Перейти к содержимому


Фотография
* * * * - 29 Голосов

ES E-mini -


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5069

#121 Dale_DMT

Dale_DMT
  • Трейдер
  • 170 сообщений

Отправлено 17 октября 2011 - 21:57

Работающий аглоритм? Ты видел хоть один? Опиши механику, боюсь она будет такая же простая, как и все что нам известно. Ты уж прости, что я так. Просто, в играх что я играл, я видел столько дезинформации и роботов, что мне приходиться задавать эти вопросы.

Да видел работающий, своими глазами видел код, видел алгоритм, видел профит.) Подробно описывать не буду, нет смысла т.к. сомневаюсь, что он работает сейчас. Основывался на анализе потоковой информации (книга ордеров и лента). Дело не в сложности, конечно, а в работоспособности в данное время на данном рынке.
Еще раз подчеркну, речь не об алгоритмическом трейдинге, а о HFT-скальпинге. Это немного не те боты, которые можно левой ногой в МТ написать, имея представления, что такое логические выражения, оптимизировать параметры индюков и сидеть кайфовать, глядя на параболу эквити на истории.)
Тут можно почитать в общих чертах в начале статьи.

И, да, это не грааль, разумеется. Было бы глупо думать, что включив такого бота можно только раз в неделю в банкомат бегать за баблом.

Сообщение отредактировал Dale_DMT: 17 октября 2011 - 22:35

http://dale-dmt.livejournal.com

------------------------------------

#122 Vano

Vano
  • Трейдер
  • 48 сообщений

Отправлено 17 октября 2011 - 21:44

Речь о работающих алгоритмах HFT причем тут таймфреймы?

Работающий аглоритм? Ты видел хоть один? Опиши механику, боюсь она будет такая же простая, как и все что нам известно. Ты уж прости, что я так. Просто, в играх что я играл, я видел столько дезинформации и роботов, что мне приходиться задавать эти вопросы. У робота, есть одна существенная проблема, он не способен на гибкость мышления, робот, это линейная хрень, без управления он ничто. Смена тайфрэйма, это смерть робота.

Сообщение отредактировал Vano: 17 октября 2011 - 21:50


#123 Dale_DMT

Dale_DMT
  • Трейдер
  • 170 сообщений

Отправлено 17 октября 2011 - 20:45

Пока, моя рабочая версия говорит, что конкретных секретов нет, есть некая сложность в таймфрэймах. (сложность- имеется ввиду, что сложено друг на друга, как дрова, имеется некоторая последовательность)

Речь о работающих алгоритмах HFT причем тут таймфреймы?
http://dale-dmt.livejournal.com

------------------------------------

#124 Vano

Vano
  • Трейдер
  • 48 сообщений

Отправлено 17 октября 2011 - 19:47

Отлично объяснил, мне кажется. Спасибо.)

Тебе спасибо за двухсторонюю связь, а то не понятно самому, понимают меня или нет.

По теории в идеальных условия это возможно и так,но на практике есть много факторов которые надо держать в фокусе. В стакане есть скрытые объемы, есть аферюги которые ставят и уберают лимиты, другие тайм фреймы.
В игре наверно такого нету.

Я и не спорю. Рынок старше, мозга потрачено очень много, тут есть всяки штучки которые лучше знать, а ещё придумывают новые, но в базе как скал Dale_DMT всё одинаково.

Я точно не помню, но в этой игре, EvaOnline, в один из больших альянсов заслали разветчкика, это вызвало иск в суд. Учитывая что игра онлайн, иск был международным. Игра ли это? Имхо игра, только те кто подал иск за шпионаж, жили в этой игре, забыв о том, что они играют. По сему, само понимание игры, открывает новые возможности. В этом слове очень глубокий смысл, это чуть ли не шапка мировоззрения. Так что, не смотри на игры просто так, люди там живут и сам смысл "деньги" там носит другие буквы. Только эмо на этот смысл точто такие же. Посмотри этот ролик, если поёмешь, чисто на эмоции...http://www.youtube.com/watch?v=4kpEVTQVKt4

Вот смотри. В этот раз, игра Leneage 2. Здесь играют все, от 8 до хз скольки лет. В этой игре, как водиться, есть рынок и от спекулянтов тоже не избавиться, я, один из них :popcorn:. Видел такой урок. Один из ресурсов, а именно Stone Of Purity(Sop), средняя цена 19-25 тысяч, тамошних денег. Нууу мозги у всех привыкли к этой цене, у меня кстати тоже. Т.е есть коридор цен. Однажды, пришёл нехороший гном, известный как Millionka и начал скупать весь СОП который только есть. Скупал в течении двух недель. А ресурс этот, как хлеб в магазинах, он всем нужен. Скупал по старым ценам и продавал по 35. Для сравнения, самый дешёвый ресурс 75р, а самый дорогой 45 000р

Скажем, у тебя есть соп. Если ты ask ниже 35, этот гном скупает всё сразу. Если ты bid по старым ценам, этот гном покупает по 30, ему все несут. Если ты поднимешь bid до 30, он тебе продаст :finest: Ведь он скупил хз какой объём. ЧТо это в рынке? Дно, поддерка? Если он так скупает, ему ничего не остаётся делать, как ждать, пока цены на Bid станут выше. По тихоньку, он будет подымать Bid, давая лонгам понять, что цены то растут, заходие. Они заходят, он продаёт и продаёт им. ЧТо это? Консолидация после трэнда?

Конкретные алгоритмы, думается -- большой секрет)

Пока, моя рабочая версия говорит, что конкретных секретов нет, есть некая сложность в таймфрэймах. (сложность- имеется ввиду, что сложено друг на друга, как дрова, имеется некоторая последовательность)

Сообщение отредактировал Vano: 17 октября 2011 - 20:05


#125 Dale_DMT

Dale_DMT
  • Трейдер
  • 170 сообщений

Отправлено 17 октября 2011 - 18:05

вот интересно, те кто использует ордера айсберги, наверняка своих роботов ставят максимально близко к бирже, и в ситуации когда например приходит большой рыночный ордер исполняющий мелкие лимитники, они видя это успевают подсовывать свои лимит ордера?

Конкретные алгоритмы, думается -- большой секрет)

Сообщение отредактировал Dale_DMT: 17 октября 2011 - 18:13

http://dale-dmt.livejournal.com

------------------------------------

#126 Dale_DMT

Dale_DMT
  • Трейдер
  • 170 сообщений

Отправлено 17 октября 2011 - 17:44


В игре наверно такого нету.

Наверное нету, но нужно же с чего-то начать понимание. Конечно тут еще противоположную сторону нужно прибавить, и всякие хитрые штуки со скрытыми ордерами, финтами в стакане и т.п., но принцип все равно не меняется.
http://dale-dmt.livejournal.com

------------------------------------

#127 Valeryi

Valeryi
  • Трейдер
  • 317 сообщений

Отправлено 17 октября 2011 - 15:35

В стакане есть скрытые объемы.

вот интересно, те кто использует ордера айсберги, наверняка своих роботов ставят максимально близко к бирже, и в ситуации когда например приходит большой рыночный ордер исполняющий мелкие лимитники, они видя это успевают подсовывать свои лимит ордера?

#128 Nickolas

Nickolas
  • Трейдер
  • 98 сообщений

Отправлено 17 октября 2011 - 14:54

По теории в идеальных условия это возможно и так,но на практике есть много факторов которые надо держать в фокусе. В стакане есть скрытые объемы, есть аферюги которые ставят и уберают лимиты, другие тайм фреймы.
В игре наверно такого нету.

#129 Dale_DMT

Dale_DMT
  • Трейдер
  • 170 сообщений

Отправлено 17 октября 2011 - 09:10

Уже не надо, я вроде как распутался. Поясню почему 1000 на примере рынка игры EvaOnline, где я торговал средними объёмами. На этой игре можно посмотреть, как работают биг покупатели\продаватели. Вот скрин рынка...

Отлично объяснил, мне кажется. Спасибо.)
http://dale-dmt.livejournal.com

------------------------------------

#130 Vano

Vano
  • Трейдер
  • 48 сообщений

Отправлено 16 октября 2011 - 15:12

Можно увидеть скрин ленты с 1000 и свечки? А то я что то запутался читая вас с Николой.

Уже не надо, я вроде как распутался. Поясню почему 1000 на примере рынка игры EvaOnline, где я торговал средними объёмами. На этой игре можно посмотреть, как работают биг покупатели\продаватели. Вот скрин рынка...
Изображение
Можно думать, что это верхняя сторона Ask нижняя Bid. Я буду смотреть только сторону бид. В данном случаи на цене 51.08 стоит биг покупатель. Возможно, вся сторона Ask это часть его тэйка. Другую часть, он будет продавать, как market продаватель, если влезет такой как я, потому что по Ask в данной игре, не так то просто продать. По сему, сторона Аsk, как бы не существует.

Допустим, что мне нужно купить один лям тамошних патронов(контрактов). Мне ничего не остаётся, как поставить свой ордер на цену 51.09. Если я поставлю лям сразу и этот покупатель не спит, то он поднимет цену на 51.10, что бы все кто хочет продать, продавали ему. Что бы цена не ползла быстро вверх, я разбиваю свой объём на части. Делаю вид, что я маленький покупатель. Скажем, я поставил объём 200. Как только я скуплю 150, я опять добавлю 150 и так буду стоять на этой цене, пока этот чувак, не заметит мою хитрость.

Когда этот чувак проснётся и увидит, что он за два часа нифига не купил, ему ничего не остаентя как поднять цену выше или убрать мой ордер, продав мне. Продавать то, что он скупил раньше не имеет большого смысла, т.к прибыль не большая. Он может продать мне немножко, с целью посмотреть на то, какой я покупатель. Если же он не хочет мне продавать, то цена поползёт вверх как милая(аукцион энаблед) Из этого вытекает, что цена может ползти не имея объёмов торгов. Если я скупил 200 000 тамошних патровнов, то я резко подымаю цену до 52, в надежде, что этот биг покупатель поставит свой ордер выше моего. На скрине это так и видно, на цене 51.05, 50.00, 41.05 стоят три ордера со средним объёмом, а 1.5 ляма стоит на цене 51.09. Когда чувак подымает цену выше, я продаю ему всё что у меня есть. Мне незачем разбивать по 1 контракту. По этому же, на ленте видна 1000, кто то выходит напрочь.

Если этот биг покупатель увидит что ему продали слишком много, то он постоит на этой цене, с целью продать этот объём. Для этого, я должен зайти ещё раз, уже на цену 52.01. Если я увижу, что он мне продаёт сразу 200 патровнов, то я возьму стоп. Продав эти патроны по цене 52.00. Если покупать я больше не буду, он снизит цену до низа коридора, т.е до цены 51.08.

Сообщение отредактировал Vano: 16 октября 2011 - 15:19


#131 Vano

Vano
  • Трейдер
  • 48 сообщений

Отправлено 15 октября 2011 - 20:37

Мой фольклор такой же как и Ваш. Стакан видят все, а ленту только избранные? На ..., как говорится все средства хороши. А на фига им светиться, могли бы просто разбить 1000 по 1 к. Я имел ввиду как это, как один из способов "поддталкивания рынка" в определенном направлении (не считая других причин захода-выхода такими размерами). :ext_tease:

Можно увидеть скрин ленты с 1000 и свечки? А то я что то запутался читая вас с Николой.

#132 Nickolas

Nickolas
  • Трейдер
  • 98 сообщений

Отправлено 14 октября 2011 - 21:58

Мой фольклор такой же как и Ваш. Стакан видят все, а ленту только избранные? На ..., как говорится все средства хороши. А на фига им светиться, могли бы просто разбить 1000 по 1 к. Я имел ввиду как это, как один из способов "поддталкивания рынка" в определенном направлении (не считая других причин захода-выхода такими размерами). :ext_tease:


Для чего и по какой причине они это делают только им 1 известно, на Сипе такие объеми как 1000 врятле кого нибудь удивят.
Как мне кажется большие играки с большим сайзом заходят в позу лимитами, после срива стопов начинают задвигать контракти, их заливают, и лимит опять заполняется, когда атакующий понимает что атака захлебнулась перестает атаковать, тогда тот игрок которого залили переходит в наступление давит пока невыдавит стоп предыдущего атакующего.

Сообщение отредактировал Nickolas: 15 октября 2011 - 21:50


#133 Dale_DMT

Dale_DMT
  • Трейдер
  • 170 сообщений

Отправлено 14 октября 2011 - 21:51

Мой фольклор такой же как и Ваш. Стакан видят все, а ленту только избранные? На ..., как говорится все средства хороши. А на фига им светиться, могли бы просто разбить 1000 по 1 к. Я имел ввиду как это, как один из способов "подталкивания рынка" в определенном направлении (не считая других причин захода-выхода такими размерами). :ext_tease:

Стакан это всего лишь намерения, их можно изменить, можно продемонстрировать ложные намерения. Принты в ленте это свершившийся факт, т.е. реально поставленные на кон деньги. Вот и думайте, стоит ли ставить их на кон, в надежде на какую-то реакцию, которой может и не быть. По поводу разбить тысячу по одному контратаку, есть масса причин этого не делать.
ИМХО, проще разогнать нас с вами и потом врезать в "стену", чем прижать к стене в надежде, что нам захочется от нее оттолкнуться. С этой точки зрения, крупные принты, это чаще закрытие позиции. А остановка -- следствие удовлетворение спроса. Оговорюсь, речь о ES, на других инструментах эта закономерность может маскироваться другими приемами и не так наглядна.
http://dale-dmt.livejournal.com

------------------------------------

#134 vp986

vp986
  • Трейдер
  • 23 сообщений

Отправлено 14 октября 2011 - 21:09

любопытно, а как Вы определяете победителя? :ext_tease:

По кофейной гуще :drinks:

#135 vp986

vp986
  • Трейдер
  • 23 сообщений

Отправлено 14 октября 2011 - 21:04

Про умышленное привлечение крупными принтами чьего-то внимания, имхо, -- трейдерский фольклор. Сайзом в стакане -- возможно, трейдами в ленте -- вряд ли.

Мой фольклор такой же как и Ваш. Стакан видят все, а ленту только избранные? На ..., как говорится все средства хороши. А на фига им светиться, могли бы просто разбить 1000 по 1 к. Я имел ввиду как это, как один из способов "поддталкивания рынка" в определенном направлении (не считая других причин захода-выхода такими размерами). :ext_tease:

#136 Valeryi

Valeryi
  • Трейдер
  • 317 сообщений

Отправлено 14 октября 2011 - 19:20

Ну а кто победит, с тем и идем. :angry2:

любопытно, а как Вы определяете победителя? :popcorn:

#137 Nickolas

Nickolas
  • Трейдер
  • 98 сообщений

Отправлено 14 октября 2011 - 17:19

На мой взгляд лучше разделить это все хозяйство по принцепу матрешки:

1. Фундамент: новости, макро статистика как в обще мировом контексте так и отнасително крупных компаний.

2. Что в это время делает рынак(акций) или как он реагирует на фундамент.

Apple Computer, Inc. - AAPL - Информационные технологии

AT&T Inc. - T - Телекоммуникационные услуги

Chevron Corporation - CVX - Энергия

Exxon Mobil Corporation - XOM - Энергия

General Electric Co. - GE - Промышленность

International Business Machines Corporation - IBM - Информационные технологии

Johnson and Johnson - JHJ - Здравоохранение

JP Morgan Chase & Co. - JPM - Финансы

Microsoft Corporation - MSFT - Информационные технологии

Procter and Gamble Co. - PG - Потребительские товары

Индекс валатильности - VIX по нему можна определять силу откатав вероятность разварота

Здесь нету конкретных ответов на вопросы это просто интерпретация текущей ситуации, Оцениваешь вероятность пробоя-отскока и силу вероятного движение.

Тепер определяешь точки входа:
3.Фоотпринт, Профиль, Уровни.
4. Лента, Левел2

если на рынке есть силные фундаменталние факторы(1,2) сетупы не работают, в игре старший таим фреим. Там стопы большие много емоций, лучше не лезть.

Сообщение отредактировал Nickolas: 14 октября 2011 - 17:48


#138 Dale_DMT

Dale_DMT
  • Трейдер
  • 170 сообщений

Отправлено 14 октября 2011 - 17:01

Мне пока сложно в голове все "систематизировать" - слишком много пробелов. Но видно одно, как говорил в более ранних постах Николай, значения больших принтов не надо недооценивать (ну не всегда,конечно). Лично я смотрю как они в определенном диапазоне ими (большими принтами) привлекают внимание толпы, провоцируют их на ход определенном направлении. Но т.к. участников, как и интересов на рынке много, особенно на ES, то каждый интерпретирует их по-своему. Ну а кто победит, с тем и идем. :popcorn:

Мне кажется важно четко понимать механизмы появления того, что мы видим. Сам по себе большой скринтайм вещь может и не бесполезная, но не определяющая на мой взгляд (щас заклюют). Лучше сначала заполнить пробелы.
Про умышленное привлечение крупными принтами чьего-то внимания, имхо, -- трейдерский фольклор. Сайзом в стакане -- возможно, трейдами в ленте -- вряд ли.

Сообщение отредактировал Dale_DMT: 14 октября 2011 - 17:38

http://dale-dmt.livejournal.com

------------------------------------

#139 vp986

vp986
  • Трейдер
  • 23 сообщений

Отправлено 14 октября 2011 - 16:39

Мне пока сложно в голове все "систематизировать" - слишком много пробелов. Но видно одно, как говорил в более ранних постах Николай, значения больших принтов не надо недооценивать (ну не всегда,конечно). Лично я смотрю как они в определенном диапазоне ими (большими принтами) привлекают внимание толпы, провоцируют их на ход определенном направлении. Но т.к. участников, как и интересов на рынке много, особенно на ES, то каждый интерпретирует их по-своему. Ну а кто победит, с тем и идем. :popcorn:

#140 Valeryi

Valeryi
  • Трейдер
  • 317 сообщений

Отправлено 14 октября 2011 - 14:03

Ок. С размером стопа разобрались - нужен больше. Теперь с направлением сделки! Как Вы видите вход, в каком направлении, когда и после чего?

на вопрос когда входить по ленте можно ответить, что наиболее явный сетап, это появление на ленте принтов большого объёма в узком ценовом диапазоне, для ES 1-2 тика.
а вот с направлением однозначного ответа наверно никто не даст, всё зависит от конкретной ситуации, это каждый решает на свой страх и риск.
для лучшей ориентации в происходящих событиях, поставьте на чарт индикаторы показывающие OHLC предыдущих сессий и OHLC текущей сессии,
:popcorn:


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ