Вниманию тех кто работает на ФОРС. Меня интересует опыт тех кто работал с опционами.
Выкладываю очень интересную статью с walltra.de блогера Silaeva
http://walltra.de/#!blogs/post/48415 (нужна регистрация)
В статье особенно поражают порядки доходности 200, 300, 700 раз в процентах это гигантские цифры не доступные при классической торговли на ММВБ при любых доступных плечах.
Как ухватить за хвост "черного лебедя"
По Талебу, "черный лебедь" - это маловероятное, труднопрогнозируемое событие, которое может иметь крайне сильные последствия в силу того, что его никто не ожидает. Таким событием для орнитологов мира стало обнаружение в 1697 году в Западной Австралии популяции черных лебедей; до этого считалось, что лебеди бывают только белыми.
Здесь мне нравится словосочетание "труднопрогнозируемое событие" - оно означает не невозможность спрогнозировать наступление этого маловероятного события, а всего лишь - трудность. "Трудное не есть невозможное. Человек может многое, если он сильно этого захочет", - говорил В.И.Ленин, который, появившись после своего изгнания на исторической сцене февральской России 1917-го, смог сделать невозможное. Обратите внимание на год прилета "черного лебедя" в Россию - 17-й.
Наблюдая за опционами, я обнаружила, что и коллы, и путы имеют способность вырастать в 20 раз и более, и случается это по нескольку раз в год. Но иногда, очень редко, рост может быть на порядок больше, т.е. в несколько сот раз - это случается только на путах. Так было во время кризиса 2008, в августе 2011 и в марте 2014. Уже есть некоторая закономерность: "черный лебедь" прилетает через три года - значит, очередной сезон охоты на эту редкую птицу можно открывать в 2017 году (опять 17-й год!). Времени на подготовку к началу следующего сезона достаточно, чтобы соорудить ловушку для "черного лебедя" - торговую систему, которая позволит не прощелкать сильное движение вниз, но и не встрять в путы раньше времени.
Здесь я зафиксирую некоторые свои наблюдения, которые лягут в основу торговой системы под названием "Черный лебедь".
март 2014Мартовский пут 105000 до 26 февраля был неликвидом, но за 3 дня до обвала дневные объемы в нем резко подскочили, и с нескольких десятков в день счет перешел на тысячи:
26.02.14 - V = 5 тыс., цена 20...50 пунктов;
27.02.14 - V = 9,8 тыс., цена 20...80 пунктов;
28.02.14 - V =11 тыс., цена 40...90 пунктов.
В результате этой затарки на дневной MACD-гистограмме образовался классический бычий дивер, причем в последний день перед обвалом, 28.02.14, столбик гистограммы пересек нулевую отметку и перешел в область положительных значений (сигнал на покупку):
Примечательно, что такой правильно-классический бычий дивер образовался только на графике путов 105000, на других страйках классический дивер отсутствовал - тот, кто тарил этот пут, знал, что будет прорыв, и что РИ провалится именно до уровня 105000.
Что, собственно, и произошло 3-го марта, лой на "хвосте" был 104020 пунктов:
Хотелось бы мне познакомиться с этим смельчаком, который тарил неликвидный пут, расположенный на 10(!!!) страйков ниже текущего. У меня на это фантазии не хватило, хотя и видела этот самый бычий дивер в конце февраля... Вот так и прилетает "черный лебедь": для большинства - неожиданно, а для кого-то - вполне ожидаемо.
Недельный график пута текущего страйка - 130000 - выглядел так:
Обычно после третьего касания ценой пута восходящей линии, проведенной через два предыдущих пика, происходит разворот рынка - но в этот раз вместо разворота случился прорыв. Наверное, нужно было обратить внимание на то, что осциллятор при третьем касании не дал медвежьего дивера...
Ну, а сам прорыв очень хорошо виден на индексе РТС:
Кто-то на Комоне писал, что РТС
всегда пробивает свои наклонные поддержки - теперь я это правило усвоила...
август 2011Графиков путов того времени у меня нет, запишу по памяти.
02.08.2011 августовский пут 150000 показал лой 15 пунктов; он тоже отстоял от текущего на 10 страйков - правда, тогда рынок не мельчил, и разбивка страйков была не по 2500 пунктов, как сейчас, а по 5000, но суть от этого не меняется: "черный лебедь" пробивает РИ на 10 страйков вниз. 11 августа этот пут стоил 10500 пунктов, т.е. вырос в 700 раз, а индекс РТС спикировал на уровень 1463 пункта (1 августа 2011 года хай РТС был 2011 пунктов - не иначе масоны его рисовали...).
кризис 2008Тут у меня нет ни графиков путов, ни воспоминаний - тогда я еще не знала, что опционы могут увеличиваться в цене в десятки и сотни раз за считанные дни, и умела только продавать опционы вкороткую.
Материал на ловушку для "Черного лебедя"-2017 пока такой:
1. Перед обвалом должна быть очень низкая вола.
2. Обвал возможен только в рамках 3-ей волны.
3. Целимся в пут на 10 страйков ниже текущего.
4. Цена этого страйка на лоях должна быть 20 пунктов.
5. Обвал более вероятен в первом полугодии.
6. Обвал более вероятен в начале месяца.
7. За день до обвала индекс РТС рисует белую свечу.
У кого есть что добавить - пишите, все пригодится.
Цели ясны, задачи поставлены. За работу, товарищи!
P.S. Как вы наверное догадались я жду не 2017 год прошу поделится опытом работы с опционами. Какая площадка какой брокер, программа тот же Quick? может несколько скринов
Сообщение отредактировал Куда_приводят_мечты: 24 мая 2014 - 11:47
Тема закрыта
