Сообщений в теме: 135

[reanimator]

Имел ввиду не рыночне "детали", а детали реализации.
Да и рыночные тоже имеют значение. Блок внешних настроек робота - тоже детали. Оптимизация под конкретный инструмент, тайм-фрейм нужна. Ну по-простому. Если ТС работает на минутках, то межсессионные гэпы из анализируемого потока лучше убирать при использовании в ТС индикаторов, считающих по временному ряду (практически все). Можно, конечно, сделать, чтобы ТС сама видела тайм-фрейм. Но это опять же "детали".))) Волатильность. Если знакомы с моими индюками, то заметили, что в "продвинутых" используется измерение волатильности по двум временным масштабам. А сама ТС может использовать более одного индюка одного вида на разной протяженности ряда. И т.д.
Возвращаясь к идее. Никогда идею не скрывал. Наоборот. Реализация же... ))) Тоже нет. За редкими исключениями. В конце концов, выкладываемые мной материалы носят в т.ч. и учебный характер. Фишка в том, чтобы воспользоваться идеей тоже нужно обладать некоей квалификацией. Короче, на это способны единицы. Погоды не делают, но мысли могут подкинуть интересные. И эти "единицы" достаточно амбициозны и квалифицированы, чтобы сделать что-то свое. Большинство же будет проигрывать в футбол даже манекенам.
"Такие дела..." К.Воннегут

По большому счету согласен. Ваши индюки и блог изучил до косточек, кое что на этой основе даже тестировал в роботах. Но тут, видимо, специфика автора идей - другой подход. В чем-то я, безусловно, согласен. И Ваш академический подход - очень уважаем мной. Но я больше практик. Скажем Range Dyn я так и не смог вывести на стабильный уровень по 5 минуткам. Даже когда их использовал в количестве 2-х и в комплекте с др. инструментами. Здесь еще ведь важен критерий: а что ты хочешь в результате? И важно не только иметь доходность в разы перекрывающую рынок, но и цену этих рисков приемлемую.

[trader_95]

Кое-что писал для контроля за портфелем и расчету рисков, но язык стремный - очень не понравился. Из всех систем, на мой взгляд, самая гибкая в плане возможностей - это WLD. Присматриваюсь к пятерке - там мой родной (люблю я его) С++ (правда в виде С#).

сейчас вот ищу нормальную разработку для расчетов спреда между баз. активом и фьючем. расчет не в моменте(он нафиг не нужен), а среднее значение в заданном периоде
самому писать лень. но придется если не найду(

[reanimator]

+++
2 реаниматор. на QPILE пишете?

Кое-что писал для контроля за портфелем и расчету рисков, но язык стремный - очень не понравился. Из всех систем, на мой взгляд, самая гибкая в плане возможностей - это WLD. Присматриваюсь к пятерке - там мой родной (люблю я его) С++ (правда в виде С#).

[peV]

Так оно, конечно, но вот то что я из своего опыта вынес: это чем меньше деталей - тем лучше идея и устойчивей робот. Скажу так: идеально, чтобы система не зависела от таймфрейма, от рынка, от инструмента и обходясь одним только или максимум 2-мя параметрами имела реальную устойчивость к изменению волатильности. А вот тут уже нужен хороший математик, на мувингах далеко не уедешь http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png

Имел ввиду не рыночне "детали", а детали реализации.
Да и рыночные тоже имеют значение. Блок внешних настроек робота - тоже детали. Оптимизация под конкретный инструмент, тайм-фрейм нужна. Ну по-простому. Если ТС работает на минутках, то межсессионные гэпы из анализируемого потока лучше убирать при использовании в ТС индикаторов, считающих по временному ряду (практически все). Можно, конечно, сделать, чтобы ТС сама видела тайм-фрейм. Но это опять же "детали".))) Волатильность. Если знакомы с моими индюками, то заметили, что в "продвинутых" используется измерение волатильности по двум временным масштабам. А сама ТС может использовать более одного индюка одного вида на разной протяженности ряда. И т.д.
Возвращаясь к идее. Никогда идею не скрывал. Наоборот. Реализация же... ))) Тоже нет. За редкими исключениями. В конце концов, выкладываемые мной материалы носят в т.ч. и учебный характер. Фишка в том, чтобы воспользоваться идеей тоже нужно обладать некоей квалификацией. Короче, на это способны единицы. Погоды не делают, но мысли могут подкинуть интересные. И эти "единицы" достаточно амбициозны и квалифицированы, чтобы сделать что-то свое. Большинство же будет проигрывать в футбол даже манекенам.
"Такие дела..." К.Воннегут

[trader_95]

1) Постановка задачи для "гения математики" (который в действительности нах не нужен - достаточно рядового программера) - задача трейдера. Утечки технологии бояться не нужно.
2) Работать с объемами выше некторой суммы также эффективно становится невозможно - необходимо увеличивать кол-во фин. инструментов. Без автомата или полуавтомата не обойтись.
3) С чего вы взяли, что трейдер, придумавший ТС, остановится на достигнутом? Это про самосовершенствование. Как раз тут на него больше время и появляется. Да и за роботом надо следить. Черт знает, что ему в голову придет.)))

+++

Так оно, конечно, но вот то что я из своего опыта вынес: это чем меньше деталей - тем лучше идея и устойчивей робот. Скажу так: идеально, чтобы система не зависела от таймфрейма, от рынка, от инструмента и обходясь одним только или максимум 2-мя параметрами имела реальную устойчивость к изменению волатильности. А вот тут уже нужен хороший математик, на мувингах далеко не уедешь

сразу видно разбираетесь. респект ребята
кстати на фоне этого кризиса появились несколько замечательных идей. только робот может с ними и справиться.
ударим по кризису роботизацией))
2 реаниматор. на QPILE пишете?

[MMVB]

Самое интересное, что наиболее прибыльные и устойчивые решения чрезвычайно просты в реализации. К примеру заметил закономерность: чем меньше строк в системе - тем она устойчивее, а порой и прибыльнее. Парадокс?

Думаю тайный смысл, который понимается на определенном этапе развития человека. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/imho.gif

[reanimator]

Нехило так, за день 5,479 сотых идеи. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png

Интернет безбрежен, плюс своя голова http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png

[reanimator]

Самое интересное, что наиболее прибыльные и устойчивые решения чрезвычайно просты в реализации. К примеру заметил закономерность: чем меньше строк в системе - тем она устойчивее, а порой и прибыльнее. Парадокс?

[reanimator]

Согласен, что реализацию отдавать как-то не хочется. Что же касается идеи, то на уровне идеи можно особо не таиться. Дьявол, как известно, он - в деталях.)))

Так оно, конечно, но вот то что я из своего опыта вынес: это чем меньше деталей - тем лучше идея и устойчивей робот. Скажу так: идеально, чтобы система не зависела от таймфрейма, от рынка, от инструмента и обходясь одним только или максимум 2-мя параметрами имела реальную устойчивость к изменению волатильности. А вот тут уже нужен хороший математик, на мувингах далеко не уедешь http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png

Сообщение отредактировал reanimator: 28 сентября 2008 - 18:25

[YUBA]

.......... Перебрано за год больше 2 тысяч потенциальных идей.............

Нехило так, за день 5,479 сотых идеи. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png

[peV]

Уже 2 года занимаюсь роботами, сменил уже несколько платформ, пришлось освоить несколько новых языков. Сухой остаток такой, что сделать робота несложно. Проблема в начинке, а это - торговая идея. Перебрано за год больше 2 тысяч потенциальных идей, написано порядка 16 тыс. строк кода, более полугода реальной торговли и куча граблей. Но, когда все заработает - вы поймете, что это того стоило! Правда после этого вы вряд ли допустите утечки идеи или реализации http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png

Согласен, что реализацию отдавать как-то не хочется. Что же касается идеи, то на уровне идеи можно особо не таиться. Дьявол, как известно, он - в деталях.)))

[reanimator]

Уже 2 года занимаюсь роботами, сменил уже несколько платформ, пришлось освоить несколько новых языков. Сухой остаток такой, что сделать робота несложно. Проблема в начинке, а это - торговая идея. Перебрано за год больше 2 тысяч потенциальных идей, написано порядка 16 тыс. строк кода, более полугода реальной торговли и куча граблей. Но, когда все заработает - вы поймете, что это того стоило! Правда после этого вы вряд ли допустите утечки идеи или реализации http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png

[Раш]

а вообще я скажу чего мне нравится в роботах - безэмоциональность...там где я психану - он даже не мигнет..(но и недостатков у робота еще больше)..а Борисычу про торговлю на демофорексе вот чего скажу: вот представьте человека перед клеткой с тигром..не страшно ведь?...и тут вдруг оказывается что клетка бумажная...

[peV]

Главный при создании робота не гений математик, а трейдер. А серъезный трейдер никогда не пойдет на создание робота, не допустит утечки технологии. Если трейдер может очень хорошо поднимать на спекуляциях, то ему не вломы и сидеть за монитором, благо все с лихвой окупается. Да и о самосовершенствовании не стоит забывать, человеческий мозг ничто не заменит при анализе изменчивой внешней среды.

1) Постановка задачи для "гения математики" (который в действительности нах не нужен - достаточно рядового программера) - задача трейдера. Утечки технологии бояться не нужно.
2) Работать с объемами выше некторой суммы также эффективно становится невозможно - необходимо увеличивать кол-во фин. инструментов. Без автомата или полуавтомата не обойтись.
3) С чего вы взяли, что трейдер, придумавший ТС, остановится на достигнутом? Это про самосовершенствование. Как раз тут на него больше время и появляется. Да и за роботом надо следить. Черт знает, что ему в голову придет.)))

[Mondex]

Главный при создании робота не гений математик, а трейдер. А серъезный трейдер никогда не пойдет на создание робота, не допустит утечки технологии. Если трейдер может очень хорошо поднимать на спекуляциях, то ему не вломы и сидеть за монитором, благо все с лихвой окупается. Да и о самосовершенствовании не стоит забывать, человеческий мозг ничто не заменит при анализе изменчивой внешней среды.

Вопрос роботов - вопрос исключения человеческого фактора в торговле... Многие из нас видя офигенный медвежий тренд ехали в нем больше , ну хотя-бы 5 дней ? то-то-же... )

[eugene771]

Уважаемый, Раш! Я опять с темой робота. Можно, хотя бы, услышать от практикующего применение робота о возможных подводных камнях и на что обратить внимание в первую очередь(кроме прибыльности).

Главный при создании робота не гений математик, а трейдер. А серъезный трейдер никогда не пойдет на создание робота, не допустит утечки технологии. Если трейдер может очень хорошо поднимать на спекуляциях, то ему не вломы и сидеть за монитором, благо все с лихвой окупается. Да и о самосовершенствовании не стоит забывать, человеческий мозг ничто не заменит при анализе изменчивой внешней среды.