пришли к выводу о целесообразности таких обрезаний, чтобы снизить риски. Дело в том, что потом откат был. Если все так хотели покупать, то куда они девались, когда пошел откат? Продавили все выставленные биды? Скорее здесь именно работа котировальной машины: пока индекс сипа как ориентир пер вверх, заявки выставлялись на пределе. Как только он попер вниз, эти заявки были убраны и цена провалилась вниз. А потом снова пошли на предел. Если бы это были реальные заявки, то вряд ли удалось бы пробить биды, которые накопились на верхней границе.

[MrSeaql]

Я про хвостик вниз в районе 11:05. То есть, уперлись, сделок нет, а потом вдруг стали откатывать, и сделки пошли. А потом опыть уперлись, и опять сделок нет. Проблемы я тоже не вижу - просто не надо сейчас торговать. Рынок работает на предельном режиме, поэтому его поведение необычно. Но само по себе поведение на граничных условиях показательно.

Я таки не понимаю что показательно. Есть простое правило, что в сессию цена не должна изменяться более чем на Х%. Что и отрабатывается биржей. Вы можете совершать сделки, выставлять заявки в пределах этого коридора. Но если при текущей рыночной ситуации нет желающих работать на отведённых уровнях, то нет и сделок, нет объёмов. Я не вижу здесь кукловодства. Возможно такой коридорный подход помог бы конторе про которую писал "ладно_поменяю" - по сути тот разоривший её эксепшинал выброс был бы срезан коридором.

Сообщение отредактировал MrSeaql: 12 мая 2010 - 09:51

[Vandal]

Ну и входной билет на СИП от $10 кбаксов, что не мало.

Есть и меньше. Но это несерьезно. Это сразу начинаешь работать с предельным плечом, что недопустимо. Я бы даже сказал, что минимум - это 20 килобаксов, чтобы хотя бы один контракт можно было без плеча взять. Ну а работать - вторым-четвертым плечом. Тут уже и просадку депо можно потерпеть.

[Vandal]

Ну хотя бы фьючи на бумаги.

В принципе, я нащупал на Ри кое-какие выигрышные паттерны. Не на миллионы, конечно, но на хлеб с малом должно хватать.

[MrSeaql]

Главное преимущество любого казино в условно безлимитном финансовом ресурсе. У любого игрока могут кончиться деньги. А у казино нет. А уж если казино периодически меняет правила игры (переменное ГО и др.), то это мало кому оставляет шансы. Зачем Вам этот Ri? В казино хоть наливают бесплатно.

Я не против фьючерса на индекс РТС. Я против установленных правил игры. Это как "подкрученный" игровой автомат.

И всё же я не склонен строить подобные теории заговора и говорить о неограниченном фин.ресурсе манипулятора-кукловода. Да я могу предположить, что организатор торгов ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАЕТ где стоят стопы у крупных игроков, работающих напрямую с биржой. И теоретически если цена близко к стопам и низкая ликвидность позволяет - кукловод может их сводить на стопы. Но заметьте, если вы работаете например через брокерский Квик и у вас есть стоп, то в данном случае ваш стоп находится на сервере Квика вашего брокера (не биржи), тоесть вы уже скрыты от кукловода того уровня. Правда расплачиваясь при этом уже скоростью доступа и проскальзыванием.
Что касается правил - правила есть правила. Но что верно, они не должны меняться во время игры.

В чём вижу плюсы Ри? Я уверен в своём датафиде. Я уверен что получаю верные данные, чем не все работающие с сипом могут похвастаться (см. соседнюю ветку). Ну и входной билет на СИП от $10 кбаксов, что не мало. Плюс ещё различные издержки на софт, датафид и пр. А рассматривать более дешёвые варианты очень велик шанс попасть ещё на ту кухню - например как у форекс контор.

[Vandal]

Сейчас уже не соображаю толком, завтра подумаю. Не вижу кухни. Но вот на последок скрин за 11 число, минутки. Видно что когда утром упёрлись в лимит - не было оферов ниже 1382, соответсвенно не было и сделок, не было объёмов... не вижу проблемы

Я про хвостик вниз в районе 11:05. То есть, уперлись, сделок нет, а потом вдруг стали откатывать, и сделки пошли. А потом опыть уперлись, и опять сделок нет. Проблемы я тоже не вижу - просто не надо сейчас торговать. Рынок работает на предельном режиме, поэтому его поведение необычно. Но само по себе поведение на граничных условиях показательно.

[ladno_pomeniayu]

На СиП денег нет. Ну а в казино тоже можно зарабатывать.

Ну хотя бы фьючи на бумаги.

[EStrader]

...А пока посмотрим, если на этом отскоке хватит сил достичь 1176 или 1186. И как поведут себя стороны на этих уровнях...

Никак нам до 72 и 75-76 не дотянуться. 50 дней мувинг 1169 отверг.
Мы пока всё равно заперты между 2мя важными мувингами. И так как закрылись выше 1150, то бычья надежда на ещё один тест отсталась. Даже на ещё выше сегодня была (1181-84), но закрылись хреново.
Время есть. Если зона 1136-1144 на спуске поддержит, то быки, может, ещё раз попытаются. А нет, так, кто не спрятался, я не виноват...

[MrSeaql]

Они не ломают картинку, а высвечивают истину. Понимаете, в чем дело? Там график продолжал рисоваться, как ни в чем не бывало. Только в том случае, если цена уходила за технический предел, то эта часть графика становилась невидимой. А потом цена опускалась, как обычно бывает после очередной вершины. и это при том, что на технической границе к тому моменту накапливались тысячные биды. Ну не может такого просто быть, будь это реальный рынок, а не рисованный.

Да редко такое бывает. И, боюсь, когда такое снова начнется, котировальные машины подкрутят. Так что опыт не впрок. Сейчас лучше побыть в стороне от рынка, пока рынки не успокоятся.

Сейчас уже не соображаю толком, завтра подумаю. Не вижу кухни. Но вот на последок скрин за 11 число, минутки. Видно что когда утром упёрлись в лимит - не было оферов ниже 1382, соответсвенно не было и сделок, не было объёмов... не вижу проблемы

[Vandal]

Что ж подобные технические ограничения на %% изменения цены несколько ломают картинку

Они не ломают картинку, а высвечивают истину. Понимаете, в чем дело? Там график продолжал рисоваться, как ни в чем не бывало. Только в том случае, если цена уходила за технический предел, то эта часть графика становилась невидимой. А потом цена опускалась, как обычно бывает после очередной вершины. и это при том, что на технической границе к тому моменту накапливались тысячные биды. Ну не может такого просто быть, будь это реальный рынок, а не рисованный.

(зато у нас не бывает проливов как на сипе на 100 пунктов за 20 минут), но так давайте и это использовать для заработка, сами же сказали "что и ослу ясно" что будем выше. Это ярко выраженная неэффективность рынка - её и нужно использовать!
А по поводу маркет-мейкеров... Нужно понять модель их поведения и научиться на них паразитировать - делов-то! (;

Да редко такое бывает. И, боюсь, когда такое снова начнется, котировальные машины подкрутят. Так что опыт не впрок. Сейчас лучше побыть в стороне от рынка, пока рынки не успокоятся.

[Vandal]

Главное преимущество любого казино в условно безлимитном финансовом ресурсе. У любого игрока могут кончиться деньги. А у казино нет.

Похоже, что мы как раз и видели пример действия безлимитного ресурса.

А уж если казино периодически меняет правила игры (переменное ГО и др.), то это мало кому оставляет шансы. Зачем Вам этот Ri? В казино хоть наливают бесплатно.

На СиП денег нет. Ну а в казино тоже можно зарабатывать. Если действовать не против казино, а против других игроков. Да, кухня, и я в этом убеждаюсь. Но кухня очень большая по объемам, поэтому в определенных рамках работать можно.

[ladno_pomeniayu]

зато у нас не бывает проливов как на сипе на 100 пунктов за 20 минут

То, что было в четверг в американскую сессию, на самом деле происходит с завидной периодичностью. Есть арбитражеры, считающие свои стратегии принципиально безубыточными (пусть и низкодоходными). Такие движения не дают и им соскучиться. Весной 2008 на подобном провале в 50 или 60 пунктов погорел фонд "Альфа".

[ladno_pomeniayu]

[quote name='Vandal' date='12.5.2010, 0:38' post='432172']
Меня здесь вот что удивило - неужели маркетмейкеры настолько сильны, что могут рисовать вслед за сипом даже при явном желании рынка идти вверх. [quote]

Главное преимущество любого казино в условно безлимитном финансовом ресурсе. У любого игрока могут кончиться деньги. А у казино нет. А уж если казино периодически меняет правила игры (переменное ГО и др.), то это мало кому оставляет шансы. Зачем Вам этот Ri? В казино хоть наливают бесплатно.

Я не против фьючерса на индекс РТС. Я против установленных правил игры. Это как "подкрученный" игровой автомат.