Сообщений в теме: 360

[amtop]

Эмпирическое правило - Закон Парето – это не закон, это наблюдение, что многое в нашей жизни распределено неравномерно.

Если Вам нечем заняться, то и займитесь им. И не уводите разговор в сторону. Нет у Вас стат данных по иголочкам, тогда тема исчерпана!.

.. пусть будет не закон, пусть будет правило ... пусть будет эмпирическое ... какая разница? ... у нас тут все эмпирическое ... в.т.ч. любая статистика .. лишь бы работало ... иголочки работают ... для тех, кто к ним присматривается... для остальных они - белый шум ... т.е. такой шум, из которого нельзя вынести закономерностей ... 80 процентов трейдеров их игнорируют, 20-ти они приносят успех ... закон Парето ...    .. эмпирическое правило ..

Сообщение отредактировал amtop: 08 июля 2020 - 21:52

[alphamacros]

Запасы нефти EIA : сырая нефть + 5,7 млн баррелей против -3,1 млн консенсуса, -7,2 млн на прошлой неделе.

Бензин -4,8 млн баррелей против 0,0 млн консенсуса, + 1,2 млн на прошлой неделе.

Дистилляция  + 3,2 млн баррелей против -0,1 млн консенсус-0,6 млн на прошлой неделе.

[паша2006]

Вчера, оказывается, были проблемы с аукционом открытия.
 

Аукцион предторгов не состоялся

Ну, как обычно у нас, если есть вероятность резких изменений, то проблема решается сбоем в торгах и предоставлением возможностей для более «продвинутых». А для остальных у нас «Мы приносим извинения за технический сбой».

 
https://smart-lab.ru/blog/632190.php

Сообщение отредактировал паша2006: 08 июля 2020 - 17:19

[helen]

Всем, привет. Таня, тебе персонально.... 

 

[Lee2014York]

.. 80 на 20 .. универсальный закон Парето ... в мягкой форме звучит так: только 20 процентов наших усилий приносят нам 80 процентов успеха, а оставшиеся 80 процентов добавляют нам только 20 ... можо переформулировать его в более грубой форме для умных и дураков ... в любой компании только первые 20 процентов сотрудников приносят компаниии 80 процентов прибыли, тогда как оставщиеся 80 процентов дают ей оставшиеся 20 ... мистика... а работает ... ни одна компания не опровергла ... кто-то знает, как обосновать? ... в нашем деле звучит так:  20 процентов наших сделок дают нам 80 процентов прибыли, а остальные 80 - добавляют только 20 ... вот вам и карты в руки на своей статистике погонять ..

Эмпирическое правило - Закон Парето – это не закон, это наблюдение, что многое в нашей жизни распределено неравномерно.

Если Вам нечем заняться, то и займитесь им. И не уводите разговор в сторону. Нет у Вас стат данных по иголочкам, тогда тема исчерпана!.

[Lee2014York]

И сейчас самое интересное.

Кто же это вчера оплошал и продал МТС по 314 и выше? Это ведь --6,71% от Сз(Т-1).

Сейчас мин был 318,2 (--5,47%).

Значит всего то 1,3% добавит, а от текущих цен -1,7%.

 Вот тут я бы и взял на пробу по 314, ... с копейками...

 

[amtop]

  Приведите статистику по иголочкам.  А "я бы положил 80 на 20" оставьте для безграмотных. 

.. 80 на 20 .. универсальный закон Парето ... в мягкой форме звучит так: только 20 процентов наших усилий приносят нам 80 процентов успеха, а оставшиеся 80 процентов добавляют нам только 20 ... можо переформулировать его в более грубой форме для умных и дураков ... в любой компании только первые 20 процентов сотрудников приносят компаниии 80 процентов прибыли, тогда как оставщиеся 80 процентов дают ей оставшиеся 20 ... мистика... а работает ... ни одна компания не опровергла ... кто-то знает, как обосновать? ... в нашем деле звучит так:  20 процентов наиболее удачных сделок дают нам 80 процентов прибыли, а остальные 80 - добавляют только 20 ... вот вам и карты в руки на своей статистике погонять ..

Сообщение отредактировал amtop: 08 июля 2020 - 16:46

[Lee2014York]

И опять к "иголочкам"

Как ранее постил, на мой взляд, причинами иголочек являются ненадежность ТС, ПО и ЧО - их сбои и крайне редко отказы.

И тут следует помнить, что на рынке есть очень крупные игроки, которые при желании могут рынок ненадолго очень серьезно сдвинуть в нужную для них сторону. Дело это не дешевое, но если надо, то ...

Так вот, если сбой произошел у такого игрока и он, допустим, продал значительное количество некоторого папира по цене этак на 7-10% ниже, то он сделает все возможное чтобы снова сводить туда рынок и откупить свои проданные акции. Вот в этих случаях "иголочка" срабатывает!

Но надежность ТС, ПО и ЧО у куклов значительно выше, чем у все остальной шатии-братии. Поэтому такие случаи крайне редки. А узнать у кого забарахлило мы не в состоянии.

Кроме того следует обращать внимание на "тонкость" рынка.

 

 

 

 

[alphamacros]

новые случаи

Прикрепленные изображения

• 

[DMITRIALEXSANDROVIC]

да ... подготовка страдает конечно .

[Lee2014York]

куда уж нам до вас...серым-то лошадкам...(о)..  

Ваш ответ очень показателен для Вас.

Речь не о серых лошадках, а о компетенции в той или иной области.

Я себя не считаю серой лошадки, хотя Саричин в области металлургии для меня недостягаем, а Амтоп в области физики.

А постил о знаниях форумчан в области ТВ и матстатистики.

Надеюсь ответ мой понятен!

[sivka]

У меня было желание показать более точные методы прогноза цен на основе статобработки, чем условное мат ожидание и т.д.

Но вижу, что это было бы грубой ошибкой с моей стороны.

Я не учел подготовленность аудитории...

Так что продолжения не будет!

куда уж нам до вас...серым-то лошадкам...(о)..  

[Lee2014York]

У меня было желание показать более точные методы прогноза цен на основе статобработки, чем условное мат ожидание и т.д.

Но вижу, что это было бы грубой ошибкой с моей стороны.

Я не учел подготовленность аудитории...

Так что продолжения не будет!

[Lee2014York]

.. ну вот ... сдвиги налицо ... Вы уже не относите эти иголочки к простому статистическому шуму ...и в чем особенно путаница...я ведь не пытаюсь предсказывать появление самих иголочек...а статистически - да ... есть такое дело ... они срабатывают с вероятностью, далеко за пределами случайности.. типа 50 на 50 ... то ли отработается, то ли нет... я бы положил 80 на 20 ... или около того ...и притом довольно быстро ...2-5 дней как правило ...при большой амплитуде самой иголочки, заметьте... так что игра стоит свеч ... можно даже с хорошим плечом на это ставить... как на фьючерсах или опционах ... почему нет? ...  и еще ... работают они лучше не по отдельным папирам (за ними особо не слежу, если только Сбер и Газпром), а по валюте (рубль/доллар), например ... можно торговать фьючерс или опционы Si, даже если такая иголочка была только на споте ... плюс хорошо по всему РТС ...торгуется как фьючерс или опционы Ri ...

А вот у Вас сдвигов не вижу!

Абсолютно бездоказательные утверждение.  Приведите статистику по иголочкам.  А "я бы положил 80 на 20" оставьте для безграмотных. Обработайте стату и определите доверительную вероятность и доверительный интервал, надеюсь сумеете. Лучше использовать байесовский подход, но не обязательно.

Я не просил их предсказывать, а говорил о том как часто цена потом реализуется после формирования иголочки.

А теперь о причинах.

Есть такой раздел науки, как "Теория надежности".

Т.к. ее основателем в СССР был мой учитель, то и мне пришлось немного этим позаниматься.

Сначала там исследовались события связанные с отказами и сбоями технических средств (ТС).

А потом у меня был докторант, успешно защитивший диссер по теме надежность программного обеспечения (ПО).

Там он затрагивал и надежность человека-оператор (ЧО)

Читать лекцию на эту тему утомительно да и не интересно.

Но основными причинами иголочек как я полагаю является ненадежность ТС, ПО и ЧО.

P.S.

В свое время, когда обсуждалась надежность авиации, то министр Бойко (если не путаю) чуть не поплатился своим креслом неудачно пошутив: "самолеты падали, падают и будут падать, потому что они тяжелее воздуха".

 

 

Сообщение отредактировал Lee2014York: 08 июля 2020 - 13:05

[Lee2014York]

Я не фанат иголок , но посмотрите Русгидро часы

Во -первых это не иголочки!

Во-вторых.

Я уже неоднократно постил, что считаю бесполезным заниматься фундаментальным анализом компаний и разделяю взгляд Алексашенко по этому поводу. Когда пытаешься объять необъятное, то способен показать только свои поверхностные знания, а глубины то нет!

А вот новости читать обязательно надо. Например такую публикацию:

«ВСМПО-Ависма» сливает воду
Компания хочет продать 5,95% в "РусГидро", за которые два года назад отдала около $330 млн, сейчас рыночная стоимость пакета составляет около 19,3 млрд руб. Аналитики говорят, что за счет этой сделки "ВСМПО-Ависма" сможет компенсировать выпадающие доходы от снижения спроса на титан в связи с обрушением мирового авиастроительного рынка.

Текущие коментарии можно найти на форуме Русгидро

Например

Alex666 00:13
Странная у ависмы политика продаж бумаги на рынке.
То на закрытии разом кидают, то на открытии.
По 10% внутри дня благодаря им бумага ходит...

[ercon]

Вчера зафиксировав прибыль по ГМКН понял , что сделал рановато и анализируя 15-мин снова зашел.

И вот снова подарок перед прогулкой!

Буду снова искать перезаход...

Еркон, Вам отвечу после прогулки, без обид...

 ОК

[amtop]

За что благодарить мне Сивку?

М.б. Вы и не обращали внимание на такие "иголочки", да и вчера не заметили СБОЯ в МТС. Кто то по ошибке, как я думаю перепутал день отсечки и сегодня этот папир торгуется не так уж далеко от вчерашнего ЛОЯ. А потом Вы отнесете этот случай к подтверждению заблуждения об "иголочках". А акция упала почти ровно на величину дивов. 

Нет научного статистического сообщества!

Есть знающие теорию вероятности, или на основании подхода  Мизеса, или по аксиоматике Колмогорова, и плохо ее усвоившие. Уровень окончивших технические Вузы мне известен. Но и выпускники  МФТИ знаниями в этой области не блещут. Даже великий А. Б. Мигдал сам подшучивал над своим знанием высшей математики....

Вы путаете две принципиально разные задачи:

1. Почему возникают иголочки - объяснение причин их возникновения.

2. Является ли появление иголочки статистически значимым событием, чтобы ожидать потом цены папира на этом уровне и строить на этом свою стратегию - например входа в Шорт. Проще - как часто иголочка подтверждается статистически. То что рынок имеет волновой характер надеюсь знаете, и это говорит о том что многие уровни повторяются, но не иголочки являются индикаторами их повторений!

После прогулки в свободное время продолжу.

.. ну вот ... сдвиги налицо ... Вы уже не относите эти иголочки к простому статистическому шуму ...и в чем особенно путаница...я ведь не пытаюсь предсказывать появление самих иголочек...а статистически - да ... есть такое дело ... они срабатывают с вероятностью, далеко за пределами случайности.. типа 50 на 50 ... то ли отработается, то ли нет... я бы положил 80 на 20 ... или около того ...и притом довольно быстро ...2-5 дней как правило ...при большой амплитуде самой иголочки, заметьте... так что игра стоит свеч ... можно даже с хорошим плечом на это ставить... как на фьючерсах или опционах ... почему нет? ...  и еще ... работают они лучше не по отдельным папирам (за ними особо не слежу, если только Сбер и Газпром), а по валюте (рубль/доллар), например ... можно торговать фьючерс или опционы Si, даже если такая иголочка была только на споте ... плюс хорошо по всему РТС ...торгуется как фьючерс или опционы Ri ...

Сообщение отредактировал amtop: 08 июля 2020 - 11:21

[Lee2014York]

Вчера зафиксировав прибыль по ГМКН понял , что сделал рановато и анализируя 15-мин снова зашел.

И вот снова подарок перед прогулкой!

Буду снова искать перезаход...

Еркон, Вам отвечу после прогулки, без обид...

 

Прикрепленные изображения

• 

[Lee2014York]

...да.. смешно .. это дельта-функция Дирака ... иголочку не напоминает? .. срезая (игнорируя) их в стандартном сглаживании по методам статистического анализа и принимая их за не подлежащий анализированию случайный шум, вы просто с водой выплескиваете ребенка ... разве не так? ... вместо того, чтобы попытаться хотя бы понять, как  почему они иногда возникают и почему вообще становятся возможны ... куда мейкер в этот момент смотрит?..   и каков механизм возникновения таких иголочек ...там ведь, под этими иголочками, бывает объемы проходят нешуточные ..а в какую сторону они идут? ... и не на самом ли кончике иглы они располагаются ... ведь за ними и охота...  а бывает, просто по пустоте лупят ... а для чего? .. и спасибо Сивке, что в свое время обратила внимание на такие интересные аномалии рынка ... Вам бы , как представителю славного научного статистического сообщества, попытаться объяснить такие статистические аномалии... а не игнорировать их, списывая по части случайного шума ...  и якобы пустого трепа ... ну это ладно .. это дело вкуса и интересов...   и самое главное и для нас тут полезное - обратила внимание на то и как, эти сигналы рынком отрабатываются ... во всяком случае - рынок имеет такую тенденцию их отрабатывать ... Вам бы ее поблагодарить хотя бы ... а не отношения по части политесов и прочего этикета выяснять .. имхо, конечно .. но всяко лучше ближе к тексту оппонента держаться... лишний раз убеждаюсь ... ближе к тексту, господа! .. тогда и времени для перехода на личности поменьше останется... кто там кому нахамил или насолил, не глядя ... или какие книжки почитать.. дабы удостоиться... 

 

https://ru.wikipedia.../Дельта-функция

За что благодарить мне Сивку?

М.б. Вы и не обращали внимание на такие "иголочки", да и вчера не заметили СБОЯ в МТС. Кто то по ошибке, как я думаю перепутал день отсечки и сегодня этот папир торгуется не так уж далеко от вчерашнего ЛОЯ. А потом Вы отнесете этот случай к подтверждению заблуждения об "иголочках". А акция упала почти ровно на величину дивов. 

Нет научного статистического сообщества!

Есть знающие теорию вероятности, или на основании подхода  Мизеса, или по аксиоматике Колмогорова, и плохо ее усвоившие. Уровень окончивших технические Вузы мне известен. Но и выпускники  МФТИ знаниями в этой области не блещут. Даже великий А. Б. Мигдал сам подшучивал над своим знанием высшей математики....

Вы путаете две принципиально разные задачи:

1. Почему возникают иголочки - объяснение причин их возникновения.

2. Является ли появление иголочки статистически значимым событием, чтобы ожидать потом цены папира на этом уровне и строить на этом свою стратегию - например входа в Шорт. Проще - как часто иголочка подтверждается статистически. То что рынок имеет волновой характер надеюсь знаете, и это говорит о том что многие уровни повторяются, но не иголочки являются индикаторами их повторений!

После прогулки в свободное время продолжу.

Сообщение отредактировал Lee2014York: 08 июля 2020 - 10:58

[ercon]

То что и следовало доказать!

О чем догадывался, подтвердили "многочисленные"  предложения фанатов иголочек, которые позволили бы всем и мне убедиться в том, что иголочки о чем то говорят.... На нет и суда нет... Пока  убежден, что все это случайные совпадения и не более того. Я противник того, чтобы форумчане велись на неподтвержденные и непроверенные.... (подберите сами слово, а то я опять кого ни-будь обижу - нахамлю).

Надеюсь всем все ясно!

P.S.

Предложение по исследованию остается в силе.

До завтра!

Я не фанат иголок , но посмотрите Русгидро часы