Сообщений в теме: 6158

[antyar]

у вас очень интересная манера перескакивать с темы на тему, в результате получается полная каша, даже не знаю, как тут кратко ответить, т.к. не люблю много писать
начну тогда с конкретного вопроса - каким это образом вы способны увидеть хеджера например на фьюче сипа(сразу внутри дня, конечно)?

[ladno_pomeniayu]

То, что использует ladno_pomeniayu, требует большого опыта, верных инстинктов и инуитивного понимания текущей ситуации. Это вдобавок к тому, что должно быть синхронно с его складом ума и характером, как человека и как трейдера. Баланс и гармония, так сказать.

На счет инстинктов и интуиции не согласен. Моя система имеет четкие логические и фундаментальные (для спекулянта) основания. Другой вопрос, что к каждой системе прилагается пара сотен trader's tips. Вот ими то я и готов делиться.

Почему не системой? Ответ в Вашем втором предложении - система должна соответствовать складу ума и характеру человека. Она должна быть выстрадана опытом. Иначе постоянный психологический когнитивный диссонанс, близкий к психиатрическому. )))

[MrSeaql]

ок, немного подробнее поясню.
во первых я ни слова не сказал про зависимость РТС от сипа, хотя она, конечно, есть, но не всегда)
рос. рынок по моим наблюдениям также очень зависим от нефти и доллара и т.д., но связка опять же не жесткая
Сип не менее спекульский инструмент чем фьюч ртс, но он в разы ликвиднее со всеми вытекающими. Хеджеры совершенно никак не влияют на динамику фьючей, они тут не при чем, это им не нужно вообще, у них другие цели.

Не верно. Хэджера можно увидеть на рынке. И на "большеньких" есть стратегии "паразитирования".

"Скорее наоборот СИП ходит за РТС" - это без комментариев

А зря. Развивающиеся рынки - это самые горячие и спекулятивные деньги, которые первые "сматывают удочки". С некоторым лагом высока вероятность той же динамики на "развитых"...

Собственно я так и не понял ваших фРТС сложностей. Только ликвидность. Вы работаете от 1000 контрактов? Не будем искать причины в инструменте, причины внутри нас самих. Это как в пословице про танцора...

[antyar]

О чём вы говорите? Откройте дневки РТСа и СИПа. Скорее наоборот СИП ходит за РТС. А новости, статистику отыгрывает всё - от фьючей до валют. И вам было бы легче если бы мы отыгрывали внутренний фон? Сложность фРТС в том что это почти чисто спекульский инструмент, в отличии от СИПа. Имею в виду, им почти не пользуются для хэджа бумаг и пр.

ок, немного подробнее поясню.
во первых я ни слова не сказал про зависимость РТС от сипа, хотя она, конечно, есть, но не всегда)
рос. рынок по моим наблюдениям также очень зависим от нефти и доллара и т.д., но связка опять же не жесткая
Сип не менее спекульский инструмент чем фьюч ртс, но он в разы ликвиднее со всеми вытекающими. Хеджеры совершенно никак не влияют на динамику фьючей, они тут не при чем, это им не нужно вообще, у них другие цели.

"Скорее наоборот СИП ходит за РТС" - это без комментариев

Сообщение отредактировал antyar: 02 мая 2010 - 23:45

[EStrader]

Поверьте, Елена - я времени (а так же сил и средств) не жалел. 13 лет смотрел. И пока рынок был "почти всегда растущий", то что я видел и то как я это понимал - меня устраивало. А потом что-то сломалось. И теперь я что-то вижу, но что вижу - не понимаю, поскольку не понимаю как смотреть. На что смотреть. Не понимаю какие выводы из этого следуют. Не понимаю, почему рынок растет и не понимаю почему он падает. У меня ощущение, что я ослеп. То, на что я опирался ранее - оказалось ложью, фикцией. А увидеть что-то иное мне пока не удается. Поэтому я ищу. Уже более года беспрерывных поисков. Иногда удается за что-то зацепиться (например секвента ДеМарка), но после детального изучения понимаю, что это тоже не решение.
Сейчас есть другая зацепка - принцип (подход), который использует ladno_pomeniayu. Я пытаюсь понять его взгляд на рынок. Для меня это как другой мир. Возникает ощущение, что все что я раньше знал - неправда. Я не уверен, что этот подход будет правдой. Но если это работает и что-то объясняет - то я буду это изучать и пытаться использовать.
Поэтому могу сказать точно - видел я многое, но один глядя на картину видит композицию, а другой грязь. Я не знаю как увидеть композицию.
И в этом моя проблема.

Привет, Mike,
Как-то на русских форумах я совсем не угадаваю, кто с опытом, кто нет.
То что ты описал, называется спиралью - не путать со штопором. Мы учимся по спирали. Всё возвращается на круги своя, но дальше от центра и немного в других условиях - меняется пространство, время и сам человек...
Долгое рассматривание себя в зеркале и размышление над смыслом жизни, говорят, помогает. Иначе, эта кривая спираль со временем опять туда жу выведет... Это если конфликты внутренние, неразрешённые. Если внешние, то мне в своё время помог тривиальный 1 месяц полного перерыва, отпуска. Потом медленного втягивания в работу, как в первый раз - с оглядкой и резко уменьшенным размером.
ЗЫ То, что использует ladno_pomeniayu, требует большого опыта, верных инстинктов и инуитивного понимания текущей ситуации. Это вдобавок к тому, что должно быть синхронно с его складом ума и характером, как человека и как трейдера. Баланс и гармония, так сказать. С твоим опытом тебе удастся выудить для себя полезное. Новичкам опасно, мне кажется... Ааа, им всё опасно в любом случае)
ЗЫЫ По пофессии и/или скаладу ума аналитик?

[EStrader]

Мы продолжаем строить топ, и я продолжаю быть очень занятой.
1216,50 - Топ с высокой вероятностью. Вверху непротестировнные остались 1208/1210-12 и 1221, если пробьём.
Из-за сезонности (начало месяца) спуск вниз может замедлиться, и мы пару дней можем поконсолидироваться.
Если же в понедельник надумаем сначала двигаться вверх, то высока вероятность того, что движение будет опять быстрое.
В любом случае, с консолидацией или без, движения обещают быть ускоренными.
Важные отчёты этой недели, если хороши, должны подтвердить, что любой отскок используется для усиленных продаж.
Если рынок не сможет вернуться в зону 1195-1203, то прямая дорога вниз - повторю, с ускорением, и с пробоем 1177 для начала. Провал теста 1170-72 приведёт к 1й цели этого движения - 1166, затем к важнейшей зоне 1156-1161.
У нас этих целей внизу так много...
g]

Сообщение отредактировал EStrader: 02 мая 2010 - 20:43

[MrSeaql]

я не про выносы, это по-моему даже не минус, а про сильную зависимость ртс от внешнего фона

О чём вы говорите? Откройте дневки РТСа и СИПа. Скорее наоборот СИП ходит за РТС. А новости, статистику отыгрывает всё - от фьючей до валют. И вам было бы легче если бы мы отыгрывали внутренний фон? Сложность фРТС в том что это почти чисто спекульский инструмент, в отличии от СИПа. Имею в виду, им почти не пользуются для хэджа бумаг и пр.
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$RTS...id=p25544139186
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SPX...id=p52647856944

[antyar]

Да ладно, ко всему можно привыкнуть. Такие выносы бывают редко. Вот RST на минутках там любят рисовать, но это больше от мелкого шага, на самом деле все в рамках диапазона.

я не про выносы, это по-моему даже не минус, а про сильную зависимость ртс от внешнего фона

[Vandal]

P.S. имхо фьюч ртс один из самых сложных вариантов для торговли, но к сожалению в рф альтернатив ему не много

Да ладно, ко всему можно привыкнуть. Такие выносы бывают редко. Вот RST на минутках там любят рисовать, но это больше от мелкого шага, на самом деле все в рамках диапазона.

[antyar]

хых, ну те цветные полосочки и есть интегральный футпринт за день..

да я понял)) у меня софт тоже это рисует, просто к этому в дополнение я смотрю ордер флоу(часто в последнее время просто по ленте) и вообще чем проще, тем лучше и голова не болит KISS

Что касается интрадея. Вот сегодняшний прокол в 10:45 - организованная и спланированная акция местной акулки - сводили на стопы. Видно, что до жёлтой линии рынок сел на поддержку, но в биды агрессивно лили и лили, пока не продавили уровень. Затем пошёл слив по рынку - стопы. И тут же откуп. Рынок кстати рыхлый, вон пустые места зияют (:
Что хотел оператор? Лучших цен для покупки? Ожидать ли дальнейшего роста? Ближайший гэп так и не закрыт...

То, что хотели, то и получили. Это классическая ситуация, но она хорошо видна в ретроспективе, а в риалтайм порой нелегко понять, куда двинемся+стопы не поставишь, если вблизи этих уровней заходить. Акулка там не одна явно, там целая стая)
P.S. имхо фьюч ртс один из самых сложных вариантов для торговли, но к сожалению в рф альтернатив ему не много

Сообщение отредактировал antyar: 01 мая 2010 - 00:33

[Vandal]

А чесно ли так делать? (;

Честно или не честно - неважно. Главное, чтоб было эффективно. Пока статистическая выборка невелика, чтобы делать выводы.

А вот это не очень понятно. Например счёт у меня рублёвый. Понятно индекс долларовый, но и проценты колебаний курсов не идут ни в какое сравнение с колебаниями индекса...

Ну, если рынок торгует ожидания, то фьючерс ожидания этих ожиданий. В том числе и по валюте.

Итак, день 2010-04-30 был хорош. Его настрой я понял с утра и занял правильную сорону. Результат - два хороших шорта и куча скальпа по футпринту. Последний - занятная вещь. Хоть и не могу сказать что всегда одназначно работает. На эту цветную чехарду (особенно в динамике) мужно смотреть и смотреть что бы понять, что рынок пытается сделать. Как одно из статистически положительных наблюдений - дивергенция между ценой и дельтой.

Пока, вроде так, что когда много яркой зелени наверху, то шорт, а когда много такой же яркой красноты, то лонг. Но это только по приведенной иллюстрации.

[MrSeaql]

Нет, в 10:46 был сильный пролив на мизерных объемах, который моментально выкупили. Ну вот я этот хвостик и откинул. И неплохо в итоге получилось. Второй раз, между прочим.

А чесно ли так делать? (;

Тогда нужно еще хеджировать изменение бакса к рублю.

А вот это не очень понятно. Например счёт у меня рублёвый. Понятно индекс долларовый, но и проценты колебаний курсов не идут ни в какое сравнение с колебаниями индекса...


Итак, день 2010-04-30 был хорош. Его настрой я понял с утра и занял правильную сорону. Результат - два хороших шорта и куча скальпа по футпринту. Последний - занятная вещь. Хоть и не могу сказать что всегда одназначно работает. На эту цветную чехарду (особенно в динамике) мужно смотреть и смотреть что бы понять, что рынок пытается сделать. Как одно из статистически положительных наблюдений - дивергенция между ценой и дельтой. Ну и распределение активности внутри бара. Футпринт не даёт информации о больших разворотах (по крайней мере мне), но зачастую хотя бы скальп на отскок позволяет сделать. Ниже скрин РИМа ближе к концу сессии. В барах по 2500 контрактов.

[Vandal]

Тоесть уже без первых двух минут?

Нет, в 10:46 был сильный пролив на мизерных объемах, который моментально выкупили. Ну вот я этот хвостик и откинул. И неплохо в итоге получилось. Второй раз, между прочим.

Ибо если рассудить, то захеджироваь акции на период закрытия реестра акционеров и празники можно фьючем. Не понимаю почему так всем не сделать (;

Тогда нужно еще хеджировать изменение бакса к рублю.

[MrSeaql]

Решил проверить, что будет, если считать initial balance без минуты 10:46. Но как-то вяло все. Даже такую высокую границу пробили только после 13:00.

Тоесть уже без первых двух минут? Ну это зря (: я наблюдал ленту, там реально вначале идут непонятные сделки, но буквально через несколько секунд всё чисто. (Я для простоты отсекаю 1мин) Вниз отработали ровно на вчерашний РОС. В такой ситуации предпочитаю играть от шорта. Ибо если рассудить, то захеджироваь акции на период закрытия реестра акционеров и празники можно фьючем. Не понимаю почему так всем не сделать (;

Сообщение отредактировал MrSeaql: 30 апреля 2010 - 16:05

[Vandal]

Ну я таки взял шортик с целью хотя бы до вчерашнего инишел бэланс. А вообще день зеркально похож на вчерашний..

Решил проверить, что будет, если считать initial balance без минуты 10:46. Но как-то вяло все. Даже такую высокую границу пробили только после 13:00.

[MrSeaql]

Перед праздниками, не думаю, что будет сильная движуха. Failed Test вроде как был, но запросто может быть повторен, и тогда это будет уже не failed test. А вот вставать в позу перед длинными выходными - стоит ли?

Ну я таки взял шортик с целью хотя бы до вчерашнего инишел бэланс. А вообще день зеркально похож на вчерашний..

[Vandal]

А вот подошло моё время решать чего хочет рынок (: Куда ж пойдём-то? Хочется небольшого фэйлд-теста в "С", чтоб взять по лучшим ценам. Но это мне, а это не правильная позиция.

Перед праздниками, не думаю, что будет сильная движуха. Failed Test вроде как был, но запросто может быть повторен, и тогда это будет уже не failed test. А вот вставать в позу перед длинными выходными - стоит ли?

[MrSeaql]

Чего хотел? Движухи хотел. Вспоминается памятный день в феврале, когда выдали в несколько секунд свечу в 2 тысячи пунктов вверх и вниз от текущей. Так рынок перед этим дохлый был, а после сразу задвигался.

А вот подошло моё время решать чего хочет рынок (: Куда ж пойдём-то? Хочется небольшого фэйлд-теста в "С", чтоб взять по лучшим ценам. Но это мне, а это не правильная позиция.

[Vandal]

Что хотел оператор? Лучших цен для покупки? Ожидать ли дальнейшего роста? Ближайший гэп так и не закрыт...

Чего хотел? Движухи хотел. Вспоминается памятный день в феврале, когда выдали в несколько секунд свечу в 2 тысячи пунктов вверх и вниз от текущей. Так рынок перед этим дохлый был, а после сразу задвигался.

[MrSeaql]

А где тут футпринт?

хых, ну те цветные полосочки и есть интегральный футпринт за день..

P.S. Настоящий футпринт и правда больше заточен для интрадея, поэтому его не очень удобно применять long term.

Что касается интрадея. Вот сегодняшний прокол в 10:45 - организованная и спланированная акция местной акулки - сводили на стопы. Видно, что до жёлтой линии рынок сел на поддержку, но в биды агрессивно лили и лили, пока не продавили уровень. Затем пошёл слив по рынку - стопы. И тут же откуп. Рынок кстати рыхлый, вон пустые места зияют (:
Что хотел оператор? Лучших цен для покупки? Ожидать ли дальнейшего роста? Ближайший гэп так и не закрыт...