Сообщений в теме: 5069

[vortsovchik]

Получается на аске стоит крупный лимитник об него исполняется крупный маркет приказ мы видим на ленте крупный лот по аску и какой вывод сделать - ведь и покупатель и продавец биг бойс???

- я не волшебник, я только учусь))))

[Valeryi]

Если на аске стоит 500 и приходит ордер на покупку 100, то на ленте принт покупки 100 контрактов а на аске остается 400, если затем приходит ордер на покупку 500, то на ленте 400 покупка по лимиту аска, а 100 по рынку.

" а 100 по рынку" это только если на аске седующий лимитник 100 или больше , вероятнее несколько более мелких.

[Valeryi]

- я бью крупным сайзом по своему же аску

это вряд ли, просто, в конце движения когда вступает неорганизованная толпа, начинают подставлять встречные лимитники,для фиксации прибыли и/или входа в противоход, толпа исполняет эти ордера, на этом движение заканчивается, ну это как вариант

[Valeryi]

Привет! Думаю все же приоритет имеет время постановки ордера, а не размер. Размер ордера учитывается, когда заявки приходят одновременно.
т.е. если на аске стоит 500 контрактов одним лотом и в него бьют маркетом 10 контрактов, то на ленте мы видим 10? Тогда получается, что принты по 500 контрактов на ленте - это маркет ордера по 500 контрактов одним лотом, которые ударяются в лимит ордера большие чем 500?

вполне возможно, но чаще наверное бывает так, при поступлении рыночного ордера на покупку например 700 контрактов , после его исполнения на ленте появляется несколько ордеров разных объёмов в том числе и 500 конрактов, мы увидим все лимитные ордера которые стояли в стакане первыми. вся эта группа ордеров выскакивает сразу и имеют одно время исполнения.
по поводу очерёдности исполнения ордеров на ES , брокер сказал, ордера исполняются по времени поступления ,первый пришёл первый исполнился.

[axser]

Если на аске стоит 500 и приходит ордер на покупку 100, то на ленте принт покупки 100 контрактов а на аске остается 400, если затем приходит ордер на покупку 500, то на ленте 400 покупка по лимиту аска, а 100 по рынку.

Ок, спасибо за комментарии.
Некоторые моменты начинают проясняться, например, когда после больших принтов рынок часто меняет направление. Если я хочу набрать короткую позицию (или выйти из лонга) в неск. тысяч контрактов - я бью крупным сайзом по своему же аску, массы следуют за объемом (если привязать к ТА, там и стопы подхватяться + пробойщики) и заполняют мой большой лимитник.

[alexey_short48]

Привет! Думаю все же приоритет имеет время постановки ордера, а не размер. Размер ордера учитывается, когда заявки приходят одновременно.
т.е. если на аске стоит 500 контрактов одним лотом и в него бьют маркетом 10 контрактов, то на ленте мы видим 10? Тогда получается, что принты по 500 контрактов на ленте - это маркет ордера по 500 контрактов одним лотом, которые ударяются в лимит ордера большие чем 500?

Если на аске стоит 500 и приходит ордер на покупку 100, то на ленте принт покупки 100 контрактов а на аске остается 400, если затем приходит ордер на покупку 500, то на ленте 400 покупка по лимиту аска, а 100 по рынку.

[axser]

Нет - ордера которые принтуются - это будут ордера контрагентов - т.е. стоит на аске 10 - по 1му контракту от каждого человека - Вы кидаете бай маркет 10 - и на ленте видите 10 единичек т.е. 1 1 1 1 1 ... По крайней мере на nyse stocks и на rtsi. + есть правило приоритета - ето размер - потом уже время постановки ордера т.е. Если вы поставели buy limit 1100 - 1 контракт а потом ктото поставил buy limit 1100 2 контракта - то первый свой ордер получит кто с 2мя контрактами - а потом уже Вы - опять же повторюсь ето акции nyse - но думаю /es - также. Если нет - меня конечно же поправят)

Привет! Думаю все же приоритет имеет время постановки ордера, а не размер. Размер ордера учитывается, когда заявки приходят одновременно.

если рыночный ордер меньше лимитного, то лимитный исполнится частично, и по мере его исполнения на ленте появятся несколько ордеров по цене этого большого лимитного ордера.
фактически в данной ситуации увидим все рыночные ордера которые его исполнили.

т.е. если на аске стоит 500 контрактов одним лотом и в него бьют маркетом 10 контрактов, то на ленте мы видим 10? Тогда получается, что принты по 500 контрактов на ленте - это маркет ордера по 500 контрактов одним лотом, которые ударяются в лимит ордера большие чем 500?

[yurys]

Здраствуйте!
Подскажите, кто разбирается в данном вопросе. Если маркетом покупают 500 контрактов по цене аск (при том, что на аске суммарно лимит ордеров более 500) мы на ленте видим 500 по цене аск? А если на цене аск суммарно менее 500 контрактов (например 300) и маркет ордер выполняется на разных ценах - мы видим на ленте 2 сделки: 300 по цене аск и 200 по цене аск+0,25? Так?

Нет - ордера которые принтуются - это будут ордера контрагентов - т.е. стоит на аске 10 - по 1му контракту от каждого человека - Вы кидаете бай маркет 10 - и на ленте видите 10 единичек т.е. 1 1 1 1 1 ... По крайней мере на nyse stocks и на rtsi. + есть правило приоритета - ето размер - потом уже время постановки ордера т.е. Если вы поставели buy limit 1100 - 1 контракт а потом ктото поставил buy limit 1100 2 контракта - то первый свой ордер получит кто с 2мя контрактами - а потом уже Вы - опять же повторюсь ето акции nyse - но думаю /es - также. Если нет - меня конечно же поправят)

Сообщение отредактировал yurys: 10 августа 2010 - 10:58

[EStrader]

Рынок сделал наоборот - сначала забил мелких лонгов, затем вовлёк и бросил мелких шортов. Ни у меня, ни у рынка до сих пор нет мыслей о направлении. Роботы запрограммированны на "если, то..." Какие, когда, где?
Ответы отложены на наступающую неделю - ФЕД в среду и движущий отчет в пятницу 13го...
ЗЫ Рынку надо пробивать 1126-29. Срочно.

ФЕД во вторник, пардон. Мы ждем и ставим рекорды низких объёмов. Самый высоковероятный вариант - забой шортов перед продолжением падения. Что противоречит всплескам больших объёмов покупок последних дней. Поэтому подождём от рынка мыслей о направлении. Между вторником 10го и пятницей 13го должен решить.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Valeryi]

Здраствуйте!
Подскажите, кто разбирается в данном вопросе. Если маркетом покупают 500 контрактов по цене аск (при том, что на аске суммарно лимит ордеров более 500) мы на ленте видим 500 по цене аск? А если на цене аск суммарно менее 500 контрактов (например 300) и маркет ордер выполняется на разных ценах - мы видим на ленте 2 сделки: 300 по цене аск и 200 по цене аск+0,25? Так?

Привет, мне кажется не так.
лента отражает исполненные лимитные ордера, если приходит большой маркет ордер, то на ленте появятся все лимитные ордера которые он исполнит,по очередности их поступления в стакан, их суммарный объём будет равен объёму рыночного ордера,
если рыночный ордер меньше лимитного, то лимитный исполнится частично, и по мере его исполнения на ленте появятся несколько ордеров по цене этого большого лимитного ордера.
фактически в данной ситуации увидим все рыночные ордера которые его исполнили.
Вот так, мне кажется.

[axser]

Всем привет, кто знает проясните, что отображается на ленте, ведь всегда когда проходит принт в сделке есть продавец и покупатель, если бы все ордера были одинакового объёма тогда всё понятно , в реале ордера разного объёма,
допустим приходит 1 рыночный ордер на покупку 500 контрактов а в это время на аске стоят пятьдесят лимит. ордеров по десять контрактов, после исполнения рыночного ордера на ленте появятся пятьдесят ордеров по цене аск , каждый по 10 контрактов?
а вот если наоборот приходят разом 50 рыночных ордеров на покупку, каждый по 10 контрактов а на аске один лимит. ордер на 500 контрактов, что будет на ленте, также пятьдесят ордеров по 10 контрактов?
или вообще нельзя уверенно сказать , что покажет лента в такой ситуации.
Возможно вопрос не имеет прямого отношения к скальпингу, но хотелось бы разобраться.

Здраствуйте!
Подскажите, кто разбирается в данном вопросе. Если маркетом покупают 500 контрактов по цене аск (при том, что на аске суммарно лимит ордеров более 500) мы на ленте видим 500 по цене аск? А если на цене аск суммарно менее 500 контрактов (например 300) и маркет ордер выполняется на разных ценах - мы видим на ленте 2 сделки: 300 по цене аск и 200 по цене аск+0,25? Так?

[Aladdin1]

Почти по Valeryi
"Ищу входы с минимальным риском. Старые не предлагать"

[EStrader]

Маленьких стараются в рынок вовлечь. Они упираются, боятся.
Рынок шаток, но не падает. Слишком много профессональных денег видят шорт. Их могут забить перед падением. Особенно в среду или сегодня.
Пэйролс в 8ч 30м и Consumer Credit в 15ч.
Мыслей в пятницу нет совсем.

Рынок сделал наоборот - сначала забил мелких лонгов, затем вовлёк и бросил мелких шортов. Ни у меня, ни у рынка до сих пор нет мыслей о направлении. Роботы запрограммированны на "если, то..." Какие, когда, где?
Ответы отложены на наступающую неделю - ФЕД в среду и движущий отчет в пятницу 13го...



ЗЫ Рынку надо пробивать 1126-29. Срочно.

Сообщение отредактировал EStrader: 09 августа 2010 - 09:14

[alexey_short48]

ищу входы с минимальным риском.
сигнал в шорт. на коррекции, появление в 18.54-18.56 блока по аску 1108.75 на ленте от 99 ,держат цену не пускают выше, в 18.56 удар по биду 1109.00 500+359 контрактов.
вход в шорт по рынку
сигнал на выход, на ленте от 99, 18.57 блок по 1106.25, а лучше 18.58 блок по 1105.50
моё видео Ваши коменты, господа флор трейдеры

В 18:56:53 принт на покупку большого количества контрактов. Сразу же после него принт 1109 на продажу 859. Это понятно. Но стоит подумать и о том, почему этот принт не был раньше. Почему они не стали входить в маркет именно до этого момента?Дальше. Мой шорт был 1107.25. Там стопы лонгов и желающие войти в маркет на пробой. + поддержка от больших да еще даунтренд. Так что 1107.25 шорт. Стоп 1108. Тейк 1106,5. Также динамика ленты от 10 до этих принтов и после очень разная.
Выход если не по тейку, то сразу же после обрушения. Так как в этой ситуации цель №1 правильный вход,№2 скальп. Трейд в такой ситуации делать не стал бы. Был даунтренд и идет консолидация.
Также не видел-был ли выход больших из данной ситуации или они остались в шорт.

[Valeryi]

Всем привет! фрагмент за пятницу.
http://narod.ru/disk...018.53.rar.html
ищу входы с минимальным риском.
сигнал в шорт. на коррекции, появление в 18.54-18.56 блока по аску 1108.75 на ленте от 99 ,держат цену не пускают выше, в 18.56 удар по биду 1109.00 500+359 контрактов.
вход в шорт по рынку
сигнал на выход, на ленте от 99, 18.57 блок по 1106.25, а лучше 18.58 блок по 1105.50
моё видео Ваши коменты, господа флор трейдеры

[EStrader]

Так точно, к прыжку готовы. Но вот только не с обрыва ли? Нет сквиз конечно может быть, но вопрос в очевидности ожиданий... На самом деле подобные сквизы уже произошли в валютах. Посмотрите дневки например фунтика, евры. Я не строил профиля, но на намётанный глазок на 30минутках идёт тихая распродажа, и профиль думаю выглядел бы разворотным паттерном (особенно выкинув никакую азиатскую сессию). А слабость евройены провалившиейся под пол кризисного 2008 и безрезультатно долбящейся в теперь уже сопротивление (недельки). И это не смотря на раллий против доллара. Ну и чуть более сложные материи как доходности по трежерис и пр...
Банально всё это конечно, но с другой стороны не банален ли рынок пропитанный оптимизмом на фоне замечательных отчётов компаний? ведь они теперь могут реинвестировать свои доходы и получить ещё большие прибыли! А это и есть текущая путеводная звезда выхода из кризиса, как я понимаю.
Ну и последняя банальность с моей стороны.
Что ж, когда большинству всё становиться ясно, все уже сделали выбор, то уже больше некому вступать в игру, продолжая тенденцию в эту сторону и происходит разворот.
ЗЫ: не имею никах позиций, отдыхаю. мысли вслух.

Маленьких стараются в рынок вовлечь. Они упираются, боятся.
Рынок шаток, но не падает. Слишком много профессональных денег видят шорт. Их могут забить перед падением. Особенно в среду или сегодня.
Пэйролс в 8ч 30м и Consumer Credit в 15ч.
Мыслей в пятницу нет совсем.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[alexey_short48]

просмотрел и решил высказать
прежде всего цель, это вход с минимальным риском (минимальный риск это не столько маленький размер потерь , сколько минимальная вероятность их получения)
так вот в данной ситуации
1 цена три раза подходила к 1120
2 видно на первой и второй картинках, цена 1120.50 является приемлемой и для продавцов и для покупателей, на ленте от 10 другой цены нет, а на ленте от 99 подряд 6 принтов по этой цене
3 вопрос, куда пойдем на отбой или на пробой 1120, в обоих случаях вход лимитником 1120.50 в данной ситуации , мне кажется , отбой наиболее вероятен, но как писал Скальпер, это игра с толпой (нет принтов более 500 )
имеет большие риски. правда по моим скромным наблюдениям, когда есть явные уровни, то толпа тоже рулит
по поводу входа на пробое 1122.25 даже не знаю пока что сказать если доливаться когда уже в лонге от 1120.5
прошу не рассматривать как торговые рекомендации, я только учусь

Пробой 1122.25.
Сигналом который окнчательно утвердил что надо идти лонг, была большая продажа, которая не смогла двинуть цену ниже. картинка 2. На картинках плохо видно,а в динамике совсем другое дело. Лонг по 1120.50 счел брать опасно. Зато над 1122.25 были стопы и желающие войти на пробой. С их поддержкой сделка менее рискованная. Лента затем подтвердила.

[Valeryi]

И еще вдовесок, дальше что было.

Алексей! а можно подробней как и почему вошёл в шорт ( судя по коменту "3 пункта взял") и как и почему вышел. интересно понять логику принятия решений с точки зрения чтения ленты

[alexey_short48]

Опасно было.Ну и совсем уже распоялсался похоже. Уважаемый скальпер, просьба посмотрите все мои 3 поста по ленте за 6 августа с 14 часов. Спасибо заранее.

Сообщение отредактировал alexey_short48: 06 августа 2010 - 13:27

[Valeryi]

Всем привет. Мои наблюдения с ленты.

просмотрел и решил высказать
прежде всего цель, это вход с минимальным риском (минимальный риск это не столько маленький размер потерь , сколько минимальная вероятность их получения)
так вот в данной ситуации
1 цена три раза подходила к 1120
2 видно на первой и второй картинках, цена 1120.50 является приемлемой и для продавцов и для покупателей, на ленте от 10 другой цены нет, а на ленте от 99 подряд 6 принтов по этой цене
3 вопрос, куда пойдем на отбой или на пробой 1120, в обоих случаях вход лимитником 1120.50 в данной ситуации , мне кажется , отбой наиболее вероятен, но как писал Скальпер, это игра с толпой (нет принтов более 500 )
имеет большие риски. правда по моим скромным наблюдениям, когда есть явные уровни, то толпа тоже рулит
по поводу входа на пробое 1122.25 даже не знаю пока что сказать если доливаться когда уже в лонге от 1120.5
прошу не рассматривать как торговые рекомендации, я только учусь