Сообщений в теме: 5069

[EStrader]

Да, вообще-то тоже постоянно так делаю. Контроль риска с помощью размера позиции и решения о примерной частоте входа. Только я больше на ходу меняю, когда уже в сделке - то открываю, то закрываю...

[alexey_short48]

О господи, Алексей, хто тебя так научил?))
Чем выше степень риска, тем выше размер заработка. Это те позиции, что опосля видны, как соотношение риск к награде 1:5 и лучше. Те, что в конце тренда, не в начале.

Конечно чемы выше степень риска тем выше заработок. Но вероятность того что эта сделка сработает тоже входит в расчет. Так что высокая степень риска при вероятности стопа в 60%=плохая позиция. При том же самом размере позиции и вероятности снятия стопа 40% степень риска будет ниже. Но позиция лучше. Я сам так думаю. К примеру
40% снятия стопа*2 контракта*2 тика*12,5$/5 сделок до просадки=400
или 80% снятия стопа *1 контракт*4 тика *12,5$/5 сделок до просадки=800
или 80% снятия стопа *1 контракт*2 тика *12,5$/5 сделок до просадки=400
Как видите во 2 примере размер позиции меньше но степень риска выше. Потому что стоп снимут 80%.
В 3 примере размер стопа тот же, но здесь 80% гарантированный убыток. Так что открывать такую позицию бессмыссленно.
Я веду речь не просто о линейной степени риска обусловленной размером позиции, а о СР управляемой размером стопа, размером позиции и вероятности срабатывания стопа.
Так что чем выше степень риска, обусловленная вероятностью срабатывания стопа больше чем 50% вероятности, тем позиция хуже. Причем есть линейная зависимость между такой позицией и размером лота. Чем выше размер при вероятности стопа 80% тем хуже.
И наоборот. Чем выше степень риска обусловленная вероятностью срабатывания стопа ниже чем 50% вероятности, тем позиция лучше. Чемы больше размер такой позиции, тем позиция лучше.
Это приводит лично меня к математически обоснованному пониманию того, что надо выбирать позиции с низкой вероятностью стопа или соотношения стопа к прибыли 40 на 60%, т.е позиции с преимуществом.
Также надо выбирать позиции с минимальными размерами стопа.
Чем ниже стоп-тем выше я могу взять лот.
Если я знаю сетап в котором стоп 2 тика, то в нем я могу взять больше размер, чем в сетапе где стоп 4 тика.
Вот пример из жизни.
Рынок не определенный - делаю скальпы.
Стоп 2 тика. Тейк 2 тика. Размер позиции 2 контракта.
Рынок определился или я ловлю разворот. Стоп 4-6 тиков. Тейк 10-20 тиков. Вход 1 контрактом. Добавка по ходу движения.
Если есть маржа и до просадки 8 сделок. То могу зайти сразу 2 контрактами в этой же ситуации.

В развороте стоп 150-200 а тейк по окончанию движения. Как правило в таких позициях можно брать от 450 пунктов. От уха до уха канала.
Но тут получился тренд т.к вышли из канала. Так что сидеть надо делать трейд и, в моем случае ,добавлять.
В скальпе стоп 50-100 а тейк 150-200 п. Входить можно 3 конями.

Сообщение отредактировал alexey_short48: 17 августа 2010 - 08:21

[EStrader]

Тогда уж проще говорить про степень риска. СР= размер стопа*вероятность срабатывания*размер позиции/количесвто сделок данным размером позиции до просадки.Чем выше степень риска, тем хуже позиция. В моих ситуациях вероятность срабатывания стопа в 3 тика = 50% или даже меньше.

О господи, Алексей, хто тебя так научил?))
Чем выше степень риска, тем выше размер заработка. Это те позиции, что опосля видны, как соотношение риск к награде 1:5 и лучше. Те, что в конце тренда, не в начале.

[EStrader]

Обещаете вернуться хотя бы к 1093?

Обещаем. Но не исполняем. Посмотрим, что ОрЕх покажет.

Щас что-нибудь с прошлой недели скопирую. Сегодня думать лень.
На четверг 12 августа 2010г
"Во время летнего ралли все Гэпы вниз закрывались. Привычки ломать трудно, и попытка теста 1096 и прощания с 1100-1105 остаётся в силе...
Большинство, однако, не будет ждать конца недели для подтверждения топа 1126,75. 1я цель - тест 1050ти, потом 1038 и пробой 1000 до 975.
2 Гэпа вверху, незакрытых 3 дня, "шорти любой отскок" станет мантрой для моментум игроков. Пока что каждый раз, как мы решали шортить любой отскок, рынок быстро разворачивался. Трендовый день вниз в течение 5-7 рабочих дней - ещё больше людей к нам присоединятся в комнанию.
Летнее Ралли законченно. Движение вниз должно идти с ускорением. Есть шанс выйти из текущего флэта - дальше вниз. Пока 1100 над нами, обновление лоев будет планом рынка до конца года. Несмотря на то, что это год выборов. Помешает только неожиданное вмешательство гос. программ или Феда...
Cамый дальний уровень текущей недели придется сменить - с 1076 до 1066-64. После дня консолидации, если таковой будет четверг, продолжение вниз - нормальное развитие событий."
И на понедельник 16 августа 2010г:
"Неделя ОрЕха на пониженной августовской ликвидности.
Закрытие на пробое 2х-недельных лоев.
3 незакрытых Гэпа вверху...Аминь Лонгам?
Зона 1061-66 поскажет, есть ли силы у Лонгов хоть на какой-то отскок. Он, конечно, назрел, и 1092 слишком серьёзен и близок..."

Вопрос теперь, если опционщики удержат неделю в диапазоне 1062-1092. В прошлый раз они решили напрочь игнорировать плохие экономические новости и взамен сосредоточиться на хороших отчетах компаний. Что стартовало Летнее Ралли.
Мораль. Не предсказывать. Следить за реакцией на батарею новостей и за тестом важных уровней, 1050 и 1095-1100. Факт ухода на 1040 и неспособность прощания с 1100 может привести к паническому падению.

Сообщение отредактировал EStrader: 16 августа 2010 - 16:04

[EStrader]

Ребята с лентой))), не усложняйте простые вещи!
Не всё, что мигает разукрашенное, столь важно. Зрите в корень) Вы очень близки к истине.

[alexey_short48]

На сколько я понимаю когда на ленте принты не красные а малиновые (например) то значит что лучший бид кончился и сделка прошла по следующей цене... как-то так

Думаю это значит что это маркет ордерс. А когда на бай они желтого цвета у меня. Так вот. Скорее всего именно так как вы писали.

[ROVER]

На сколько я понимаю когда на ленте принты не красные а малиновые (например) то значит что лучший бид кончился и сделка прошла по следующей цене... как-то так

[alexey_short48]

так у тебя тоже принты зелёные, и после шорт
по поводу рисков, повторюсь риск , для меня не столько размер стопа, сколько вероятность его получения.
если стоп 2 тика брать с вероятностью 90% то удачи не видать

Тогда уж проще говорить про степень риска. СР= размер стопа*вероятность срабатывания*размер позиции/количесвто сделок данным размером позиции до просадки.Чем выше степень риска, тем хуже позиция. В моих ситуациях вероятность срабатывания стопа в 3 тика = 50% или даже меньше.

Сообщение отредактировал alexey_short48: 16 августа 2010 - 08:53

[Valeryi]

Еще одна ситуация. Постоянно так делают. Набор. Сброс. Блок. Пробой.
СБРОС ЛОНГОВ ПОСЛЕ НАБОРА

так у тебя тоже принты зелёные, и после шорт
по поводу рисков, повторюсь риск , для меня не столько размер стопа, сколько вероятность его получения.
если стоп 2 тика брать с вероятностью 90% то удачи не видать

[alexey_short48]

Еще одна ситуация. Постоянно так делают. Набор. Сброс. Блок. Пробой.
СБРОС ЛОНГОВ ПОСЛЕ НАБОРА
БЛОК ДВИЖЕНИЯ ПОСЛЕ СБРОСА.
Шорт 1081 пробой. Стоп 1081.75. Тейк 1080.25.
Сравните 2 видео которые я выложил за 13 августа. Я вижу повторения и схожесть. Сброс, блок на отскоке, пробой.
http://narod.ru/disk...august.rar.html
http://narod.ru/disk...gust 2.rar.html

Сообщение отредактировал alexey_short48: 15 августа 2010 - 23:01

[alexey_short48]

Привет !посмотрите мои наблюдения, в данной ситуации сигнал в шорт был раньше, выделено красным. а у тебя уже продолжение, насколько рисковано входить в таких случаях, пока не знаю. Разворот вниз сделали в три захода. я входил один раз лимитником 1084.00 выделено синим, стоп 2 тика, тейк 4 тика.

Рискованно на размер моего стопа в 2-3 тика. Весь риск. Ты входил в шорт а принты были зеленые. Так вроде там лонг должен был быть? Почему шорт?

[Valeryi]

Привет всем. В приложении видео. Шорт 1082.00-1081.75. Стоп 2-3 тика 1082.75-1082.5. Тейк 1081.25-1081.00.Сигналом послужил большой принт в 18:19:46 больше 200 контрактов.

Привет !посмотрите мои наблюдения, в данной ситуации сигнал в шорт был раньше, выделено красным. а у тебя уже продолжение, насколько рисковано входить в таких случаях, пока не знаю. Разворот вниз сделали в три захода. я входил один раз лимитником 1084.00 выделено синим, стоп 2 тика, тейк 4 тика.

Прикрепленные изображения

• 

[alexey_short48]

Привет всем. В приложении видео. Шорт 1082.00-1081.75. Стоп 2-3 тика 1082.75-1082.5. Тейк 1081.25-1081.00.Сигналом послужил большой принт в 18:19:46 больше 200 контрактов. На 2 картинке видно как отработали стопы по моему.

http://narod.ru/disk...august.rar.html

Сообщение отредактировал alexey_short48: 15 августа 2010 - 18:21

[Valeryi]

Получается на аске стоит крупный лимитник об него исполняется крупный маркет приказ мы видим на ленте крупный лот по аску и какой вывод сделать - ведь и покупатель и продавец биг бойс???

- я не волшебник, я только учусь))))

похоже , когда проходит большой принт, с очень большой вероятностью можно сказать, что рыночный и лимитный ордер его породившие имеют сравнимые размеры, и наша задача понять кто в этом споре возьмёт верх.

[Vandal]

ЗЫ Не шортите низко, пожалуйста. Мы ведь в Лонг против вас зайдём)

Обещаете вернуться хотя бы к 1093?

[EStrader]

Да, Фед сквизанул шортов. Почему-то снизу. Сверху было бы легче. Куча лонгов вляпалась и не успела выйти.
Летнее ралли оконченно. Наступает пора быстрых движений.
Пара отчетов текущёй недели вряд ли изменит ситуацию, но может послать лонгам последний шанс на выход. Заодно сквизануть сегодняшних шортов, включая Глобексных.
ЗЫ Не шортите низко, пожалуйста. Мы ведь в Лонг против вас зайдём)

Сообщение отредактировал EStrader: 12 августа 2010 - 11:45

[Aladdin1]

Была на форуме мысль - Squeezeplay..............Разыграли,как по нотам Черепаховый супчик +1.. Что на евро,что на мини. Ререйз на пейролах и банк сейчас..У иены также ярковыраженный двойной останов.. Вероятно еще будут повышать иену.. Игроки уверены,что там лузеров нет - там стоит Банк Японии. По-всему доллару укрепляться. Так они решили..Намерения видны.////////////////////////// Уже на иене разигрывают обманку

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Aladdin1: 12 августа 2010 - 00:50

[Valeryi]

Если на /es так же как и на найс и приоритет исполнения - размер - время - то первому дадут - крупному лимитнику - и мы увидим 100 а более мелким, хоть они и раньше поставели лимитники, не дадут

спрашивал брокера, ответили, на ES приоритет только время, первым пришёл первым исполнился

[antyar]

А еще есть матчинг, на биде и аске вообще может ничего не стоять, а сделка на 500 скажем контрактов пройдет

[yurys]

" а 100 по рынку" это только если на аске седующий лимитник 100 или больше , вероятнее несколько более мелких.

Если на /es так же как и на найс и приоритет исполнения - размер - время - то первому дадут - крупному лимитнику - и мы увидим 100 а более мелким, хоть они и раньше поставели лимитники, не дадут