Сообщений в теме: 6158

[MrSeaql]

Профиль фРТС за 6 апреля. Дабл дистрибьюшен дэй, РОС = 1613 - ещё подняли - почти на уровне закрытия 1612. Возможно это говорит о равновесии сил и приемлимости текущего уровня цен. Но РОС на нижней горбинке, что опять же характеризует о слабости быков пойти выше. День грядущий покажет.


To All - кто с опытом, просьба прокоментируйте картинку. Особенно приятно было бы услышать Вандала, Лену (:

[Ulitca]

Спасибо большое Pazan!

[Pazan]

Здравствуйте! Пытался загрузить маркет дельту( http://www.marketdelta.com/Trial_Form) для Zen_Fire , бесплатно на 30 дней но ничего не получилось. Подскажите где я могу скачать профиль рынка для тестового режима для нидзи?

http://www.fin-alg.c...olumechart.html

[Ulitca]

Здравствуйте! Пытался загрузить маркет дельту( http://www.marketdelta.com/Trial_Form) для Zen_Fire , бесплатно на 30 дней но ничего не получилось. Подскажите где я могу скачать профиль рынка для тестового режима для нидзи?

[Sheff]

Добрый день! Всем удачи
Наблюдаю долгую дискурсию по поводу 1 миниуты или нескольких секунд
Для себя эту проблему давно решил . Запускаю MD спустя некоторое время после начала торгов. А котировки потом добавляю в профиль с finam
И все встало на свои места

[MrSeaql]

Всем привет!

1. Беру сделки, начиная с операции, обратной самой первой операции сессии. Т.е. если самая первая сделка была покупка, отсекаю все сделки до первой сделки продажи, ну и в случае первой сделки продажи, соответственно, наоборот.
2. Если нет сделок (по разных причинам не удалось выгрузить), то по тикам (с Финама или РТС) беру тики, начиная с того, направление которого обратно второму тику с начала сессии. Т.е. если второй тик был вверх, отсекаю все тики до первого тика вниз, ну и для второго тика вниз, соответственно, наоборот.

В общем понятно, отсекаются первая лента трейдов, до трейда в противоположную сторону. И как визуально, пропадает "засветка" гэпа и пр?

Т.е. стараюсь найти как можно более раннюю сделку, ни один из контрагентов которой не имел в стакане лимитированную заявку перед открытием сессии. Практически всегда, в первые пару секунд эти условия выполняются.

А вот это круто завёрнуто (: Таки не понял как после "взрыва" можно определить форму взрывчатки:

ни один из контрагентов которой не имел в стакане лимитированную заявку перед открытием сессии

Но для МР это все не особо важно. В принципе, погрешность в определении экстремума, которым может стать цена открытия, может повлиять на POC, если имеется несколько цен с одним количеством ТРО, но даже в этом случае максимальная погрешность для фРТС всего в несколько сотен пунктов.

Возможно сегодня как раз денёк когда откинув первую минутку я получил гораздо более узкий инишел бэланс. Вон на скриншоте объём на 1612 не вошедший в профиль...

А вообще, я просто люблю исследовать все новое для меня.))) Спасибо Елене за возможность столько всего узнать...))) Хотя я нередко погружаюсь и в не очень значимые вещи...)))
Еще раз уточню, что все написанное выше сугубо ИМХО.

Аналогично (;
Спасибо за развёрнутый ответ, пожалуй в этой ветке мы излишне углубились в около профильные детали, но такова специфика нашего фьюча... ЗЫ: а вы не смотрели на рынок с эквиобъёмной точки зрения? МД, тот же профиль?

БД это что?МД это маркет дельта,а БД-? А ВЫ рисуете в какой программе ? Или это секрет.

БД - это база данных. "Рисую" в Метатрейдере (см.скрин) - не секрет. Но ещё раз повторю, всё не просто и одним индикатором совсем не обходится.



Ну и по профилю. Кратко. Второй день почти классического колокола, но диапазон поуже, а VA пошире. РОС подняли до 1602. Завтра жду выход из диапазона и... Go with the many flow (если не ошибаюсь Атаман (с))

ЗЫЫ: пока рынки пузырятся, "неспекулируемый" Балтик Драй, пару недель назад сформиров нижестоящий хай, вроде смотрит вниз...

[Dolphin]

Подождём до конца среды, чтоб попытаться определить, что этот рынок хочет?
А пока шорты крыли из-за позитивного пэйролса. А лонгов даже пониженные бонды на рынок не заманили. Единственный способ - обновить Хаи? Опять и опять...

До осени рынок будет смотреть вверх. Любые заметные коррекции выкупаться. При таком курсе доллара и ликвидности у корпораций с прибылью будет все ОК. 1200 не предел. Вижу долгосрочный уровень 1440-50.

[EStrader]

Подождём до конца среды, чтоб попытаться определить, что этот рынок хочет?
А пока шорты крыли из-за позитивного пэйролса. А лонгов даже пониженные бонды на рынок не заманили. Единственный способ - обновить Хаи? Опять и опять...

[Oliana]

Я согласен откинуть хлам первых секунд (и всё же до конца не понятно его предназначени...), и технически это не сложно, но мне не нравится вот эта неопределённость - 1, 2, 3...сек. Я прикрепил не показательный файл (забыл скопировать прайс), но право, явного начала торгов там не видно... Если вам прийдёт на ум что-то интересное - лет ми ноу плиз (:

День добрый, MrSeaql.
Сделки по инструментам, с которыми я работаю, у меня выгружаются из торговой системы каждый день. Сделки по RIM0 в своей БД по привычке и смотрела.)))

Четких критериев для отсекания "съедания" на открытии стакана фРС, оставшегося с вечерки и ММ, исходя из доступных данных по сделкам и тикам, я не вижу. Для получения более пригодных для анализа Gap, IB, Range, цены открытия (которая порой оказывается и экстремумом), стараясь решить проблему со стаканом с вечерки, не отсекая много, я, просто искусства ради и не более того, эксперементирую со следующими вариантами (поскольку это мне не составляет особого труда):
1. Беру сделки, начиная с операции, обратной самой первой операции сессии. Т.е. если самая первая сделка была покупка, отсекаю все сделки до первой сделки продажи, ну и в случае первой сделки продажи, соответственно, наоборот.
2. Если нет сделок (по разных причинам не удалось выгрузить), то по тикам (с Финама или РТС) беру тики, начиная с того, направление которого обратно второму тику с начала сессии. Т.е. если второй тик был вверх, отсекаю все тики до первого тика вниз, ну и для второго тика вниз, соответственно, наоборот.
Т.е. стараюсь найти как можно более раннюю сделку, ни один из контрагентов которой не имел в стакане лимитированную заявку перед открытием сессии. Практически всегда, в первые пару секунд эти условия выполняются.

Но для МР это все не особо важно. В принципе, погрешность в определении экстремума, которым может стать цена открытия, может повлиять на POC, если имеется несколько цен с одним количеством ТРО, но даже в этом случае максимальная погрешность для фРТС всего в несколько сотен пунктов.

А вообще, я просто люблю исследовать все новое для меня.))) Спасибо Елене за возможность столько всего узнать...))) Хотя я нередко погружаюсь и в не очень значимые вещи...)))
Еще раз уточню, что все написанное выше сугубо ИМХО.

[redart22]

Регулярно отвечаю - нет какой-то программы. Связка: Квик - тики в БД - результат запроса к базе рисуете где-удобно. МНЕ так удобно анализировать данные - я не связан ограничениями программ, кряков и пр...

БД это что?МД это маркет дельта,а БД-? А ВЫ рисуете в какой программе ? Или это секрет.

[Dolphin]

Рынок бычий. О качестве этого мычания будем судить в середине недели, когда все основные игроки от праздников оправятся, и может даже 1188 и 1200 на графиках появятся. А потом, как предрекал Дельфин, заработки должны будут соответствовать ожиданиям. До их выхода, может, пойдём выше, а может, между 1150-1180 поболтаемся . Ниже лучше не надо, чтоб народ зря не пугать. И все равно, мы даже на 1140-44 всё равно ещё бычьи.

Здравствуйте, Всем!

Проблема у многих интрадейщиков, на мой взгляд, следующая: пытаются торговать интервал внутри дня, а психологически "заточены" на более крупные таймфреймы. Елена очень правильно заметила, что даже уровни 1140-44 для крупных игроков это не разворот тенденции! Для интрадейщика проход с 70-х уровней до 40-х уже трендовое событие. Отношение должно быть соответственно стилю работы, а многие интрадейщики обсуждают: будет 1200 или не будет? А какая, мелкому спекулянту, разница? Торгуешь все равно день.

[EStrader]

Рынок бычий. О качестве этого мычания будем судить в середине недели, когда все основные игроки от праздников оправятся, и может даже 1188 и 1200 на графиках появятся. А потом, как предрекал Дельфин, заработки должны будут соответствовать ожиданиям. До их выхода, может, пойдём выше, а может, между 1150-1180 поболтаемся . Ниже лучше не надо, чтоб народ зря не пугать. И все равно, мы даже на 1140-44 всё равно ещё бычьи.

[MrSeaql]

Безапелляционный ответ Вам даст, да и уже дал, Vandal.))) Я для примера привела свои доводы и подход, по которым практически год строю по тикам и наблюдаю оба профиля (по ТPO и по объему)...
P.S. Кстати, сделки за 01.04.2010 хорошо показывают, что стакан вечерки и брокеров был съеден, как обычно, в первую же секунду, и уже в 10:30:01 шла бойкая торговля...

Я согласен откинуть хлам первых секунд (и всё же до конца не понятно его предназначени...), и технически это не сложно, но мне не нравится вот эта неопределённость - 1, 2, 3...сек. Я прикрепил не показательный файл (забыл скопировать прайс), но право, явного начала торгов там не видно... Если вам прийдёт на ум что-то интересное - лет ми ноу плиз (:

MrSeaql У ВАС красивый Футпринт, а это в какой програме?

Регулярно отвечаю - нет какой-то программы. Связка: Квик - тики в БД - результат запроса к базе рисуете где-удобно. МНЕ так удобно анализировать данные - я не связан ограничениями программ, кряков и пр...

Вот тут по-русски: http://www.royal-fut...?...7&Itemid=51
по-английски на сайте МаркетДельты.

Спасибо Ина, я собственно начинал с видяшек на сайте МД (ещё не всё досмотрел), а статьи по-русски вообще не встречал..

Профиль пятницы. Чем примечателен? Открылись высоко, но тут же нашли продавцов и убежали ниже. Хотя РОС поднялся ещё повыше и составил 1598.50.


Ну и интересная картинка в 16:30 во время выходов пейрлзов - ещё есть "крепкие руки" (;

Какой можно сделать вывод? Здесь показательно - футпринт на фиксированном временном тайминге (здесь 1мин) не эффективен. Нужны объёмные свечки...

Сообщение отредактировал MrSeaql: 05 апреля 2010 - 00:35

[Vandal]

Безапелляционный ответ Вам даст, да и уже дал, Vandal.)))

Если мой ответ не совпадает с Вашим, это еще не значит, что он безапелляционный. Представьте себе, что рынок так устроен, что мы оба можем быть правы. И дело всего лишь в удобстве. Если Ваш софт позволяет вырезать первую секунду - флаг Вам в руки. Мне проще отбрасывать первую минуту, особенно, когда исследуешь исторические данные (качаю их бесплатно с финама) и это все равно работает, дает сигналы, уровни, диапазоны.

[EStrader]

Профиль опять не в ту ветку повесила.

Прикрепленные изображения

• 

[Ina]

Нужно будет почитать что-нить и на эту тему. Встречал кого-нибудь доходчивый материал?

Вот тут по-русски: http://www.royal-fut...?...7&Itemid=51
по-английски на сайте МаркетДельты.

[redart22]

MrSeaql У ВАС красивый Футпринт, а это в какой програме?

[Oliana]

Первые 5к трейдов по RIM0 за 1 апреля... вот и скажите что там откидывать...

Безапелляционный ответ Вам даст, да и уже дал, Vandal.))) Я для примера привела свои доводы и подход, по которым практически год строю по тикам и наблюдаю оба профиля (по ТPO и по объему)...
P.S. Кстати, сделки за 01.04.2010 хорошо показывают, что стакан вечерки и брокеров был съеден, как обычно, в первую же секунду, и уже в 10:30:01 шла бойкая торговля...

Сообщение отредактировал Inquisitive: 02 апреля 2010 - 13:42

[MrSeaql]

MrSeaql, ФутПринт можно в эту. Только на твои вопросы трудно отвечать - они не совсем чёткие. И их лучше по одному.
1) "там есть ещё одна инфа - количество трейдов на покупку и продажу?"
Каждый трейд - одновременная покупка-продажа. Делта - это разница между кол-вом контрактов, купленных по рынку (по аску) и кол-вом контрактов, проданных по рынку (по биду). Таким образом, есть представление о степени агрессии сторон на каждом ценовом уровне.

Отлично. Вдохновлённый понятным ответом (: посчитал нечто подобное - ничего там сложного нет. Чесно говоря визуально не впечатлило. Хотя если помотать по истории некоторые закономерности есть. Нужно будет почитать что-нить и на эту тему. Встречал кого-нибудь доходчивый материал?

[MrSeaql]

Я не вижу значимого продавца. Последние полчаса все равно выше POC. Закрытие где? В пределах VA или выше?

Закрытие выше, если приглядеться там видно - почти 1599. Нужно будет добавить опен-клоуз... В общем согласен - бычка чувствуется, будем смотреть открытие.