Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Индикаторы от YUBA


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 70

#41 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 30 Апрель 2009 - 22:59

Линии ПС и торговые каналы

(их не существует, но они работают)

Долго и упорно вообще не признавал их существования и до сих пор так считаю. Это даже можно показать на примере случайного процесса типа винеровского. Если построить график такого процесса, мы безошибочно определим и уровни ПС и торговые каналы. И, в тоже время, мы то знаем, что процесс абсолютно случаен, и таких уровней и каналов не может быть потому, что не может быть никогда.
Мои попытки как-то рассчитать эти уровни программно окончились безрезультатно. Несколько программ найденных на просторах инета выделяли либо оч. много всяких линий, либо совсем не то, что надо. Хотя алгоритмы программ были вполне логичны и, казалось бы, все должно работать.
И, тем не менее, глаз эти линии и каналы распознает практически безошибочно и это неплохо работает. Как и все методы ТА, не всегда.
При построении торговых систем эти уровни приходится учитывать. Как? – ну это в общем все знают.
Следует лишь осознавать, что их все-таки нет, и существуют они только в сознании тысяч и тысяч трейдеров.
Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#42 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:52

Подготовка к лету.

Я начал задумываться о лете. Представил себя на даче, в саду, отпуск, комп на столике. Сидишь себе под яблонькой, спекулируешь потихоньку. Через сотовую связь, знамо дело.
Можно конечно через цепочку телефон GSM - блютуз - комп - это 4.25 р за Мб. Можно CDMA купить - 4700 р за модем и те-же 3.5 р за Мб. Но вообще-то скорости GSM GPRS для торговли за глаза хватает. Собрался прикупить отдельный GSM GPRS EDGE USB модем. Не в тему конечно, но в интрадее просто потеряется, а тема с одним - двумя сообщениями тоже потеряется. Поэтому решил сюда. Может кому пригодится.
Итак, модем. Termit Bijou Edge USB модем (Китай), всего 1800 р.
Характеристики Termit Bijou Edge USB модем
Тип: Сотовые модемы
Стандарт связи: GSM 900 GSM 1800
Размеры (ВxШxГ): 84.9 × 42 × 13.1 мм
Вес: 35 грамм
Диапазон температур: -20...55°C °C
Функции терминалов: Передача голоса, SMS
Коммуникационные возможности: EDGE
Интерфейсы: USB
EDGE Multislot Class: Class 12
Гарантия: 1 год
Дополнительно: Характеристики
Интерфейс: USB2.0
Поддерживаемые сети GSM / EDGE (900/1800 MHz)
Поддержка EDGE MS Class 12
Передача данных с коммутацией каналов
Автоматическое распознавание операционной системой,
Скорость передачи данных: 460.8 кб/с

Теперь контракт. Пакет 20 Это БИЛАЙН

Ежемесячный платеж 75 руб
Количество включенных мегабайт в месяц 20
Стоимость 1 мегабайта сверх включенного интернет-трафика 2,5руб
ИМХО, уже более-менее нормально.

К сожалению, тариф продается только с модемом, поддерживающим только карты БИЛАЙН. И этот модем, ИМХО, в общем брать не имеет смысла. Стоимость - 1995 руб. А кого-то м.б. вполне устроит и такое решение.
Ну и фото модема - Termit Bijou Edge USB модем. Др. фото на сайте продавца. Судя по габаритам, антенна должна быть нормальной и внешняя не понадобится.

USBModem.jpg

Буду рад, если кому информация пригодится.
ЗЫ Про реальные характеристики пока не знаю, но ближе к лету собираюсь взять.

Сообщение отредактировал YUBA: 20 Апрель 2009 - 22:14

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#43 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 17 Апрель 2009 - 13:44

Манименеджетмент по нашему – 2.

Сказав А, надо говорить Б, а именно, как же применять менеджетмент по нашему. Здесь почти ничего нового я сказать не могу. Разница лишь в том, что все основное будет изложено в нескольких абзацах. Вообще, книжки по рынку, ИМХО, очень занудливы, и создается впечатление, что написаны для дебилов. Все, что написано на 200 -300 страницах можно, в большинстве случаев, без ущерба для содержания изложить на нескольких листах.
Итак наши основные положения:
- относимся к работе на рынке как к бизнесу, и
- работаем всегда со всеми имеющимися на счету средствами.
Ну уж коли как к бизнесу, то разбиваем наш счет на несколько частей:
1. Основные фонды – их нельзя расходовать ни при каких обстоятельствах,
2. Фонд развития – его можно распределять между другими частями счета, желательно не в расходную.
3. Резервный фонд – это на случай форсмажора.
3. Расходная часть – это непосредственно средства на ведения бизнеса.
4. Прибыль - эт куда заблагорассудится.
Теперь допустим, что в среднем одна из четырех сделок у нас прибыльна и средняя прибыль на удачную сделку составляет 1000 р. Т.к. мы должны иметь прибыль, добавляем 25%, среднюю величину прибыли делим на 5 и получаем 200 р. Далее 200 р. кладем в прибыль, а остальные 800 р. в расходную часть. Эти деньги мы можем израсходовать на неудачные сделки, не более 200 р на сделку, т.е. всего на 4 сделки. Мы не должны превышать этот лимит ни при каких обстоятельствах. Ну уж если все 4 сделки неудачны, нам придется залезть в резервный фонд, но лимиты по сделкам меняться не должны. Пока мы не компенсируем резервный фонд, мы, ясно дело, сидим без прибыли.
Ну вот, индикаторы показывают, что надо вступать в сделку.
Для начала рассчитаем необходимую полосу удержания (это возможные колебания курса бумаги вокруг генеральной линии). Это просто – считаем среднеквадратичное отклонение на истории и удваиваем. Пусть эти колебания будут +/- 50 р. Т.е., на случай, если вошли неудачно, надо иметь полосу удержания – 100 р. Следовательно, не превысить лимит расходов по сделке (200 р.) мы можем только войдя в сделку не более чем 2-мя бумагами. При хорошем движении рынка можно и поболе, но лимит по сделке не должен быть превышен ни при каких обстоятельствах. Все сделки, угрожающие превысить лимит д.б. безусловно закрыты. Кстати, никто не заставляет ждать этого момента. Если что-то пошло не так, можно закрыться и с меньшими убытками, а то и с небольшой прибылью. Она вернется в расходную часть счета.
Если котировки идут в нужную сторону и уже превысили верхнюю границу полосы удержания, т.е. мы уже в прибыли на 200-300 р., можно попробовать прикупить еще одну или пару бумаг. Предварительно убедившись, что ничто не угрожает нашему благополучию и не забыв передвинуть стоп поближе к текущей цене (стоп совершенно необязательно выставлять в реале, достаточно в голове). Мы уже в какой-никакой, а прибыли и лучше фиксануться с ней, чем истратить бюджетные деньги.
Ну дальше постепенно наращиваем объем сделки до полного депо. Делать это надо медленно и не спеша, т.к. сделка переходит на другие временные масштабы, волнение на море растет, и соответственно должна увеличивается полоса удержания. Она уже не 200, а 500 р., и объем сделки должен быть таким, чтобы при выходе цены за эту полосу мы остались в прибыли.
Вот и все.
Я смоделировал эту стратегию на компе с совершенно случайным процессом, типа подбрасывания монетки. Вывод, в общем то, очевиден и без моделирования – хотя прибыль в конкретной сделке уменьшается, однако суммарная прибыль по совокупности сделок растет и существенно.
И последнее. Против подобных теорий ММ масса контраргументов. Я с ними знаком. Выглядят убедительно, но у оппонентов нет численных доказательств.
Да и, в общем-то, соблюдение этих правил – необходимое условие, но далеко не достаточное. Да и изложены только основные положения.

Сообщение отредактировал YUBA: 17 Апрель 2009 - 13:52

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#44 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 16 Апрель 2009 - 23:31

Добрый вечер. Хотел узнать вы стохастиком пользуететсь и как нибудь его совершенствовали.

Стохастиком пользуюсь. один из реально работающих индикаторов. Сложен в настройке. ИМХО, зависит от инструмента и состояния рынка. Использую в основном для оптимального входа, т.е. когда решение уже принято. Непосредственно его совершенствованием не занимался.
Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#45 MMVB

MMVB
  • Трейдер
  • 2 682 сообщений

Отправлено 16 Апрель 2009 - 20:12

Добрый вечер. Хотел узнать вы стохастиком пользуететсь и как нибудь его совершенствовали.

#46 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 11 Апрель 2009 - 17:11

Манименеджетмент по нашему.

Во первых, какое имеет отношение манименеджетмент (ММ) к индикаторам? А прямое – в первую очередь ММ определяет риски и границы применимости индикаторов и позволяет не кидаться на каждое движение цены. ММ - это в первую очередь правила минимизации рисков.
Прочитав несколько книг по ММ, уяснил для себя, что практически все, что там написано к рынку отношения не имеет. Это скорее правила игры в казино, - чтоб хватило подольше. Для тех, кто приходит на рынок работать, эти правила неприемлемы. И даже вредны.
Читаем «Путь черепах» (цитирую по памяти) – «Мне было сразу доверено управление счетом в 100000 $ при условии участия в сделках [очевидно из соображений ММ] не более 10% от общей суммы». Хм, так бы и писал – счет 10000$, а с маржой так и всего 5000 - эка невидаль. :thumbup:
Это одно из самых идиотских правил ММ – использовать для работы часть (не более 10, 20, 30%) суммы и ни-ни, никакой маржи. Большей глупости я не слышал.
Использовать для работы надо всю сумму со всей доступной маржой. Деньги должны работать.
Допустим у вас депозит 100000р и вы, следуя ММ, работаете не более чем с 30% суммы. Тогда выведите 85000 с рынка и купите себе новые холодильник, стиральную машину и телевизор и продолжайте спокойно работать с 30000р. Ваши риски совершенно не изменились, зато появилась масса свободных денег, кот. можно с пользой применить в другом месте. Да хотя бы в банк их, под проценты.
Второе не менее идиотское правило – «Не важно, сколько вы заработали на рынке. Важно, сколько вы не проиграли». Это опять правило казино, а не работы.
Наше правило – Не важно, сколько вы проиграли на рынке – Важно сколько вы заработали.
Единственный критерий – размер депозита, точнее прибыль. Убытки – это затраты на ведение бизнеса. Бизнес д.б. прибыльным. Ваше время, кстати, тоже затраты на ведение бизнеса - назначьте себе зарплату (зарплата директоров Google составляет 1$, а директоров Газпрома …. м-да). Вот и считайте – прибыльный или надо что-то менять, в консерватории.
Итак, не существует никакого такого особенного ММ для рынка, а есть обычные правила ведения бизнеса. И обычная для любого бизнеса бухгалтерия – статьи расходов, доходов, накладные расходы, прибыли, убытки и пр. Обычная бухгалтерия. Скучно.
И работа на рынке в принципе ничем не отличается от деятельности какой-нибудь фирмы «Юниверсал экспорт». И проблемы абсолютно те же. Те же договора покупки, договора продажи, оценка спроса и предложения, транспортные расходы, расходы на хранение, нереализованная продукция и пр. И сделки заключаются исходя из, в общем-то, аналогичных принципов. Понятно, что торговля вертолетами и мануфактурой технически несколько различаются, но общие принципы не меняются.
И как только вы это поймете и примете, ваш взгляд на работу на рынке, и технический анализ, в частности, полностью изменится.
Литературы по ведению бизнеса полно, и, кстати, неплохой литературы.
Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#47 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 10 Апрель 2009 - 19:36

Индикатор DV

Индикатор DV сделан мною сравнительно недавно. Идея индикатора в том, что он сочетает в себе как движение цены, так и объемы сделок. Оч. может быть, что нечто подобное уже существует, но чукча не читатель - чукча писатель. ;) Почему DV. V - это объем сделки, а D - видимо разность (delta) между high и low, а может потому, что учитывает динамику цены. Точно уже не скажу, но именно так для этого индикатора называется процедура в Екселе.
Как водится, вначале некое теоретическое обоснование.
Общеизвестно, что на любом рынке существует спред между ценой предложения и спроса. И если мы хотим быстренько продать или купить что-либо, то мы потеряем на этой операции деньги в размере спреда умноженного на объем сделки, а то и поболе, т.к. количества именно по этой цене может и не хватить. Т.е. любая быстрая покупка ведет к увеличению цены, быстрая продажа - к уменьшению. И в том, и в другом случае убытки продавца-покупателя по этим сделкам можно легко посчитать. Наш индикатор будет считать баланс между убытками покупателей и продавцов за некоторый период. Если покупатели готовы нести убытки при покупке -жди роста, если продавцы активизировались и готовы впарить по любой цене - будем падать.
Ну, в реале не все конечно так просто и однозначно, но суть индикатора такова.
Теперь пора и про индикатор рассказать.
Посчитаем убытки покупателей по сделкам за период

D+=sum((high+(i)- low+(i))*V+(i)) - естественно по зеленым свечам.

и продавцев

D-=sum((high-(i)- low-(i))*V-(i)) - по красным свечам.



Вот индикатор и готов

DV =(D+-D-)/(D++D-) (1)



Изменяется от -1 (если преобладают продавцы) до +1, если покупатели.
Чтобы кривая была плавной я все это сглаживаю фильтром и обхожусь вообще без суммирования, а просто d+ и d- подаю на 2 фильтра, а выходные сигналы с них подставляю в формулу (1). В качестве фильтра можно использовать, например, скользящее среднее.
Натурные испытания показали неплохие результаты, но не все, естественно, так просто и однозначно.

Сообщение отредактировал YUBA: 10 Апрель 2009 - 22:31

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#48 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 17:58

Индикатор Batterworth Moving Average

Представляет собой стандартный для Metatrader4 индикатор MovingAverage с добавленной функцией сглаживания фильтром Баттерворта 2-го порядка. Сбалансирован так, чтобы при выборе одинаковых периодов сглаживания, вес текущего отсчета соответствовал весу в Exponential Moving Average. Для выбора сглаживания по Баттерворту выбрать MA_Method=4.

batma.gif

Batterworth Moving Average (синий) и Exponential Moving Average (красный)


Опубликовано на http://codebase.mql4.com/ru/4789 . Скачать индикатор для Metatrader4 можно оттуда.

Сообщение отредактировал YUBA: 02 Ноябрь 2008 - 22:53

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#49 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 30 Октябрь 2008 - 21:58

5. Адаптивная фильтрация I


Многие слышали или даже применяли индикаторы от Jurik Research ( http://www.jurikres.com ). Я их не применял, но тем не менее ЕМА меня не устраивала и я перешел на более сложную фильтрацию сигнала, однако там тоже есть свои недостатки. Картинка JMA от Jurik Research подбросила мысль и удалось реализовать нечто не только вполне похожее, но и с известной внутренней структурой, а потому легко настраиваемое, управляемое и модернизируемое.
Мы сейчас также создадим нечто похожее.
В теории систем есть такой принцип: если на 2 некоторые системы с неизвестными свойствами подавая одинаковые входные воздействия мы получим одинаковые реакции, то эти системы тоже одинаковы. При этом, не имеет никакого значения как реализованы эти системы, т.е. их устройство может быть совершенно различно.
Этот принцип широко применяется для проектирования систем и мы будем исходить из него, тем более, что никакой информации о JMA кроме графика вход-выход у нас нет.
1. Вначале обратим внимание, что на переходной характеристике имеется небольшой выброс. Такое поведение характерно для фильтров 2-го и более порядков. Вряд ли выше 3-го, хотя и это несложно. С фильтром решили.
2. Теперь посмотрим на левую, зашумленную часть графика. Все индикаторы здесь совпадают, однако далее, при скачке уровня сигнала они реагируют по разному, т.е понятно, что при превышении уровнем сигнала уровня шумов переходная характеристика фильтра изменяется (у всех, кроме ЕМА).
Тут даже думать не надо – это типичный адаптивный фильтр, которые повсеместно используют в радиотехнике для подавления шумов.
Например в телевидении используют для подавления шумов на плоских участках изображения, а при резких переходах яркости (цветности) срабатывает фильтр пропускает высокочастотную часть сигнала, и контуры изображения становятся четкими. Телевизионщики говорят – картинка хрустит. Без такого фильтра ТВ-картинка выглядела бы размытой (нечеткой).
Второй пример Dolby System (система шумоподавления в звукозаписи). Опуская подробности, когда в звуке мало ВЧ сигнала – полоса воспроизводимых частот сужается и мы слушаем музыку без шумов. Когда же ВЧ составляющая превышает некий шумовой порог – фильтр срабатывает, расширяя полосу воспроизводимых частот и мы опять слушаем музыку без шумов, т.к. они в ВЧ части спектра звука существенно меньше сигнала и слух их не воспринимает.
Теперь о том, как адаптивный фильтр возвращается в исходное состояние после прекращения воздействия, т.е. снижения уровня сигнала в ВЧ области. Обычно это делается плавно, с некоторой задержкой, чтобы не внести в сигнал искажений. Ну тут конечно все зависит от конкретного назначения.
На мой взгляд, теперь каждый, при желании, может реализовать такой фильтр самостоятельно.
Далее я покажу готовый адаптивный фильтр.
Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#50 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 15 Октябрь 2008 - 23:06

К сожалению, сейчас не получается подготовить материал по фильтрации. Будет видимо через N дней.
Пока для сравнения две картинки.

1. Картинка с http://www.jurikres.com с фильтром JMA
jma_anim.gif
2. Фильтр, который обещал показать и скромно так названный YUMA, и его сравнение с 15-дневной ЕМА.
YUMA.jpg


Сообщение отредактировал YUBA: 15 Октябрь 2008 - 23:25

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#51 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2008 - 12:38

YUBA, как выглядит cos и sin в полярной системе координат я помню, давно математикой не занимался, на выходных будет время книжки посмотрю и уточню свою точку зрения по предмету.
Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#52 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2008 - 09:57

график sin можно получить зная cos, поэтому очень сомневаюсь в их ортогональности, т к ортогональность есть свойство независимости. Ортогональны координаты X и Y в декартовой системе. Для построения универсального индикатора достаточно задать цены, объемы в их динамике, затем выбрать набор ключевых индикаторов, определиться с исходами каждого индикатора и с весом в основном индикаторе, причем веса динамически меняются в зависимости от результата предсказания каждого индикатора на каждом расчетном временном отрезке.

??? Без комментариев.
Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#53 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2008 - 09:16

Безусловно. Все наши функции дискретны.


Дискретны это понятно, но не это главное, главное, что при построении скользящей средней мы также будем иметь разрывы графика и первой производной, а это болеее важно. Я допускаю, что определенную часть графиков без ночных гэпов и ломки на новостях можно считать условно непрерывной.
Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#54 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2008 - 09:11

Здесь Вы совершенно не правы. Ортогональность тема непростая и в рамках этого форума вряд-ли есть необходимость ее подробно обсуждать. Просто для примера: sin(x) и cos(x) являются функциями одной и той-же переменной - х, тем не менее они являются ортогональными функциями, и кстати образуют вектор. Так что ничто не препятствует созданию ортогональных функций от какой угодно переменной, и от цены в том числе. Скажем ряды Фурье, предназначенные для анализа временных рядов (а наш ряд именно такой), построены на ортогональных функциях. Разложите функцию цены в такой ряд и Вы получите целый набор таких функций. Это полностью доказывает возможность существования ортогональных индикаторов на основе графика цена-время. А Вы говорите - "поэтому признакам ортогональности они точно не соответствуют".

график sin можно получить зная cos, поэтому очень сомневаюсь в их ортогональности, т к ортогональность есть свойство независимости. Ортогональны координаты X и Y в декартовой системе. Для построения универсального индикатора достаточно задать цены, объемы в их динамике, затем выбрать набор ключевых индикаторов, определиться с исходами каждого индикатора и с весом в основном индикаторе, причем веса динамически меняются в зависимости от результата предсказания каждого индикатора на каждом расчетном временном отрезке.
Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#55 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 12 Октябрь 2008 - 23:31

Все индикаторы являются функциями цены и объема сделок, поэтому признакам ортогональности они точно не соответствуют. И решение также будет функция, а не вектор.

Здесь Вы совершенно не правы. Ортогональность тема непростая и в рамках этого форума вряд-ли есть необходимость ее подробно обсуждать. Просто для примера: sin(x) и cos(x) являются функциями одной и той-же переменной - х, тем не менее они являются ортогональными функциями, и кстати образуют вектор. Так что ничто не препятствует созданию ортогональных функций от какой угодно переменной, и от цены в том числе. Скажем ряды Фурье, предназначенные для анализа временных рядов (а наш ряд именно такой), построены на ортогональных функциях. Разложите функцию цены в такой ряд и Вы получите целый набор таких функций. Это полностью доказывает возможность существования ортогональных индикаторов на основе графика цена-время. А Вы говорите - "поэтому признакам ортогональности они точно не соответствуют".

Просто функция, я думаю, не будет непрерывной хотя бы потому, что графики цены и объема не имеют этого свойства.

Безусловно. Все наши функции дискретны.
Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#56 peV

peV

    Пофигист

  • Трейдер
  • 588 сообщений

Отправлено 12 Октябрь 2008 - 23:04

Кстати, когда PeV сказал про раззбивку дня для часовика по 55 мин, что очень правильно мне пришла еще одна идея, при гэпе между днями достраивать ночные часы свечками математическими методами, чтобы ликвидировать разрывы.

Я их - гэпы - вырезаю. http://blogs.mail.ru...65A111FE26.html
Ваше предложение надо обдумать...

#57 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 12 Октябрь 2008 - 20:58

Кстати, когда PeV сказал про раззбивку дня для часовика по 55 мин, что очень правильно мне пришла еще одна идея, при гэпе между днями достраивать ночные часы свечками математическими методами, чтобы ликвидировать разрывы.
Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#58 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 12 Октябрь 2008 - 20:22

4.1. DIFF Дополнение I

В разделе 4. Совершенствование Momentum (DIFF). было написано о рваном виде индикаторов MOM и DIFF, и о том, что попытки применения стандартных индикаторов, таких как MACD и Stoсhastic не дают такого полета, как бы не старались. Да это и естественно. И MACD и Stoсhastic после их получения дополнительно сглажены (фильтрованы второй раз) и часть информации за счет этого исчезает. Если мы дополнительно зафильтруем Momentum и DIFF, то мы тоже получим гладкие и красивые кривые, но информация будет потеряна и эффективность этих индикаторов упадет до уровня стандартных.
При некоторых навыках С МОМ и DIFF можно научиться эффективно работать вручную, но лучшие результаты все-же дает принятие решений на основе статистической обработки этих индикаторов совместно с другими показателями. Т.е. везде действует правило неоднократно описанное в литературе - при принятии решения пользуйтесь несколькими независимыми индикаторами (математики бы сказали ортогональными). Решение - это всегда вектор (совокупность множества факторов), а не определенное число, типа достижения индикатором какого-либо значения или пересечения некоторой линии.


Все индикаторы являются функциями цены и объема сделок, поэтому признакам ортогональности они точно не соответствуют. И решение также будет функция, а не вектор. Просто функция, я думаю, не будет непрерывной хотя бы потому, что графики цены и объема не имеют этого свойства.
Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#59 peV

peV

    Пофигист

  • Трейдер
  • 588 сообщений

Отправлено 11 Октябрь 2008 - 21:01

Продолжая тему про адекватность тайм-фреймов.

Есть подход, где дискретизация идет не по времени, а по объему. Т.н. равнообъемные бары. Посмотрите на проблему с этой стороны. Весьма логичный подход, не находите? )))

#60 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 10 Октябрь 2008 - 21:08

4.1. DIFF Дополнение I

В разделе 4. Совершенствование Momentum (DIFF). было написано о рваном виде индикаторов MOM и DIFF, и о том, что попытки применения стандартных индикаторов, таких как MACD и Stoсhastic не дают такого полета, как бы не старались. Да это и естественно. И MACD и Stoсhastic после их получения дополнительно сглажены (фильтрованы второй раз) и часть информации за счет этого исчезает. Если мы дополнительно зафильтруем Momentum и DIFF, то мы тоже получим гладкие и красивые кривые, но информация будет потеряна и эффективность этих индикаторов упадет до уровня стандартных.
При некоторых навыках С МОМ и DIFF можно научиться эффективно работать вручную, но лучшие результаты все-же дает принятие решений на основе статистической обработки этих индикаторов совместно с другими показателями. Т.е. везде действует правило неоднократно описанное в литературе - при принятии решения пользуйтесь несколькими независимыми индикаторами (математики бы сказали ортогональными). Решение - это всегда вектор (совокупность множества факторов), а не определенное число, типа достижения индикатором какого-либо значения или пересечения некоторой линии.

Сообщение отредактировал YUBA: 10 Октябрь 2008 - 21:15

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2016 QuoteForum.ru
    Рейтинг@Mail.ru

    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ