Сообщений в теме: 6158

[Vandal]

Предложение отбрасывать первую минуту обосновывалось вечеркой, а на мой взгляд, отбрасывать вечерку можно намного меньшим временным периодом.

По моим наблюдениям двух секунд часто недостаточно. Ну а то, что целая минута отбрасывается - во-первых запас не повредит, а во-вторых технически очень просто реализуется. В то время как отброс что двух, что пяти, что десяти секунд требует корректировки на уровне тиков.

Насчет мат. статистики понятно, просто одна из важных точек - цена открытия, и в случае отбрасывания первой минуты целиком она может претерпеть ощутимую погрешность,

А может быть это Вы придаете чрезмерную важность одной весьма случайной точке?

а это может быть важно, если она участвует в доп. анализе (например, на фРТС погрешность цены открытия легко может оказаться несколько сотен пунктов).

Может быть, в таком случае имеет смысл использовать другие способы анализа? Например, смотреть диапазон второй-пятнадцатой минут вместо уровня открытия?

[MrSeaql]

Предложение отбрасывать первую минуту обосновывалось вечеркой, а на мой взгляд, отбрасывать вечерку можно намного меньшим временным периодом. Насчет мат. статистики понятно, просто одна из важных точек - цена открытия, и в случае отбрасывания первой минуты целиком она может претерпеть ощутимую погрешность, а это может быть важно, если она участвует в доп. анализе (например, на фРТС погрешность цены открытия легко может оказаться несколько сотен пунктов).

Первые 5к трейдов по RIM0 за 1 апреля... вот и скажите что там откидывать...
 RIM0_20100401_first_5k_rows.rar   61,09К   201 Количество загрузок:

[Oliana]

Работает статистика. Если что-то статистически значимое есть в тех 58 секундах, то оно проявится и в последующие минуты, и на профиль отбрасывание первой минуты не повлияет.

Предложение отбрасывать первую минуту обосновывалось вечеркой, а на мой взгляд, отбрасывать вечерку можно намного меньшим временным периодом. Насчет мат. статистики понятно, просто одна из важных точек - цена открытия, и в случае отбрасывания первой минуты целиком она может претерпеть ощутимую погрешность, а это может быть важно, если она участвует в доп. анализе (например, на фРТС погрешность цены открытия легко может оказаться несколько сотен пунктов).

[Vandal]

Это правда. Но если угодно это не прогноз, а план. Вернее наиболее вероятный вариант, который был сразу же отменён на открытии. Итак, что же произошло? Открылись выше РОС, на втором полу-часе безрезультатно попробовали вернуться в диапазон первого и дальще побежали к следующему РОС. Наивысшему РОС этого года! Но уровень не произвёл никакого впечатления. Видимо близость хаёв года (район 1603.50 регулярной сессии) затмила этот уровень и мы имели попытку переписать их! Что ж, пока там нашли продавца. Профиль похож на вчерашний и на завтра наиболее вероятен внутренний день.

ЗЫ: убрал первую минуту с непонятным хламом с вечёрки. Мухлёж, но инишл бэланс и гэп гораздо читабельней...

Я не вижу значимого продавца. Последние полчаса все равно выше POC. Закрытие где? В пределах VA или выше?

[Vandal]

MrSeaql, доброго времени суток.
Я смотрю, Вы все-таки решили убирать первую минуту. Целиком? Дело в том, что если в первую пару секунд в основном выполняются заявки с вечерки и брокеров (и сжирается стакан до некоего начального уровня проторговки), то уже, как минимум, секунды с 3й идут массовые сегодняшние сделки и нередко с неплохим объемом. Хотя для анализа это, возможно, и не особо значимо (я вот экспериментирую с игнором первых 2 секунд).

Работает статистика. Если что-то статистически значимое есть в тех 58 секундах, то оно проявится и в последующие минуты, и на профиль отбрасывание первой минуты не повлияет.

[Oliana]

убрал первую минуту с непонятным хламом с вечёрки. Мухлёж, но инишл бэланс и гэп гораздо читабельней...

MrSeaql, доброго времени суток.
Я смотрю, Вы все-таки решили убирать первую минуту. Целиком? Дело в том, что если в первую пару секунд в основном выполняются заявки с вечерки и брокеров (и сжирается стакан до некоего начального уровня проторговки), то уже, как минимум, секунды с 3й идут массовые сегодняшние сделки и нередко с неплохим объемом. Хотя для анализа это, возможно, и не особо значимо (я вот экспериментирую с игнором первых 2 секунд).

[MrSeaql]

Вот почему прогнозы - отстой. Вместо низов щупаем верхи. Вот Вам и разворотный паттерн.

Это правда. Но если угодно это не прогноз, а план. Вернее наиболее вероятный вариант, который был сразу же отменён на открытии. Итак, что же произошло? Открылись выше РОС, на втором полу-часе безрезультатно попробовали вернуться в диапазон первого и дальще побежали к следующему РОС. Наивысшему РОС этого года! Но уровень не произвёл никакого впечатления. Видимо близость хаёв года (район 1603.50 регулярной сессии) затмила этот уровень и мы имели попытку переписать их! Что ж, пока там нашли продавца. Профиль похож на вчерашний и на завтра наиболее вероятен внутренний день.

ЗЫ: убрал первую минуту с непонятным хламом с вечёрки. Мухлёж, но инишл бэланс и гэп гораздо читабельней...

Сообщение отредактировал MrSeaql: 01 апреля 2010 - 22:57

[EStrader]

Прогнозисты на аналитике зарабатывают . Трейдеры же со мнением о рынке в основном теряют.
А нам лучше нос в профиль и верить своим глазам, а не прогнозам. Так?

Сообщение отредактировал EStrader: 01 апреля 2010 - 15:57

[Vandal]

После такого графика хочется воскрикнуть: "а всё таки она вертится!" Второй день подряд совершенное накрытие нейкт РОС. К тому же сегодня разворотный паттерн - завтра пойдём щупать низы (;

Вот почему прогнозы - отстой. Вместо низов щупаем верхи. Вот Вам и разворотный паттерн.

[Dervish]

Всем привет!
Пожалуйста, кто нибудь, выложите профиль по ГП за последнюю недельку

Спасибо! Так получается, 172 поддержка? Кстати,а где прогу дляпрофиляскачать можно?

[dalay]

Всем привет!
Пожалуйста, кто нибудь, выложите профиль по ГП за последнюю недельку

http://s44.radikal.r...b8e2336ffa2.gif

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал dalay: 01 апреля 2010 - 10:58

[Dervish]

Всем привет!
Пожалуйста, кто нибудь, выложите профиль по ГП за последнюю недельку

[EStrader]

если посмотреть на 21 дек - там тоже large вышли - а small сильно прибавили в кол-ве - а результат - рост с 1100 до 1150.
и перед хорошим падением в середине января изменений в кол-ве практически нет.

Aha. Часто про ненавязчивого с другой стороны сделки забывают.
Про ту другую сторону, что часто та самая терпеливо-поддерживающая. Ей нужно время, так как сразу не войти, а то добычу спугнёшь.
Примерно, как сейчас, только наоборот. Сразу ведь не выйти, а то кому продавать-то? Как в посту Пацана расписанно.

Сообщение отредактировал EStrader: 01 апреля 2010 - 00:54

[EStrader]

Елена,
Так я, вроде, именно об том и вел там спич. Графики из буковок -- отдельно, а объемы отдельно. ТРО не есть актуальные объемы, а если перерисовать МР в соответствии с актуальными объемами на уровнях -- перестанут получаться "нормальные Bells".
Картинки Ваши с объемами интересные. Я, правда, уже подзабыл LDB Report...

LDB - это, как масонны. Долго была простым смертным недоступна и сверх-дорогая. Пролетарско-демократичный Футпринт сейчас замена. Фильтр на сделки 100-200 и больше прекрасно дает представление об интересе бОльших.
ЗЫ - ТРО РОС - чем не объём? Если это не объём, то что же?
ЗЫЫ "нормальные Bells" или ненормальные - это та самая инфа, генерируемая рынком... Истина в нюансах.

[EStrader]

MrSeaql, ФутПринт можно в эту. Только на твои вопросы трудно отвечать - они не совсем чёткие. И их лучше по одному.
1) "там есть ещё одна инфа - количество трейдов на покупку и продажу?"
Каждый трейд - одновременная покупка-продажа. Делта - это разница между кол-вом контрактов, купленных по рынку (по аску) и кол-вом контрактов, проданных по рынку (по биду). Таким образом, есть представление о степени агрессии сторон на каждом ценовом уровне.

[MrSeaql]

Итак, фьюч РТС за 31 марта! Кончился мой любимый месяц года... Чувствую вперереди (вернее снизу) нас ждут бааальшие дела (:

После такого графика хочется воскрикнуть: "а всё таки она вертится!" Второй день подряд совершенное накрытие нейкт РОС. К тому же сегодня разворотный паттерн - завтра пойдём щупать низы (;

ЗЫ: ключевой уровень из прошлого на 1565.50 достаточно близок к сегодняшнему РОС что его не хочется перерисовывать. Знаю, подобного Лена не одобрила бы (:
А да, вчера вплотную занялся изучением Футпринта.. Был удивлён некорым вещам и результатам своего ресёча... Сейчас много мыслей и вопросов, но это в другую вету..

Сообщение отредактировал MrSeaql: 31 марта 2010 - 22:24

[EStrader]

Проспала. Ответы потом.
Риск для лонгов всё более увеличивается, и они ведут себя неспокойно. Но рогов удержать цену в праздники и в конце квартала предостаточно. Копыта тоже крепкие. А посему рынок в основном занят неблагодарным делом - buying time. Сезон перераспределения богатств надвигается, но ещё не наступил. Шортить постепенно будет всё выгодней.

Сообщение отредактировал EStrader: 31 марта 2010 - 15:13

[MrSeaql]

В подарок объёмщикам. Сегодня на открытии на 1168,75 дважды пытались навернуть Делту (на 1й картинке). Несмотря на дохлый день, у нас были агрессивные продавцы, наворачивающие Делту. ХМ.

Лена, не в тему, но всё же если сама запостила... то вопросик для общего развития (; Итак, что мы имеем в основе данных для баров, профиля? Время, цена, объём. Ок. Насколько я понимаю МД не построишь только на этих данных, так? там есть ещё одна инфа - количество трейдов на покупку и продажу? Иначе как можно посчитать Дельту? Тоесть дельта работает только по тиковым данным содержащим информацию об активной стооне, так? Мои рассуждения верны или..?
В общем-то идея ясна, вопрос скорее лежит в технической реализации - как по тику понять была эта покупка или продажа, особенно если цена не сдвинулась...
FAQ по МД: https://www.marketde...Footprint_Chart

Сообщение отредактировал MrSeaql: 30 марта 2010 - 22:07

[Homeless]

Хоумлес, ты видел начало и конец. Это как куриную ножку обгладывать с костистых концов, забывая про мясистую серединку.
Объёмы и VSA здесь тёрли, но не те и не так. Так что тема осталась не у дел, как abandoned baby.
Есть какое-то непонимание на этих ветках и вааще - о том, что профиль и объёмы, как правая и левая рука. Невозможно выбрать, какую отрезать - обе нужны.

Елена,
Так я, вроде, именно об том и вел там спич. Графики из буковок -- отдельно, а объемы отдельно. ТРО не есть актуальные объемы, а если перерисовать МР в соответствии с актуальными объемами на уровнях -- перестанут получаться "нормальные Bells".
Картинки Ваши с объемами интересные. Я, правда, уже подзабыл LDB Report. Но книгу нашел опять. Почитаю еще раз. Если мысли возникнут -- буду радировать.)))

ЗЫ, странное наблюдение. Если bells набрать не переключившись, то получаются "иудды" )))

[aztec]

http://www.timingcharts.com/index.php

распродались уже

если посмотреть на 21 дек - там тоже large вышли - а small сильно прибавили в кол-ве - а результат - рост с 1100 до 1150.
и перед хорошим падением в середине января изменений в кол-ве практически нет.