Сообщений в теме: 70

[YUBA]

Улучшаем стратегию

Всем известна стратегия (написана в каждой первой книге) - Берем две МАшки, быструю -МАб, и медленную МАм. И если МАб пересекает МАм вверх - покупаем И ждем, когда МАб пересечет МАм вниз - тогда продаем и прибыль, как водится, кладем себе в карман.
Стратегия, скажем, так себе, и значимой прибыли мы конечно не получим. Об этом тоже написано, но уже наверно в каждой 10-й книге. Ну да ладно, грааль мы сейчас тоже делать не собираемся, а хотим только показать как легко и просто можно улучшить эту стратегию и возьмем в качестве примера именно эту, казалось-бы безнадежную, стратегию.
Для начала положим, что мы контролируем нашу сделку с интервалом Т (это м.б и 1 мин и 10 мин, и час и сколько душа пожелает). Начнем же наши улучшения с закрытия сделки, и поставим вопрос, - а так ли обязательно закрываться именно при пересечении вниз МАб и МАм. А может и раньше все уже ясно, чего деньги-то терять? Смотрим рис.1

И мы видим, что уже в точке t_з мы можем совершенно точно сказать, что МАб и МАм ну обязательно пересекутся, потому как, как бы не двигалась цена на наш актив (в разумных пределах, разумеется) в силу свойств МА этому пересечению деваться уже некуда и раньше или чуть позже оно произойдет в секторе, ограниченному пунктирами 1 и 2 (математику опускаем, т.к. это легко проверяется либо расчетом, либо просто подстановкой значений предполагаемых будущих значений цен актива.). Так что, закрываемся или будем ждать пересечения и терять прибыль?
Я бы закрылся в точке t_з, не дожидаясь перетонитов.
А что мы сделали? Всего-то прикинули варианты дальнейшего развития событий и поняли неизбежность такого исхода.
Совершенно аналогично с открытием. Если мы уже поняли, что пересечение вверх МАб и МАм неизбежно - надо открываться не дожидаясь сего события. К этому событию мы подойдем уже с некоторой прибылью, что в случае ошибки, нам позволит закрыться уже с некоторой прибылью, или, хотя-бы, минимизировать убыток.
Я не буду приводить здесь стат расчеты, просто поверьте, что эффективность такой системы относительно базовой, взятой за основу, возрастает и достаточно существенно. Во всяком случае один или даже несколько контрольных периодов Т мы уже выиграли.
Я повторюсь, грааль мы здесь не ищем, просто демонстрация методологии. А вот принцип пригоден и для чего нибудь более дельного.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал YUBA: 20 июля 2012 - 22:43

[YUBA]

Plaza для бедных.

Мною горячо любимый терминал Альфа похоже приказывает долго жить. Уже полгода говорят о новом терминале, кот должен был появиться еще в январе, но до сих пор так и не появился. В старом-же, ныне действующем, начались глюки, зависания и подвисания, некорректное отображение информации и прочие разные чудеса. Торговать, в смысле интрадеить, еще можно, но на свой страх и риск. Писец подкрадывается незаметно, однако, серьезно не попадал - 3 тьфу.
Объясню - отчего же он, терминал, такой любимый. Если бы он работал, как год назад, то это был бы пожалуй лучший и наиболее удобный терминал в РФ. У него прекрасный полнофункциональный API, что позволяет цеплять к нему различные программы, включая МТС, базы данных, и все, что душа пожелает, и при этом получать всю, просто любую информацию доступную и даже недоступную в терминале. Да еще получать ее не только из терминала, но и непосредственно с сервера брокера. В общем, класс терминал, если бы не глючил. Прекрасная платформа для построения МТС и всего что душа пожелает.
Но, видимо, с этим терминалом придется расстаться, как и со всем написанным под него ПО. Жаль вообще-то.
После рассмотрения рынка терминалов, Quik отпал почти сразу. Для реально работающей МТС, да и для взаимодействия со всяческими приложениями он принципиально непригоден. Как нибудь потом объясню почему.

Остались:
1. Plaza II - прямое подключение к серверу брокера. Уже многие предоставляют, но оч дорого.
2. Подключение по протоколу FIX - все аналогично Plaza II
3. SmartCOM, SmartX - некая купленная за бугром и адаптированная самоделка от ITInvest. SmartCOM - это тоже API прямого подключения к серверу брокера. SmartX - в общем неплохой терминал с неплохой-же функциональностью. Однако, по сведениям из Инет, работает это все не оч хорошо. Да и функционал API SmartCOM мне не оч понравился, но это чисто индивидуальное мнение.

До вчерашнего дня находился в состоянии некого уныния. Я, в общем, мелкий трейдер, торгующий небольшими суммами и Plaza II и FIX - эт хорошо конечно, но будут сжирать чуть ли не весь доход от рынка. Рынок далеко не основное занятие. МТС - мера вынужденная, т.к. достаточно часто у меня нет времени медитировать перед монитором. И хотя получаю удовольствие от интрадейной торговли, но постоянно, изо дня в день, - это уже мазохизм какой-то.

И вот вчера, уже без всякой надежды, залез на сайт Финам и увидел там следующее:
1. Терминал TRANSAQ - как терминал, по сравнению с той-же Альфой, не очень удобный. Кроме того, в нем нет доски опционов. Однако в нем есть встроенный Си-образный язык программирования, позволяющий создавать и отображать свои индикаторы и, в чем не уверен, вроде даже торговать. Но даже создание и отображение (визуализация) индикаторов и алармов - уже большое дело.
2. TRANSAQ Connector - эта фишка меня оч. порадовала. Копирую прямо с сайта http://www.finam.ru/...tor/default.asp
TRANSAQ Connector предназначен для создания механических торговых систем (мтс), роботов и собственных терминалов.
TRANSAQ Connector представляет собой открытый программный интерфейс TRANSAQ (API), который позволяет подключать к торговому серверу TRANSAQ собственные приложения. Возможности приложения почти неограниченны: вы можете разработать как высокочастотного робота, так и простую систему. Для подключения к серверу не нужен торговый терминал, что обеспечивает скорость поступления информации и отправки заявок.
TRANSAQ Connector позволяет подключать Вашу систему напрямую к серверу Transaq, что позволяет оперативно получать рыночную информацию и информацию о состоянии счета, а также отдавать торговые приказы и отслеживать их исполнение. Интерфейс позволяет получать данные реального времени, в том числе тики, а так же загружать исторические данные.
Прочитал мануал ( http://www.finam.ru/...mlConnector.pdf), - глянулся сразу. Соединяется непосредственно с сервером брокера, позволяет получить всю необходимую информацию по бумаге, включая стакан и историю. Обмен с сервером осуществляется посредством XML-сообщений, а это значит, что он прекрано сочетается с NET языками программирования C#, VB.NET, т.к. в NET встроены средства разбора XML. А так как NET общается с базами данных тоже посредством XML, то и в базу запихнуть информацию - практически и делать ничего не надо. В общем, - класс. Песня.
Почитал форумы в Инете - отзывы о фишке только положительные. Говорят также, что к тому-же, она, в силу технологических особенностей, еще и не виснет, что не скажешь о других подобных примочках ( про Plaza не скажу - информацией не располагаю, да и в силу дороговизны не разбирался).
Для больших любителе S#, так он, TRANSAQ Connector, уже поддерживает.
И, самое главное, в отличие от PLAZA II, эта балалайка ничего не стоит, и предоставляется Финамом безвозмездно, т.е. даром.
Единственно - работать с TRANSAQ Connector еще даже не пробовал. Да и сразу так не начну, надо вначале текущий проект довести. Так что, все впечатления с чьих-то слов.

Сообщение отредактировал YUBA: 09 июня 2012 - 00:13

[YUBA]

Автомат на демо

Итак, - 3 недели испытаний, 15 раб дней.
Из них автомат в штатном режиме проработал - 9 дней. В нештатном, по различным причинам от него независящих - 6 дней, в кот. он, в общем-то, умеренно сливал. В принципе, только одна причина может повториться в дальнейшем, - это зависание Wi-Fi адаптера на компе. Отчего он завис за 3 недели только один раз, что было обнаружено через несколько часов, остается загадкой.
Сама система все это время работала нормально - к ней претензий нет.
Итак, есть 2 новости - хорошая и плохая. Начнем с хорошей.
Автомат за все это время, учитывая и нештатную работу в том числе, заработал - 5.2%, совершив 38 трейдов (покупка + продажа) - 2-3 трейда в день.
А теперь плохая - брокеру мы отдали 38 * 0.12% = 4.56%. Итого: нам осталось - 0.64%
Итак: мы конечно не в убытке, но брокер неплохо заработал.
А теперь вспомним товарищей, работающих на ММВБ (по их словам) с нулевой комиссией брокера и считающих автоторговлю невозможной. Результаты сравнимы, однако.
У нас комиссия не нулевая и нас такой расклад не устраивает.
Испытания приостанавливаются до решения вопросов.

Сообщение отредактировал YUBA: 08 апреля 2012 - 16:59

[YUBA]

Автомат на демо

Итак, автомат отработал на демо 2 недели. Последние 3 дня автомат потихоньку сливал, в основном на комиссии брокера. Брокеру отдал уже 2.64% (это 22 трейда, 0.12% - тариф брокера + биржи за покупку+продажу). Результирующая прибыль лонг-шорт - примерно столько-же. Доходность примерно соответствует плановой, достигнутой на истории.
Пару раз за это время система слегка дорабатывалась по результатам испытаний.
Сегодня, в основном методом лежания на диване после обеда, удалось довести общую доходность системы до 10% в месяц. Причем, уменьшив при этом количество сделок примерно на 15-20%. Брокер, правда, по прежнему забирает из них примерно половину. Так что, нам остается ~5%.
С шортами тоже удалось частично справиться. Но ощущения победы нет. Хотелось бы лучше, и возможности такие для шортов вроде присутствуют, но решения пока нет.
Завтра запускаю уже улучшенный вариант.
Надо идти на фьючерсы, но это совершенно другая песня, хотя, казалось-бы, все движения 1:1 с базовым активом. Но пока не запущу эту систему на реал, дергаться в этом направлении не буду.

Сообщение отредактировал YUBA: 01 апреля 2012 - 23:56

[StopLoss]

Немного о стопах

Оч распространенное понимание назначения стопов.
Да стопы совершенно не для этого предназначены. Кто-ж по стопам выходит.
Стоп - это прежде всего аварийное завершение сделки, и не более того. И ставится он только на случай потери контроля над сделкой. А сделка закрывается, как правило, гораздо раньше срабатывания стопа.

Правильные мысли. Я тоже стопы ставлю только в исключительных случаях

Сообщение отредактировал StopLoss: 26 марта 2012 - 20:58

[YUBA]

Автомат на демо

В прошлый понедельник (19.03.12)запустил наконец (с 3-х месячным опозданием) автомат на демо счет.
Для этого был организован круглосуточно работающий комп и заведен отдельный демо, чтоб можно было с др. компа.
Торгуем 10-ю акциями Сбербанка на ММВБ. Комиссия - предположительно - 0.1% за трейд (покупка-продажа). Точно не знаю - возможно больше, не смотрел.
Первые 2 дня (пн- вт) - блин комом. Выяснились очередные недоработки программы и настроек терминала. Потерял на этом около 4.5%. Сегодня программа все отыграла и уже в плюсе на 1%, даже с учетом потерь первых нештатных 2-х дней (и даже комиссии брокера). Пока это можно расценивать как чистую случайность. Реальной статистики пока еще нет.
Теперь покажем, что у нас по предварительным испытаниям на истории за 3 мес.
Лонг -

Это, так называемая, кривая эквити на тестовом интервале. По Х - номер сделки.
А это все сделки в лонгах за этот период -

Как видим - в лонгах все отлично. Правда из этих лонгов мы должны еще отдать брокеру 5.7% из этих 20%
Вот в шортах все хреново. Всего ~10% прибыли за 3 мес, из которых отдаем брокеру те-же 6%. В шортах совершенно другие движения, чем в лонгах. Все дерганое. Что делать с этим - не знаю.
Система использует 13 индикаторов из 15 возможных в системе. Ни один из параметров не подбирался (интересно, как вы себе это представляете - подбор этих параметров ). Так что все изначально было на кончике пера. Все индикаторы нестандартные, хотя представляют собой вполне обычные методы обработки сигналов в радиотехнике.

Сообщение отредактировал YUBA: 26 марта 2012 - 20:13

[YUBA]

Опыты с Quik

Никогда не работал с Quik. Большинство работает и ничего, даже МТС для него пишут. А я вот никогда. Ну видел пару раз, но не проникся.
Решил вплотную познакомиться. Ведь, вроде, самый распространенный терминал.
И как-же там все неудобно, по сравнению с той-же Альфой. Правда Альфа иногда глючит, в самый неподходящий момент, как правило.
Ну да ладно, решил - знакомимся. Завел демо счет по этому поводу. Дали 300 т.р на ММВБ и 100 т.р. на Фортс.
Начал с торговли 1-м фьючем РТС-3.12. 3 сделки, все в +. Пипса. За 3 сделки немного больше 100 п прибыли. Не понимаю где прибыль смотреть. Заявки и сделки все понятно, а в счетах куча 4-5-значных цифирь ну никак с прибылью, да и вообще ни с чем не связанных. Там всего-то ~ 80 р профита. Вар маржа вообще какие-то дикие цифры нарисованы. А ведь кэш однако.
Как торговать тоже непонятно - цену в окошке заявки надо вручную изменять. Иначе вроде никак.
Зато в графиках настройка - тиковый график. Как удобно для пипсовки. Включил - не работает.
Ладно, слабал в Excel. Прямо он-лайн выводится в таком вот виде.

С одним монитором это не очень удобно, а с 2-мя нормально.
А вот файл с Exсel вставить сюда не получается. Кому нужен живой тиковый график, вышлю на майл с инструкцией по настройке. М.б. не только у меня тики не работают. Пишите в личку.
Можно туда вместо РТС все что угодно вставить, без проблем.

Сообщение отредактировал YUBA: 03 марта 2012 - 12:21

[YUBA]

МТС VB.NET

(Стратегия)

Прошлый раз мы тестировали торговую систему с имитатором стратегии.
И вот наконец, после перекура с дремотой, написан блок стратегий. Состоит он из следующих компонентов
1. Блок котировок, поставляющий данные TOLHCQ на заданную глубину истории.
2. Блок индикаторов, предоставляющий до 18 параметров для каждой точки истории, и
3. Непосредственно блок стратегии, состоящий из:
- идентификатор флэта (при флэте все сделки запрещены),
- идентификатор лонг-тренда ( разрешены только лонги),
- идентификатор шорт-тренда (разрешены, соответственно, только шорты),
- блок определения момента входа в сделку лонг,
- блок определения момента входа в сделку шорт,
- блоки продолжения или закрытия сделки лонг и шорт.
В настоящее время все блоки, непосредственно определяющие стратегию, представляют собой полнофункциональные прототипы, или шаблоны блоков. Сделано это с целью отладки функциональности всей конструкции в целом, чтобы потом не удивляться, что стратегия почему-то сливает.
Добавить какую либо стратегию в такие блоки занимает от нескольких минут, для несложной стратегии, типа пересечения индикаторов, до нескольких часов, для сложной стратегии. Скажем блок идентификации флэта в штатном режиме использует 12 параметров.
Понятно, что отладка блока стратегий может производиться только при работающем рынке и взаимодействии с ним. На первых этапах отладки инициировать блоки придется вручную. Если это делать на какой-то стратегии, мы можем оч. долго ждать какого-нибудь флэта или тренда. А так сделаем что угодно. И то, я думаю, около недели займет.
Ну уж, а следующим этапом будет торговля на простенькой стратегии с постепенным подключением блоков. Самый, пожалуй длинный этап. Здесь уж хочешь-не хочешь придется ждать у моря погоды.

Сообщение отредактировал YUBA: 19 декабря 2011 - 16:40

[YUBA]

Стратегия - "Фифти-фифти" или Играем в рулетку

(дополнение)

Конечно, по этой стратегии можно и работать, - порядка 80% годовых уже с учетом комиссии брокера не валяются. Однако стратегия предназначена в основном для другого.
Благодаря применению чувствительного и быстрого фильтра, с большой точностью отслеживающего график цены, мы по удачным сделкам достаточно точно можем судить о максимально возможной прибыли за конкретный период на выбранном ТФ. В нашем случае, это порядка 40% за 5 месяцев в лонгах. Т.е., любая другая система в лонгах может дать за этот-же период не более 40%.

[YUBA]

Стратегия - "Фифти-фифти" или Играем в рулетку

Прибыль гарантирована (шутка).
Используемый индикатор - нечто вроде ЕМА, но более чувствительный, т.к. используется фильтр более высокого порядка. Как его сделать писал ранее и повторяться не буду.
Итак, входим в сделку на часовом ТФ, когда фильтр > 0 (типа ждем серии и после выпадения зеленого ставим на зеленое), и выходим, когда < 0. Получаем за 5 месяцев только на лонгах SBER3
Прибыльных сделок - 25
Убыточных сделок - 23
Прибыль - ~40%
Убыток - ~19%
Итого - Общая прибыль -~21%
Комиссия брокера - ~ 5%
Итого чистая прибыль (только в лонгах) - 16%. В шортах примерно тоже самое.
Итого за 5 месяцев - 16% С шортами будет - ~32%
Теперь посмотрим на график по сделкам (на графике только лонги). Все сделки в %.

Большие убыточные сделки - это либо гэпы, либо уж такое изменение цены за час (мы же используем часовой ТФ, т.е период контроля сделки - 1 час. Что выросло - то выросло )
Откуда прибыль, если сделок 50/50? Да все просто, это же не рулетка, когда выигрыш и потери одинаковы.
Я уже раньше писал, что практически любая упорядоченная стратегия на рынке дает прибыль.

Сообщение отредактировал YUBA: 12 декабря 2011 - 12:47

[YUBA]

Изменения рынка

Т.к. торговая система уже практически готова и, в основном, испытана, настало время подцепить к ней какую-нибудь стратегию. Планируется использование стратегии из предыдущей VBA системы с небольшими доработками. И хотя, в общем, доработки уже более-менее продуманы, однако зачем-то стал проверять самую первую систему.
Как уже писал, в 2008 году пришел на рынок с готовой торговой системой сделанной в Excel без какого либо программирования, с использованием только функций листа типа комбинаций =Если(условие, знач 1. знач 2) и прочих в ячейках листа, ну и формулы индикаторов соответственно тоже в ячейках листа. В конце дня в таблицу на листе вводились данные OHLC текущего дня, и система сообщала позицию. Оставалось только купить-продать -держать, или сидеть в кэше.
Система неплохо проработала до осени 2008 г., дав неплохую прибыль (если бы я ей не мешал, работала бы еще лучше). К осени, то-ли система сошла с ума, то-ли я перестал выполнять ее указания, но с тех пор ее не использовал. Летом 2009 г была попытка реанимировать систему, но регулярно исполнять ее команды было, в общем, некогда. В общем, не сложилось.
Интересно то, в общем, следующее. Система неплохо работавшая в 2008 г при тестах на 2009 г показала гораздо худшие результаты, и ее пришлось перенастраивать под текущие реалии рынка. Однако, после перенастройки она неплохо работала, и я желел, что по тем, или иным причинам, в очередной раз не исполнил сделку (Тогда, собственно и возникла идея торгового автомата.).
Открыв систему сегодня, и загрузив в нее данные 2011 г, не было неожиданным, что система показала только небольшую прибыль, но систему стало невозможно настроить. Характер движений так изменился, что индикаторы стало оч. затруднительно использовать для прогнозирования движения цены.
Как известно, значительная часть торговых систем строится на основе использования жесткой логики. В реале такие роботы успешно работают некоторое время, после чего их прибыльность существенно падает. Мы это можем видеть хотя бы по конкурсам МТС, когда МТС показывающие лучшие результаты, вдруг начинает проигрывать или даже вообще сливать и оказываются в аутсайдерах. И дело в том, что рынок динамическая, постоянно изменяющаяся, система, и то, что успешно работает сегодня, при накоплении рынком изменений, естественно, перестает работать завтра.
Таким образом, МТС с жесткой логикой, включая те, которые работают по нескольким переключающимся жестким стратегиям, нуждаются в периодической модификации стратегий. Судя по МТС, участвующих в конкурсах, этот срок составляет 1-2 месяца, но это МТС созданные для рекордов. Для реальных МТС срок побольше, и составляет где-то 3-6 месяцев. Естественно, все индивидуально, и зависит и от конкретной МТС, и от изменений рынка.

Сообщение отредактировал YUBA: 08 декабря 2011 - 14:50

[YUBA]

МТС VB.NET

В прошлом топике начал писать о МТС VB.NET как о еще нереализованном проекте, поэтому, думаю, что м.б. интересно его дальнейшее развитие.
Вчера запустил проект на предтестовый прогон на демо-счете. С перерывами на небольшие доработки проработал вчера весь день совершив около 30-40 сделок. Работа МТС управлялась имитатором стратегии, решение о лонге-шорте, входе-выходе или продолжении сделки принимались случайным образом, по датчику случайных чисел, с периодом опроса датчика - 2 мин. Такие вот ускоренные испытания. При этом открывались сделки, выставлялись стоп-ордера, соответственно закрывались, и стоп-ордера удалялись. Если сделка по каким либо причинам не открывалась или открывалась частично, стоп-ордера не выставлялись, или выставлялись равными размеру позиции, несработавший, или частично сработавший ордер удалялся.
В результате прогона выявились некоторые недоработки, большая часть которых была устранена по ходу пьесы. Остальные доработки некритичны, но хотелось-бы, чтобы были со временем исправлены.
Весь проект, до текущего состояния, занял где-то три недели нормальной работы, и еще недели три вялотекущей подготовки. Идеология была в основном заимствована из предыдущего проекта VBA Excel, а код был переписан практически заново с учетом появившихся новых возможностей программирования в среде NET. Ну и, разумеется, существенно расширена функциональность МТС, благодаря расширившимся возможностям структурирования программы.

Сообщение отредактировал YUBA: 03 декабря 2011 - 13:55

[YUBA]

Немного о стопах

.... И еще очень важный момент, интрадей подразумевает вход и выход по достижении цели или по стопу, но дело в том что стоп это фиксирование убытка, это противоречит психологии человека, человек может несколько раз себя перебороть, а дальше начнет пересиживать. ...

Оч распространенное понимание назначения стопов.
Да стопы совершенно не для этого предназначены. Кто-ж по стопам выходит.
Стоп - это прежде всего аварийное завершение сделки, и не более того. И ставится он только на случай потери контроля над сделкой. А сделка закрывается, как правило, гораздо раньше срабатывания стопа.
В качестве примера.
Допустим у вас стоп -1%. Межконтрольный период - 1 час.
Через час вы видите, что актив упал на 0.5% и конца этому движению не видно - закрываем сделку и снимаем стоп.
другой вариант - через час мы видим, что актив упал на 0.8% и его вообще-то впору покупать, т.к. он активно растет. Сделка остается и мы уходим до следующего контроля.
Почему-то многие путают стоп с завершением сделки. Решение о закрытии сделки принимается на основе состояния рынка, а решение о стопе на основе допустимых убытков и возможных колебаний рынка. Две совершенно разные песни.
Если мы постоянно контролируем сделку, то стопы нам вообще не нужны, разве, что на случай внезапной кончины интернет провайдера или сервера брокера.

Да и с целью не так все просто - это тоже динамическое понятие, и выход также осуществляется по состоянию рынка, а не по достижению некой, порой мифической, цели.

Сообщение отредактировал YUBA: 30 ноября 2011 - 16:26

[YUBA]

Про кастрюлю

Я уже писал про проблемы проверки состояния торговой системы - Самое сложное в МТС. Долго не мог решить, а как это сделать.. Потому как получалось всяких проверок состояния системы около 60.
И тут, как-то, в 3 часа ночи, вспомнил старую книгу 60-х годов -Физики шутят
Задача такая - расписать алгоритм кипячения кастрюли с водой.
1. Берем с полки кастрюлю
2. наливаем воду
3.Включаем и зажигаем газ.
4. Ставим кастрюлю на плиту.
А что делать, если кастрюля с водой уже на плите? - Оч просто. Выливаем воду и ставим кастрюлю на полку. Далее все сводится к предыдущей задаче.
Удалось все свести где-то к 10-12 проверкам с четким последовательным алгоритмом.
Если что-то не получилось - повторяем все сначала. Время, максимум секунды, но если что-то не так, торговать все равно нельзя.

Сообщение отредактировал YUBA: 29 ноября 2011 - 21:24

[YUBA]

VBA и VB.NET

Все мои предыдущие МТС были сделаны на VBA Excel. Сделано это было это вполне осознанно, т.к. МТС пипсовкой или ВЧ-трейдингом не занимались (кстати, и по сей день не занимаются), а быстродействия VBA с избытком хватает даже для работы на ТФ-1 мин.
А преимущества VBA огромные.
- Во первых, никаких проблем с интерфейсами - к вашему распоряжению целые листы таблиц с простым доступом из программы,
- во вторых, благодаря во-первых, все находится под контролем, т.к. вся необходимая информация элементарно выводится в нужную графу таблицы, да еще и автоматом сохраняется и м.б считана при следующем запуске программы. Всякие кнопки, раскрывающиеся списки и пр. прибабахи делаются практически без всякого программирования.
- в третьих, легко и просто цепляются всякие графики с наложенными индикаторами и управление ими, и можно легко посмотреть, а почему-же конкретная сделка закрылась так, а не иначе.
В общем, одни сплошные преимущества - все в одном флаконе, 3 в одном - интерфейс, база данных и программа. Там еще много всего наверчено, что далеко не сразу и непросто перенести на VB.NET.
Однако, несмотря на все преимущества переписываю МТС с VBA на VB.NET. А дело вот в чем.
Когда на VBA Excel запущена программа, вы с VBA работать уже не можете, даже с другим файлом Excel, а без принятие спец мер в программе, даже с листом другого файла Excel оаботать не сможете. А нужен VBA постоянно. То одно, то другое, то саму МТС надо слегка модифицировать. А для всего этого МТС надо остановить. Т.е., если вы работаете, МТС уже работать на может, и наоборот. В общем, неплохая МТС, в итоге, постоянно так и не работала, и использовалась только как генератор сигналов входа- выхода в/из сделку(и). И то, эпизодически, если вовремя вспомнишь. Короче, у нас с МТС война за сферы влияния и владение компом - кто первым встал - того и тапочки. МТС явно проигрывает.
С прошлого четверга МТС VB.NET начала потихоньку торговать на демо-счету - 10 акциями SBER. Выпускаю работать эпизодически, для отладки. Программа еще пишется, и хотя о прибыли и мыслей не было, однако за 3 дня уже демо-прибыль - 129.23, это с 759.8 р (неточно, т.к. это учетная цена последней сделки, а прибыль по изменению счета). Типа случайность.
Выпускать на прогон на демо-счете с какой-нибудь примитивной стратегией планирую где-то в начале-середине следующей недели (если со временем сложится). Цель прогона не получение прибыли, а проверка механизма работы с деньгами - открытие-закрытие позиции, проверка висячих ордеров и позиций и пр. А моя задача будет - всячески мешать работе, а именно удалять-изменять ордера и стоп ордера, размер позиции, или вообще удалить, и даже изменить ее знак, или вообще отключать терминал (должна запустить и войти). Если справится, значит ей спокойно можно доверять деньги. Эта часть программы еще пишется, однако решение уже есть. Об основных требованиях я писал в Самое сложное в МТС. Скорее всего без доработок этой части МТС не обойтись и прогонов будет несколько.

Сообщение отредактировал YUBA: 29 ноября 2011 - 10:54

[YUBA]

Стратегия на досуге

Как-то открыл книгу по ТА, и там в начале типа интервью с двумя типа руководителями инвест фондов, о том как они выбирают бумаги для инвестиций. Один из них считает, что рынок случаен, и выбирает актив метанием дротика - В какую попал, ту и берем. Ну и момент входа аналогично.
Такой алгоритм устроить дело пяти минут, решил попробовать на истории на одной бумаге. Вход случаен, выход по стопу или минус 30% прибыли. За котировками вообще не следим. Момент входа, шорт-лонг выбираем случайно.
Пробовал на нескольки 3-х месячных интервалах. Везде прибыль получилась, кстати, неплохая.

[YUBA]

Строим автопилот, или обратная связь при построении индикаторов..

Все современные системы управления основаны на принципе обратной связи. При этом ошибка управления подается на вход системы и корректирует ее. Для простоты изложения рассмотрим автопилот самолета. Их уже делали в конце 40-х годов, если не раньше.
Автопилот (АП) поддерживает курс самолета (вообще-то не только курс, но много чего еще, но для простоты – пусть будет только курс). В самолете есть компас (неважно какой – магнитный, или гироскопический), и самолет должен лететь в заданном направлении. А на него действуют различные внешние силы – ветровые нагрузки, всяческие турбулентности и пр. внешние факторы, вызывающие отклонение его от курса. Система АП постоянно измеряет отклонения вектора скорости от курса (вычисляет разность между этими величинами) и подает этот сигнал на рули самолета, а тот в свою очередь меняет курс до тех пор пока эта разность не станет равной нулю.
Давайте представим алгоритм действий автопилота на основе нашей горячо любимой большинством трейдеров ЕМА.
Итак сигнал ошибки – это разность между сигналом и курсом самолета

Serr=S – Sкурса

Теперь пусть сам самолет, его реакция на воздействие внешних и сил описывается нашей ЕМА

Sкурса(0T) = S/N + 1/(N-1)*Sкурса(-1T)

А сейчас попробуем добавить корректирующее воздействие – сигнал ошибки, т.е. введем обратную связь. Тогда получим:

Sкурса(0T) = (S+Serr)/N +(1-1/N)*Sкурса(-1T)

И теперь посмотрим, - что получилось при воздействии стандартного теста тестового сигнала – единичной ступеньки, выбрав, например, N=15.

На графике: S – сигнал, ЕМА – наша обычная Exponenсial Moving Average, SEMA – это наш модифицированный фильтр. На 2-м графике сигнал управления (ошибки) - Serr
Ну и как вам картинка? Пока никак. , но по крайней мере видно, что реакция у нашего фильтра более быстрая чем у обычной ЕМА.
По крайней мере, мы получили не просто фильтр, а фильтр с обратной связью, а к тому-же – следящий фильтр.
Но нет пределу совершенства, и мы усилим сигнал обратной связи (сигнал ошибки).

Sкурса(0T) = (S+Ky*Serr)/N + 1/(N-1)*Sкурса(-1T)

Ky –коэффициент усиления в петле обратной связи.
Все это можно посчитать, но мы здесь делать этого не будем и возьмем сразу Ку=12, чего уж там мелочиться. Графики на выходного воздействия и управляющего сигнала на рис. ниже.

Что-то не то получилось, но по крайней мере мы видим возможности настройки фильтра. Это называется перерегулированием. Все видели как машина на большой скорости входит в поворот, и затем следует несколько колебаний, чтобы выровнить курс. Роль фильтра в этом случае выполняет водитель.
Ну ладно, возьмем Ку поменьше, скажем Ку=3.2.

Теперь совсем другое дело. И мы видим, что реакция нашей ЕМА на изменения сигнала стала очень быстрой.
А теперь применим этот фильтр к реальным котировкам, и вместо сигнала S подставим реальные котировки нашего всего - ГАЗПРОМА.

А сигналы покупки-продажи, входа-выхода? Да это сигнал ошибки и есть (совместите картинки) и «пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что…» он где-то ошибся.
Вы видите какие возможности приобретает обычная ЕМА, если к ней добавить обратную связь. Получается действительно автопилот, который не только отслеживает котировки, но и фильтрует кратковременные воздействия (шумы).
Вообще-то ЕМА не лучший фильтр для подобного применения, и выбран исключительно для того, чтобы проиллюстрировать применение обратной связи при построении индикаторов.
Примечание.
Как ни пытался, а в Метасток такой фильтр построить не смог. Даже в Ексель строится элементарно.
Файл Ексель, на предмет поиграть с настройками и котировками прилагается. (М.б. позже. Что-то не грузится.Написано, - запрещено загружать такой тип файлов.) Если заинтересует, отправлю на почту. Пишите в личку.

Сообщение отредактировал YUBA: 30 октября 2011 - 16:43

[YUBA]

ТА и рынок.

Вообще-то тема очень сырая, хотя время от времени эти мысли приходят в голову, однако никого не застают, и уходят.
Начнем с простой вещи – случайности рынка. Ну конечно не случаен (я об этом и ранее писал). Скажем те-же Ванюта и Чип оч. неплохо справляются с его прогнозированием. Иногда диву даешься, как здорово у них получается, не единожды в этом убеждаюсь. А предсказуемым он становится как только понимаешь, что он управляем, и не просто управляем, а с целью отобрать деньги у других участников.
Как это делается? А просто. Читаем «Путь черепах» (так кажется называется). Они там фьючами торговали.
Он пишет, что они начали планомерно покупать фьючи, и вскоре все остальные участники присоединились к ним. Далее пошла волна роста, на которой они и продались. Неточная цитата – «Затратив 10%, мы получили 50% прибыли».
Далее посмотрим на основную концепцию ТА – «Рынок учитывает все». Естественно. Первыми необходимую информацию получают крупные участники рынка и, используя эту своеобразную машину времени, начинают вести рынок.
Еще один постулат – «ТА не наука, а искусство». Этот постулат как раз наиболее понятен, потому – как все эти индикаторы и прочие экзерсисы ничего сами по себе не предсказывают, а только облегчают восприятие графиков (истории) котировок. Т.е., никакого ТА просто не существует, т.к. интерпретация - процесс достаточно вольная и индивидуальная. Ну, если только не понимать под ТА использование истории. А в этом смысле, - ТА эффективный метод.
Однако вернемся к постулату - «Рынок учитывает все».
Вот теперь подумаем, а те, кто управляют рынком, знают ТА? Глупый вопрос – конечно знают. И знают, что ожидают тысячи или даже миллионы трейдеров. А если я это знаю, то,… что я делаю? Правильно, я у них отбираю деньги. Хм,.. а куда они денутся. Новости они получают последними, и еще графики изучают. Пару взяток можно и отдать, но все остальные мои.
Один крупный игрок (знаю абсолютно случайно) провел исследование систем торговли на основе основных индикаторов ТА (я так понимаю, они этим оч. серьезно занимаются). Там многомерные графики с разл. цветами. Потому как делалось по практически всем сочетаниям параметрам (представляете какой объем работы?). Так, слабо зеленые области только при каких-то сочетаниях параметров.
Так вопрос. А почему-бы не воспользоваться трейдерами, использующими ТА?
Из воспоминаний.
До 2008 г. я года два эпизодически провел на всяких демо-счетах, типа Сталкера и пр. Уже позже демо с терминалом был. Про никакой ТА вообще даже не слышал. Вот как сейчас помню, рынок рос, говорю приятелю – завтра падать будем, завтра играю первый шорт.
Потом, открыв реал вначале тоже все получалось, пока не узнал про ТА, хотя индикаторами пользовался и до того, ведь в терминале-то есть. Как прочитал о ТА, сразу пошли убытки.
Конечно это может быть совпадением, да и наша память нас часто подводит, подменяя причинно-следственные связи. Однако опыт не единичен, слышал аналогичное и от других.
Итак вывод , их м.б. много, но основной –ТА используется основными игроками для извлечения прибыли путем «сравнительно честного изъятия денег» трейдеров использующих ТА.
«Все учтено рынком», и ТА тоже.

Сообщение отредактировал YUBA: 29 октября 2011 - 21:22

[YUBA]

Ну вот, все, что вчера сделал с Метастоком, заработало, реал-тайм данные пошли из терминала, сработали тестовые алармы, зазвенели WAV звоночки. Вообще-то не ожидал, что все так сразу и пойдет, учитывая, что Метасток вижу, ну если не первый, то второй раз в жизни.
Теперь все просто. Проводишь ТА, пишешь алармы, а их на каждый график теоретически можно с десяток повесить, а м.б. и больше.
Ну если с написанием индикаторов в Метастоке могут быть и проблемы, то алармы вообще делаются на раз.
Например:
пишем C>170 и прикрепляем к графику ГП. Это в переводе означает, что если цена закрытия свечи ГП вырастет больше 170, зазвенит звоночек или мелодия и вылезет окно с текстом аларма. Там к каждому аларму можно свою мелодию поставить и текст описания написать. Для этого поля предназначены.
или C < 157 - мелодия заиграет, когда цена ГП уйдет ниже 157.
Можно аларм сделать по выходу из зоны, скажем между 165 и 166
С>166 OR C<165
А вот посложнее, выставляем аларм на начало движения актива - (C - ref(C,-1))/ref(C,-1)*100 > 0.2. Это значит. что аларм сработает, когда закрытие текущей свечи будет на 0.2% больше, чем предыдущей.
А вот так определим возможную разворотную точку, скажем вверх -
ref(C,-2) < ref(O,-2) AND ref(C,-1) < ref(O,-1) AND C>O {предыдущие 2 свечи красные, текущая зеленая}
AND ref(C,-2) > ref(C,-1) AND O > ref(C, -1) {что в переводе означает, что закрытие предыдущей свечи меньше закрытия предпредыдущей, а открытие текущей, больше закрытия предыдущей}
И если все эти условия выполняются одновременно, то это м.б точкой разворота.
Ну, типа и вся наука. Можно конечно еще поработать над этим алармом и ввести дополнительные условия типа величины свечей, отступов между ними, требований к точкам закрытия, но это все делается, в общем, так-же.

Сообщение отредактировал YUBA: 24 октября 2011 - 12:05

[YUBA]

Сегодня разбирался с Метастоком - установкой, настройкой экспорта данных из терминала. Немного освоил его птичий язык, сделал несколько несложных но полезных индикаторов. Разобрался с Алертами.
Теперь вот жду завтрашнего дня, пойдут-ли реальные котировки из терминала (история подгружается без проблем), и будут-ли срабатывать Алерты. По ним должны проигрываться VAW файл и вылезать окно с описанием в поле графика инструмента. Так понимаю, что пока реальные котировки не идут, алерты срабатывать не будут.
В общем, основная цель этого действа, и была настройка звукового и пр. оповещения о поведении графиков, пресечении линий поддержки-сопротивления, начале хорошего движения и пр. по множеству инструментов. Чтобы все это просто реализовывалось, менялись инструменты, параметры, ТФ и др. И, главное, чтобы не сидеть и пялится в монитор с утра до вечера, а высвободить день для др. дел.
В терминале, в принципе, алерты есть, но все ограничивается пересечением ценой линии индикатора. Звучит типа звонок, что пересекла, а где, на каком графике, что именно пересекла - никакой инфы, а графиков и окон открыто..., ну сами представляете.
В общем, завтра попробую всю эту технологию оживить, и если получится, попытаюсь сделать из этого что-нибудь реально полезное.
Получится - высвобожу кучу времени.