Сообщений в теме: 602

[amtop]

Всем добрый день! Сегодня пятница, конец недели, если нет нормальных сигналов для входа, лучше не играть. можно пошортить после обеда, посмотрим, пока кеш...

Шортить развязку по Греции?....  не сомнительно ли?

[Плохишъ]

Всем добрый день! Сегодня пятница, конец недели, если нет нормальных сигналов для входа, лучше не играть. можно пошортить после обеда, посмотрим, пока кеш...

[Куда_приводят_мечты]

Если насчет инвестиций, тот же Баффет когда формирует портфель  продает путы, когда на рынках страх и неопределенность ... против  денег. Строго , количество путов должно равнятся деньгам,

если нальют по путам. + премия за путы. Крупные так делают.

Пусть делают, за их счет и планирую реализацию Черного лебедя. Но ФОРТС всегда есть контрагент, кто-то должен оплачивать банкет.

[alphamacros]

 Огромное спасибо за ссылку, сейчас читаю Гном. Или как трейдер обанкротил банк. (полезно почитать тем, что начал продавать путы. моя первая проба пера, многие считают что лучшая), именно поэтому в опционном портфеле НИКОГДА не буду ПРОДАВАТЬ опционы. Убыток не ограничен ничем.

Если насчет инвестиций, тот же Баффет когда формирует портфель  продает путы, когда на рынках страх и неопределенность ... против  денег. Строго , количество путов должно равнятся деньгам,

если нальют по путам. + премия за путы. Крупные так делают.

[lambertini]

Низкие объемы генерации на ГЭС снизили прибыль

РусГидро планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 1К15 на следующей неделе. Мы ожидаем, что компания сообщит о снижении финансовых показателей ввиду неблагоприятных погодных условий. Вместе с тем ожидаемая публикация отчета окажет нейтральное влияние на динамику акций компании, так как РусГидро ранее представила результаты за 1К15 по РСБУ, по которым уже можно было судить, что показатели будут слабыми и в отчете по МСФО.

• Выручку поддержали операционные результаты ТЭЦ на Дальнем Востоке. По нашим расчетам, выручка группы увеличилась на 2% г/г до 97,0 млрд руб., в то время как выручка РусГидро упала на 12% г/г до 23,7 млрд руб. на фоне снижения продаж электроэнергии. В то же время дальневосточная «дочка» РусГидро, увеличила выручку на 7% до 51,4 млрд руб. Рост продаж электричества РАО ЕС Востока был обусловлен увеличением загрузки угольных электростанций, которые повысили выработку на 17%.
• При этом на прибыли негативно сказывается низкий объем отпуска энергии ГЭС. Основные генерирующие прибыль активы РусГидро – это гидроэлектростанции (ГЭС), расположенные на европейской территории России и в Сибири. Они характеризуются низкими операционными расходами, а отпуск электроэнергии осуществляется по ценам, формируемым ТЭЦ. Объем производства электроэнергии на ГЭС

[amtop]

«Фондовый рынок устроен так, чтобы перераспределять деньги от активных к терпеливым» – У.Баффет.

 

Так дает поисковик...    тоже эта фраза запомнилась....

 

 

....Имхо, всё дело в тайм-фреймах... Баффету за 80... если он работает на недельках и месяцах, для него год-два-три перетерпеть не проблема....и получить свою прибыль... если работать на М5, то терпеть час или день  это примерно то же самое... а рынок почти самоподобен, как известно... почти как экспонента... у неё есть очень и очень пологий участок.... который вдруг сменяется резким ростом...который мы, в отличие от пологого, и называем экспоненциальным.... это ошибка... никакого "вдруг" на экспоненте НЕ существует....этот экспоненциальный рост (или падение на обратной экспоненте) всюду экспоненциальный... стоит растянуть вертикальную ось - и тот пологий участок мгновенно становится таким же резким, как тот, что мы до этого называли экспоненциальным ростом... причем по форме абсолютно таким же... если наоборот растянуть горизонтальную ось (увеличить тайм-фрейм), то визуально оказывается, что сильно ростовой участок становится почти горизонтальным.... и так можно проделать с ЛЮБЫМ участком экспоненты - ибо область её определения плюс-минус бесконечность...и всюду она подобна себе...  всё дело в том, какой конечный участочек каждый раз попадает в поле нашего зрения на графике... но этот участочек можно неограниченно сдвигать вправо и влево..  картина от этого НЕ меняется - если подобрать соотношение масштабов вертикальной и горизонтальных осей подходящим образом... как и в торговле - для сверх-высокочастотного робота, который работает на микросекундах, ожидание или промедление в секунду - катастрофа... он может терпеть не больше сотой...  для трейдера, работающего на М5, промедлить минуту при получении сигнала на открытие позиции - это уже означает "щелкать клювом"...  я так понимаю.... если трейдер работает на часовиках, то для него свой масштаб "щелканья клювом" и масштаб "терпения" соответствующий... который одновременно не сопоставим ни с терпением Баффета, ни с терпением СВЧ-робота или трейдера-пятиминутника.... Вот Sivka постоянно и говорит нам, что важна СИСТЕМА.... для каждого тайм-фрейма она СВОЯ... вот тут принципиальное отличие отличие от экспоненты, т.к. рынок КОНЕЧЕН... в минус бесконечность он, по крайней мере, не распространяется.. и поэтому неограниченного масштабирования (абсолютного самоподобия) тайм-фреймов, НЕ существует.... даже по одному торговому инструменту...  так, система торговли контрактом Ри на М5 по со.ответствующим сигналам индивидуальной СИСТЕМЫ, поступающим с рынка, никак не распространяется уже на М15.. не говоря о часовиках или выше.... равно как не годится и для минуток или М2....для них должна быть своя система....  это первое... та же система торговли на М5 одним инструментом (допустим, Ри) не годится для Газпрома на том же тайм-фрейме.... я пытался проверять... мне кажется, тут больше подходит М15... и  то не факт...  это второе... поэтому торговая СИСТЕМА у каждого должна быть своя.... и для каждого инструмента... и соответствующая индивидуальному темпераменту, по крайней мере... (что для роботов, видимо, не обязательно)...  и ещё раз о терпении на рынке в этой связи: терпение - понятие физиологическое и сугубо индивидуальное... для одного терпеть неделю сложно, для другого год - ерунда... но в любом случае подсознательно соизмеряется с продолжительностью человеческой жизни... или с её активным периодом....  для робота такой категории вообще не существует, как мне кажется.... но есть и ещё одна особенность рынка, которая не дает возможность масштабировать торговлю - это клиринги и экспирации...  я думаю,для этого они и придуманы... чтобы терпил не разводить.... иначе каждый мог бы пересиживать убытки неограниченно долго...и получать гарантированную прибыль при этом.... а тут порезали позицию на ошибке - и свободен.... начинай сначала.... так вот, СИСТЕМА Sivki и к этому параметру оптимально адаптирована.... путём проб и ошибок, естественно....  стоит ценить..

Сообщение отредактировал amtop: 26 июня 2015 - 13:17

[Куда_приводят_мечты]

Популярно по теме.

 Огромное спасибо за ссылку, сейчас читаю Гном. Или как трейдер обанкротил банк. (полезно почитать тем, что начал продавать путы. моя первая проба пера, многие считают что лучшая), именно поэтому в опционном портфеле НИКОГДА не буду ПРОДАВАТЬ опционы. Убыток не ограничен ничем.

[lambertini]

Известный российский политик,  экс-премьер  РФ Евгений Примаков скончался в пятницу в Москве, сообщил источник в его окружении.

[amtop]

Сожалею, но нет.

Фраза звучит именно так - "от активных к терпеливым". Это вернее и глубже.

Слова не мои, к сожалению, я не помню где я это прочитал.

«Фондовый рынок устроен так, чтобы перераспределять деньги от активных к терпеливым» – У.Баффет.

 

Так дает поисковик...    тоже эта фраза запомнилась....

 

 

Сообщение отредактировал amtop: 26 июня 2015 - 12:33

[Oko]

Всем пламенный!

 

упаковался сбером на всю котлету с гарниром

[BrianES]

Всем добрый вечер, весь день занимался домашними делами, открыл спекулятивный портфель (основа портфеля июльские опционы колл с высокими страйками), вроде SI весь день в боковике, а портфель вырос на треть, больше всего прибавила основа портфеля колы СИ со страйком 63 000. Кто работал с опционами у кого-нибудь есть ссылки на материалы по какой формуле формируется, теоретическая цена, я понимаю ,что она зависит от волатильности, но за весь опыт торговли опционами (менее года)  так и не понял точной закономерности, такое субъективное впечатление, как выгодно крупному капиталу, такие теоретические цены и рисуют.

Популярно по теме.

[lambertini]

Российский рынок

• Несмотря на стабильные нефтяные котировки и рубль, российский рынок падает уже третий день подряд – как и на другие мировые площадки, на нас давит неопределенность по греческому вопросу.
• Сильнее рынка вчера упали нефтегазовые фишки – Газпром (-2%) и Роснефть (-3%) – последняя отчитается сегодня за 1К15.
• По данным EPFR, за неделю к 25 июня c российского рынка акций ушло 34 млн долл. (+210 млн долл. с начала года), приток на рынок GEM составил 104 млн долл. (-3,9 млрд долл. с начала года).

Мировые рынки

• На мировых рынках умеренно негативные настроения – соглашения по Греции достигнуть не удается.
• Лидеры стран ЕС на саммите определили субботнее заседание Еврогруппы как последний шанс достичь соглашения между кредиторами и Грецией.

Сырье и валюта

• Котировки нефти стабильны – у 63,5 долл. за баррель.
• Рубль незначительно просел к мировым валютам, потеряв 21 коп. к евро и 25 коп. к доллару.

Прогноз на сегодня

• Ведущие индикаторы снова не позволяют определиться с направлением торгов – разнонаправленно двигаются все мировые индексы, кроме Китая – там продолжается обвал (сегодня на 4%). Так как критическое заседание Еврогруппы будет только завтра, поводов расти у нас сегодня нет, мы вновь можем немного снизиться на открытии.
• Помимо продолжающегося саммита ЕС, обратим внимание на индекс доверия потребителей к экономике США от Мичиганского университета в 17:00 мск.

НОВОСТИ

• Газпром провел пресс-конференцию по финансово-экономической политике. Нейтрально
• ЛУКОЙЛ: увеличение добычи на Западной Курне-2 отложено на 5 лет. Нейтрально
• Нижнекамскнефтехим оценивает стоимость строительства пиролиза в 9 млрд долл. Нейтрально
   
• Акционеры МТС одобрили дивиденды за 2014 г., а менеджмент озвучил ориентир будущих выплат. Нейтрально

 

[dog97]

Есть у меня один друг-товарищ...с дачей на Кипре..Так он туда ездит исключительно в мае..Летом там жара невыносимая..Как Вы там..с Вашей сердечностью?

так у меня не сердечность была. Я бессердечный оказывается. Там другие пироги.

Прошло да и ладно. И вспоминать неохота. Болячки они и будут временами теперь разные всплывать.

Вот интересно, что ездили всегда в конце июля. Первый раз сейчас. Так с 12-и ветер поднимается и до 6-и вечера, как часы.

Не знаю, всегда ли так в эти числа? Правда на солнышке хорошо обволакивающую тело духоту сбивает.

Ну лана, денежно поработать вам

Сообщение отредактировал dog97: 26 июня 2015 - 09:39

[dog97]

Про пиво то не отписал?Какое там оно?Ну или что в деревне пьешь Про рынок,без изменений! )))В обед начинал капать мед,ща не знаю,на даче .....И делюсь позитивом,сын сегодня диплом защитил на отлично!!!!!!

а что писать-то? Я пью только из кегов(драфт они обзывают).

Вчера проруха приключилась на деда. Прихватил радикулит вечером. Буквой зю пока.Даже пива всего пинту за день уговорил Жену в аптеку за диклофенаком заслал.

Надеюсь, дадут без рецепта. Надо укольчик сделать...после двух как вьюноша буду

[ВладКо]

Кто знает. Кто знает, как все сложится. Может и все удачно, получив здесь образование. Вы в прошлом сообщении написали, что учиться ваш сын будет в Подмосковье, хотя на оф.сайте Университета факультет располагается в Петербурге. Или я вас неправильно понял.

Не такУнивер он вчера закончил,а в подмосковье должен на следующей неделе уже в качестве солдата срочной службы оказаться,не было военной кафедры....

[Alex99]

однако ловить ножи - довольно опасное занятие, тем более на глобальных разворотах

 

В том то всё и дело, как Вы определяете разворот. А уж если он окажется глобальным - считайте, что Вам повезло. В идеале, желательно из множества фишек найти те, которые иду "совсем не туда", вопреки здравому смыслу. Это, напр., было в начале 2014, когда уже вовсю шло сворачивание КУЕ и все ждали ужесточения, а трежеря продолжали расти в цене. Дело доходило  до маразма. Всё закончилось 5% неожиданным скачком, где я зашел на шортовой фишке (TBT), и продержал сколько надо. Хотя заходить и было страшно...

 

Ловить ножи - это когда идет и идет вниз, безнадежно, скажем по прямой, но с колебаниями понятно. И вдруг вы видите, что появился бычий паттерн, первый в этом цикле, паттерн по силе куда больше всего виденного до этого. Разве вход в такой ситуации - это ловля ножей?
 

Настоящие интриги с фишками происходят редко, может раз в год, или даже реже. И если уже обыграли одну, то лучше в нее не влезать, второй раз (на бис) слишком рискованно, разведут. Так что желательно отслеживать много разных активов, не связанный между собой, как-то СИП, трежеря, нефть, нефтянка, золото,... всего и не перечислишь. И для начала отслеживать, с целью заметить, где что-то назревает. Берешь "на радар" и следишь, день за днем, это - начало "торговли", еще без позиций.

 

Впрочем, всё ИМХО. И, самое главное, сколько людей - столько стратегий, каждый идет своим путем, ничью систему перенять нельзя.

[Alex99]

То,что Вы описываете-это БЕС-СИС-ТЕМНАЯ торговля.

 

Продолжаю.

 

Всё выяснил про него, всё с ним было ОК, он просто попал в даун-тренд, чисто спекулятивно: падал (по прямой!) из-за того, что продавали, а продавали из-за того, что падал. Поставил "на радар" и ждал первого бычьего паттерна. Влез и в результате получил своё.

 

Я исхожу из того, что в основе успешной сделки - понимание ИНТРИГИ, ее надо раскусить, понять, кто страдает ("терпит"), на что эти люди надеются, и кто их ведет на убой, который часто заканчивается паник-селлом. После этого проигравшие никогда не перезайдут (это уже психологический трюк: никто не хочет оказаться "дважды козлом", даже если чувствуют, что из надули и теперь фишка пойдет вверх, типа "если всё же пойдут вниз, хотя это и маловероятно, но я этого не переживу", хотя интуиция подсказывает - вверх!)  А раз проигравшие, коих большинство (по числу и по деньгам) не перезайдут, значит фишка почти гарантированно пойдет вверх, ее поведут куклы и профи, а большинство закупится уже гораздо выше, когда отойдет от своих потерь. Вот где-то так, в качестве примера.

 

Если Вы работаете по ТА, индикаторам и т.п., я вообще удивляюсь как Вы можете делать деньги на ФР. На ФР - сплошной обман, с помощью ТА как раз и кидают. Иначе все "дисциплинированные" и "обучаемые" этому ремеслу делали бы деньги. ТА и индикаторы может отслеживать робот .... значит ТА и индикаторы могут работать только, если его создатель время от времени его перенастраивает.

 

[Плохишъ]

Пожалуй, жестковатая характеристика, немного не туда. Здесь лучше подходит "и на старуху бывает проруха". У нас с Вами совершенно разные системы. Вы исходите из сигналов ТА, индикаторов и т.п., я - исхожу из того, что все эти индикаторы прежде всего используются для развода. Иначе можно было бы купить робот и делать деньги, они эти индикаторы отследят лучше Вас.

Я также исхожу из того, что "торговля" начинается раньше открытия позиции. Я слежу за фишками, ставлю из "на радар" (использую это выражение для себя), жду когда фишка зайдет явно не туда из-за работы спекулянтов, жду начала разворота, рисования ценового паттерна, равного по силе которому еще не было. Потом захожу, и понимаю, что меня будут разводить, так что "стоп" (мысленный) ставлю неблизко.

Я также исхожу из того, что в торговле главное это психология. Для себя расписал все психологические трюки, которые используют куклы (но думаю, что Вы в куклов не верите). Случай, который я описал (с Китаем) - это вопиющий случай, позорный. Но я не побоялся про него написать. Тут я лоханулся также и с фондом, проявил небрежность. Мог бы привести другой пример, с Вьетнамом (VNM), совсем недавно, где всё обыграл правильно. Развив. рынки EEM шли вверх, а VNM вниз. Всё выяснил про него, вс

однако ловить ножи - довольно опасное занятие, тем более на глобальных разворотах

[Alex99]

То,что Вы описываете-это БЕС-СИС-ТЕМНАЯ торговля.

Пожалуй, жестковатая характеристика, немного не туда. Здесь лучше подходит "и на старуху бывает проруха". У нас с Вами совершенно разные системы. Вы исходите из сигналов ТА, индикаторов и т.п., я - исхожу из того, что все эти индикаторы прежде всего используются для развода. Иначе можно было бы купить робот и делать деньги, они эти индикаторы отследят лучше Вас.

Я также исхожу из того, что "торговля" начинается раньше открытия позиции. Я слежу за фишками, ставлю из "на радар" (использую это выражение для себя), жду когда фишка зайдет явно не туда из-за работы спекулянтов, жду начала разворота, рисования ценового паттерна, равного по силе которому еще не было. Потом захожу, и понимаю, что меня будут разводить, так что "стоп" (мысленный) ставлю неблизко.

Я также исхожу из того, что в торговле главное это психология. Для себя расписал все психологические трюки, которые используют куклы (но думаю, что Вы в куклов не верите). Случай, который я описал (с Китаем) - это вопиющий случай, позорный. Но я не побоялся про него написать. Тут я лоханулся также и с фондом, проявил небрежность. Мог бы привести другой пример, с Вьетнамом (VNM), совсем недавно, где всё обыграл правильно. Развив. рынки EEM шли вверх, а VNM вниз. Всё выяснил про него, вс

 

 

[sivka]

С Китаем еще такая штука была. Вскоре после того, как он резко пошел в рост (а сигналы на развотор появились где-то в ноябре прошлого года), пошли новости о замедлении экономики. Что-то мне стало это напоминать амеровскую историю: экономика замеляется, ну значит пойдут "стимулы", смягчения .... Всё именно так и оказалось.   Вроде я потом со всем разобрался, но вот, так и не перезашел. Была впрочем и еще одна проблема, серьезная. Я ошибся с фондом, "моим" махровые разводилы. Только совсем недавно обнаружлил правильный фонд, PEK, который отслеживает Шанхай композит, без ложных движений (это когда Шанхай вверх, а "ваш" фонд - вниз).

То,что Вы описываете-это БЕС-СИС-ТЕМНАЯ торговля.Я счас не ругательное слово написала..а чистое определение.В системной торговле "шухеров" и поисков рационального зерна нет по определению.Есть конкретно-дискретные значения входа-стопа-тейка..Не знаю,как это в ФА определяется..а вот в ТА есть уровни(не путать с линиями) поддержки-сопротивления..есть фибы,экстремумы,паттерны..В обшем,есть на что опереться и выстроить систему.Да..есть ещё ММ(мани-менеджмент),определяющий убыток ,который Вы готовы принять..и который должен быть рассчитан математически...

В общем,никаких шухеров.Тут уже вступает в игру дисциплинированность..т.е. способность выполнять условия системы..Не входить без сигнала..и выходить по стопу..Безжалостно..А именно это и оказывается самым сложным.Тут и подстерегают и "недо-.."и "пере-"...И вообще может тильт навестить..Я даже не знала о нём..Думала,просто я одна такая..уникальная..Спасибо,Персей подсказал..Стало легче..