Сообщений в теме: 5069

[EStrader]

Если кому-то интересно, как на практике применяется умение чтения потока ордеров или Time&Sales, то приглашаю заходить на форум:
http://tradingpartners.us.com/forum/showthread.php?p=3381&posted=1#post3381, где на протяжении 4 месяцев будем вместе учиться принимать решения о заключении сделки на основе фут принта.

Во даёт Ина - меня опередила. К тому времени, как летом начну этому учить, вы окончательно в футпринт врубитесь)
Лента, кстати, очень важна - одновременно с Футпринтом.

Сообщение отредактировал EStrader: 04 мая 2010 - 10:44

[Vandal]

Эм... я имел в виду, что стоплосс обычно всегда ближе чем профит... к текущей цене на момент открытия.

Да нет, не так это. Есть такие вещи как %WIN, AVGLOSS и AVGWIN. Вот отсюда стоплоссы и можно как-то определять. Например, если на 10 сделок одна убыточная, но ради этого нужно тейк брать через 1 пункт, а стоп ставить через 5 пунктов, то так тому и быть.

У меня с трейдами пока пучьком, тьфу тьфу тьфу. Всем положительного МО xD

Ну а к чему тогда этот разговор, если все и так пучком?

[skillzor]

Эм... я имел в виду, что стоплосс обычно всегда ближе чем профит... к текущей цене на момент открытия.
У меня с трейдами пока пучьком, тьфу тьфу тьфу. Всем положительного МО xD

Сообщение отредактировал skillzor: 03 мая 2010 - 19:22

[Vandal]

Вот блин похоже на ситуацию, когда бабушка ищет свои очки и потом находит их у себя на голове и долго смеется. xD
Вобщем, если мыслить влух, то как правила все трейдеры ставят стоплосс поближе к текущей цене и, если увереность движения не большая, то рынку намного легче сходить за стопами и дальше двигаться на стопах, на вновь заходящих (но уже в другую сторону)и на тех, кто закрывает уже убыточные позы по маркету.

Я бы не стал говорить так за всех трейдеров. Стопы - дело индивидуальное. Ну то, что близко подтянутые стопы сносятся - это сто пудов, так что лучше закрывайтесь по максимально возможной цене, чем стопы подтягивать, в итоге выиграете 1-2 пункта, а то и больше. А если хотите тренда ловить, то держите стоп подальше, на безубытке, если удачно вошли, конечно.

Я правильно понимаю, что хеджфондс думает так: ага вот появился сигнал(не важно по какой системе, по попсовой самой) значит стопы примерно тут и тут, судя по соотношению риск/доход, пойдем-ка мы против этой системы. Ну это так, грубо говоря.

Наверное, кто-то так и думает. Вот только закладываться на то, что это всегда так - наверное, не стоит. Ну, в том смысле, что ждать такого тестирования стопов и входить на нем. Или откупать позицию на этом. Охота за стопами - это всего лишь одно из многих явлений рынка.

[Ina]

Если кому-то интересно, как на практике применяется умение чтения потока ордеров или Time&Sales, то приглашаю заходить на форум:
http://tradingpartners.us.com/forum/showthread.php?p=3381&posted=1#post3381, где на протяжении 4 месяцев будем вместе учиться принимать решения о заключении сделки на основе фут принта.

[skillzor]

Вот блин похоже на ситуацию, когда бабушка ищет свои очки и потом находит их у себя на голове и долго смеется. xD
Вобщем, если мыслить влух, то как правила все трейдеры ставят стоплосс поближе к текущей цене и, если увереность движения не большая, то рынку намного легче сходить за стопами и дальше двигаться на стопах, на вновь заходящих (но уже в другую сторону)и на тех, кто закрывает уже убыточные позы по маркету.
Я правильно понимаю, что хеджфондс думает так: ага вот появился сигнал(не важно по какой системе, по попсовой самой) значит стопы примерно тут и тут, судя по соотношению риск/доход, пойдем-ка мы против этой системы. Ну это так, грубо говоря.
Буду думать есчо.

Сообщение отредактировал skillzor: 03 мая 2010 - 08:48

[skalper]

я вижу,вы сами потихонку начинаете расбиратса в етом.....Ето не очен просто,.............попробуыте слить с одним контрактом 1000$ на ЕС за один день (на симулеторе конечно),почуствуйте разницу.Вы,который сливает 1000$ и Вы,который зарабативает 1000$...Какими разными ви будите..Какая разница будет,между двумя вами?....Скажу пока одно,тот который будет сливат будет свободным в своих традингах,нет дла ниго правил,систем,которие тормозили его слив 1000$,систем нет дла слива,они ест толко для ,,заработки денег в маркете"

[Vandal]

Vandal, вы не так подходите к вопросу. Если вы разворачиваете позиции, то стопы, как бы вам сказать... К примеру у вас на лонг сейчас 200 тиков профит а лось под 100 и если в стейтменете эта поза у вас будет с лосём, то надо ее расматривать как потенциально прибыльный шорт с профитом 100 и лосем 200.

Если рассматривать отдельно взятые трейды - да, но в статистически значимом наборе трейдов - слив в любом случае. Потому что движение хаотичное. Понимаете, в чем штука - профит фиксированный, а стоп-лосс нет. И если в первом случае мы имеем проигрыш по невыгодному соотношению удачных сделок к неудачным, то во втором - по причине того, что средний выигрыш от сделки меньше среднего проигрыша. Плюс при торговле в боковике может быть только при входах на границах канала, то есть несимметричная описанной стратегия.

[skillzor]

Vandal, вы не так подходите к вопросу. Если вы разворачиваете позиции, то стопы, как бы вам сказать... К примеру у вас на лонг сейчас 200 тиков профит а лось под 100 и если в стейтменете эта поза у вас будет с лосём, то надо ее расматривать как потенциально прибыльный шорт с профитом 100 и лосем 200.

Сообщение отредактировал skillzor: 02 мая 2010 - 21:11

[skillzor]

Хм... Скальпер большое спасибо за интересный вопрос xD Как сказал один не помню какой умный человек:"Не обязательно нужно соглашаться с людьми, главное слушать человека, слова которого заставляют думать." Так вот как раз сейчас появилась вкусная пища для моего голодного мозга. Получаестя, если мы возмем чисто системный подход, рассмотрим стейтмент в котором очень сильно преобадают лоси, то можно(как мне кажеться) было делать все наоборот. Это опять же как я понял и имел в виду Скальпер. Но... это не значит что нам следовало бы менять стопы, разворачивая позиции. Иначе стейтмент изменится неизвестным образом. Так вот между сильным сливом и наоборот разницы нет. Т.е. получается что вместо того чтобы думать как уйти в большой плюс, надо думать как отклонится от начальной точки. Не болтатся на одном месте или же вообще не понятно как менять свое депо. Небоюсь показаться глупым. Жду корректировок Скальпера.
Ну это я рассуждал чисто статистически. xD

[Vandal]

Если могете слит,как два палца,значит ви смогете заработат,как два палца.....Обясните мне какая разница

Нет. Здесь не бинарная логика. Вот, пример быстросливной системы (не знаю как на сипе, а на фртс должно работать, у меня, по крайней мере, по близкой к этой системе получилось слить 10% депо за три дня). Вход "по наитию" на минутках, в боковике. Стоп срабатывает через сто пунктов, причем сама заявка на откуп по рыночным ценам, тейк - через 200 пунктов. При прорыве из боковика встаем в противоход рынку, после первой свечи и опять - стоп через 100 пунктов, тейк через 200. Вероятность слива здесь чисто математическая (при входе в произвольной точке боковика вероятность, что плюс 200 будет раньше, чем -100 меньше 0,5). Но если работать наоборот, то система не станет автоматически выигрышной - слишком много чего надо поменять.

[ladno_pomeniayu]

Самый простой способ: продавать по биду - покупать по аску. Чем чаще, тем быстрее, особенно на маржинальных счетах.

[skillzor]

Ладно, еще одно предположение. Можно сливать умеренным темпом, если при входе заранее не планировать свои стопы, как лосей, так и профит. А также заходить по худшим ценам, с высокими рисками. Скальпер, а вы потом скажете как сами считаете? xD

Сообщение отредактировал skillzor: 02 мая 2010 - 17:45

[MrSeaql]

Если могете слит,как два палца,значит ви смогете заработат,как два палца.....Обясните мне какая разница

Абсолютно согласен, но при выполнении элементарного манимэнеджемента.

[skalper]

Дайте мне счет этого трейдера, я его солью как два пальца (=
А вообще чтобы слить депо надо либо не ставить стоп, либо постоянно этот стоп оттягивать в НАДЕЖДЕ, что все станет по твоему. Это по моему одна единственная серьезная проблема у всех супер сливщеков. xD
Кстати еще переторговка, от балды, отыграться ради.

Если могете слит,как два палца,значит ви смогете заработат,как два палца.....Обясните мне какая разница

[skalper]

Тредери,я пишу на руском(спасибо АЛЕХ,вроде нет ничего пока сложного, ест некоторие буквы,которие смущаут,но потом преспсабливаус)...............Я написал ети вопросы,(смотри в низу),нет никакоой шутки ветом,на других форумах ети вопроси заниали 1-е место 2,500 тредеров , которие ответили на ети вопроси......Интерстно,как русские тредери думаут? Если не хотите отвечат,лучше не пишите,не засоряйте ветку..........(вопроси при приходиат , ко мне,делаю ли я ФОРЕКС -ДА, толко по новостиам (Где я делаю в основном треди - ето сток,бондс,иногда ЕС и ФОРЕКС ....удачи

[skalper]

Все сайты проверил - работают изюмительно........Спасибо,за ресурс.....Если не будет занимат много времени,буду ползоватса етим........Посмотру если могно ето делат на IPODe?

[skillzor]

Дайте мне счет этого трейдера, я его солью как два пальца (=
А вообще чтобы слить депо надо либо не ставить стоп, либо постоянно этот стоп оттягивать в НАДЕЖДЕ, что все станет по твоему. Это по моему одна единственная серьезная проблема у всех супер сливщеков. xD
Кстати еще переторговка, от балды, отыграться ради.

Сообщение отредактировал skillzor: 01 мая 2010 - 20:27

[Alex_]

Неутомимую Елену и всех участников раздела - с праздником! Мир-Май-Труд!
Елена, с удовольствием вас читаю, спасибо!

Уважаемый skalper, я надеюсь, хозяйка и посетители её раздела будут рады, если вы воспользуетесь нижеприведёнными ресурсами. Это копипаст моего поста с другого форума - прошлым летом один широко известный в узких кругах КуклобОрец оказался на отдыхе без русской клавиатуры под рукой и писал транслитом. Мои глазёнки от такого БДСМ быстро припухли, ну я и накропал мануальчик:

Нашим заграничным писателям, или как строчить кириллицей из-за бугра.

Ситуация: человек попал в Интернет-кафе в Берлине, а хочет в любимом форуме поучаствовать - читать-то он может, а вот клавиатурные средства установить никак не может. Если человек хочет, чтобы его послание прочли, а не проигнорировали, и/или чтобы читатели не ломали глаза, читая его транслит (латиницу), а установить стандартную или фонетическую (транслитерационную) раскладку русской клавиатуры в системе ну никак нельзя, то он всё равно может - без установки клавиатурных средств! - послать сообщение с нормальным русским текстом внутри.
Это делается с помощью интернет-страницы, где в режиме on-line можно получить кириллицу, не используя клавиатурных файлов и средств системы. Такие страницы обычно называют "Online Keyboard" или "On-screen Keyboard" ('виртуальная' клавиатура, экранная клавиатура). Всё просто - вводим текст, нажимая заморские клавиши или тыкая мышкой по нарисованным, тут же получаем результат на русском и копипастим его куда душе угодно.
На данный момент нашёл две такие полезности:
1 - существующая аж с 1996 г. (!) http://translit.ru/ (также есть упрощённый вариант, без лишних примочек (переводов и тп): http://www.translit.ru/keyboard/), внизу каждой страницы есть описание.
Сайт имеет очень хороший довесок (!) - Мобильный транслит - специальный облегчённый транслит для работы на смартфонах, наладонниках и других портативных компьютерах с операционными системами Symbian и Windows Mobile, а также компьютерах, на которых броузер не поддерживает Javascript.
Также имеется и небольшой минус - при вводе с клавиатуры требует знания специфических для грамотного транслита "ужастиков" типа sch/shh/zh/ju/yu, например: maj/or skazal: ja ljublju zashhishhajushhixsja, и человек, обычно по-русски пишущий системными средствами своего компьютера, а тут оказавшийся на чужом, забежавший в Интернет-кафе на пол-часа в форуме поучаствовать, может не знать "правила получения кириллицы хорошего качества" - что 'щ' не как 'sch', а как 'shh', и как получить слово "йод" и как (?) получить слово ОЧЕНЬ - заглавную букву 'мягкий знак', и т.д и т.п. Впрочем, этого легко избежать, если вводить просто тыкая мышкой по нарисованным клавишам.
2 - клавиатура Klava.RusWin.net (авторское название), созданная относительно недавно (2005) Павлом Городянским лишена вышеописанного недостатка благодаря тому, что ввод текста основан на фонетических (транслитерационных) раскладках обычной системной клавиатуры, когда А-А,Б-B,...,Д-D,...и тд, внизу страницы имеется описание, кроме этого всё очень подробно разжёвано здесь.
Все сайты проверил - работают изюмительно http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png

p.s. сорри за простыньку

Сообщение отредактировал Alex_: 01 мая 2010 - 23:44

[Иван_]

Есть такая байка, что проводили эксперимент и не единыжды: давали трейдеру депозит и просили СЛИТЬ его. Ну он отвечал, что это запросто - нужно всего лишь покупать когда уже всё выросло и продавать наоборот и тд. Итак он колбасился неделю, другую. Депозит был в плюсе. Отсюда делают вывод - что причины неудач в нашей психологии. (;

Я тоже размышлял о подобном. Что получится если трейдеру новичку торговать от противного т.е. если он хочет long то открывать short и наоборот??!!!