Господа, я программист по профессии с 7-летним стажем. Пару месяцев назад начал заниматься трейдингом. Голубая мечта конечно сделать сабж. Программа-минимум 15% в месяц (столько нужно чтобы покрывало зарплату от наемной работы). Работаю с QUIK, скоро буду еще со SmartTrade-ом. Из средств программирования могу любые, но предпочитаю C#. Так вот прежде чем я похороню свою карьеру, бросив работу, и деньги накопленные за несколько лет работы, в пользу трейдинга, мне очень важно узнать мнение профессионалов по следующим вопросам:
1) Вообще реально ли автоматизировать этот процесс силами одного человека, т.е. просто на индикаторах с открытыми формулами или это требует каких то сверх-программистких навыков? т.е. научные задачи типа распознавания фигур графиков или свечей и т.п. (к примеру)
2) Реально ли вообще трейдеру делать 15% в месяц хотя бы без роботов? Я конечно видел отчеты типа этих: http://www.rts.ru/main/investor, но почему-то они мне не внушают доверия, такое ощущение что первая тройка это продукты pr-проекта rts.
3) Если реально, то что нужно чтобы создать прибыльную систему, т.е. торговую стратегию, с положительным мат. ожиданием, которая включает полезные сигналы с рынка и правильное управление рисками. Только прошу не давать односложные ответы типа : "Опыт торговли". Что почитать (со ссылочками), сколько среднестатистически требуется стажа на рынке для формирования такой системы и т.п.
4) Может оптимальным решением было бы просто найти порядочного трейдера с хорошей торговой стратегией и объединить наш опыт в создании робота? Или никто не захочет открывать "секретов мироздания"? )) Если у кого есть предложения пишите.
5) Какие компании занимаются подобными разработками в Москве? И реально ли устроится туда программистом или трейдером с моим милипипическим опытом торговли??
Reanimator, ты писал что занимаешься этим уже два года. Очень интересно узнать к чему ты пришел и вообще твою "историю"? Какой доходности реально добится в этом деле и за какой срок?
Буду благодарен за любые советы
Долго не заглядывал на эту ветку. Попробую не очень длинно ответить по пунктам.
1. Силами одного человека сделать это абсолютно реально. Схерхпрограммистских навыков не нужно. Если владеешь C#, то самая песня - это WLD 5.1. Степень робастности системы, по-моему, обратно пропорциональна кол-ву индикаторов и параметров. Самые робастные системы не имеют ни того, ни другого (скажем те, что построены на распознавании паттернов, или гибридные).
2. На фьючах и опционах - легко. На ФР, думаю, что проблематично (речь об автоматах). Вручную стараюсь не торговать вообще, только если подгоняю позу при изменении режимов работы робота.
3. Не нужен никакой опыт сам по себе - нужна ИДЕЯ. Есть торговая идея - есть система, остальное - параметры допустимости. Управление капиталом и рисками тоже, в какой-то степени, система, но тут уже больше простой математики (Ральф Винс рулит).
4. Непонятна основа такого "содружества", т.к. кому-то легче одно, кому-то другое, да и запросы у всех разные. Я всегда готов сотрудничать, вопрос в чем и как? Это - непросто.
5. Без понятия, т.к. живу в Ё-бурге.
Про историю моей работы не вижу практического смысла рассказывать - ничего особенного. За 2 года работы удалось сделать несколько рабочих систем и всю необходимую программную инфраструктуру-инструментарий (систему структур данных и классов). Поэтому сейчас время тестирования и выбраковки любой торговой идеи сократилось в десятки раз, особенно комбинаций идей (если раньше кодирование и тестинг занимали дни - сейчас максимум час-два). Считаю для себя, что для интрадейного автомата порог выбраковки должен быть на уровне 100% годовых при просадке 15% и робастности в течение 3-5 лет на нескольких (3-5) инструментах без оптимизации. Вот такое моё
