Сообщений в теме: 5069

[skalper]

18:05 по 1092.75 лонг лимит

18:37 1093.25 -1093.5 еще

Алексей-хорошо.У меня к вам вопрос,,почему на 1-ой фотографии 17:54 на цене 1096.50 происходит прекрастный блок по биту,вроде не плохой сетап для лонга???????"-но никогда не пойдете лонг в етой ситуации,толко шорт с добавлением..ПОЧЕМУ?......,ето для всех трейдеров,кто учитса читать ленту,потому что такие ситуации повторяютса снова и снова....Удачи

Сообщение отредактировал skalper: 08 сентября 2010 - 01:56

[skalper]

ок ето время чикаго.Все сигналы происходили на ленте от 100 и больше,но входил я по ленте от 10 и болше,- ето пониатно.1-9:22 лонг сигналвход 1092...(таргет восновном 1-1,5 п).....2 -9:49,50 шорт 1095.50 бил1095.25(но не зафилило полностью)....3-10:01-шорт 1095.50......4-10:11-лонг 1093.50....5-10:53-лонг 1093.50.........6-11:26-шорт 1094.50(маркет ордер)........7 12:24-лонг 1093.25........сдес немного придержал.......Просмотрите вашу запис,я думаю все било пониатно,если нет пишите.

[alexey_short48]

Алексей,я имею виду,когда била косолидация после движения вниз 9-30 чикаго (не нюйрк),потомучто если мог делать успешние трейды,на чопе ,то на тренде будет делать гораздо легче..........

18:05 по 1092.75 лонг лимит

18:37 1093.25 -1093.5 еще

Сообщение отредактировал alexey_short48: 07 сентября 2010 - 23:21

[alexey_short48]

Всем привет,кто делает сейчас делает ЕС посмотрите внимательно с 9-30 где на ленте били сигналы,если ви начали разбиратса в ленте,то могли сделать 6 трейдов брат по 1 поинту ,но последний 7 трейд бил лонг на какой цене и времени (чикаго тайм)?ну я посмотру баши входи и сравню мои.с 9-30 до 13-00 чикаго тайм....

18:37:38 лонг лимит 1093.5

[skalper]

Алексей,я имею виду,когда била косолидация после движения вниз 9-30 чикаго (не нюйрк),потомучто если мог делать успешние трейды,на чопе ,то на тренде будет делать гораздо легче..........

[alexey_short48]

Всем привет,кто делает сейчас делает ЕС посмотрите внимательно с 9-30 где на ленте били сигналы,если ви начали разбиратса в ленте,то могли сделать 6 трейдов брат по 1 поинту ,но последний 7 трейд бил лонг на какой цене и времени (чикаго тайм)?ну я посмотру баши входи и сравню мои.с 9-30 до 13-00 чикаго тайм....

17:32:18 по московскому времени шорт 1097.25

17:47:38 МСК время 1098.25 шорт лимит

17:54:15 МСК время шорт лимит 1096.5

18:17:14 шорт лимит 1093.75 консервативный и слегка смандражировал. был неуверен.

Сообщение отредактировал alexey_short48: 07 сентября 2010 - 22:52

[skalper]

Всем привет,кто делает сейчас делает ЕС посмотрите внимательно с 9-30 где на ленте били сигналы,если ви начали разбиратса в ленте,то могли сделать 6 трейдов брат по 1 поинту ,но последний 7 трейд бил лонг на какой цене и времени (чикаго тайм)?ну я посмотру баши входи и сравню мои.с 9-30 до 13-00 чикаго тайм....

Сообщение отредактировал skalper: 07 сентября 2010 - 22:48

[alexey_short48]

ну лично мы их вряд ли увидим но увидеть то что они делают, и понять их намеренья вполне возможно, посмотрите ленту за прошедшую пятницу, многое видно, даже не очень продвинотому в ленте (как я)

+1
Постоянно повторяется одно и тоже. И это видно.

[Valeryi]

Я с уверенностью говорю, что про вы точно не увидите.

ну лично мы их вряд ли увидим но увидеть то что они делают, и понять их намеренья вполне возможно, посмотрите ленту за прошедшую пятницу, многое видно, даже не очень продвинотому в ленте (как я)

[Valeryi]

Ещё раз. Если вы работаете через брокера, для биржи вы не видны - все операции с биржей совершает брокер. И только например в конце дня, на клиринге, ваши данные передаются бирже. Так что не вижу причин отказываться от идеи что 100 мелких лимит ордеров не объединяются в один и не отправляются бирже.

ЗЫ: думаю что подобная логика вполне применима и для СИПа.

совершенно не согласен, поторгуйте фьюч сбера на вечёрке на РТС и Вы увидите каждый свой мелкий лимитник ,а если лимитник побольше то можете увидите как он частичное исполняется, и всё это попадает в таблицу всех сделок. денег много не потеряете, а механизм функционирования биржи станет понятней.

[alexey_short48]

Может показаться ненужной вознёй выяснение таких "тонких" механизмов на бирже... Но это очень важно как и от кого появляются больший принты. А главная суть возможно проста - большие принты это уровень. Уровень либо профи, либо толпы (спрятанной за брокером). И не важно (по крайней мере не всегда и не сразу) какой был принт (бид, аск...), а важна реакция на этот уровень. Уровень ожиданий толпы или уровень контроля профи. И значит здесь нужно очень внимательно следить за раекцией на него. Как-то так.

А также следить за тем, кто допустил ошибку. Кто слабое звено? Кто уйдет домой со стоп лоссом? Кто окажется овчинкой? Потому что все эти вещи видны, когда вы наблюдаете и одна из сторон сильно увлекается.

[alexey_short48]

Я понимаю о чём вы, но может немного не в тему ветки (я не торгую СИП), но кто торгует РТС, ММВБ через Квик должны знать, что их стоп-ордера находятся не на сервере биржи, а на сервере Квика, тоесть по сути на сервере брокера. И кстати не даётся 100% гарантия исполнения стопов... А уж какими лотами уходят заявки от сервера Квика на биржу сказать не берусь. Не удивлюсь что брокер для экономии их комбайнит в более крупные и отпраляет одним ордером (естественно ордера с одной ценой). Безусловно есть и возможность прямой работы с биржей, но мелкому спекулянту это не выгодно.

Ещё раз. Если вы работаете через брокера, для биржи вы не видны - все операции с биржей совершает брокер. И только например в конце дня, на клиринге, ваши данные передаются бирже. Так что не вижу причин отказываться от идеи что 100 мелких лимит ордеров не объединяются в один и не отправляются бирже.

ЗЫ: думаю что подобная логика вполне применима и для СИПа.

Сладко уважаемый вы про стопы говорите. Каждый день рублю капусту на таких стопах. Более чем уверен, что наши ленивцы группят всех в один капканчик. Более того не только комбайнят их, но еще и видят, а еще их видят ММ. "Секретная" информация с кухни. Так что закомбайненые ордера, которые видят, очень лакомый кусочек.
А у нас так много хаосистов и гармонистов и все они всегда в одном месте.

[MrSeaql]

...
Ещё раз. Если вы работаете через брокера, для биржи вы не видны - все операции с биржей совершает брокер. И только например в конце дня, на клиринге, ваши данные (имел в виду ваша позиция) передаются бирже. Так что не вижу причин отказываться от идеи что 100 мелких лимит ордеров не объединяются в один и не отправляются бирже.
...

Может показаться ненужной вознёй выяснение таких "тонких" механизмов на бирже... Но это очень важно как и от кого появляются больший принты. А главная суть возможно проста - большие принты это уровень. Уровень либо профи, либо толпы (спрятанной за брокером). И не важно (по крайней мере не всегда и не сразу) какой был принт (бид, аск...), а важна реакция на этот уровень. Уровень ожиданий толпы или уровень контроля профи. И значит здесь нужно очень внимательно следить за раекцией на него. Как-то так.

[MrSeaql]

не не так, стоп ордера становятся рыночными когда исполняетс условие равенства цены их исполнения с ценой лучшего бида или аска в зависимости от того из чего мы выходим, а тейк профит это лимитные ордера .
и суммировать может только биржа а не брокер и только стоп ордера ведь цена исполнения их не гарантируетя ,если это не стоп лимит,а стоп лимит может вообще не исполниться на быстром движении.
а вот свои лимитные ордера можно увидеть в стакане, в некоторых терминалах, и они исполняются только по той цене на которой они поставлены . и на ленте отражаются принты равные целым лимитным ордерам или разбитым на несколько частей , когда нехватает объёма рыночного ордера для его исполнения

Я понимаю о чём вы, но может немного не в тему ветки (я не торгую СИП), но кто торгует РТС, ММВБ через Квик должны знать, что их стоп-ордера находятся не на сервере биржи, а на сервере Квика, тоесть по сути на сервере брокера. И кстати не даётся 100% гарантия исполнения стопов... А уж какими лотами уходят заявки от сервера Квика на биржу сказать не берусь. Не удивлюсь что брокер для экономии их комбайнит в более крупные и отпраляет одним ордером (естественно ордера с одной ценой). Безусловно есть и возможность прямой работы с биржей, но мелкому спекулянту это не выгодно.

Ещё раз. Если вы работаете через брокера, для биржи вы не видны - все операции с биржей совершает брокер. И только например в конце дня, на клиринге, ваши данные передаются бирже. Так что не вижу причин отказываться от идеи что 100 мелких лимит ордеров не объединяются в один и не отправляются бирже.

ЗЫ: думаю что подобная логика вполне применима и для СИПа.

Сообщение отредактировал MrSeaql: 01 сентября 2010 - 22:48

[Valeryi]

Вобщем есть такое понятие как случай или момент в котором накапливается потенциал в виде тенденции начинающейся с едва заметных первопричин.
И чтобы научиться видеть эти первопричины нужно много труда и очень сильно измениться.
Надеюсь меня хоть кто-то понимает

ну это Вам прямая дорога в тактику Адверза, там про это всё столько наворочено

[Valeryi]

Именно! Спасибо за мысль. Ведь всегда знал что брокер может аккумулировать заявки мелких спекулей и выставлять их одним лотом... Но поскольку по ленте торговать не собираюсь, особо не важно было. Но для общего развития - полезно.

Итак посмотрим что же получается. Предположим, много мелких ордеров брокер сливает в один и выставляет. Заметим что маркет ордера, наверняка, слить в один гораздо сложнее, ибо от маркет ордера мы ожидаем короткого времени выполнения. Ок, значит, с большой долей вероятности, крупный маркет ордер принадлежит "манипулятору"...

Что это даёт? Нужно подумать. Я не верю что крупный игрок не может войти в рынок не засветившись, что стоит рассплитить один ордер на десятки мелких? Особенно в наше время HFT. Значит это входит в расчёт, что б его увидели. Возможно позиция уже сформирована и это намёк на его настрой и демонстрация силы, что он будет защищать эти уровни. Что ещё? Ну возможно конечно что например "крупному бычке прищемили яйки" и это выход по необходимости, но скорее это исключения.
Как-то так... можно ещё и ещё накидывать варианты

не не так, стоп ордера становятся рыночными когда исполняетс условие равенства цены их исполнения с ценой лучшего бида или аска в зависимости от того из чего мы выходим, а тейк профит это лимитные ордера .
и суммировать может только биржа а не брокер и только стоп ордера ведь цена исполнения их не гарантируетя ,если это не стоп лимит,а стоп лимит может вообще не исполниться на быстром движении.
а вот свои лимитные ордера можно увидеть в стакане, в некоторых терминалах, и они исполняются только по той цене на которой они поставлены . и на ленте отражаются принты равные целым лимитным ордерам или разбитым на несколько частей , когда нехватает объёма рыночного ордера для его исполнения

[MrSeaql]

формально для появления на ленте таких принтов неодходимо два условия
1 наличие лимитных ордеров соответствующего объёма
2 поступление на биржу рыночного ордера объёмом равным или больше
но у иеня есть предположение , что большие рыночные ордер могут возникать не только от крупных игроков, но и когда биржа суммирует многих мелких стоп ордеров с одинаковой ценой в один ордер.

Именно! Спасибо за мысль. Ведь всегда знал что брокер может аккумулировать заявки мелких спекулей и выставлять их одним лотом... Но поскольку по ленте торговать не собираюсь, особо не важно было. Но для общего развития - полезно.

Итак посмотрим что же получается. Предположим, много мелких ордеров брокер сливает в один и выставляет. Заметим что маркет ордера, наверняка, слить в один гораздо сложнее, ибо от маркет ордера мы ожидаем короткого времени выполнения. Ок, значит, с большой долей вероятности, крупный маркет ордер принадлежит "манипулятору"...

Что это даёт? Нужно подумать. Я не верю что крупный игрок не может войти в рынок не засветившись, что стоит рассплитить один ордер на десятки мелких? Особенно в наше время HFT. Значит это входит в расчёт, что б его увидели. Возможно позиция уже сформирована и это намёк на его настрой и демонстрация силы, что он будет защищать эти уровни. Что ещё? Ну возможно конечно что например "крупному бычке прищемили яйки" и это выход по необходимости, но скорее это исключения.
Как-то так... можно ещё и ещё накидывать варианты

[skillzor]

Вот Скальпер писал просто и ясно, учитесь
" ну а как вы думаете??????????По какой цене у вас был вход на лонг или шорт........Ето очень важный момемент- вход в маркет.По етому вы смотрите на ленту,что бы войти с минимальным рисском ......Вы увидели какуето ,,закономерность"(если можно так сказать),что повторяетса снова и снова,и именно на ленте"

"Вот Скальпер писал просто и ясно, учитесь "

Просто я поднял более фундаментальную и более глобальную проблему, которая заложена в логике и мышлении в общем.
Сложно осознать другую логику, также как и представить обсолютную пустоту, или то, что было до появления пространства.

Закономерность? Ок. Но это лишь по одной из логик. Может быть я вас удивлю, но аристотельская логике не единственная.

Аристотельская: Рациональный прогноз -> Расчет вероятности -> Вероятность.
Сравните с этой: Зарождение тенденции -> Опережение в актуализации -> Процесс становления заранее имплицирован внутри.

Вот даже цитатка:

Дело в том, что люди "ждут" случая именно для того, чтобы подобрать такой закон, которому бы подчинялась нестабильность вещей или, точнее, для того, чтобы закон был наконец принят этими вещами.

Вобщем есть такое понятие как случай или момент в котором накапливается потенциал в виде тенденции начинающейся с едва заметных первопричин.
И чтобы научиться видеть эти первопричины нужно много труда и очень сильно измениться.
Надеюсь меня хоть кто-то понимает

Сообщение отредактировал skillzor: 01 сентября 2010 - 21:25

[skillzor]

Стратагема
У меня в предыдущем посте все написано. Начал Елене овтечать и "ДОПЕРЛО".

В этом деле не советую углубляться в восточную литературу.

Все уже есть давно переработанное у европейских, особенно французских философов аналитиков.

Стратагемы там всякие и искусство войны... Это все лишь частное, как иллюстрации без текста в книге.
Эта летература как рыба, а нужна то удочка!

Сообщение отредактировал skillzor: 01 сентября 2010 - 20:55

[alexey_short48]

Если ты знаешь то, что знают они, то проблем нет по определению.
Если у них есть книжка, то как минимум надо прочитать ее.
Я с уверенностью говорю, что про вы точно не увидите.

скажу по секрету.

По ленте надо искать не про, а то что ищут про.
Они еще графики юзают всех ТФ и еще подсказка: смотрят море инструментов.

Стратагема
У меня в предыдущем посте все написано. Начал Елене овтечать и "ДОПЕРЛО".