Сообщений в теме: 339

[akm]

машинка поломалась.

ну язвить мы все умеем. А работа чую была проделана немалая! Жалко что закончилась.Я сюда заходил частенько.

[Дэн]

давненько нет сообщений?

машинка поломалась.

[akm]

давненько нет сообщений?

[Василий]

Сладкому.
Привет, сколько времени отводишь на то, чтобы признать действенность системы и соответствие ее твоим желаниям по прибыльности?


С уважением.

[SLADKY]

Весь луз предыдущего трейда сегодня отыграл. Можно снова играть. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png

Система 1.
Сигнал в лонг по Ростел-п.
Цена закрытия 29.50
Вероятность выигрыша 74.29%
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.90
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=5.35
С 01.01.06 по 30.06.08 было сигналов: 35
Выход в 10:45

Система 2.
Сигнал в лонг по ГМК.
Цена закрытия 4855.10
Вошел по средней цене 4855,009524

К окончанию сессии сигнал пропал, но в 17:42:30 он был. Потому, сказать, что это строго системный трейд, нельзя. Будем надеяться на общую тенденцию. Хотя многие бумаги уже отрисовали на малых ТФреймах диверы против нас.
Вероятность выигрыша 82.00%
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.55
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.16
С 01.01.06 по 30.06.08 было сигналов: 50
Выход 1-го часа: штатный - в 11:25, аварийный (ГЭП не угадан) - в 11:15
Выход 2-го часа: штатный - в 11:35, аварийный (ГЭП не угадан) - в 12:30
Вероятность выигрыша при выходе на 1-ом часе выше.

Примечание: на 17:42 было: 7/0, на закрытии: 7/0.

Ждем утра.
С уважением.

[akm]

Привет!
Такого открытия в пятницу мало кто ждал. Я правда остался в шорте Лука расчитывая на отчет хуже ожиданий. но это авантюра была.А Зенит действительно удивил!

[SLADKY]

День ЛУЗЕРААААА!
Система 1.
Цена Сбер в 10:45 =37,50
Прирост банка -2,82% и банк составляет 1 142 321,42
Итог: 56 / 29 / 1 142 321,42

Система 2. (Реал).
Окончательно из трейда еще не выходил. Но передзакрытием избавился от плеча. (Может, напрасно, т.к. Система сигналила 5/0 - 6/0, но не по Сургнфгз. Поэтому, уменьшил позу)
Расчет провожу по цене выхода 2-го часа, т.к. Система не давала рекомендации закрытия через сессию .
Цена Сургнфгз в 12:00 =17.529
Прирост с учетом всех комиссий составил -3,23% и банк реала составил 1 052 639,09.
Итог: 62 / 41 / 1 052 639,09

В новую позу входить не стал, надо с этой разобраться.

С уважением.

За меня сегодня Зенит победил МЮ! Значит в "День ЛУЗЕРА" можно написать только одну последнюю "А".

Сообщение отредактировал SLADKY: 29 августа 2008 - 23:53

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал в лонг по Сбер.
Цена закрытия 59.64
Вероятность выигрыша 72.41%
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.96
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.91
С 01.01.06 по 30.06.08 было сигналов: 58
Выход в 10:45

Система 2.
Сигнал в лонг по Сургнфгз.
Цена закрытия 17.850
Вошел по средней цене 17,83549565

Вероятность выигрыша 66.34%
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.64
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.65
С 01.01.06 по 30.06.08 было сигналов: 101
Выход 1-го часа: штатный - в 11:25, аварийный (ГЭП не угадан) - в 11:25
Выход 2-го часа: штатный - в 12:00, аварийный (ГЭП не угадан) - в 11:35
Вероятность выигрыша при выходе на 1-ом часе выше.

Примечание: на 17:42 было: 12/0, на закрытии: 12/0.

Ждем утра.
С уважением.

[SLADKY]

Я хотел узнать проверялась ли работа системы в том месяце что ты отдыхал? Каково колич.правильно предсказанных направлений гэпов?

Нет, не проверялась. Инета в отпуске, можно сказать, не было.
Я периодически доливаю историю. Затем оптимизирую параметры. Если результат устраивает, то принимаю бумагу, как подходящую для использования.
Сейчас история залита с 01.01.06 по 30.06.08, т.е. за 2.5 года.
Следующий долив планирую до 31.08.08. Постараюсь ее долить в Версию 4 (ее еще надо сделать). Потом месяц на оптимизацию. К середине-концу ноября станет виден результат движух июля-августа.
Но не стоит думать, что за 2.5 года не было похожих движух. Посмотрите на графики ГАЗПРОМа, Сугнфгз и др., которые я часто играю.
Все в этом мире уже было до нас. Будет и после нас.

Система 1.
Цена Лукойла в 10:45 =1767.00
Прирост банка 0.51% и банк составляет 1 175 469,67
Итог: 56 / 30 / 1 175 469,67

Система 2. (Реал).
Без изменений.
Итог: 61 / 41 / 1 087 828,90

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 28 августа 2008 - 16:08

[akm]

Привет!
Я хотел узнать проверялась ли работа системы в том месяце что ты отдыхал? Каково колич.правильно предсказанных направлений гэпов?

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал в лонг по Лукойлу. (По обеим Системам)
Цена закрытия 1759.00
Вероятность выигрыша 68.52%
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =2.94
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=2.93
С 01.01.06 по 30.06.08 было сигналов: 58
Выход в 10:45

Система 2.
Где-то в 17:20-17:30 начались проблемы с Квиком. А у меня еще поза в лонг по ГАЗПРОМУ (внесистемная, дневная игра). Пока трижды перезагружал Квик с запросами данных заново, уже 17:43.
Кол-во сигналов лонг/шорт колебалось в соотношениях 0/9 до 2/7 (т.е. ситуация шортовая), стал спешно закрывать лонговую позу. В рынок входить не стал. Шортить не люблю, а Доу должен еще вниз отвалиться. Вопрос - когда? Может и сегодня, а может завтра.
В общем, береженого... Деньги-то реальные. Да к тому же свои кровные.

Ждем утра.
С уважением.

[SLADKY]

А по истории можно работоспособность системы проверить?

Рад приветствовать, akm.
Не очень понял твой вопрос.
Ведь, мои Системы построены на исторических данных с 01.01.06.
Все цифири (Вероятность выигрыша, Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, Предпочтительное время выхода и т.д.) взяты из анализа конкретной бумаги за этот период.
Может, я действительно не понял твой вопрос? Поясни, пжлста.

Система 1.
Цена ГАЗПРОМа в 10:45 =235,50
Прирост банка 1.77% и банк составляет 1 169 505,19
Итог: 55 / 29 / 1 169 505,19

Система 2. (Реал).
Без изменений.
Итог: 61 / 41 / 1 087 828,90

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 27 августа 2008 - 16:49

[akm]

Привет отдохнувшим!! Теперь еще одна ветка для ежедневного просмотра возобновилась.
Тут весело у нас было. А по истории можно работоспособность системы проверить? Хотя это неэффективные затраты времени,но очень интересно.
С новыми силами к новым успехам!!! Удачи!

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал в лонг по ГАЗПРОМу. (По обеим Системам)
Цена закрытия 232.49
Вероятность выигрыша 70.49%
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =2.08
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=2.22
С 01.01.06 по 30.06.08 было сигналов: 61
Выход в 10:45

Система 2.
Т.к., кол-во сигналов лонг/шорт колебалось в соотношениях 4/3 - 4/2, в рынок входить не стал.

С уважением.

[SLADKY]

Опять упустил вход ("руки отвыкли") :angry: .
Нужен бот.

Система 1.
Сигналов в лонг нет.

Система 2.
К сожалению, вне рынка.
Примечание: на закрытии: 0/13.

Предложение архитекторам ботов:
1 вариант. Меняю Систему 1 на работающий бот.
2 вариант. Создается бот, транслирующий создателю бота ограниченное кол-во сигналов Системы 2 от ограниченного количества эмитентов в течение ограниченного времени.
Передача бота означает передачу эксклюзивных прав на него. Код открыт, триал отсутствует.
Предложения в личку. Договоримся.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена Сбер-п в 10:30 =37,50
Прирост банка 0.51% и банк составляет 1 149 164,97
Итог: 55 / 29 / 1 149 164,97

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями: 1-ю съели на открытии, 2-ю закрыл в течение 1-ой минуты торгов.
Прирост с учетом всех комиссий составил 0.65% и банк реала составил 1 087 828,90. (Бот закрыл бы на 0.7% лучше)
Итог: 61 / 41 / 1 087 828,90

С уважением.

[SLADKY]

Ох и не люблю я шортить на выходные, да и Доу уже больше чем на 1% в плюсе, но рискну. Если не повезет, то в будущем, пожалуй, откажусь от шортов на выходные.
Система 1.
Сигнал в лонг по Сбер-п. (Без поддержки другими бумагами)
Цена закрытия 37.32
Вероятность выигрыша 72.55%
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.15
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.24
С 01.01.06 по 30.06.08 было сигналов: 51
Выход в 10:30

Система 2.
Сигнал в шорт по ГАЗПРОМу.
Цена закрытия 240.49
Вошел по 240.79

Вероятность выигрыша 82.76%
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =3.32
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=5.70
С 01.01.06 по 30.06.08 было сигналов: 29
Выход 1-го часа: штатный - в 10:50, аварийный (ГЭП не угадан) - в 10:50
Выход 2-го часа: штатный - в 11:35, аварийный (ГЭП не угадан) - в 11:35
Вероятность выигрыша при выходе на 1-ом часе выше.

Примечание: на 17:42 было: 1/8, на закрытии: 1/8.

Ждем утра ПН.
С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 22 августа 2008 - 17:07

[SLADKY]

Система 1.
Цена Сбера в 10:30 =62.71
Прирост банка 0.06% и банк составляет 1 143 333,97
Итог: 54 / 28 / 1 143 333,97

Система 2. (Реал).
Без изменений.
Итог: 60 / 40 / 1 080 814,86

С уважением.

[SLADKY]

Новый интерфейс Версии 3.0 пока, все же, для меня необычен.
Потому, опять упустил вход ("руки отвыкли").
Кстати, кому приходилось переходить с XP на Висту?
У меня такое ощущение, что Квик под ней слегка притормаживает. Похоже на коробку-автомат в автомобиле: ты уже газуешь, а она еще "думает-проверяет серьезность твоих намерений".
Есть у кого-то опыт перехода? Или, это я притомаживаю на большом (18.4") мониторе ноута?

Система 1.
Сигнал в лонг по Сберу. (По обеим Системам)
Цена закрытия 62.63
Вероятность выигрыша 78.57%
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.70
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.31
С 01.01.06 по 30.06.08 было сигналов: 42
Выход в 10:30.

Система 2.
К сожалению, вне рынка.
Примечание: на 17:42 было: 6/2, на закрытии: 5/2.

Ждем утра.
С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 21 августа 2008 - 17:21

[SLADKY]

Система 1.
Цена Севсталь в 11:00 =437,30
Прирост банка -3.06% и банк составляет 1 142 700,13
Итог: 53 / 27 / 1 142 700,13

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями: 1-ю съели на открытии, 2-ю закрыл в 10:41
Прирост с учетом всех комиссий составил 0.40% и банк реала составил 1 080 814,86. (Бот закрыл бы на 0.1% лучше)
Итог: 60 / 40 / 1 080 814,86

Что же, с почином! http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png
С уважением.