Сообщений в теме: 5069

[Vandal]

Лонги капитулировали?

[Dale_DMT]

Я заходил потому что вес маркет сливают (а ни по прагнозу)
когда его перестают сливат я вихажу, я же нeстрою предположения где его начнут сливат и где закончат.
А что там мозг делает это уже неважно, мы говорили о тарговле на основе прагноза(входе в позицию по прагнозу )

Мне кажется проблема в том, что ты понимаешь слово прогноз слишком узко)
Я уже писал ниже, что это функция мышления, а не статья в журнале и не расчерченные графики.
Любое осознанное действие основано на прогнозе результата. Так мозг устроен, по-крайней мере, это общепринятое мнение в нейрофизиологии.

[Nickolas]

Я заходил потому что вес маркет сливают (а ни по прагнозу)
когда его перестают сливат я вихажу, я же нeстрою предположения где его начнут сливат и где закончат.
А что там мозг делает это уже неважно, мы говорили о тарговле на основе прагноза(входе в позицию по прагнозу )

Сообщение отредактировал Nickolas: 01 июня 2011 - 20:46

[Dale_DMT]

Вот например сегодня, я смотрю сектора, акции сливают, лента бежит все разберают без оглядки, ну и я шорт что я против толпы попру, им там до лампочки уровни поддержки обёми.
разобьют всех и все.
про цель нидумаю, смотрю когда сила движения начинает угасать, тогда и вихажу.
это называется прагноз?

Да, конечно прогноз! Открывая шорт, ты прогнозируешь продолжение снижения цены, какая разница какой сигнал ты получил на вход, достижение ценового уровня или усиление моментума, или зуд в пальце ноги?
Можешь, конечно назвать это чем-то другим, но твой мозг сделал предположение).

[Nickolas]

Вот например сегодня, я смотрю сектора, акции сливают, лента бежит все разберают без оглядки, ну и я шорт , им там до лампочки уровни поддержки обёми.
разобьют всех и все.
про цель нидумаю, смотрю когда сила движения начинает угасать, тогда и вихажу.

это называется прагноз?

Сообщение отредактировал Nickolas: 01 июня 2011 - 19:46

[TraderSP1]

Какая интересная у вас тема ))
пожалуй вброшу и свои 5 копеек.

как ни странно я согласен и с Алексеем, и с Еленой.

Алексей говорит, что любое наше действие связано с определенной умственной работой в основу которой берется прошлое.
в прошлом сунул вилку в розетку - получил результат, мозг все это запомнил, теперь и всегда вы этого делать не будете - так как ваш мозг резко отвергает сие действие "прогнозируя" по прошлому разу очень не приятные последствия.
можно предположить что тока в розетке нету, и тогда ковыряйся в ней чем угодно, но как говорят и незаряженное ружье стреляет раз в год.. конечно незаряженное ружье не может выстрелить, просто мы ЗАБЫЛИ что там патрон..

наш мозг вообще уникальный, он постоянно что то обдумывает, анализирует, запоминает, забывает, делает определенные выводы и тд и тп..

применительно к трейдингу:

прогноз может быть разный
1 - курс развернется от такой то отметки, пойдет к такой то отметке и будет идти столько то времени
2 - курс сейчас развернется.

оба типа есть прогнозы...
первый это что то наподобии тех анализа
второй это сетапы.
оба вида прогноза имеют определенный процент срабатывания и определенный процент НЕ срабатывания.
сетап в моменте это тоже прогноз - говорящий о том, что на достаточно продолжительном периоде времени, при появлении такого сетапа, в рынке наступает некое событие, зачастую приводящее к некоторому действию курса.
тоесть сетап в моменте не прогнозирует НАСКОЛЬКО сильно будет это действие, однако он прогнозирует некое действие рынка. само действие еще не произошло, но сетап уже есть, и те кто знают как его читать уже грубо говоря делают некий прогноз...


у меня есть система дающая долго и среднесрочные прогнозы
и благодаря этой ветке я научился видеть сетапы в моменте

так вот в чем плюсы и минусы обоих видов прогнозов:

прогноз по ТА
+
позволяет видеть глобально и ПРИМЕРНО - куда идет курс, соответственно есть возможность набора позиции на отскоках
-
если прогноз ошибочный, то такой долгосрочный прогноз "ломает" текущее видение рынка. ты до сих пор веря в свой прогноз пытаешься к примеру закупиться на лоях ( на откатах ) тогда как в рынке поменялась парадигма, и надо бы уже продаваться на хаях ))

вывод по ТА:
иметь четкий прогноз на среднесрок - это очень хорошо
следовать своему прогнозу не обращая внимания на текущее состояние рынка - это очень глупо.

прогноз по СЕТАПАМ
+
видишь в моменте торгуемый инструмент, читаешь рынок, делаешь деньги
-
не видишь общей картины, в следствие чего зачастую сетап появляется совсем не в том месте (( но сетап есть сетап, от него как и от прогноза ждут реакции рынка, а ее или нету или она невероятно слабая или вообще ложный сетап с пробоем в неожидаемую сторону.

вывод по Сетапам:
читать рынок в моменте - это можно сказать привилегия тех, кто успешно торгует
не видеть общей картины - это часто ловить лосей.

соответственно мои выводы таковы:
1 - считать сетап таким же прогнозом кои дают некоторые аналитики это абсурдно.
2 - однако сетап это тоже есть прогноз
3 - желательно иметь средне/долгосрочный прогноз по торгуемому инструменту
4 - постоянно отслеживать рынок в моменте и КОРРЕКТИРОВАТЬ долгосрочный прогноз, дабы не попасть в ловушку своего прогноза.

PS
посидев и подумав я склонен считать СЕТАП больше призывом к действию нежели прогнозом.
однако при этом любой призыв к действию имхо должен быть следствием, причины которого: умение прочесть, распознать и сделать соответствующие выводы ( что само по себе уже есть прогноз )

[Dale_DMT]

Прогнозирование для трейдера - анафема, потому что смерть)
Это манна небесная только для инвесторов.
ЗЫ И не 39-40 уже шорчу. А 43-44)

"Платон мне друг, но..." (с)

Термин прогнозирование, даже википедия трактует слишком узко, на мой взгляд. Это вообще, если хотите интегративная функция мозга.
Когда мы совершаем любое осознанное действие, мы ожидаем получить некий его результат. Более того, осмелюсь предположить, что не ожидать результата не возможно, от него практически нереально абстрагироваться. Так же нереально сделать осознанно случайный выбор.

Пример: попробуйте сделать более-менее длинную серию выборов, например орел-решка, а потом получите такую же серию бросанием реальной монеты, сравните результаты. Вы вряд ли получите случайное распределение при осознанном выборе (разумеется если серия будет достаточной длины).

Отсюда следует: наш мозг, независимо от желания, убеждений, и того, кто-бы что не писал в книжках по трейдингу, пытается предвидеть результат любого действия, в том числе и результат входа в рыночную позицию, причем независимо от времени ее (позиции) удержания.))
Тут просто вопрос скорее нейропсихологический нежели связанный с трейдингом.

Да, еще оговорюсь сразу, все равно будут такие аргументы. Прогноз может быть сложным, вероятностным, можно планировать свои действия на несколько ходов вперед в зависимости от поведения рынка. Но все равно на каждом шаге мы будем использовать предположения!

А, что касается всевозможных журнальных ресерчей, так тут понятно, что это вещь опасная, как сейчас модно говорить, исходящая от sell side, и потому вроде бы преследующая не совсем бескорыстные цели.))

Сообщение отредактировал Dale_DMT: 01 июня 2011 - 02:41

[Jonson]

Спорить не буду, каждому свое. Пользоваться можно только теми инструментами, которые глубоко понимаешь, и которые комфортны. Иначе, можно дров наломать.
Но, "мамы всякие важны, мамы всякие нужны". Различные методы часто не пересекаются, и дают взаимодополняющий взгляд на одну и ту же проблему. У меня основная задача для футпринта - это визуализация истории ленты. Ее тяжело удержать в голове, она показывает тока мгновенные импульсы. А футпринт в состоянии эту историю отображать. Я бы добавил, что в интерпретации этой истории я пользуюсь модифицированной логикой ВСА, очень неплохо получается (только под усилием я понимаю не объем на баре, а дельту, поскольку объем на каждом баре у меня одинаков, результат по классике - интрадейно. Для экстрадея - подход классический). Что касаемо МР - это более глобальный взгляд, по сути статистическое исследование. Лично мне много показывает. На основе МР, опционов, ОИ и экстрадейного ВСА, я выстраиваю стратегию на день, все остальное из прошлого поста - это тактика. К тактике еще добавляю корреляционные взаимосвязи и р-цию на новости. Также свечной анализ в его различных проявлениях (японский, прайс экшн). Собственно, ВСА - это также свечной анализ, но дополненный объемом (у меня дельтой).

Понимаю, что все вместе сложно звучит, но на самом деле, это не сложно. Это - по сути одна система, просто она изложена кусками в разных теориях. Все вместе позволяет хорошо видеть внутреннюю анатомию, в разрезе разных ТФ, разной мощности игроков. В р-те точность моих входов выше 70% при соотношении профит/лосс не менее 2:1.

[panmak]

интересно, спасибо
но я бы воздержался от философствования куда может быть пойдёт рынок на основе маркет профиля, как ни крутил его, мало инфы давал мне, футпринт гораздо больше
а вот ленты которые сбоку у Вас расположены, я также вглядывался в них, скажу честно - смотрел внимательно и даже, но вывод такой, смотря только на ленты далеко по тренду уходить не получалось, слишком избыточная информация...

Спорить не буду, каждому свое. Пользоваться можно только теми инструментами, которые глубоко понимаешь, и которые комфортны. Иначе, можно дров наломать.
Но, "мамы всякие важны, мамы всякие нужны". Различные методы часто не пересекаются, и дают взаимодополняющий взгляд на одну и ту же проблему. У меня основная задача для футпринта - это визуализация истории ленты. Ее тяжело удержать в голове, она показывает тока мгновенные импульсы. А футпринт в состоянии эту историю отображать. Я бы добавил, что в интерпретации этой истории я пользуюсь модифицированной логикой ВСА, очень неплохо получается (только под усилием я понимаю не объем на баре, а дельту, поскольку объем на каждом баре у меня одинаков, результат по классике - интрадейно. Для экстрадея - подход классический). Что касаемо МР - это более глобальный взгляд, по сути статистическое исследование. Лично мне много показывает. На основе МР, опционов, ОИ и экстрадейного ВСА, я выстраиваю стратегию на день, все остальное из прошлого поста - это тактика. К тактике еще добавляю корреляционные взаимосвязи и р-цию на новости. Также свечной анализ в его различных проявлениях (японский, прайс экшн). Собственно, ВСА - это также свечной анализ, но дополненный объемом (у меня дельтой).

Понимаю, что все вместе сложно звучит, но на самом деле, это не сложно. Это - по сути одна система, просто она изложена кусками в разных теориях. Все вместе позволяет хорошо видеть внутреннюю анатомию, в разрезе разных ТФ, разной мощности игроков. В р-те точность моих входов выше 70% при соотношении профит/лосс не менее 2:1.

Сообщение отредактировал panmak: 31 мая 2011 - 21:02

[Jonson]

И да, и нет... Любой путь начинается с первого шага. Любой единственный признак может показать этот шаг, но может и быть ошибочным. Поэтому лучше смотреть в комплексе группы признаков:

Это графическое изображение футпринта с другими элементами (синим - преимущество асков, оранжевым - преимущество бидов, чем большее преимущество, тем интенсивнее цвет, конечно, можно смотреть в цифрах, но так нагляднее картинка). Тот же период, что у Елены ниже, но иначе организован. Бары не временные, а объемные, на каждом из них 50 тыщ контрактов, поэтому период формирования баров разный. Внизу дельта (аск минус бид) на баре (модифицированная, разбито усилие по р-рам контракта на три группы - тяжелые, средние и мелкие. Также хвосты показывают где ходила дельта в течение формирования бара). Ну и лента принтов.
При такой комбинации (ИМХО) уже можно делать выводы, по одному футпринту эти выводы будут гораздо менее точными.
Например, пробитое сопротивление - здесь рыночное усилие (дельта) было направлено вверх, бай маркеты ( пробили офера (мы видим их объем) и пошли дальше, пока не попали на следующий уровень оферов. Упершись в них, и не пробив, появились селл-маркеты (красная дельта) и повели рынок вниз, пока не нарвались на биды, которые не смогли прорвать (о которых внизу написала Елена). Рынок зажался между оферами и бидами и удерживался до начала регулярной сессии (т.е. надо было выполнить задачи кому то на этих уровнях). И т.д.

Я к тому, что выводы делались как мимнимум по усилию и его результату. Только появление значимого уровня, ИМХО, не достаточно. Он может быть пробит, а может показать разворот. Надо смотреть в комплексе.

Вот продолжение:

Усилие, направленное вниз на закрытие гепа нарвалось на мощные биды, которые поглощают селл-маркеты. Учитывая входящий в рынок финансовый поток (направление свинга + геп) и b-образный профиль с высокой долей вероятности происходит загрузка объема, по завершению которой будет движение вверх. Объем превышает ранее наторгованный объем вверху, т.е. все что взято сверху могло быть выгружено и совершен переворот в лонг. Видим, что диапазон удерживается, усилие вниз полностью выкупается, но вверх не пускают - рано еще, не выполнена задача по загрузке потому что. Но это интрадей, надо смотреть еще на старшие ТФ, корреляции ну и т.д. Опять куча признаков, по одному признаку это делать практически нереально, будет слишком много ошибок.

интересно, спасибо
но я бы воздержался от философствования куда может быть пойдёт рынок на основе маркет профиля, как ни крутил его, мало инфы давал мне, футпринт гораздо больше
а вот ленты которые сбоку у Вас расположены, я также вглядывался в них, скажу честно - смотрел внимательно и даже, но вывод такой, смотря только на ленты далеко по тренду уходить не получалось, слишком избыточная информация...

[panmak]

стоит ли рассматривать один единственный сильный уровень на какой либо стороне как подготовка к изменению направлении тенденции...

И да, и нет... Любой путь начинается с первого шага. Любой единственный признак может показать этот шаг, но может и быть ошибочным. Поэтому лучше смотреть в комплексе группы признаков:

Это графическое изображение футпринта с другими элементами (синим - преимущество асков, оранжевым - преимущество бидов, чем большее преимущество, тем интенсивнее цвет, конечно, можно смотреть в цифрах, но так нагляднее картинка). Тот же период, что у Елены ниже, но иначе организован. Бары не временные, а объемные, на каждом из них 50 тыщ контрактов, поэтому период формирования баров разный. Внизу дельта (аск минус бид) на баре (модифицированная, разбито усилие по р-рам контракта на три группы - тяжелые, средние и мелкие. Также хвосты показывают где ходила дельта в течение формирования бара). Ну и лента принтов.
При такой комбинации (ИМХО) уже можно делать выводы, по одному футпринту эти выводы будут гораздо менее точными.
Например, пробитое сопротивление - здесь рыночное усилие (дельта) было направлено вверх, бай маркеты ( пробили офера (мы видим их объем) и пошли дальше, пока не попали на следующий уровень оферов. Упершись в них, и не пробив, появились селл-маркеты (красная дельта) и повели рынок вниз, пока не нарвались на биды, которые не смогли прорвать (о которых внизу написала Елена). Рынок зажался между оферами и бидами и удерживался до начала регулярной сессии (т.е. надо было выполнить задачи кому то на этих уровнях). И т.д.

Я к тому, что выводы делались как мимнимум по усилию и его результату. Только появление значимого уровня, ИМХО, не достаточно. Он может быть пробит, а может показать разворот. Надо смотреть в комплексе.

Вот продолжение:

Усилие, направленное вниз на закрытие гепа нарвалось на мощные биды, которые поглощают селл-маркеты. Учитывая входящий в рынок финансовый поток (направление свинга + геп) и b-образный профиль с высокой долей вероятности происходит загрузка объема, по завершению которой будет движение вверх. Объем превышает ранее наторгованный объем вверху, т.е. все что взято сверху могло быть выгружено и совершен переворот в лонг. Видим, что диапазон удерживается, усилие вниз полностью выкупается, но вверх не пускают - рано еще, не выполнена задача по загрузке потому что. Но это интрадей, надо смотреть еще на старшие ТФ, корреляции ну и т.д. Опять куча признаков, по одному признаку это делать практически нереально, будет слишком много ошибок.

Сообщение отредактировал panmak: 31 мая 2011 - 18:57

[panmak]

Добрый день, Елена! Где пропадали? Без Вас было скучно...

Если инвесторам сказать правду, что рынок - это большая игра, где огромные деньги играют в угадайку и зарабатывают, в основном контролируя риск и размер позиции, обычный доморощеныый инвестор сбежит к тому, кто пообещает предсказания.
Это секрет индустрии, как по сути она зарабатывает.

Прочитал фразу, хоть на стенку вешай, или в цитатник выписывай! Очень точная формулировка... Решил и своих 5 копеек вставить:
Поэтому и работают методы, которые позволяют организовать либо статистическое наблюдение, либо отследить потоки капитала, либо разложить игроков на группы по значимому признаку, чтобы отследить межгрупповую динамику. Ну, естественно, лучше все в комплексе, хотя не все методы не на всех инструментах работают.

[Jonson]

А картинка есть?
Как например дистрибьюция на 43-44 (или продажа в силу).

Только вот, зараза, кто-то держит бид, даже стопы лонгов толком сорвать не даёт.

по твоей картинке я имею в виду если смотреть время 02:40 бидов 3899 больше чем асков 3409, те видим перевес

[Jonson]

35 тысяч контрактов или 35 штук?
Если поштучно, то вряд ли стоит смотреть на объёмы.

35 контрактов, это я для примера привёл, конечно здесь суммы объёма мизерные - не нужно воспринимать это всерьёз, просто я хотел подчеркнуть стоит ли рассматривать один единственный сильный уровень на какой либо стороне как подготовка к изменению направлении тенденции...

[EStrader]

как видно, по аску есть лидирующий уровень по цене 14 с 35 контрактами, этот уровень цены сильнее чем уровень по биду по цене 11 с 25 контрактами, значит начали лидировать покупатели, так ли это или это всё шум?

35 тысяч контрактов или 35 штук?
Если поштучно, то вряд ли стоит смотреть на объёмы.

[EStrader]

А картинка есть?
Как например дистрибьюция на 43-44 (или продажа в силу).

Только вот, зараза, кто-то держит бид, даже стопы лонгов толком сорвать не даёт.

[Jonson]

хочу задать вопрос тем кто торгует по футпринту, есть ли смысл рассматривать более сильный уровень цены проторгованный на баре как сигнал для сетапа?
предположим взять бар с минимальным диапозоном, и предположим видеть там такие вещи:
возьмём диапазон бара с уровнями цен 10-14
по биду: 10-20к 11-25к 12-23к 13-20к 14-22к
по аску: 10-21к 11-28к 12-30к 14-35к
как видно, по аску есть лидирующий уровень по цене 14 с 35 контрактами, этот уровень цены сильнее чем уровень по биду по цене 11 с 25 контрактами, значит начали лидировать покупатели, так ли это или это всё шум?

[EStrader]

Вань, не спорь, ты не прав.
Прогнозирование для трейдера - анафема, потому что смерть)
Это манна небесная только для инвесторов.
ЗЫ И не 39-40 уже шорчу. А 43-44)

[vanuta]

Так учат инвесторов, чтоб вкладывали кровные. Типа мы знаем, что делаем, предсказываем, что сделает Тихий Океан на много вперёд...
Если инвесторам сказать правду, что рынок - это большая игра, где огромные деньги играют в угадайку и зарабатывают, в основном контролируя риск и размер позиции, обычный доморощеныый инвестор сбежит к тому, кто пообещает предсказания.
Это секрет индустрии, как по сути она зарабатывает.

Сетап - не что иное, как предощущение трейдера, куда, скорее всего, пойдет рынок.
Сетап для инвестора чаще всего виден после того, как рынок пошел.
Кстати, "можно понять, увидеть и играть" - это всё в настоящем времени. Твои действия как трейдера в моменте не имеют никакого отношения к будущему и прогнозам.
Как сейчас шорт 1340 - рынок идет вверх на объёме. Чего я шорчу? Никакого предсказания. Будет или плюс или минус.

Вы входите почему именно здесь 1339-40? потому что здесь должны продавать и шортить другие. Это - прогноз - предположение о действиях других, более крупных игроков.

[EStrader]

странно, когда идет отчетный период, то в гугле пишут именно про то, что отчетность такая-то, прогноз (forecast) на следующий квартал/год такой то. И на это рынки реагируют иногда сильнее, чем на отчетность

Так это в Гугле.
В нормальных финансовых публикациях предпочитают оценивать, прикидывать... estimate, estimation.
ЗЫ Для этого и публикуют, чтоб реагировали.

Сообщение отредактировал EStrader: 31 мая 2011 - 13:40