Сообщений в теме: 70

[YUBA]

Некоторые результаты

Написано в ветке много всего разного. Но возникает вопрос, - а что все эти рассуждения могут дать реально? И дают-ли?
К сожалению однозначно ответить невозможно. Потому, что
- с одной стороны дают и оч неплохо. Только за август, с 1 по 19( с учетом того, что несколько дней не работал), была получена прибыль 50% от позы (сделки овернайт не переносились). Все сделки совершались по одному инструменту и одного размера. Убыточных дней не было. Убыточные сделки имели место быть и суммарно составляли не более половины средней дневной прибыли.
По депо в целом результаты тоже неплохие, но естественно несколько меньшие.
- Другие части депо привлекались для в общем-то убыточных (в разумных пределах) экспериментов.
Одной из таких задач является снижение интрадейной суеты и распределение сделки на части. Т.е. постепенное наращивание и постепенное сокращение размера сделки. Теоретически это может дать некоторый прирост прибыли за счет уменьшения внутридневных убытков. Но главное, пожалуй, все-таки высвобождение времени за счет перехода на более старшие ТФ в пределах дня.
Другой задачей являются сделки овернайт. Здесь несколько ошибок подряд могут привести к катастрофическим последствиям. И хотя статистически эта задача вроде даже решена, но практическая реализация как-то пока не задалась. Одной из причин является недоверие к системе прогнозирования. А синергии, когда и система и я непротиворечивы, как-то пока не получается. Да и вообще, пока все эксперименты с продолжительными сделками, стопами и пр. заканчивались в основном существенными потерями.

[YUBA]

Рынок и Теория вероятностей

Топик скопирован с С чем лучше всего сравнить интрадей?, Рулетка, вождение автомобиля или покер?. Решил, что это в тему.
Конечно тема только намечена, но, ИМХО, продолжение - это уже спец разделы математики.

В продолжение и в ответ на посты о 50/50 и теории вероятностей (ТВ).
Рынок, точнее котировки, нельзя назвать случайным процессом, хотя-бы потому, что поведение котировок определяется некой совокупностью внешних сил, или, если угодно, воздействий. Каждое из таких воздействий вполне осознанно и имеет различную интенсивность направление и цели, и отнюдь не случайно. Кроме того, воздействия происходят с учетом прошлого и текущего поведения рынка, да еще и учитывают разл-е внешние факторы.
Теперь представьте себе рулетку, в которой выпадение хотя-бы красного и черного зависит от количества ставок в настоящем и прошлом, от события С, и того, что сказали господа А и Б относительно событий С и Д, и еще многого другого.
Никакие вероятности тут уже просто не работают. Их просто нет. Я не утверждаю, что аппарат ТВ и мат статистики неприменим. Оч даже применим, но мат аппарат рулетки совершенно неприменим к рынку.
Рынок больше похож на некий сильно зашумленный канал передачи информации. Информация - отнюдь не случайный процесс, однако мы достоверно никогда не знаем, что именно мы получим. Кстати, если бы это было не так, информацию вообще не надо было бы передавать. В этом ключе есть работа и для ТВ и для мат статистики.

ЗЫ Я бы даже сказал, что рынок - канал связи + система обработки информации, и мы видим выходной сигнал этой системы, при этом далеко не всегда и не сразу зная саму информацию вызвавшую отклик на выходе системы. Следует также сказать, что и система обработки постоянно меняется. Как в Алисе - правила меняются в процессе игры. Какие уж тут вероятности.

Сообщение отредактировал YUBA: 03 ноября 2010 - 22:33

[chaotik]

Уважаемый YUBA, вы интересовались опционами в интрадейной ветке. Чтобы не потерялось, и в связи с тем, что тема не интрадейная, решил сначала запостить сюда, но позже передумал и перенес в специальную тему на ветке опционы
http://quoteforum.ru...?showtopic=5074

Сообщение отредактировал chaotik: 07 июня 2010 - 09:38

[YUBA]

MTC для клиентов Альфа

Недавно АльфаДирект выпустило систему принятия решений для своих клиентов. (написана исключительно под терминал Альфа на VBA под Excel) вот ссылка - Система Поддержки Принятия Решений «МТС-Альфа». Там-же имеется описание.
К сожалению скачать, да и работать тоже, могут только клиенты Альфа.(Если не ошибаюсь, можно скачать и попробовать даже имея демо счет.)
Система представляет собой практически полноценную МТС под терминал Альфа, построенную на стандартных индикаторах с набором из 5-ти стратегий
– система на пересечении линий двух простых скользящих средних;
- система на пересечении двух экспоненциальных скользящих средних.
- система на пересечении быстрой экспоненциальной и медленной простой скользящей средней.
- система на пересечении быстрой простой и медленной экспоненциальной скользящей средней.
- MACD – система на пересечении индикатора MACD и ее сигнальной линии.
Сразу скажу, что у меня это не заработало, по некой ошибке исполнения, но, в принципе, отладить не проблема. Меня больше код интересовал.
Однако, ИМХО, ценность этой штуки вовсе не стратегии, а то, что эту систему можно использовать как шаблон МТС. Вы просто подставляете туда свои индикаторы, свою стратегию, добавляете, то, чего на Ваш взгляд не хватает, и получаете вполне работоспособную МТС совершенно безвозмездно, т.е. даром.
В общем, штука интересная, но без доработок на реал я бы ее не выпустил (см. предыдущий топик). Контроля там явно не хватает. Я бы рискнул рекомендовать это для использования как основы для своей разработки тем, кто собирается этим заняться.

Сообщение отредактировал YUBA: 11 апреля 2010 - 16:28

[YUBA]

Самое сложное в МТС

Конечно вы думаете, что это стратегия.
Нет Господа. Стратегия - это ерунда. По собственному опыту скажу, что наверно практически любая мало-мальски
упорядоченная и разумная стратегия даст прибыль. Не верите? Можете сами проверить на истории. Вопрос только в
размере прибыли. Я как-то раз при моделировании в знаке ошибся и система методично работала с точностью до
наоборот. И все равно в прибыли. Убыточные сделки, их число возросло, просто закрывались (система не держит
лосей), а нужное движение на рынке всегда найдется.
Так вот, самое сложное, это не стратегия, а тотальный контроль всего и вся. Проверять надо абсолютно все, что и не сразу в голову придет.
Работая руками мы это делаем на автомате, абсолютно не задумываясь и даже может не понимая, что мы это делаем. (Сев в машину, я однажды пытался вспомнить, что это за переключатель слева под рулем. Решил, вечером мануал почитать. Когда трогался, рука сама включила поворотник.)
Итак, подошло время следующего анализа рынка. Начинаем проверять.
1.связь с инетом (если нет - пытаемся восстановить)
2. связь с сервером (если нет -восстанавливаем)
3. время сервера
4. торги по бумаги
5. присутствие всех данных по бумаге до часа Ч, иначе наши индикаторы покажут невесть что (если есть разрывы -читаем с сервера)
6. состояние ордеров
7. если была сделка, то ее состояние
8. частично еще раз проверяем, что теперь-то все ОК и если все-же не ОК, то что именно.
Это неполный список параметров контролируемых, еще до начала работы.
Только теперь начинается работа со стратегией и, допустим решаем войти в сделку и подаем ордер.
Опять мочало - начинай сначала, контролируем:
1. что ордер принят (если не принят, то почему)
2. получаем номер ордера, ждем пока сработает, если не сработал, м.б. его снять или оставить. Нет, вроде статус
-исполнен.
3. находим номер сделки, смотрим позицию.
4. вычисляем и выставляем стоп, контролируем что принят, определяем номер.
Если хоть что-то пошло не так, начинаем анализировать ситуацию и пытаемся как-то ее исправить. И это еще одна,
отдельная песня.
Как видите ничего сложного и, вроде, все очевидно, но попробуйте объяснить это программе.
Однако это еще далеко не все, это только вершина айсберга. При эксплуатации системы выясняется, что количество
таких проверок стремится чуть-ли не к бесконечности.
Возьмем хотя бы проверку подключения к инету, и допустим, что оно отсутствует.
1. надо попытаться его восстановить.
2 если не получается, попытаться подключиться к резервному каналу (ага, нужен резервный канал). А если и
резервный не подключается? То что?
3.хорошо, если мы не в сделке. А если в сделке по самые уши? Мы уже потеряли контроль над ситуацией.
В этом случае нужен звонок другу. Надо автоматом послать СМС хозяину на сотовый. Значит к компу надо еще
сотовый цеплять (сети-то нету).
Аналогично при отключении электросети. Умирая комп должен сообщить вам, что складывает полномочия и за
происходящее никакой ответственности не несет.
Теперь вспомним, что под одним аккаунтом в терминал 2 раза не зайдешь. Нужен второй аккаунт управляющего и
второй ключ.
Короче, одно накручивается на другое и процесс улучшения контроля, похоже, становится постоянным.
В МТС система контроля занимает большую часть программы. И если торговую систему может сделать каждый, то,
ИМХО, вряд ли программист активно не работающий на рынке сможет учесть все нюансы, а трейдер вряд-ли сможет
четко и, главное, полно сформулировать задачи контроля.
Опять-же, ИМХО, в этом и есть причина слива большинства торговых систем. По моему опыту, случаи, где контроль
и управление нештатными ситуациями предотвращает слив, возникают чуть-ли не ежедневно. Правда вмешиваться
в работу системы приходится достаточно редко.

Сообщение отредактировал YUBA: 21 марта 2010 - 15:05

[YUBA]

Как работали Иван Иваныч и Абрам Семеныч

Иван Иваныч (ИИ) и Абрам Семеныч (АС) старые друзья, и почитавши в инете www.quoteforum.ru и разные книжки, решили они в условиях перманентного кризиса поработать на рынке. Договорились они, что работать они будут вместе, сделки совершать одновременно и одинакового размера, предварительно обсудив все за и против. Финансовые возможности у ИИ и АС примерно одинаковы, люди не бедные, и порешили они, что работать для начала они будут с суммой 100 тити-мити (это новая резервная валюта, вместо доллара. 100 тити-мити (тм) - немаленькая сумма, но ничего, не обеднеют). Если проиграют, дополнят сумму до 100, ну а выиграют - там и решат. Если 50 тм проиграют - значит не судьба, завязываем.
ИИ открыл счет на 100 тм и решил не использовать маржу. Он в манименеджетменте был глубоко продвинут.
АС рассудил по другому - договорился с брокером на беспроцентную маржу 1:4 и открыл счет на 20 тм. Т.е. сделки на 100 тм он совершать может и с ИИ работает в соответствии с договоренностью. Остальные 80 тм в банк под проценты.
Первая-же сделка принесла убыток в 10 тм. Для ИИ это 10%, для АС это 50%. ИИ позлорадствовал, но понесли они докладывать на счет одну и ту-же сумму - 10 тм.
В следующий сделке ИИ заработал 20%, а АС - 100%, но для обоих эта сумма составила 20 тм.
И уже понятно, что все дальнейшие прибыли и убытки как для ИИ, так и для АС были совершенно одинаковы.
И, между прочим, у АС при этом работал весь депозит и плюс еще привлеченные средства. Однако, как мы видим, риски у них были также абсолютно одинаковы.
Но заработал больше (или убытки меньше) все-таки АС, ведь банковский депозит на 80 тм принес еще 16% годовых.

Выводы банальны : 1. для работы надо использовать все доступные средства.
2. Риски никоим образом не зависят от использования и уровня маржинального кредитования.
3. Если при этом вы считаете убытки (риски) слишком большими - уменьшайте депозит.

Сообщение отредактировал YUBA: 12 сентября 2009 - 20:08

[YUBA]

добрый день !
Соглашусь с выделенным при одном условии: количество выигрышных сделок должно приближаться к 100%.
Попробуйте на фортс задействовать всю маржу ... пара - тройка неудачных сделок и ... на работу за новым депо.
...............
Извините, не прочел ММ часть 2 http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png
Из которой следует, что торговать необходимо ~20% счета.

Совершенно неверно. Регламентируется убыток по сделке, а не ее размер. Размер сделки вторичен и рассчитывается исходя из допустимых убытков. Если планируемый убыток в пределах нормы, то размер м.б. и 5% и 500% депо.
На ФОРТС не только пробую, но и работаю на все депо. И, как видите, еще жив. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png Просто не надо кидаться на каждое движение цены.
Про маржу на ФОРТС не знаю, у меня нет такого сервиса. Есть ГО.

ЗЫ Видимо я что- то неправильно изложил. Придется посвятить этому еще один пост.

Сообщение отредактировал YUBA: 11 сентября 2009 - 22:01

[Француз]

........
Это одно из самых идиотских правил ММ – использовать для работы часть (не более 10, 20, 30%) суммы и ни-ни, никакой маржи. Большей глупости я не слышал.
Использовать для работы надо всю сумму со всей доступной маржой. Деньги должны работать.

добрый день !
Соглашусь с выделенным при одном условии: количество выигрышных сделок должно приближаться к 100%.
Попробуйте на фортс задействовать всю маржу ... пара - тройка неудачных сделок и ... на работу за новым депо.
...............
Извините, не прочел ММ часть 2
Из которой следует, что торговать необходимо ~20% счета.

Сообщение отредактировал Француз: 10 сентября 2009 - 08:09

[YUBA]

Котировки ММВБ в МТ4

На случай, если кто захочет заняться ТА ММВБ в Метатрейдере привожу ссылку
Котировки основных акций с ММВБ в Metatrader
И еще ссылка Программа технического анализа и тренажёр на базе терминала MT4.. Здесь подробное описание - как ставить.
Котировки даются по всем таймфреймам в реальном времени.
Возможна задержка.
Сам еще не прбовал. Руки не дошли.

Этот сервис к сожалению отменили. Более котировки ММВБ с сервера MetaQuote получать невозможно.
Приношу свои извинения за ложную информацию.

[YUBA]

Интрадейный автомат
(виртуальный)

Вчера запустил интрадейный автомат на виртуальные сделки (без реального выхода на рынок, - все внутри компа).
Работаем по Сберу.
Вчера - 3 сделки, все - ОК.
Сегодня - 10 сделок. 3 из них неудачные.Убыток по ним, практически комиссия брокеру + еще немного, т.е. некритично. Убыток по этим сделкам - около 25% от дневной прибыли. М.б. такое кол-во сделок и неправильно, но пока не знаю что с этим делать и как бороться, и главное, - надо-ли.
В общем, 2 дня - полет нормальный. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png
Все применяемые индикаторы описаны в этой теме - Индикаторы от YUBA
Сразу скажу, до реала еще пилить и пилить. Не все так просто.

Сообщение отредактировал YUBA: 31 июля 2009 - 20:31

[YUBA]

Котировки ММВБ в МТ4

На случай, если кто захочет заняться ТА ММВБ в Метатрейдере привожу ссылку
Котировки основных акций с ММВБ в Metatrader
И еще ссылка Программа технического анализа и тренажёр на базе терминала MT4.. Здесь подробное описание - как ставить.
Котировки даются по всем таймфреймам в реальном времени.
Возможна задержка.
Сам еще не прбовал. Руки не дошли.

Сообщение отредактировал YUBA: 01 июля 2009 - 22:23

[YUBA]

Опыт использование GSM-канала (GPRS)

Обстоятельства вынудили уже до отпуска торговать через GSM. Телефон - блютуз - комп. С работы (а торгую в основном оттуда) иначе не получается. перекрыли почти все порты. Терминал соединяется, как он сам пишет, по резервному протоколу - HTTPS, работает, но глючит страшно. Скорость по сотовой конечно пониже, но в итоге все работает гораздо лучше и быстрее. Если убрать лишние окна, то вообще все ОК.
Самое главное - при интенсивной работе берет до 300 р в день. В принципе, ИМХО, терпимо.
Но все-таки, наверное, буду переходить на Sky-Link. Скорей всего возьму безлимитку.
Вот только вопрос, работает ли это (Sky-Link) на даче, на окраине Тверской области у границы с Московской.

Сообщение отредактировал YUBA: 26 июня 2009 - 21:23

[YUBA]

Рынок как случайный процесс

На самом деле это очень интересная тема, и очень полезная. От решения этого вопроса торговля и ее методология зависят напрямую. Если рынок случаен – торгуем так, а неслучаен (не скажу, детерминирован) – торгуем этак. И вообще все гораздо сложнее. Чем кажется.
Дело в том, что оба ответа верны – все зависит от того, с какой стороны на этот процесс посмотреть. И еще фокус в том, что рынок порой случаен, порой не очень случаен, а порой его поведение просто предопределено.
Допустим вы слушаете некую радиостанцию, ну скажем «Рок-радио». Ди-джей уже выбрал следующие 5-6 песен. Вы можете угадать следующую песню? – Нет. Т.е. для нас процесс случаен, а для ди-джея и редакции нет. А следующую, 7-ю композицию даже они не знают, но они ее выберут по каким-то своим правилам. Она пока и для них случайна, но не совершенно случайна, т.к. правила все же есть, но нам они неведомы.
Случайные процессы вообще очень интересная штука – как только событие происходит, оно перестает быть случайным, но только для тех, кто знает что оно произошло. Для остальных оно пока так и остается делом случая. Но и для людей делающих выбор это событие случайно – до момента принятия решения.
А теперь задачка приближенная к боевой.
Пусть есть всего две песни – «Плюс» и «Минус», и некая заставка - наша любимая песня "про валенки", флет, то бишь. И заказавшие правильную песню не только получат свои деньги назад, но и часть денег не угадавших. Естественно крутят ту на которую поставлено больше. Сделать ставку или забрать деньги можно в любой момент. И всем, естестно, наплевать на музыку, все бабла хочут. Ну, в общем, наш случай.
Ну и посмотрим диспозицию:
- 1. мало людей, у кот. оч. много денег,
- 2. много людей к кот много денег, и
- 3. оч много людей у кот мало денег.
И все хотят денег, т.е. угадать мелодию.
Я не берусь судить у которой из этих 3-х групп больше сил, но координировать свои действия может только 1-я и м.б. верхушка 2-й группы. Короче, далеко не всегда 1-я, 2-я группа со всеми своими мощностями может противостоять воле масс, как бы ни старалась. Да и не будет этого делать.
Теперь представьте этот процесс, добавьте внешние воздействия из-за бугра и изнутри, и получите модель рынка.
В итоге получим случайный процесс, который на некоторых участках м.б. совершенно непредсказуем, на других можно не беспокоится – песня будет играть долго. Ну и все промежуточные варианты между этими двумя крайностями. При этом, все эти варианты могут иметь место как на тренде, так и на флете.
Часто, даже при чисто случайном раскладе, мы можем наблюдать и тренды и флеты и пр. интересные фигуры, описанные ТА. В случайных процессах это называется мартингал. Т.е. нам только кажется, что это тренд или флет. А это «кажущееся отражение кажущейся луны» и абсолютно ничего не означает, - так, случайно образовавшаяся фигура.

Сообщение отредактировал YUBA: 16 июня 2009 - 20:45

[YUBA]

А где найти саму МТС? Только копии экрана мало.

ИМХО, инфы вполне достаточно для построения любой системы. Только Ексель надо знать. А саму МТС можно либо а)купить - прдавца найти легко, либо б) взять из собственной головы. Шаблон я показал и рассказал как он устроен - sapienti sat . Осталось только подставить в указанные ячейки ваши формулы.

Сообщение отредактировал YUBA: 06 июня 2009 - 19:25

[DStar]

МТС за …… 15 минут.

А где найти саму МТС? Только копии экрана мало.

[YUBA]

МТС за …… 15 минут.

Раскрою вам страшную, страшную тайну – систему и способ построения МТС за 15 минут. Ну максимум за 2-3 дня. Долго сомневался – стоит ли, но наконец решил, что я эту систему уже не использую, а м.б. кому и пригодится.
Конечно торговые алгоритмы я не раскрою – они используются и по сей день и не только мною, но способ построения будет изложен полностью.
Для построения системы необходимо:
- владение Excel (знание программирования совершенно не обязательно, хотя и не помешает),
- умение записать математически формулы используемых вами индикаторов,
- возможность записать правила вашей торговли в терминах ЕСЛИ… И … ИЛИ… ИНАЧЕ
Если вы все это сможете, то через 3 дня вы уже не будете медитировать над графиками – система все решит за вас и вам только и останется вводить в нее исходные данные и исполнять приказы.
Ну, еще следует сказать, что система конечно не автомат, а полуавтомат, т.е. механическая , потому как для ее нормальной работы вы должны вручную, чисто механически, корректно ввести данные по выбранному вами таймфрему (или таймфреймам), и четко, желательно тупо , опять таки механически, руками, исполнять сигналы по сделкам. Но вообще, ничего страшного – 5-15 мин в день.
Мало того, вы еще сможете тестировать вашу систему на исторических данных, подбирать ее параметры и подстраивать ее под текущее состояние рынка и смотреть профит, и какой профит вы бы получили, если бы работали по ней, ну месяц или год назад.
Для интрадея такая система м.б и не подойдет, но для междневной торговли, ИМХО, идеальна.
Ну да ладно, хватит рекламы, перейдем к делу.
Перед вами лист Excel с системой.

Понятно, что в столбцах А – F данные по инструменту.
В столбцах G-J (они же F1-F4) формулы индикаторов и их значения.
Дальше работа «Лонг» и «Шорт». По рыночным данным и данным индикаторов в формате ЕСЛИ…И…ИЛИ…ИНАЧЕ формируются сигналы покупки продажи и удержания. Здесь сигналом для сделки является только первая единичка в последовательности, остальные как бы являются подтверждением
В столбце «Профит» вычисляется нарастающий итог прибыли/убытков по сделкам Лонг и Шорт. На других листах по ним строятся графики.
Попробовав подобрать условия покупки-продажи, вы тут же получаете итог за всю историю.
Вот и вся система.
Поначалу я использовал только дневной таймфрейм и покупал-продавал в конце дня. Постепенно выяснилось, что можно использовать и младшие таймфреймы и совершать-закрывать многодневные сделки в ходе торговой сессии. Ну и данные, в этом случае, естественно, надо вводить несколько раз в день.
Не пытайтесь анализировать картинку на предмет работы системы. Сюда подставлен минутный таймфрейм с которым она в жизни не работала и может показывать невесть-что.

Сообщение отредактировал YUBA: 24 мая 2009 - 09:07

[YUBA]

То есть уровней поддержек и сопротивлений у случайных прочессов нет; их нельзя рассчитать; а вот индикаторы направления существуют?
Хотя речь о том, что и для абсолютно случайного процесса надо придумать прибыльное управление или доказать, что подобное невозможно.

Я видимо не очень четко сформулировал.
- Для случайных процессов есть абсолютно все - и уровни ПС и тренды и каналы и пр индикаторы. Случайный процесс неотличим от реального графика цены. Читал где-то, что такие случайные графики показывали трейдерам и аналитикам с вопросом -что это? Все однозначно опознавали график цены и проводили ТА.
Существуют ли в реальности уровни ПС и каналы, если их можно построить даже для случайного процесса, где таких уровней, каналов, трендов не может быть по определению. Т.е., они конечно существуют, но только потому, что в них верят многие, если не большинство трейдеров.
- Уровни ПС не удалось построить или найти реально работающую программу для реальных графиков. Вопрос в другом: глаз их видит, а алгоритмически найти не получается. Реально работающей программы я не видел. Это, кстати не значит, что ее не существует или нельзя сделать. Просто алгоритм построения совершенно не очевиден. Хотя на 1-й взгляд кажется, что все несложно. Все строят ежедневно.
- Что для случайных процессов могут существовать методы эффективного управления доказывать уже не надо. Это уже доказано и реализовано. Например в теории управления. Тот же автопилот именно этим и занимается, и весьма успешно.

Сообщение отредактировал YUBA: 01 мая 2009 - 23:20

[MiR]

Линии ПС и торговые каналы

(их не существует, но они работают)

Долго и упорно вообще не признавал их существования и до сих пор так считаю. Это даже можно показать на примере случайного процесса типа винеровского. Если построить график такого процесса, мы безошибочно определим и уровни ПС и торговые каналы. И, в тоже время, мы то знаем, что процесс абсолютно случаен, и таких уровней и каналов не может быть потому, что не может быть никогда.
Мои попытки как-то рассчитать эти уровни программно окончились безрезультатно. Несколько программ найденных на просторах инета выделяли либо оч. много всяких линий, либо совсем не то, что надо. Хотя алгоритмы программ были вполне логичны и, казалось бы, все должно работать.
И, тем не менее, глаз эти линии и каналы распознает практически безошибочно и это неплохо работает. Как и все методы ТА, не всегда.
При построении торговых систем эти уровни приходится учитывать. Как? – ну это в общем все знают.
Следует лишь осознавать, что их все-таки нет, и существуют они только в сознании тысяч и тысяч трейдеров.

То есть уровней поддержек и сопротивлений у случайных прочессов нет; их нельзя рассчитать; а вот индикаторы направления существуют?
Хотя речь о том, что и для абсолютно случайного процесса надо придумать прибыльное управление или доказать, что подобное невозможно.

Сообщение отредактировал MiR: 01 мая 2009 - 19:30

[MiR]

Подготовка к лету.

Я начал задумываться о лете. Представил себя на даче, в саду, отпуск, комп на столике. Сидишь себе под яблонькой, спекулируешь потихоньку. Через сотовую связь, знамо дело.
Можно конечно через цепочку телефон GSM - блютуз - комп - это 4.25 р за Мб. Можно CDMA купить - 4700 р за модем и те-же 3.5 р за Мб. Но вообще-то скорости GSM GPRS для торговли за глаза хватает. Собрался прикупить отдельный GSM GPRS EDGE USB модем. Не в тему конечно, но в интрадее просто потеряется, а тема с одним - двумя сообщениями тоже потеряется. Поэтому решил сюда. Может кому пригодится.
Итак, модем. Termit Bijou Edge USB модем (Китай), всего 1800 р.
.
ЗЫ Про реальные характеристики пока не знаю, но ближе к лету собираюсь взять.

Вообще-то ветка торгуем через радиокнал не помешала бы.

А то волосы дыбом встают - один товарищ решил еще запасную линию от другого провайдера для торговли тянуть, а у Чичикова страница форума на коммуникаторе тянет аж на 400 килобайт!
При аварии основного оператора можно на радиоканале поработать час-два, закрыть позицию например, потратив 3-5 мегабайт.
Хватит телефона ! модемы на любителя
Берете телефон нокиа , качаете новую версию нокиасьют с диска или сайта Nokia.com , устанавливаете режим НОКИА и в опции Подключение к интернету включаете своего оператора. Блютус не пробовал , но проще через кабель .
Опера-мини-2.0-браузер на самом телефоне при отключенной функции картинок страницу форума оценивает в 7-10 килобайт а с картинками в 40-50 килобайт, на мегабайт за 6 рублей можно поглядеть 100 страниц.
Скоростей gprs 50 кб\сек при 5-10 бумагах вполне достаточно.

Если покупать телефон, то лучше с EDGE , он быстрее гпрс в 3 раза а сети 3G я не пробовал.


Для Билайна существует спецтариф для интернета Клик - 5 руб мегабайт днем

и можно также подключать пакеты гпрс
http://msk.provod.be...arifs/index.wbp

Для МТС существует тариф ОНЛАЙНЕр 4.75 руб днем и тарифы КОННЕКТ по цене 2,5-4 руб за мегабайт
подключение пакетов гпрс
http://www.mts.ru/se...onnect/tariffs/

Вообще торговая сессия занимает у всех по разному - 20-40 мегабайт причем завист от количесва графиков числа бумаг и т.п. Есть способы экономии трафика.



И внизу страницы была реклама с бесплатным модмом СДМА и траффиком от2,5 руб
http://www.alloincognito.ru/?id=164

Сообщение отредактировал MiR: 01 мая 2009 - 19:28

[MMVB]

Линии ПС и торговые каналы

(их не существует, но они работают)

Долго и упорно вообще не признавал их существования и до сих пор так считаю. Это даже можно показать на примере случайного процесса типа винеровского. Если построить график такого процесса, мы безошибочно определим и уровни ПС и торговые каналы. И, в тоже время, мы то знаем, что процесс абсолютно случаен, и таких уровней и каналов не может быть потому, что не может быть никогда.
Мои попытки как-то рассчитать эти уровни программно окончились безрезультатно. Несколько программ найденных на просторах инета выделяли либо оч. много всяких линий, либо совсем не то, что надо. Хотя алгоритмы программ были вполне логичны и, казалось бы, все должно работать.
И, тем не менее, глаз эти линии и каналы распознает практически безошибочно и это неплохо работает. Как и все методы ТА, не всегда.
При построении торговых систем эти уровни приходится учитывать. Как? – ну это в общем все знают.
Следует лишь осознавать, что их все-таки нет, и существуют они только в сознании тысяч и тысяч трейдеров.

Добрый вечер.
В целом да, канала вещб такая относительная и в большинстве случаев задним числом все понятно. Но есть важные трендовые линии, которые строятся по волнам эллиота (точнее сказать приближаются к важным ключевым мин и макс по волнам). И вот тут уже получаются интересные моменты. если еще наложить индикаторы (стохастики макди) то совсем не плохо. Так же стоит понимать, что в большинстве случаев каналы пробивают, и важность канала надо смотреть по закрытию свечи (если канал по часам то закрытие часа),(если канал по часами дням то закрытие дня) Бывали случаи пробивали канал потом шли еще вниз на 3%, а по итогам дня на 0,1% выше канала.
так же если посмотреть, то можно увидеть, что при пробитие линии иногда идет ускорение. Иногда важные линии сопротивления бьют с gapa/