Сообщений в теме: 6158

[backfoot]

хорошая методичка по мпрофилю - очень доступно изложено имхо

Прикрепленные файлы

•  Capital_Flow_Software_An_Introduction_to_Market_Profile.pdf   116,37К   565 Количество загрузок:

[Vandal]

А как Вы ставите стопы? Как выбираете его величину?

Стараюсь исходить из принципа типовой размер позиции х допустимый убыток на акцию. Допустимый убыток на акцию не должен превышать половины среднего дохода, показанного практикой. В общем, рубля 2-3. Но не всегда получается так, при высокой волатильности (например, на развороте) приходится стоп ставить под самым длинным хвостом и соответственно уменьшать в 2-4 раза размер позиции.

И почему акции?? Фьючи торговать в разы дешевле, нет запретов на шорт и беслпатное (законное) плечо 6 к 1.

Не доверяю производным инструментам в наших российских условиях. Недавно наша налоговая уже обрадовала всех, кто торговал фьючами на золото и сырье. С акциями по крайней мере все просто с налогом. А плеч с моими показателями мне пока не нужно.

[Chalyj]

Сегодняшний профиль полного дня. И как это безобразие называется?

А как Вы ставите стопы? Как выбираете его величину?
И почему акции?? Фьючи торговать в разы дешевле, нет запретов на шорт и беслпатное (законное) плечо 6 к 1.

Отличный день! На открытии сходили в VA предыдущего дня, торговались у вчерашнего POC'а, а потом сходили на голый POC от 27 марта и вернулись в VA.
Такая вот у меня картинка:

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Chalyj: 03 апреля 2009 - 18:46

[Vandal]

Сегодняшний профиль полного дня. И как это безобразие называется?

[Vandal]

Сегодня, похоже, нормальный день, диапазон первого часа 1375-1345.

Обманули меня. Вместо нормального дня получили нормальное расширение нормального дня (или open-rejection-reverse day? - не пойму). И миссией этого дня было снять мои подтянутые стопы. Профиль по состоянию на 15:00:

А вот вчерашний день:

Пришли на вчерашнюю POC. Стали рисовать разворот. Long. А вот хрен, вынесли на стоп тремя рублями ниже и пошли дальше. Развернулись на нижней границе value area вчерашнего дня (1347) и нижней границе value area 23 марта (1345). Пришлось ждать утвердившегося движения, поздновато вошел в long (на 1357). Поехали вверх, половину сдал по 1367, вторую половину вынесло на стопы в безубыток. Итого две сделки, фактически в ноль. Прикольно, но эти две сделки открывал уже наполовину на автопилоте, без эмоций и раздумий. А вот когда понеслась вверх, понял, что движение идет за границу - поздно. Протупил, что лишний раз подтверждает вредность предубеждений, когда смотришь на рынок. В итоге небольшой минус (правда, и заходил всего одной акцией). В общем, счет у меня после всех пертурбаций практически округлился, сегодня больше не торгую. Первую неделю с января закрываю с профитом, рисковать больше не хочу. Весь профит не от интрадея, а от свинг-трейдерских сделок (с переносами на ночь). Тем не менее, считаю, что профиль помогал ориентироваться.

Сообщение отредактировал Vandal: 03 апреля 2009 - 14:52

[Vandal]

Висим. Куда пойдем?
План на завтра и, может, пару других дней:
Дополнительные инструкции:
Не забывйте, ЧТО в тепле держать, а ЧТО в холоде.

А ноги утеплять тоже важно для трейдинга? И как насчет пуза в голоде?
С планом согласен. У нас та же фигня. Недельный график по четырем первым дням недели. Сегодня, похоже, нормальный день, диапазон первого часа 1375-1345.

Сообщение отредактировал Vandal: 03 апреля 2009 - 11:20

[EStrader]

Open-rejection-reverse drive
Это когда рынок открывается, торгуется в одном направлении, потом встречается с противодействием, настолько сильным, чтобы развернуть торги в противоположном направлении и отправить обратно сквозь диапазон открытия (свободный перевод из Market in profile)

Open-rejection-reverse - это правильное название.
Я последнее слово для себя опускаю, тк rejection в моей голове означает разворот=reverse и поехали=drive в другую сторону, только с осторожностью, тк этот drive по тормозам чаще бьет, заблудится норовит, а то и совсем развернется пару раз.

Я о нем не заикалась, тк это не самое лучшее открытие для профильщика, и приносит с собой день, трудный для торговли.
Если в 2х первых типах присутствие одной аггрессивно нападающей стороны помогают early in the day, то 3й тип открытия заставляет думать и гадать, тк аггрессоры нерешительны.
поэтому ТЕРПЕНИЕ - главный ключик к такому дню, так как конечный результат чаще всего - нормальные типы дня, а он о себе извещают later in the day.

[EStrader]

Висим. Куда пойдем?


План на завтра и, может, пару других дней:


Дополнительные инструкции:
Не забывйте, ЧТО в тепле держать, а ЧТО в холоде.

Сообщение отредактировал EStrader: 03 апреля 2009 - 08:19

[Vandal]

Open-rejection-reverse drive
Это когда рынок открывается, торгуется в одном направлении, потом встречается с противодействием, настолько сильным, чтобы развернуть торги в противоположном направлении и отправить обратно сквозь диапазон открытия (свободный перевод из Market in profile)

Я тут уже нашел презенташку по рыночным профилям, там написано примерно так же. Но нужно уточнение: рынок открывается вне volume area предыдущего дня. Иначе это open-test-drive. То есть open-rejection-reverse и open-rejection-drive - суть одно и то же?
Ссылка на презенташку, если кому интересно: https://www.lbrgroup...rketprofile.ppt

Сообщение отредактировал Vandal: 02 апреля 2009 - 14:01

[Ina]

Open-rejection-reverse drive
Это когда рынок открывается, торгуется в одном направлении, потом встречается с противодействием, настолько сильным, чтобы развернуть торги в противоположном направлении и отправить обратно сквозь диапазон открытия (свободный перевод из Market in profile)

[Vandal]

Вашим рынком прaвило открытие типа OPEN-REJECTION-DRIVE.
Backfoot, ты его на семминаре упоминал, можешь по-русски объяснить (я имею ввиду понятным языком)?
IMHO Роботы - это миф создаваемый людьми, которые стараются объяснить всё непонятное и неопределенное. Роботы КЕМ програмируются?

Про open-rejection-drive интересно. Ждем подробностей. А насчет роботов - когда я вижу, что цена почти буквально повторяет движения сипа, что я должен подумать? Или роботы, которые отслеживают движения сипа, или нанятые дядьки, которые вручную тупо делают то же самое, и ничем от роботов не отличаются. Но они, естественно, не всегда рулят.

[EStrader]

Это же раньше, чем у Вас. Похоже, нашим рынком правят роботы, тупо ходящие за фьючем сипа. А поскольку все это в вашу ночную сессию -

Вашим рынком прaвило открытие типа OPEN-REJECTION-DRIVE.
Backfoot, ты его на семминаре упоминал, можешь по-русски объяснить (я имею ввиду понятным языком)?
IMHO Роботы - это миф создаваемый людьми, которые стараются объяснить всё непонятное и неопределенное. Роботы КЕМ програмируются?

[Vandal]

А вот у вас открытие было слабее, быки дольше думали прежде чем в бой вступить - ЕS ведет себя намного увереннее.
Торговать вам было труднее - толко терпеливые могли заработать.

Это же раньше, чем у Вас. Похоже, нашим рынком правят роботы, тупо ходящие за фьючем сипа. А поскольку все это в вашу ночную сессию -

[EStrader]

Сегодня, кстати, интересный день на российском RIM9!
На левом графике синие VA от 30 марта и жирный синий POC от 30 марта, красные VA и жирный красный РОС от 31 марта.
Судя по POC'ам направление вверх. Но сутра тест нижней VA от 30.03, потом опять неудавшийся тест верхнего VA от 31.03, возврат ниже нижнего VA от 31.03.. И сейчас снова тест верхнего VA предыдущего дня... Похоже initial buying? Цель две красивые "сиси" с POC'ом на 68000... !?!?
Совпадение или отличные торговые возможности?? Надо учить "мат.часть"))

А вот у вас открытие было слабее, быки дольше думали прежде чем в бой вступить - ЕS ведет себя намного увереннее.
Торговать вам было труднее - толко терпеливые могли заработать.

КСТАТИ, А ПОЧЕМУ В НЕДАВНЕМ ОПРОСЕ О ГЛАВНЫХ ЧЕРТАХ ТРЕЙДЕРА ТЕРПЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ УПОМЯНУЛИ? Я Б ЕГО НА ПЕРВОЕ МЕСТО ПОСТАВИЛА!

[EStrader]

ES, cool pic, картинка не моя, но очень понравилась

Cегодня ES преподнёс еще один классический OPEN-TEST-DRIVE день, пройгулявшись по уровням 2х предыдущих дней.
Выглядит сильно, хочется посмотреть на 815-830, чтоб подтвердить эту силу

Прикрепленные изображения

• 

[Vandal]

Сегодня, кстати, интересный день на российском RIM9!
На левом графике синие VA от 30 марта и жирный синий POC от 30 марта, красные VA и жирный красный РОС от 31 марта.
Судя по POC'ам направление вверх. Но сутра тест нижней VA от 30.03, потом опять неудавшийся тест верхнего VA от 31.03, возврат ниже нижнего VA от 31.03.. И сейчас снова тест верхнего VA предыдущего дня... Похоже initial buying? Цель две красивые "сиси" с POC'ом на 68000... !?!?
Совпадение или отличные торговые возможности?? Надо учить "мат.часть"))

Учите. Лучше всего на своем опыте (наблюдая, и торгуя по маленькой, чтоб боль лучше знания вколачивала). IMHO, тоже надо на 68000 POC закрыть. По-моему, профили не против. Но пока нравится чуток пониже, 67000-65000. M - это какой месяц?

Сообщение отредактировал Vandal: 01 апреля 2009 - 22:14

[Chalyj]

Сегодня, кстати, интересный день на российском RIM9!
На левом графике синие VA от 30 марта и жирный синий POC от 30 марта, красные VA и жирный красный РОС от 31 марта.
Судя по POC'ам направление вверх. Но сутра тест нижней VA от 30.03, потом опять неудавшийся тест верхнего VA от 31.03, возврат ниже нижнего VA от 31.03.. И сейчас снова тест верхнего VA предыдущего дня... Похоже initial buying? Цель две красивые "сиси" с POC'ом на 68000... !?!?
Совпадение или отличные торговые возможности?? Надо учить "мат.часть"))

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Chalyj: 01 апреля 2009 - 22:00

[Chalyj]

Вы что, на плюсах программируете?

Я в этом деле вообще чайник, поэтому программирую на Visual Bacis. Там он есть.
Но МаркетДельту я никогда покупать не буду. Прижмет, напишу в экселе, уже был опыт.

Сообщение отредактировал Chalyj: 01 апреля 2009 - 21:44

[Shiro]

В любом случае, прежде, чем что-то взять, нужно что-то отдать... Время или деньги, а скорее всего и то и другое.
Есть и бюджетные варианты! Quik почти любой брокер дает в пользование бесплатно. Из квика можно экспортировать данные в Excel. В Excel'е можно сделать все - и профиль и маркетдельту, стоит лишь освоить встроенный Visual Basic. MarketDelta написана в Visual Studio, на сайте Микрософта можно скачать бесплатную Express версию (в ней уже можно написать все что угодно)....... сам потратил на это 1.5 года... было бы желание!

Не квиком не пользуюсь а в Икселе это всё нудно Мне подходит пока что крякнутый софт...а как дела пойдут в гору вот тогда и по моде приоденусь...)))

[Vandal]

Прошу прощения, не точно выразился.
MarketDelta на Микрософте нет. Там есть Visual Studio 2008 Express Editions (http://www.microsoft...press/download/). Можно сделать все. что душе угодно, причем бесплатно. Нужно только иметь навыки программирования.

Вы что, на плюсах программируете? И не жаль тратить время? Я просто имею некоторое представление о программировании под Win32, это надо или досконально знать библиотеки, или писать все самому. Для среднестатистического трейдера - не выход. Даже я, с опытом программирования более десяти лет, пожалуй, не возьмусь ни за что более серьезное, чем рисовалка картинок рыночных профилей по получасовым данным. Да и для этого шарп надо изучать, а это время.