Сообщений в теме: 64

[Urwald]

Не вижу ничего плохого в этой идее, кроме того, что я и тысячи трейдеров планируют делать то же самое. Поэтому могут быть неожиданные финты со стороны крупье.

[Miklе]

Слушал предачу и даже задал тебе вопрос про календарь.

да я понял что это ты читая лог вопросов у них на сайте )
у меня тож есть идея на новый контракт - на месячных апрельских на коррекциях продавать путы(перед дивами не должны укатать в пол как ни крути), а уже на июньских на задёргах лить колы, ибо в июне точно должны быть ниже чем щас...

[Urwald]

Слушал предачу и даже задал тебе вопрос про календарь. Молодец, хорошо держался.
Пока придумал вот что купил путы 155 июнь пару недель назад по 8800, продал к ним 155 март по 2300 1:1, сейчас откупил март по 3300, продал 155 апрель по 8000, на майских повторю еще раз. В итоге планирую получить практически бесплатные путы и заработать на росте волатильности при падении рынка.

[Miklе]

вот тут
http://smart-lab.ru/...#comment1552852
добрый человек выложил запись.

[Miklе]

25.02.13 в 17:05 - «Охота на Герчика»(радио финам FM 99.6)
- пригласили поучаствовать )

Будем беседовать с Александром Михайловичем про опционы.
Ну и про всё остальное о чём спросят )
Предварительное название:
Опционы и их использование в управлении капиталом
начало прямого эфира в 17:05
анонс тут
http://finam.fm/announce/#a6944
У кого будут вопросы можно сюда, но лучше на сайт радиостанции
http://finam.fm/controller.php?d[action]=send&d[type]=b&d[broadcast_id]=42
Если будет интерес слушателей, редакция готова рассмотреть
возможность выхода программы про опционы на регулярной основе )

Сообщение отредактировал Miklе: 20 февраля 2013 - 17:41

[Miklе]

Совсем замотался и забыл написать про итоги Январского экспира, исправляюсь.
Если кратко, то несмотря на ложный вынос 14 ближе на 159590 и небольшие потери на хэдж 160 колов, экспир закончился очень неплохо, удалось отбить декабрьского лосика, налоги на 2012 и ещё немного осталось )
Кстати завтра у нас первая экспериментальная встреча опционщиков после месячных экспиров, подробности здесь
http://smart-lab.ru/blog/96102.php

[Miklе]

после нашего и американского экспира 19 числа в 19-00 приглашаю опционщиков поиграть в боулинг и пообщаться )
подробности тут
http://smart-lab.ru/blog/96102.php

[Miklе]

понятно что если мы отвесно падаем продавай колы(или даже просто тупо фьюч) на всё и радуйся жизни )
тут проблема психологическая(ИМХО), т.е. понять что мы начали падать отвесно(а вола 50 это уже почти)
ведь отскоки могут быть нехилые как раз под экспир и направленную позу будет при этом рвать конкретно и вести на маржин...
По этому я всё таки за некую дельта-нейтраль, но необходимо правильно выбрать возможный коридор(читай диапазон волы) а также правильно распределить параметры и скорость входа в позу.
Грубо говоря продаём высокую волу и трейлим пока она снижается...
снижается до экспира - супер, забираем всё )
но если продал на воле ниже чем текущая начин. просадки и прочие психолог. проблемы.
в общем дьвол в параметрах, т.е. деталях, над которыми постоянно и работаю )
несколько сумбурно получилось, но смысл думаю понятен...

[Urwald]

Помню эти цифры, потому что держал декабрьские проданные путы 150 и 140 страйков и меня отмаржинколили на уровне около 30000п.

[Urwald]

ты хочешь сказать что при 50-й воле сможешь хоть как-то зарабатывать от продажи ?

Майкл, надеюсь это шутка. При воле выше 50 можно зарабатывать только от продаж, не представляю как можно взять что-то от покупки.
Рассмотрим конкретно - сейчас месячные опционы на центральном страйке января стоят около 4000 п при воле между 20-25. При воле выше 50 они будут стоять по 10000 п, чтобы заработать от покупки нужно движение в твою сторону более 10000 - флаг тебе в руки, а чтобы мне потерять при продаже стредла нужно будет движение более 20000!! Твои любимые стренглы тоже будут золотыми, можно покрывать их фьючами в сторону вероятного движения. На обвальном падении будут расти в стоимости и колы, поэтому самое инетресное и безопасное будет в продаже именно колов высоких страйков. В прошлом августе августе при воле более 70 декабрьские колы 220 страйка стоили 2000п при фьюче 140, то есть фактически больше, чем они стоили до падения при фьюче 170-180 при воле 25.

Сообщение отредактировал Urwald: 09 декабря 2012 - 11:33

[Miklе]

Майкл, в прошлом августе вола доходила до 70! Как говорится почувствуйте разницу с нынешними 25. (Дайте мне по 50 и у меня диапазон прибыльности растянется почти до бесконечности).

ты хочешь сказать что при 50-й воле сможешь хоть как-то зарабатывать от продажи ?
или речь не о продаже ?
я имею ввиду строго дельта-нейтральные стратегии, ибо направленно можно с тем же успехом тупо колбасить фьючом..
Тогда давай попробуем решить нерешаемое - определить порог волы, на которой стоит переходить от продаж к покупкам и наоборот ?
мож и народ подтянется ?
пока же просьба принять участие в традиц. опросе у кого какие прогнозы где будет экспир ?
создал на эту тему голосовалку на смарте
http://smart-lab.ru/blog/91750.php

[Urwald]

Майкл, в прошлом августе вола доходила до 70! Как говорится почувствуйте разницу с нынешними 25. (Дайте мне по 50 и у меня диапазон прибыльности растянется почти до бесконечности).
DTM понимаешь поэтому в нынешних условиях опционы для меня на втором плане. К данному моменту проданы стредлы 140 и 145 (цены входа 3000-3500 каждый пут и колл). Загружено 25% от депо, безубыток 136-148, 140-145 хорошая прибыль. Экспирацию выше 150 и ниже 135 не жду, но на аварийный случай есть запас для роллирования при наличии временной стоимости, если временной стоимости не будет (в последние дня три до экспирации) то нейтралить фьючом придется при уходе за границы бу.
В остальном пипсую на фьючах по утрам и на вечерке.

[Miklе]

я просто щас сильно занят переработкой стратегии и сменой инфраструктуры(железа и приводов) - поэтому пишу мало...
общий взгляд на рынок таков, что вероятно свозят ещё на 140 и может чуть ниже, но 135-й страйк большие дядьки будут оборонять до последнего !
в декабре ближе к экспиру могут попробовать сделать мини ралли, но выше 150 не должны пройти.
Как то так...

[DTM]

ну ребята совсем пропали Urwald и Mikle ну конечно им здесь совсем неинтересно
не с кем обсуждать свои стратегии опционные ну вы все таки иногда хот чуть-чуть заходите
Про Mikle какая -то Alisasalt на smart-labe / которая всех там обоср. и обозвала нишебродами/ сказала что вот только он один там крутой Михаил Гусев на 30 млн депо

Ну а я все также имею 145 и 150 солы в продаже и продаю и откупаю путы 140 и 135
понемногу

Сообщение отредактировал DTM: 27 ноября 2012 - 15:43

[DTM]

Пут 140 теперь тоже закрылся хорошо. Сейчас сижу в проданных collax 145 и 150

[DTM]

Ребята пишите немного о своих сделках и планах. Я просто так пипсую
понемногу . Дождалась подьема и закрылся пут 135 с профитом. Удалось обойтиться без
добавления денег. Потом несколько раз продавала и закрывала солл 140. Он хорошо ходил туда сюда.
Продавала еще солл 150 седня закрылся .но он мне че-то не понравился медленный он.
Но вот зря еще опять прикупила фьюч сбера так себе он. Вот седня все снова упало.
При подьеме думаю снова продавать соллы 140,145,150

[Miklе]

Не согласен, что на высоковолатильном рынке надо покупать опционы, только продавать и желательно коллы.

За поздравления спасибо, на самом деле ошибок было дофига, особенно когда начал исбользовать БА не по месту, в общем в сотый раз на те же грабли (
на декабрь есть мысль изменить стратегию, но сначала надо улучшить инфрактуктуру и немного посмотреть куда "отцы" всё таки планируют двинуть рынок ?
ну т.е. если короче - обозначили мы уже дно или пока нет...
насчёт продавать/покупать вопрос философский...
вот в 2008 вола доходила до 80 !
с колами понятно что тогда было делать(хотя когда беня объявил куе3 на колах я много потерял, ибо не ждал такого бешеного движа вверх), но вот ловить дно путов в 2008 могло привести и к обнулению (
т.ч. наверно заходить в шорты имеет смысл при повышении волы, но вот дальше смотреть за позой надо крайне внимательно !

Сообщение отредактировал Miklе: 19 ноября 2012 - 03:26

[DTM]

А на продажу 135 колов ноябрьских в это время у меня уже не хватило ГО
из-за проданных декабрьских путов да еще я нахватала много сбера и фьючей по сберу
Сбер и фьючи по сберу сдавать с убытком не буду. Может к новому году немного поднимутся. А чтобы продавать колы немного довнесу денег

[DTM]

У меня на эту экспир. не было поз по ноябрьским контрактам. Я их закрыла раньше.
и залезла в декабрьские у меня и сейчас продажа путов по ним 135 и 140. Но я продала их рано и у меня по ним убытки и я их не закрыла и пересиживаю . колы декабрьские были в продаже 150и 155 а их закрыла тоже рано но с прибылью. А теперь вот сижу с проданными путами 135 и 140

[Urwald]

Майкл, поздравляю с первым местом по доходу, для такого депо шикарный результат!
На экспирации с утра кинулся хеджировать свои путы 135 продажей фьючей и колов 135, но оказалось, что большие дяди решили что наш рынок достаточно отпадал. В итоге перевернулся и продажей 135 путов на все взял свой процент.

Не согласен, что на высоковолатильном рынке надо покупать опционы, только продавать и желательно коллы.