стоимость бакса и положение РИЗ-а никак не связаны!! Завязаны в этом плане ТОЛЬКО ГО!!!а вы посчитайте где РИз будет при СИЗе 32.6? и брент еще кстати, и мамба где будед тогда......
последний раз при долларе 32.6, мамба была около 1100, нефть примерно 68 , а было это 9 августа 2009 года....
Рынок сегодня))) 30 ноября 2010 года
#21
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:46
#22
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:43
ММВБ вообще не смотрел. РИЗ ниже 150000 (да это все знают уже и его там ждут).а вы посчитайте где РИз будет при СИЗе 32.6? и брент еще кстати, и мамба где будед тогда......
А пара (ED) будет 1.26-125.
Сообщение отредактировал abracadabra: 01 декабря 2010 - 00:43
#23
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:40
давайте я вас немного открою глаза по поводу хеджа, ведь вы то и никто другой на свете (и я) точно не знают скока и вообще хеджируют ли или нет , ведь так?.Смотрю в стакан регулярно! Хеджируют!
Особенно заметно было в ноябре, потом кроют в минус 1.5-2тп и ничего на споте отрабатывают.
Хотя иногда, это выглядит, как слон в посудной лавке (причем хэдж ручной - не роботы).
"привязан к сипу или паре (ED)" а судя по этой фразе - вы в стакан давно не смотрели.
Удачи!
Но есть одно место интересное это стандарт РТС. А чем оно интересно? А тем что ТАМ акции , от фьюча существуют. Преположим у вас был фьючь Урси (вообще не ликвид страшный) , и вы проморгали эсперацию у него- вопрос ЧТО БУДЕТ С ВАШИМ СЧЁТОМ?
ответ. ваши деньги перекачуют в РТС стандарт на акции. на ваши деньги купят акций в расчёте стоимости фьюча на кол. акций. Так вот глянте туда ради интереса и вы поймёте что У НАС только сумашедщий будет хеджировать, потому что ХЕДЖ это дождаться эксперации.
Век живи...
Сообщение отредактировал abracadabra: 01 декабря 2010 - 00:45
#24
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:39
Мэнчик привет!!! как сам!?Жаль, что нет ночного "клитеринга" и утреннего, а то после вечернего, с "завтрашним" РИЗом приходиться до 14-00 терпеть
#25
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:38
а вы посчитайте где РИз будет при СИЗе 32.6? и брент еще кстати, и мамба где будед тогда......Да вы на опционы глянте на стандарте РТС, тогда у вас точное составиться представление о ХЕДЖЕ!! Эт вам хоца чтобы так было а на самом деле ЧУШЬ собачья с этим хеджем у нас тут.
А я и играю ТОЛЬКО НА НИХ с недавнего времени как полгода уже почти. Так что ....
А сеёчас в доллар залез СИЗ0, он будет преть до 32р.60.. Во проифиту нагребу. Не то что на РИЗЕ который стоит на месте и сшибает стопы у всех.
последний раз при долларе 32.6, мамба была около 1100, нефть примерно 68 , а было это 9 августа 2009 года....
Сообщение отредактировал GoshMaN: 01 декабря 2010 - 00:43
#26
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:27
Да вы на опционы глянте на стандарте РТС, тогда у вас точное составиться представление о ХЕДЖЕ!! Эт вам хоца чтобы так было а на самом деле ЧУШЬ собачья с этим хеджем у нас тут.Смотрю в стакан регулярно! Хеджируют!
Особенно заметно было в ноябре, потом кроют в минус 1.5-2тп и ничего на споте отрабатывают.
Хотя иногда, это выглядит, как слон в посудной лавке (причем хэдж ручной - не роботы).
"привязан к сипу или паре (ED)" а судя по этой фразе - вы в стакан давно не смотрели.
Удачи!
А я и играю ТОЛЬКО НА НИХ с недавнего времени как полгода уже почти. Так что ....
А сеёчас в доллар залез СИЗ0, он будет преть до 32р.60.. Во проифиту нагребу. Не то что на РИЗЕ который стоит на месте и сшибает стопы у всех.
Сообщение отредактировал abracadabra: 01 декабря 2010 - 00:33
#27
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:25
а вы хулиган, ишь ты, клитеринг два раза в день емуЖаль, что нет ночного "клитеринга" и утреннего, а то после вечернего, с "завтрашним" РИЗом приходиться до 14-00 терпеть
#28
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:25
Смотрю в стакан регулярно! Хеджируют!Вы вроде довно на Рос. рынке, а не знаете до сих пор, что на фьючах РФРынка НИКТО (разве что сумашедший) и НИКОГДА акции не хеджирует. Во фьючь играют ТОЛЬКО РАДИ СПЕКУЛЯУИИ. Это у амеров там с экономическими показателями привязка есть к акциям, там да, там хеджируют, а тут ТОЛЬКО СПЕКУЛЯЦИЯ. Видать вы не глядели целый день фьючь в стакакане (не наблюдали за ним) , как там РОБОТЫ ШУРУЮТ... Вот и спросите себя какой такой робот будет делать ХЕДЖ , если полностью привязан к сипу или паре (ED) , куда они туда и он..ХЕДЖ на Рос. рынке, смех да и только.
Особенно заметно было в ноябре, потом кроют в минус 1.5-2тп и ничего на споте отрабатывают.
Хотя иногда, это выглядит, как слон в посудной лавке (причем хэдж ручной - не роботы).
"привязан к сипу или паре (ED)" а судя по этой фразе - вы в стакан давно не смотрели.
Удачи!
лонг - неуютно, шорт - разорительно
#29
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:23
Там только одна хитрость интересна, а всё остальное по поводу ГО так себе..Жаль, что нет ночного "клитеринга" и утреннего, а то после вечернего, с "завтрашним" РИЗом приходиться до 14-00 терпеть
Там есть хитрость в кол. "свободных средств". Если ты сможешь продать выше чем "расчётная цена" , а купить ниже , чем "расчётная цена" то у тебя будет рости "свободные средства" , на которые ты можешь докупать бумаги, НО ЭТО БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ТЛЬКО ДО КЛИРИНГА!!! И не важно, что в этот момент ты продал по 100р а купил по 150р. с разницей в 50р не в твою пользу.. А "свободных средств" всё одно будет рости. Вот такой мат. расчёт.
так что- давай учи мат часть, и не жалей о клиринге.
Сообщение отредактировал abracadabra: 01 декабря 2010 - 00:25
#30
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:19
А в чём проблема?Жаль, что нет ночного "клитеринга" и утреннего, а то после вечернего, с "завтрашним" РИЗом приходиться до 14-00 терпеть
#31
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:19
да не во что
нас похоже нефть сдерживала и поддерживала, завтро если еще она бакс-два потеряет, то можем и 1535 по мамбе потестить
#32
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:16
Жаль, что нет ночного "клитеринга" и утреннего, а то после вечернего, с "завтрашним" РИЗом приходиться до 14-00 терпетьРИЗ, меняется после вечернего клитеринга, после него он уже "завтрашний"
лонг - неуютно, шорт - разорительно
#33
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:14
А по поводу интереса.. Вы почаше РБК смотрите, как там постоянно приглашают "успешных" трейдеров одиночек, для рассказа их успешной торговли.. И послушайте, их о том что ИХ профит полностью был завязан ТОЛЬКО НА ИГРЕ ФЬЮЧА РИЗА...А вы говорите что "никому по большому счету РИ и не интересен". Там в дневную сессию, поболе объёмчики чем в акциях (даже в сбере фьюча).Вот поэтому никому по большому счету РИ и не интересен. Ведь основное назначение фьючей - хедж позиций через опционы, а тут кроме собственно активов надо еще и на доллар смотреть.
"Век живи, век учись" ®.
рем. Дам вам маленькую зацепку, по поводу вопроса "почему так спекулятивно интересен фьючь?". Дело в том что за сделку по фьючу биржа берёт 2р, и не важно какая сумма прошла по этой сделке у тебя, а на акциях с тебя три шкуры сдерут за это.. Предположим купил ты фьючь РИЗА на мульОН а заплатил всего 2р. бирже за сделку- УСЁК!!! почему итересен фьючь?
_http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.10
Сообщение отредактировал abracadabra: 01 декабря 2010 - 00:19
#34
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:11
Вы вроде довно на Рос. рынке, а не знаете до сих пор, что на фьючах РФРынка НИКТО (разве что сумашедший) и НИКОГДА акции не хеджирует. Во фьючь играют ТОЛЬКО РАДИ СПЕКУЛЯУИИ. Это у амеров там с экономическими показателями привязка есть к акциям, там да, там хеджируют, а тут ТОЛЬКО СПЕКУЛЯЦИЯ. Видать вы не глядели целый день фьючь в стакакане (не наблюдали за ним) , как там РОБОТЫ ШУРУЮТ... Вот и спросите себя какой такой робот будет делать ХЕДЖ , если полностью привязан к сипу или паре (ED) , куда они туда и он..ХЕДЖ на Рос. рынке, смех да и только.Вот поэтому никому по большому счету РИ и не интересен. Ведь основное назначение фьючей - хедж позиций через опционы, а тут кроме собственно активов надо еще и на доллар смотреть.
#35
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:05
Не убит, а СКОРРЕКТИРОВАН... 1Н и 4Н тренд сохранен и продолжает быть актуальным... А техника - по жизни вещь полезная, говорят...Не то же. Весь вчерашний рост убит.
#36
Отправлено 01 декабря 2010 - 00:04
спасибо за ликбез!
похоже завтра распродажа со скидками
Сообщение отредактировал parker: 01 декабря 2010 - 00:05
#37
Отправлено 30 ноября 2010 - 23:55
Не то же. Весь вчерашний рост убит.Все то же, что было и вчера, и позавчера...
Ничего в мире не происходит... нового... однако...
#38
Отправлено 30 ноября 2010 - 23:53
Вот поэтому никому по большому счету РИ и не интересен. Ведь основное назначение фьючей - хедж позиций через опционы, а тут кроме собственно активов надо еще и на доллар смотреть.ужас какой, я думал курс хотя бы в течение дня стабилен
#39
Отправлено 30 ноября 2010 - 23:52
курс, по которому рассчитывается РИЗ, меняется после вечернего клитеринга, после него он уже "завтрашний" в соответсвие с тем, что установил ЦБ расчетом "на завтра"почему курс постоянный? если я закрываю позу, то вариационка продолжает меняться, не значительно, но меняется
#40
Отправлено 30 ноября 2010 - 23:48
да если торгуешь ризом надо и сиз иметь под рукой, помогает очень(мне лично), они и в квике, в таблице рядом друг с другом у меня.то есть например в 10 утра курс 31 рубль а в 11 утра 31,2 и что... 2 цента на фортсе в 11 утра уже дороже?
чтобы знать курс бакса для риза надо следить за сизом?
При прочих неизменных условиях, обычно риз растет или падает на отклонение сиза от 0, то есть если сиз +0.3%, риз скорее всего будет -0.3%, но это при прочих равных условиях, например последние несколько дней РИз заметно быкует, то есть несмотря на положительное отклоенение СИЗа от 0, он стоит столько как если бы сиз был около нуля
в качестве оэнакомелния, могу рекомендовать просто понаблюдать за этими 2-мя инструментами
Сообщение отредактировал GoshMaN: 30 ноября 2010 - 23:52
|