Перейти к содержимому


Фотография

Управление Позицией, как управлять опционами и рисками

опционы

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 73

#41 option2020

option2020
  • Трейдер
  • 73 сообщений

Отправлено 25 Май 2010 - 23:02

И опять же возвращаясь к могущественным маркет-мейкерам
Как приобщиться к радостям маркет -мейкеров на бирже и по ОИ- открытому интересу на опционах попробовать построить торговую стратегию

#42 option2020

option2020
  • Трейдер
  • 73 сообщений

Отправлено 25 Май 2010 - 22:59

К слову,насчет маркет-мейкеров. Когда недавно стали разбираться как так 1000 пунктов
по DJ за 15 минут,то у "основного" трейдера на фьючах CиПи E-mini(трейдер незначительный)произошел сбой в программе
и у него нехватило ликвидности для поддержания уровня :hmm: Я насчет E-mini? на который все рынки
в моменте ориентируються.А так конечно фаст-мани станут фаст-фудом для более крупных.

Официальная версия падения 6 мая- ложная. Скорее всего произошла запланированная чистка рынка в результате чего около 1 трлн денег перешло из одних карманов- в другие- в основном маркет-мейкеров. Деньги ваши - стали наши :-)

#43 tmbg

tmbg
  • Трейдер
  • 2 874 сообщений

Отправлено 25 Май 2010 - 14:22

В догонку,насчет наших маркет-мейкеров,они бы не время на Фортс увеличивали и роботов пускали,
а нормальный опционный рынок организовали к акциям привязанный для инвесторов,а не к фьючам.

#44 tmbg

tmbg
  • Трейдер
  • 2 874 сообщений

Отправлено 25 Май 2010 - 13:12

Да, мнение небезосновательное о продаже опционов. Но для этого надо иметь безразмерный депозит.
Он и есть у маркет -мейкеров, которые и являются основными продавцами опционов

К слову,насчет маркет-мейкеров. Когда недавно стали разбираться как так 1000 пунктов
по DJ за 15 минут,то у "основного" трейдера на фьючах CиПи E-mini(трейдер незначительный)произошел сбой в программе
и у него нехватило ликвидности для поддержания уровня :imho: Я насчет E-mini? на который все рынки
в моменте ориентируються.А так конечно фаст-мани станут фаст-фудом для более крупных.

#45 option2020

option2020
  • Трейдер
  • 73 сообщений

Отправлено 25 Май 2010 - 12:51

Сейчас с этой табличкой разбираюсь.Есть мнения.Еще где-то прочитал,профи только продают премии за риски(опционы),
http://www.optioneti...a...&page=chain


Да, мнение небезосновательное о продаже опционов. Но для этого надо иметь безразмерный депозит.
Он и есть у маркет -мейкеров, которые и являются основными продавцами опционов

#46 tmbg

tmbg
  • Трейдер
  • 2 874 сообщений

Отправлено 25 Май 2010 - 09:14

Сейчас с этой табличкой разбираюсь.Есть мнения.Еще где-то прочитал,профи только продают премии за риски(опционы),

[/quote]
http://www.optioneti...a...&page=chain

#47 tmbg

tmbg
  • Трейдер
  • 2 874 сообщений

Отправлено 24 Май 2010 - 23:58

[quote name='option2020' date='25.5.2010, 2:00' post='438332']
Размышления о том, когда же закрывать опционную позицию.

Весь акт торговли или трейдинг можно разделить на три части-
- открытие позиции
- управление позицией в случае если надо роллировать- передвигать опционы или балансировать- убирать или добавлять опционы
- закрытие позиции.
...

Можно ли на РТС создать стратегию в моменте,купить коллы
против моих шортов на споте,т.е. временно захэджироваться,уплатив премию,сейчас она похожа недорогаяХотя как я понял у нас все опционы на фьючи,а многие фьючи неликвидны.А так чем не стратегия если пойдет вверх - закрыть и другие будут закрывать
шорты и на росте на шортах получить прибыль от роста премии.А если нет,то все сделать наоборот.

#48 option2020

option2020
  • Трейдер
  • 73 сообщений

Отправлено 24 Май 2010 - 23:00

Размышления о том, когда же закрывать опционную позицию.

Весь акт торговли или трейдинг можно разделить на три части-
- открытие позиции
- управление позицией в случае если надо роллировать- передвигать опционы или балансировать- убирать или добавлять опционы
- закрытие позиции.
С первым обычно проблем больших не возникает. Трейдер читает литературу, смотрит ТА, статистику, смотрит профиль прибыли/убытков и к моменту открытия подходит достаточно подготовленным.
Со вторым шагом уже возникают проблемы, поскольку мало кто заранее просчитывает какие шаги и зачем надо делать при роллировании или балансировании общей позиции. Нормальное состояние трейдера- “сейчас оно само долетит и прибыль принесет”, поэтому когда надо что-то сделать возникает сумятица и пересмотр торгового плана.
Можно вообще обойтись без второго шага, открыв позицию по принципу “выстрелил и забыл”, что означает придать конструкции повышенную самодостаточность и “проходимость” - широкую зону профита, маленький предельный убыток, нулевую дельту и т.д.
Но основная проблема возникает в конце - когда надо закрывать позицию.
Дело в том, что при первом и втором шаге трейдер переносит отвественность за последствия в будущее- к моменту закрытия, а на момент закрытия будущее становится настоящим. Ответственность этого шага – закрытие позиции –максимальна. Если накопилась прибыль, то не рано ли я закрываю? А если возник убыток, то не рано ли я закрываю? Вопрос в той же модальности, хотя результат трейдинга прямо противоположный.
Единственно, что позволяет уйти от ситуации решения этого вопроса при открытой позиции - это ответ на него до начала сделки. Он (ответ)может быть в двух формах- в объективированной, отделенной от человека- на листе бумаги или на экране компьютера, где написан критерий закрытия позиции. Поэтому вдвоем (два человека) или более- в команде, торговать легче, поскольку эта процедура объективации легче решается. Есть правила и они на стене висят для всех. Другая форма ответа - субъективная, т.е человек все продумал, просчитал и своему сознанию команду на будущее дал. Но есть основания полагать, что поскольку человек в разговоре с самим собой всегда может сменить позицию, то и свое решение он может объявить неправильным. „Я думал, что при дельте позиции более 50 надо закрывать, но при 60 ничего не изменится, рынок может развернуться…. Я думал, что при дельте 60…”. И т.д

В данном случае я не обсуждаю конкретных критериев закрытия. Я только говорю, где они должны находиться - должны быть выражены в знаках, цифрах. текстах вне головы трейдера.

24/05/2010

Б.Журавлев
последний видео-

#49 tmbg

tmbg
  • Трейдер
  • 2 874 сообщений

Отправлено 24 Май 2010 - 17:48

ИМХО.Очередной "обвальчик"Похоже набирают по СиПи и по споту шорты
и хэдж коллами.Следовательно Vix возможно до конца июня и на 60 сходит.

Но пока похоже "успокаиваються"

#50 tmbg

tmbg
  • Трейдер
  • 2 874 сообщений

Отправлено 24 Май 2010 - 17:01

ИМХО.Очередной "обвальчик"Похоже набирают по СиПи и по споту шорты
и хэдж коллами.Следовательно Vix возможно до конца июня и на 60 сходит.

#51 tmbg

tmbg
  • Трейдер
  • 2 874 сообщений

Отправлено 24 Май 2010 - 15:45

Спасибо за ссылку.Разбираюсь. настроения ИМХО "медвежьи",т.е. играют
на том,что Vix пойдет , а может еще нераз "полетит" вверх.
http://www.optionmon...p;qm_page=93180

#52 option2020

option2020
  • Трейдер
  • 73 сообщений

Отправлено 22 Май 2010 - 12:04

ИМХО.Если сегодня в моменте будут набирать шорты против коллов,то будет зоны "невозврата"
по базе.Оптимально "проехаться" на шортах .ИМХО.



А что значит зона невозврата? По ОИ или каким образом?

#53 option2020

option2020
  • Трейдер
  • 73 сообщений

Отправлено 22 Май 2010 - 12:00

ИМХО.У любой покупки опциона пут или колл могут быть ТРИ исхода,ДВА из которых
дя Вас НЕБЛАГОПРИЯТНЫ.В книжке прочитал. :rolleyes:


В принципе так и есть при простой покупке. На месте- проиграли, против вас- проиграли, в вашу сторну- выиграли.
поэтому простую покупку практиковать невыгодно, надо это делать более хитро- чем покупку вертикального спреда или горизонтального или диагонального- в этом случае 2 к 3 что вы выигрываете

#54 tmbg

tmbg
  • Трейдер
  • 2 874 сообщений

Отправлено 21 Май 2010 - 14:19

ИМХО.У любой покупки опциона пут или колл могут быть ТРИ исхода,ДВА из которых
дя Вас НЕБЛАГОПРИЯТНЫ.В книжке прочитал. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/rolleyes.gif

ИМХО.Если сегодня в моменте будут набирать шорты против коллов,то будет зоны "невозврата"
по базе.Оптимально "проехаться" на шортах .ИМХО.

#55 tmbg

tmbg
  • Трейдер
  • 2 874 сообщений

Отправлено 21 Май 2010 - 13:29

ИМХО.У любой покупки опциона пут или колл могут быть ТРИ исхода,ДВА из которых
дя Вас НЕБЛАГОПРИЯТНЫ.В книжке прочитал. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/rolleyes.gif

#56 option2020

option2020
  • Трейдер
  • 73 сообщений

Отправлено 20 Май 2010 - 21:30

Всем привет. Ветка ведь называется управление позицией? Прошу совета профессионалов,

пару недель назад создал ратио спред на сбер, покупал 7500 путы, продавал 7000 (продавал больше чем покупал)
цена остановилась в желаемом диапазоне, до экспирации 20 дней, что можно сделать, что бы максимально снизить риск возможного убытка если цена уйдет в какую либо сторону?
спасибо за ответ :beer: .

Изображение


Опционов в позиции много, поэтому количеством регулируйте. смотрите дельту позиции и выравниваете с определенным шагом дельты

#57 volodyas

volodyas
  • Трейдер
  • 7 сообщений

Отправлено 20 Май 2010 - 15:53

Всем привет. Ветка ведь называется управление позицией? Прошу совета профессионалов,

пару недель назад создал ратио спред на сбер, покупал 7500 путы, продавал 7000 (продавал больше чем покупал)
цена остановилась в желаемом диапазоне, до экспирации 20 дней, что можно сделать, что бы максимально снизить риск возможного убытка если цена уйдет в какую либо сторону?
спасибо за ответ :hmm: .

Изображение

Сообщение отредактировал volodyas: 20 Май 2010 - 15:56


#58 olews

olews
  • Трейдер
  • 2 317 сообщений

Отправлено 19 Май 2010 - 20:34

Я уже ответил выше на этот вопрос, но смысл в том что VIX по будущим месяцам имеет отличные курсы от текущего кэша и поэтому программы некорректно рисуют календарные спреды

Спасибо за ответ, чуть позже распишу свои ошибки)))))

#59 olews

olews
  • Трейдер
  • 2 317 сообщений

Отправлено 19 Май 2010 - 20:32

А чем VXX отличается от VIX? На нем не пробовал, производная очередного 4 порядка?

VXX - это S&P 500 VIX Short-Term Futures (...long position in the 1 and 2 month...)
http://snsh.livejournal.com/15394.html

#60 option2020

option2020
  • Трейдер
  • 73 сообщений

Отправлено 19 Май 2010 - 20:07

В догонку ,сейчас похоже на ETF фьюч VIX сидят трейдеры,когда же их "накажут" :beer: и Vix
развернеться и пойдет вниз.
http://www.marketwat...p;optstyle=1013



А чем VXX отличается от VIX? На нем не пробовал, производная очередного 4 порядка?



Темы с аналогичным тегами опционы

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2017 QuoteForum.ru
    Рейтинг@Mail.ru

    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ