Сообщений в теме: 6158

[Vandal]

_{ЗЫЫ У кого есть совет, как назвать этот журнал. Ничего творческого в голову не приходит.}

Предлагаю, прошу тапками не кидать: "Посиделки у Елены". Блог будет открытый или закрытый?

[alexey_short48]

Мамин профиль
Или Папин профиль

[pr3]

Объемный профиль ES выглядит так:

зелененький справа с лоя августа 2009г, серенький слева, как у тебя, с лоя сентября.
Вы куда опять наперёд батьки лезете?
Мы пока зону 1122-1134 не пробьем, всё ещё в широком флэте и просто границы оного тестируем. Да, пока выше зоны 1082-92, настроены по бычьи со всеми последствиями для мишек. Тест внизу и повторная защита 1040 - мишкам сочуствие до теста и пробоя верхних границ.
ЗЫ Шорчу в ночи 1120 на новом и 1115 на старом. Позиционно, считаю, что шортить рискованно и до лицезрения результатов теста верхов дорого.

_{ЗЫЫ У кого есть совет, как назвать этот журнал. Ничего творческого в голову не приходит.}

Мой профиль по TPO индекса (RTSI) построен, я честно говоря не хочу склеивать разные фьючерсные контракты. Надо обдумать, что теряется при склейке.
Да вот тоже мне кажется, что шортить рановато, но завтра говорить, что поздно хочется еще меньше.

По блогу, смотря о чем он будет. Варианты:
"Импорт профиля в РФ" - что и как и зачем об аспектах посвящения российской публики в теорию рын. профиля
"Про профиль" - обыграть слова Профессионал и профиль. И рассказывать о логике развития рынка и всяких хитрых и неочевидных аспектах торговли.
Честно говоря, мне было бы интересно узнать, как обучение профилю и футпринту продвигается. Что сложно, где ошибки, какие успехи.

[EStrader]

Профиль RTSI за год:
В прошлый раз когда в феврале нижняя граница не была достигнута мы ушли на новые максимумы, расширив диапазон торговли. Сейчас схожая ситуация, и думаю, что к концу сентября будет однозначно ясно насколько мишки сдались.
Если начнется какой-то жесткий вынос мишек, то возможно это не кукловоды виноваты, а просто напросто годовой диапазон значений уже не актуален, и мы уже начали движение к новым горизонтам.
з.ы. Интересно насколько такой вариант развития событий вступает в конфликт со штатами и нефтью?

Объемный профиль ES выглядит так:

зелененький справа с лоя августа 2009г, серенький слева, как у тебя, с лоя сентября.
Вы куда опять наперёд батьки лезете?
Мы пока зону 1122-1134 не пробьем, всё ещё в широком флэте и просто границы оного тестируем. Да, пока выше зоны 1082-92, настроены по бычьи со всеми последствиями для мишек. Тест внизу и повторная защита 1040 - мишкам сочуствие до теста и пробоя верхних границ.
ЗЫ Шорчу в ночи 1120 на новом и 1115 на старом. Позиционно, считаю, что шортить рискованно и до лицезрения результатов теста верхов дорого.

_{ЗЫЫ У кого есть совет, как назвать этот журнал. Ничего творческого в голову не приходит.}

Сообщение отредактировал EStrader: 13 сентября 2010 - 13:34

[Vandal]

Профиль RTSI за год:


В прошлый раз когда в феврале нижняя граница не была достигнута мы ушли на новые максимумы, расширив диапазон торговли. Сейчас схожая ситуация, и думаю, что к концу сентября будет однозначно ясно насколько мишки сдались.

Если начнется какой-то жесткий вынос мишек, то возможно это не кукловоды виноваты, а просто напросто годовой диапазон значений уже не актуален, и мы уже начали движение к новым горизонтам.

В общем да, годовой профиль пока сбалансирован, а в итоге вполне возможно нарисовать букву P. После прошлогоднего роста-то.

[pr3]

Профиль RTSI за год:


В прошлый раз когда в феврале нижняя граница не была достигнута мы ушли на новые максимумы, расширив диапазон торговли. Сейчас схожая ситуация, и думаю, что к концу сентября будет однозначно ясно насколько мишки сдались.

Если начнется какой-то жесткий вынос мишек, то возможно это не кукловоды виноваты, а просто напросто годовой диапазон значений уже не актуален, и мы уже начали движение к новым горизонтам.

з.ы. Интересно насколько такой вариант развития событий вступает в конфликт со штатами и нефтью?

[EStrader]

Это была странная неделя. Укороченная из-за праздничного понедельника и еврейского праздника в четверг-пятницу.
Мы консолидируемся между важными мувингами, и тлеет надежда, что китайская стата поможет нам выбрать направление.
Нужен тест 1115ти и верхней границы канала. Тест нижней не нужен, так как слишком велика вероятность пробоя 1040.
Опционщики будут драться за контроль 1100, чтоб протестировать 1125 вверху. Внизу очень нужны 1090 и 1085. О 1080, возможно, придется забыть. Шортов может спасти только профессиональный Гэп вниз из консолидации. Который имеет шанс быть выкупленным пока мы торгуем над 1072. Сезон выборов часто бывает муторный. Все ждут окончания сезона и реакцию рынка на это окончание. Мы в последнее время всегда чего-то ждем, как вы знаете.
У шортов есть второй вариант выхода из позиции. Если нет гэпа вниз, продолжать быть выдавливаемыми - медленной пыткой выкупа откатов или типа, как в начале августа - сквиз от 1106-1110 до 1126-1129, а потом уж вниз, чтоб плакали. Широкий флэт, ничего не поделаешь, а покупатели осенью малость боязливые.
ЗЫ Шорты есть. Заходили на 1090, и 1098, и 1103, и 1109... Удачи им.

Сообщение отредактировал EStrader: 12 сентября 2010 - 21:59

[Ina]

Всем привет
Народ кто пользуется footprintom от finalg - скажите - историю как то можно отображать или он только реал тайм показывает? Как то давно пользовал - вроде историю показывал - щас не хочет(

История будет отображаться , если был включен терминал. Чтобы история сохранялась надо зайти Control Center - Tools- Options- Data и поставить галочки в окнах напротив Store real-time bar data и Run market replay recorder, тогда при повторной загрузке терминала данные будут отображаться в футпринте.

[yurys]

Всем привет
Народ кто пользуется footprintom от finalg - скажите - историю как то можно отображать или он только реал тайм показывает? Как то давно пользовал - вроде историю показывал - щас не хочет(

[EStrader]

Елена, а вы делаете переходите на новый контракт когда на нем объемы выше или в силу каких факторов он становится ведущим?
...Хотел бы обратить внимание почтенных трейдеров на близость нисходящей мультинедельной верхней границы построенной с вершины откуда начался крэш в 2008.

Обычно переход через час-два после открытия в четверг. Но из-за еврейского праздника народу не было, объемов не было, и в четверг роловер как-то не закончился. Поэтому весь четверг доторговала на старом контракте, а в пятницу открыла оба стакана и стала привыкать торговать новый.
Мы торгуем на старых очень болезненных уровнях. Никак не распрощаемся. И рынок на удивление бычий, хоть и никому не верится.

[pr3]

Пока вы колеблитесь, развивающиеся пробили аналогичный треугольник и ускакали выше. фРТС, 20100909:

Елена, а вы делаете переходите на новый контракт когда на нем объемы выше или в силу каких факторов он становится ведущим?


Хотел бы обратить внимание почтенных трейдеров на близость нисходящей мультинедельной верхней границы построенной с вершины откуда начался крэш в 2008.

Торгуемся 148300-149900. Быки слабоваты. Такими темпами, на открытии штатов мы пойдем закрывать single prints 148100, и вероятно 147600-147700. Если две последние цены примут, то у нас открывается дорога ниже вплоть до 144100. Более реалистичным считаю, закрытие до штатов 148100, и к закрытию сползание в область 147200. Из целей выше вижу 151200-151600. Хотя было бы более предпочтительно набраться силенок и пролететь диапазон их уже на новом контракте.

[alexey_short48]

Пока вы колеблитесь, развивающиеся пробили аналогичный треугольник и ускакали выше. фРТС, 20100909:

Да у нас тут похоже намеки на тренд. Я пока не верю или верю с трудом, но мы уже близко к 153000 по РСТФ.
Будем ждать как разрешится. Вообще я думал что 146000 будет нашей прощальной лебединой песней перед полетом вниз. Но. Но. Сюрпрайз? Для кого как

[MrSeaql]

Сегодня торгуем старый контракт и в обед переключаемся на новый, цена которого станет ведущей. Так как мы уже 4 дня в диапазоне 10 пунктов, все будут ждать направления, и после переключения, будем надеяться, прояснится.
Движение должно быть быстрым и взрывным - в любом направлении. Пробой или отвержение трендовых линий (треугольник на дневках и 60 мин) укажут путь.

Пока вы колеблитесь, развивающиеся пробили аналогичный треугольник и ускакали выше. фРТС, 20100909:

[EStrader]

Сегодня торгуем старый контракт и в обед переключаемся на новый, цена которого станет ведущей. Так как мы уже 4 дня в диапазоне 10 пунктов, все будут ждать направления, и после переключения, будем надеяться, прояснится.
Движение должно быть быстрым и взрывным - в любом направлении. Пробой или отвержение трендовых линий (треугольник на дневках и 60 мин) укажут путь.

[EStrader]

Привет, всегда есть интересы ролловера и интересы опционщиков. Интересы ролловера стали играть вчера, когда новый контракт отскочил от вчерашней цели текущего контракта 1081,5.
Вот с другого форума за неимением времени:
"Мы вчера не закрыли важный Гэп вверху, чем обозначили начало коррекции после 3х-дневного забега. Пока Гэп не закрыт, есть намерения протестировать 1086 (Глобекс с этим уже управился). Цели вверху и внизу не меняются.
Рынок бычий, пока 1067-1072 поддержка внизу, и в небольшой, но небходимой коррекции, пока Гэп 1103,5 не закрыт вверху.
Бежевая книга ФЕДа и кредиты потребителя - 2 отчёта в конце дня."

Сообщение отредактировал EStrader: 08 сентября 2010 - 15:47

[pr3]

Здравствуйте Елена
Буду Вам очень признателен - если раскроете некоторые моменты
Ролловерная неделя -вот что нашел - "
Rollover is the interest paid or earned for holding a currency spot position overnight. Each currency has an overnight interbank interest rate associated with it, and because forex is traded in pairs, every trade involves not only 2 different currencies but also two different interest rates. However, unlike what many traders think, foreign exchange rolls are not only based on central bank rates. First of all, forex rolls are constructed using forward points which are mostly based on overnight interest rates at which banks borrow unsecured funds from other banks. After all, the foreign exchange market works over-the-counter. Market and spot trades need to be settled and rolled forward every day. If the interest rate on the currency you bought is higher than the interest rate of the currency you sold, you will earn a positive roll. If the interest rate on the currency you bought is lower than the interest rate on the currency you sold, then you will pay rollover. In addition, foreign exchange rolls also account for market conditions, supply and demand for specific currency rolls and many other factors. For instance, Japanese retail and institutional investors are famously big carry traders, and often their demand for yield is so strong, that is not unusual to see fluctuations on foreign exchange rolls between Tokyo, London and New York market sessions.
- о чем нам это должно говорить в текущем положении? О повышенной волатильности или у этой волатильности можно определить вектор?)

Квартальная экспирация futures на след неделе - с этим понятно - что будет волатильность - но Вы часто упоминали - что под экспирацию - игроки - перекладываясь - толкают /es к определенным уровням - ... или это про опционы?) - или толкают не к уровням а в определенную сторону? - разъясните пожалуйста)
Если кто еще знает ответы - так же буду признателен - знаю Елена достаточно занята...

Не уверен, что говорила Елена по этому поводу. Экспирация повышает волатильность, но не меняет value. А переход на новый контракт требует недели для того, чтобы все почувствовали себя в своей тарелке - идет поиск value на новом контракте, и, как правило, идет повторная проторговка диапазона (bracket trading), чтобы понять какие цены больше денег привлекают.

Вот по профилю РТС на ближайшие пару недель вижу 140к - 147к скобку. Попробуем мы 147 еще раз или нет? Сегодня Open-Rejection-Reverse было. Сильно было. Аж два диапазона single prints, и пока что все говорит за то, что 146900 очень реально сегодня. А оттуда очень привлекательно шорт смотрится с узким стопом.
Профиль за неделю на картинке. Обратите внимание на Rejection на нижней границе. Сигнал о силе быков. Проход ниже 144900 даст понять, что на данный момент следует из динамики OI - шорты кроются.

Сообщение отредактировал pr3: 08 сентября 2010 - 11:42

[Vandal]

Именно (: Да и боковик как-то эмоционально достал. Хотя для внутредневной торговли - самое оно.
Елена, а что же на масштабе постарше? Помню дааавно это было, в одном из роликов неделька евро-йена, настрой рынков...

По евро-йене - это Дельфин мог хорошо рассказать. Жаль, пропал куда-то.

[MrSeaql]

Не хочется возвращаться на рынок после отпуска и праздника.

Именно (: Да и боковик как-то эмоционально достал. Хотя для внутредневной торговли - самое оно.
Елена, а что же на масштабе постарше? Помню дааавно это было, в одном из роликов неделька евро-йена, настрой рынков...

Сообщение отредактировал MrSeaql: 08 сентября 2010 - 09:03

[yurys]

... Волновики со своей АВС будут горды тех-анализом, который не имеет никакого отношения к факту, что эта неделя - ролловера, следующая - квартальной экспирации, и вообще мы во флэте 1040-1130. И эта тягомотина может тянуться до выборов.

Здравствуйте Елена
Буду Вам очень признателен - если раскроете некоторые моменты
Ролловерная неделя -вот что нашел - "
Rollover is the interest paid or earned for holding a currency spot position overnight. Each currency has an overnight interbank interest rate associated with it, and because forex is traded in pairs, every trade involves not only 2 different currencies but also two different interest rates. However, unlike what many traders think, foreign exchange rolls are not only based on central bank rates. First of all, forex rolls are constructed using forward points which are mostly based on overnight interest rates at which banks borrow unsecured funds from other banks. After all, the foreign exchange market works over-the-counter. Market and spot trades need to be settled and rolled forward every day. If the interest rate on the currency you bought is higher than the interest rate of the currency you sold, you will earn a positive roll. If the interest rate on the currency you bought is lower than the interest rate on the currency you sold, then you will pay rollover. In addition, foreign exchange rolls also account for market conditions, supply and demand for specific currency rolls and many other factors. For instance, Japanese retail and institutional investors are famously big carry traders, and often their demand for yield is so strong, that is not unusual to see fluctuations on foreign exchange rolls between Tokyo, London and New York market sessions.
- о чем нам это должно говорить в текущем положении? О повышенной волатильности или у этой волатильности можно определить вектор?)

Квартальная экспирация futures на след неделе - с этим понятно - что будет волатильность - но Вы часто упоминали - что под экспирацию - игроки - перекладываясь - толкают /es к определенным уровням - ... или это про опционы?) - или толкают не к уровням а в определенную сторону? - разъясните пожалуйста)
Если кто еще знает ответы - так же буду признателен - знаю Елена достаточно занята...

[EStrader]

Не хочется возвращаться на рынок после отпуска и праздника.
Рынок бычий во флэте, и должен продолжить движение, начатое в конце августа. Сезонность может поддержать еще пару дней, а там интересы лонгов-опционщиков могут вывести на тест зоны 1125-1130. Волновики со своей АВС будут горды тех-анализом, который не имеет никакого отношения к факту, что эта неделя - ролловера, следующая - квартальной экспирации, и вообще мы во флэте 1040-1130. И эта тягомотина может тянуться до выборов.
Рынок пару раз отказался падать из-за плохой новости. А потом учинил бул-ран. 1125-1130 позарез нужны Лонговому населению опционщиков. Пока 1084-88 под нами, туда и нацеленны. Защита на подходе в районе 1088-92 и незакрытие Гэпа, значит, цель Лонгов - не только тест, но и попытка пробоя 1130.
[
attachment=14688:Cash_daily_3Sept10.png]

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал EStrader: 07 сентября 2010 - 15:25