Сообщений в теме: 73

[tmbg]

В догонку ,сейчас похоже на ETF фьюч VIX сидят трейдеры,когда же их "накажут" и Vix
развернеться и пойдет вниз.
http://www.marketwat...p;optstyle=1013

[tmbg]

ИМХО..Худший вариант,похоже набирают коллы против шортов.

Опционами не торгую,смотрю как трейдер за Vix.Сделаем гипотезу,что
по Vix cходят на 40,а там "подумаем".

[tmbg]

Дело в том, что будущие курсы VIX- июнь, июль и т.д не равны текущему курсу VIX Это по сути фьючерсы с контанго- будущий курс выше или беквордейшн- будущий курс ниже
наприме VIX=25. VIX1=27,VIX3=26 и т.д
поэтому безубыточные календарные спреды от лукавого, но торговать можно если ловить хорошие курсы при полетах волатильности

ИМХО..Худший вариант,похоже набирают коллы против шортов.

[option2020]

Приветствую!
Думаю неплохо для начала рассказать, что такое опцион, с чем его едят, как на нём зарабатывают, плюсы и минусы торговли. Всем будет полезно знать.

Что такое опцион можно почитать в интернете например option.ru
Здесь хотелось бы обсуждать уже полурабочие и рабочие идеи

[option2020]

Здравствуйте!
Я уже многих мучаю в нете вопросом про коллы на Викс - ближние дороже дальних. Может Вы сможете разъяснить ситуацию и поделится опытом? Буду очень признателен.

Я уже ответил выше на этот вопрос, но смысл в том что VIX по будущим месяцам имеет отличные курсы от текущего кэша и поэтому программы некорректно рисуют календарные спреды

[option2020]

Июль и август по одной цене страйк 27.5.
Просто неожиданно получил лосей на " безопасном" колл-календаре май-июнь страйк 20, пытаюсь понять, почему и как этого избежать в дальнейшем.

Дело в том, что будущие курсы VIX- июнь, июль и т.д не равны текущему курсу VIX Это по сути фьючерсы с контанго- будущий курс выше или беквордейшн- будущий курс ниже
наприме VIX=25. VIX1=27,VIX3=26 и т.д
поэтому безубыточные календарные спреды от лукавого, но торговать можно если ловить хорошие курсы при полетах волатильности

[chaotik]

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!
Не могли бы вы разжевать новичку, как влияет на стратегии то, что опционы на фортс маржируемые, с ежедневным перечислением вариационной маржи. Это делает экспирацию ненужной и увеличивает ликвидность в опционах вне денег? Я не могу понять, как нарисовать доходность синтетической позиции в маржируемых опционах, может кто-нибудь рассказать?

[olews]

По Vix'у, вот снимок из терминала вплоть до октября, смотрите сами цену.

Июль и август по одной цене страйк 27.5.
Просто неожиданно получил лосей на " безопасном" колл-календаре май-июнь страйк 20, пытаюсь понять, почему и как этого избежать в дальнейшем.

[tmbg]

Здравствуйте!
Я уже многих мучаю в нете вопросом про коллы на Викс - ближние дороже дальних. Может Вы сможете разъяснить ситуацию и поделится опытом? Буду очень признателен.

ИМХО.Еще можно выкладывать все крупные сделки по опционам.
Вот в конце марта,на PTC прошло по баксу
6.10 110610 CA
29750 на сумму 416 500 000
6.10 110610 CA
32750 2 620 000 000
6.10 11061 PA
29500 409 500 000
Кто "конкретно" хэджировался на ожиданиях во 2 квартале .

[tmbg]

Приветствую!
Думаю неплохо для начала рассказать, что такое опцион, с чем его едят, как на нём зарабатывают, плюсы и минусы торговли. Всем будет полезно знать.

По Vix совсем плохо,вчера,как и предпологал он пошел в зону 30-20,так нет худший вариант,пошел на 40 и возможно выше.Т.е.
ожидания очень "плохие".Сейчас ИМХО пусть конечно спекули выписывают "голые" опционы,но если пойдут хэджы
покупки коллов против шортов,которые будут "набирать" при любом оскоке,то это будет "обвал".Но пока сценарии ,ИМХО,пока
коррекции награни разворота Две недели назад все-таки часть трейдеров продавали голые путы с целью купить дешевле акции,а крупняк
хэджировался покупая путы.Сейчас все резко может измениться в противоположную сторону.А насчет коллов Вы правильно
заметили.На это ветку надо "выкладывать" все по опционам,и определять какие настроения у инвесторов,"медвежьи" или "бычьи".

http://www.quote.com...rtUi.minutes=60

[volodyas]

По Vix'у, вот снимок из терминала вплоть до октября, смотрите сами цену.

[Next]

Приветствую!
Думаю неплохо для начала рассказать, что такое опцион, с чем его едят, как на нём зарабатывают, плюсы и минусы торговли. Всем будет полезно знать.

[olews]

Здравствуйте!
Я уже многих мучаю в нете вопросом про коллы на Викс - ближние дороже дальних. Может Вы сможете разъяснить ситуацию и поделится опытом? Буду очень признателен.

[option2020]

Критерий выхода из позиции.

Вопрос когда выходить из позиции по опционам всегда сложен – и в случае, когда надо фиксировать профит, а хочется заработать еще и в случае, когда надо зафиксировать потери, а денег жалко.
В этом случае помимо размера профита/лосса или точки безубыточности(ТБ) может быть такой специфический параметр как гамма опционной позиции.
Что есть гамма?Это скорость изменения дельты, а дельта показывает чувствительность опциона(опционной позиции) к базовому активу(БА).
Проще говоря если БА идет со скоростью 100 долларов в день, а опцион со скоростью 50 долларов в день, то его дельта 0.5. Но через пару дней на 100 долларов БА он уже будет меняться только на 40 долларов. И вот эта разница в скоростях опциона- 50 долларов и 40 долларов есть гамма, которую можно представить как ускорение(в данном случае ускорение отрицательное).
А если скорость опциона меняется каждый день- 50, 40, 30 и т.д , то его гамма довольно велика и способна нарушить планы. Это происходит прежде всего при приближении к экспирации- а)зависимость гаммы от времени и б) при приближении к краю конструкции такой как календарный треножник, т.е зависимость от курса БА.
А гамма (ее увеличение) заранее показывает по кривизне профиля на графике как быстро нас может вынести в опасную зону и поэтому, гамма сигнализирует заранее о возможных рисках. Поэтому, ее было бы разумно использовать как критерий выхода из позиции- достижение ею определенных значений.
Кроме того, важный момент. Трейдер начинает рабоать не с “быстрой” знаковой системой – БА, который меняется ежесекундно, а с “медленной” знаковой системой- дельтой и гаммой, которые меняются медленно и опосредованно. Т.е смотреть на рынок надо, но уже через другое окно. Это в свою очередь позволяет дистанцироваться от эмоций и волатильности рынка.
Любые замечания, вопросы, комментарии приветствуются.

18.05.2010