Сообщений в теме: 234

[Sarychin]

))) Хорошая у тебя покупка , по рынку брал .... двинул цену с 122.4 до 123.60

 Да, нет...    я по зернышку....  отпуск на горизонте.   За два месяца отдыха может произойти все что угодно и стопы могут не спасти. Для инвеста 122 - дороговато будет.

[sivka]

.. да.. вот именно... все в порядке.. но что с чем там сравнивается.. если базовый актив  не торгуется.. и можно ли называть его (индекс) базовым активом, в том же смысле, как в случае с акциями?..  там же в принципе поставки не бывает... 

ну не убивай меня окончательно..((

ты сомневаешься,что РТС(индекс) является базовым активом для RI..(фьючерс на индекс)..?.

Или что?

РТС не торгуется..конеЧно...но он рассчитывается..

Исходя из цен..входящих в него акций...

Стало быть,у него есть конкретное значение..Да..

И есть такие фьючерсы..называются расчётные..

Ну и что тебя не устраивает?..

И контанго там есть..когда цена фьюча выше самого индекса..

и бэквордация..когда цена соответственно ниже..вот..на данный момент..

РТС = 1 092.76..

RI июньский=108 940..

RIсентябрьский = 106 160..

Оба в бэк..- вордации..))

[amtop]

В Госдуме сочли уникальной разницу между доходами крестьян и финансистов

 

Четырехкратная разница в доходах между работниками финансовой сферы и сельского хозяйства является уникальным явлением. Об этом во вторник, 23 мая, в беседе с «Лентой.ру» заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

 

 

 

Согласно опубликованным Минтрудом данным, в прошлом году средняя зарплата работника финансовой отрасли составила 78 311 рублей. Занятые в сельскохозяйственном производстве получают в среднем 21 445 рублей.

 

 

В 2015 году распределение доходов было почти таким же. Средняя зарплата в финансовой отрасли составляла 69 480 рублей, а в сельскохозяйственной — 19 455 .

 

 

[ВладКо]

Си-на перелой поехала тварь=(((

[amtop]

а кто сказал,что строго..?

кроме дивов,там ещё ожидания роста...или падения рынка..

ну вот дивы летом выплачиваются..

поэтому и заложены в сентябрьский фьюч.Т.е. их уход заложен..

сейчас РИ сентябрьский на 3 тыщи пнкт ниже базиса торгуется..

индекс не торгуется,конеЧно...

но он состоит из эмитентов,которые как раз торгуются..

так что с контанго и бэквордацией там всё в порядке..))

.. да.. вот именно... все в порядке.. но что с чем там сравнивается.. если базовый актив  не торгуется.. и можно ли называть его (индекс) базовым активом, в том же смысле, как в случае с акциями?..  там же в принципе поставки не бывает... 

[sivka]

снова гоняют между 107-м и 110-м страйком...

ну...сентябрьские фьючи по-любому ниже...Посмотрим,как переход в них пройдёт..

По идее,июньские вниз должны будут тянуть..а сентябрьские-вверх..Чтобы перекладка 

наименее безболезненно прошла..

[alphamacros]

Наблюдательный совет ПАО Сбербанк определил 26 мая 2017 года датой проведения годового Общего собрания акционеров Сбербанка по итогам 2016 года. 2 мая 2017 года (конец операционного дня) является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

[sivka]

Господин со смарт-лаба рассматривает по сути дела депозитную схему с ежегодной выплатой %.
В первый раз эта схема очень выгодна. А дальше ее можно модернизировать управляя вложенными средствами в акции - спекулируя. Продав потом на хае, можно, если повезет опять вернуться к этой схеме.
Меня самого дивы не интересуют...
А голова у господина работает отлично. Самое сложное найти новые схемы увеличения своей эффективности присутствия на ФР.
[/quote]

единственное,что меня сильно напрягает в этой схеме..-.попытка расчёта годовой доходности на основе небольшого отрезка времени..

всё же нужно учитывать,как потом удалось продать акции..или цену этой акции,если она не продана...

В общем...

цыплят по осени считают..

Сообщение отредактировал sivka: 23 мая 2017 - 14:25

[Lee2014York]

Почему по цене на день экспирации? Вроде как: Фиксирование цены товара, который будет поставлен через определенный срок, в момент заключения сделки – это и есть смысл фьючерсного контракта. http://bcs-express.r...ak-imi-torgovat

Как я понял (а сам начал читать внимательно только вчера) поставочный фьюч обязывает Вас, если ВЫ покупатель и не закрыли фьюч до этого, купить акции по цене на день экспирации. Но у Вас все время с момента заключения фьюча тикает вариационная маржа. Если цена выросла от момента заключения фьюча, то Вы заработали на покупку дополнительные деньги. Если нет, то Вы по сути дела доплачиваете к цене рынка (ВР отрицательная и Вам продают по более низкой цене, но Вы уже затратили бабки по ВР). Таким образом Вы покупаете фактически по цене акции на момент заключения фьюча...

[Lee2014York]

Господин со смарт-лаба рассматривает по сути дела депозитную схему с ежегодной выплатой %.
В первый раз эта схема очень выгодна. А дальше ее можно модернизировать управляя вложенными средствами в акции - спекулируя. Продав потом на хае, можно, если повезет опять вернуться к этой схеме.
Меня самого дивы не интересуют...
А голова у господина работает отлично. Самое сложное найти новые схемы увеличения своей эффективности присутствия на ФР.
[/quote]

Сообщение отредактировал Lee2014York: 23 мая 2017 - 14:04

[EDUARD]

Да в поставочных фьючах Вам поставляют акции по цене на день экспирации. Но Вы фактически покупаете по цене, по которой был заключен фьюч, за счет вариационной маржи (ВМ). Причем независимо в плюсе эта маржа или минусе. Если цена выросла, то у Вас положительная ВМ и Вы поэтому тратите на покупку меньше средств на эту величину, чем если бы Вам пришлось потратить без заключения фьюча. И наоборот, если цена упала.
Но за счет того, что Вы вкладываете средства, за исключением ГО, не в момент заключения фьюча, а в день экспирации, Ваша дивидендная доходность возрастает. Так что "умник был прав". Я его расчет не проверял, но там задачка для школьника, и думаю он не ошибся!

Почему по цене на день экспирации? Вроде как: Фиксирование цены товара, который будет поставлен через определенный срок, в момент заключения сделки – это и есть смысл фьючерсного контракта. http://bcs-express.r...ak-imi-torgovat

Сообщение отредактировал EDUARD: 23 мая 2017 - 13:56

[alphamacros]

Обычный вариант. Пусть 22 мая мы купим акцию Газпрома по текущей цене 124,2 рубля и, подержав её до отсечки 20 июля (59 дней), мы получим дивиденды 8,04 рубля. Доходность равна

8,04/124,2*100%=6,47% (это за два месяца).

Улучшенный вариант. 22 мая мы купим фьючерс на акцию Газпрома. Фьючерс стоит 12482 руб ( 100 акций) и ГО=1790 руб. Держим до экспирации и исполняем фьючерс. В пересчете на 1 акцию мы потратили 17,9 руб за период с 22 мая по 15 июня и 124,82 руб за период с 15 июня по 20 июля. В среднем за 59 дней наши связанные деньги = (17,9*24 +124,82*35)/59=81,33 руб. Доходность наших вложений теперь равна
8,04/81,33*100%=9,89% (это за два месяца).

Используя такой простой прием, мы повысили доходность наших вложений в 1,53 раза.

В пересчете на год ДОХОДНОСТЬ = 59 %.

....................................

ещё раз перечитала внимательно...

да...всё так...

кроме одной заковыки..

на следующее утро после отсечки цена акции падает ровно на размер дивидендов..

и те самые 8,04 ...в числителе...превращаются в ноль...А его как ни дели...получим ноль..((

а так...теоретически...если закончить жизнь...остановить расчёты в момент отсечки..

то всё правильно..

Я вообще не понимаю смысла дивов для спекулянтов..

инвесторам..да..Им это важно..

они гэп переживут..и будут далее ждать роста цены..

Это для начинающих инвесторов само то , хорошая точка для входа перед отсечкой , хуже когда засаживают начинающих инвесторов в сур. перед отсечкой и он там на века остается...

[sivka]

Обычный вариант. Пусть 22 мая мы купим акцию Газпрома по текущей цене 124,2 рубля и, подержав её до отсечки 20 июля (59 дней), мы получим дивиденды 8,04 рубля. Доходность равна

8,04/124,2*100%=6,47% (это за два месяца).

Улучшенный вариант. 22 мая мы купим фьючерс на акцию Газпрома. Фьючерс стоит 12482 руб ( 100 акций) и ГО=1790 руб. Держим до экспирации и исполняем фьючерс. В пересчете на 1 акцию мы потратили 17,9 руб за период с 22 мая по 15 июня и 124,82 руб за период с 15 июня по 20 июля. В среднем за 59 дней наши связанные деньги = (17,9*24 +124,82*35)/59=81,33 руб. Доходность наших вложений теперь равна
8,04/81,33*100%=9,89% (это за два месяца).

Используя такой простой прием, мы повысили доходность наших вложений в 1,53 раза.

В пересчете на год ДОХОДНОСТЬ = 59 %.

....................................

ещё раз перечитала внимательно...

да...всё так...

кроме одной заковыки..

на следующее утро после отсечки цена акции падает ровно на размер дивидендов..

и те самые 8,04 ...в числителе...превращаются в ноль...А его как ни дели...получим ноль..((

а так...теоретически...если закончить жизнь...остановить расчёты в момент отсечки..

то всё правильно..

Я вообще не понимаю смысла дивов для спекулянтов..

инвесторам..да..Им это важно..

они гэп переживут..и будут далее ждать роста цены..

[Lee2014York]

В этой задачке для школьника есть несколько условий. Самое на мой взгляд спорное это то что покупая по улучшенному варианту фьюч, он в своих расчетах берет время продажи 20 июля, там наступает всегда дивидендный гэп, и чтобы получить "улучшенную доходность" 9,8% вместо 6,5% необходимым условием является то что Газпром к 20 июля поднимется на величину дивидендного гэпа т.е. приблизительно 8 рублей, а может и больше. Тогда действительно закрыв 20 июля после отсечки позицию , расчеты верны. В реальности вам никто таких гараний не даст, а если например до 20 июля Газпром так и будет 124-125 рублей, чтобы получить 9,8% вам скорее всего нужно будет держать его дольше чем до 20 июля, и тогда выигрыш от использования фьюча размажется временем используемых средств и если вы будете держать его не 2 месяца а 4 например, то коэффициент полезности использования фьюча будет стремится к 0 чем дольше вы держите акцию дожидаясь закрытия дивидендного гэпа. Но какой-то выйгрыш от того что вы с 22 мая по 14 июня задействовали не 12 тысяч а 1790 будет если вы этот период использовали средства от разницы для других нужд, но все равно к 14 июня вам нужен резерв всей суммы.

Вы его не поняли.
Он рассматривает 2-варианта покупки ГП и, что дадут Вам начисленные ДИВЫ. Аналог депозита по которому будут начисляться % в виде дивов.
О продаже потом ГП речь не идет.
1-ый вариант - Вы покупаете ГП в день когда могли заключить фьюч по текущей цене. Это аналог депозита с поэтапной выплатой % (%- это начисленные депозиты)
2-ой вариант - Вы заключаете фьюч и сегодняшняя цена Вас устраивает и Вы по ней покупаете ГП в день экспирации (с учетом вариационной маржи). Деньги на депозит Вы вносите в этом случае позднее чем в 1-ом случае. Он учитывает , что ГО лежит со дня заключения фьюча.
А потом подсчитывает какова % доходность от этих двух вложений. Затраченная сумма - срок - сумма % (дивиденды).
Все просто! Его не волнует какая цена ГП будет на момент отсечки.

[Куда_приводят_мечты]

Вчера смотрел вечером "Апокалипсис" М. Гибсона (понравилось) и не написал, т.к. было уже за полночь. Вот вернулся с утренней прогулки и ...
Кажется понял, что тот умник со смарт-лаба, о котором Вы так снисходительно отозвались, был прав. Если это так, то не понимаю почему это никто не заметил? Может я ошибаюсь, тогда поправьте.
Да в поставочных фьючах Вам поставляют акции по цене на день экспирации. Но Вы фактически покупаете по цене, по которой был заключен фьюч, за счет вариационной маржи (ВМ). Причем независимо в плюсе эта маржа или минусе. Если цена выросла, то у Вас положительная ВМ и Вы поэтому тратите на покупку меньше средств на эту величину, чем если бы Вам пришлось потратить без заключения фьюча. И наоборот, если цена упала.
Но за счет того, что Вы вкладываете средства, за исключением ГО, не в момент заключения фьюча, а в день экспирации, Ваша дивидендная доходность возрастает. Так что "умник был прав". Я его расчет не проверял, но там задачка для школьника, и думаю он не ошибся!

В этой задачке для школьника есть несколько условий. Самое на мой взгляд спорное это то что покупая по улучшенному варианту фьюч, он в своих расчетах берет время продажи 20 июля, там наступает всегда дивидендный гэп, и чтобы получить "улучшенную доходность" 9,8% вместо 6,5% необходимым условием является то что Газпром к 20 июля поднимется на величину дивидендного гэпа т.е. приблизительно 8 рублей, а может и больше. Тогда действительно закрыв 20 июля после отсечки позицию , расчеты верны. В реальности вам никто таких гараний не даст, а если например до 20 июля Газпром так и будет 124-125 рублей, чтобы получить 9,8% вам скорее всего нужно будет держать его дольше чем до 20 июля, и тогда выигрыш от использования фьюча размажется временем используемых средств и если вы будете держать его не 2 месяца а 4 например, то коэффициент полезности использования фьюча будет стремится к 0 чем дольше вы держите акцию дожидаясь закрытия дивидендного гэпа. Но какой-то выйгрыш от того что вы с 22 мая по 14 июня задействовали не 12 тысяч а 1790 будет если вы этот период использовали средства от разницы для других нужд, но все равно к 14 июня вам нужен резерв всей суммы.

Сообщение отредактировал Куда_приводят_мечты: 23 мая 2017 - 12:49

[Lee2014York]

Добавлю к предыдущему посту для Мечтателя.
Если захотите подсчитать Вашу дивидендную доходность, то надо отсчитывать от момента вхождения Вами в ЛОНГ. Так как Вы закупались несколько раз, то это немного усложнит задачу, но уверен, что Вы справитесь.

Сообщение отредактировал Lee2014York: 23 мая 2017 - 12:59

[alphamacros]

Даёшь в каждом подъезде по банкомату кассы!!!

и рост доходов , и прибыли из квартала в квартал , всем нам также  .... он похоже по такому PE , и росту прибыли  будет скоро по PE 1 ! )) Повыше он должен быть . Дивиденды не платит? Дык все эти амазоны,гуглы,фейсбуки  и эплы они тоже не платят . 

[ВладКо]

Мой родной город уже давно называют, городом Магнита, Сбербанка и Аптек, все магазины местные сети позакрывали, на каждом углу Магнит, Сбер и Аптека из сети. В Сбере берешь кредит на него покупаешь еды в Магните, такой что скоро идешь в Аптеку лечится на это тратишь большую часть кредита Сбера, снял симптомы болезни заработал и снова по кругу. :D

Забыл про засилье мест где все стерегутся и ногти красят безпрерывно!)))

[Lee2014York]

Татьяна если прочитаете предыдущую ветку там некий умник со смарт-лаба статью которого выложил Йорк пытался доказать , что с помощью использования фьючей можно дивидендную доходность Газпрома довести до 59%, а  не 6,5%
 
 

Вчера смотрел вечером "Апокалипсис" М. Гибсона (понравилось) и не написал, т.к. было уже за полночь. Вот вернулся с утренней прогулки и ...
Кажется понял, что тот умник со смарт-лаба, о котором Вы так снисходительно отозвались, был прав. Если это так, то не понимаю почему это никто не заметил? Может я ошибаюсь, тогда поправьте.
Да в поставочных фьючах Вам поставляют акции по цене на день экспирации. Но Вы фактически покупаете по цене, по которой был заключен фьюч, за счет вариационной маржи (ВМ). Причем независимо в плюсе эта маржа или минусе. Если цена выросла, то у Вас положительная ВМ и Вы поэтому тратите на покупку меньше средств на эту величину, чем если бы Вам пришлось потратить без заключения фьюча. И наоборот, если цена упала.
Но за счет того, что Вы вкладываете средства, за исключением ГО, не в момент заключения фьюча, а в день экспирации, Ваша дивидендная доходность возрастает. Так что "умник был прав". Я его расчет не проверял, но там задачка для школьника, и думаю он не ошибся!

[Куда_приводят_мечты]

Даёшь в каждом подъезде по банкомату кассы!!!

Мой родной город уже давно называют, городом Магнита, Сбербанка и Аптек, все магазины местные сети позакрывали, на каждом углу Магнит, Сбер и Аптека из сети. В Сбере берешь кредит на него покупаешь еды в Магните, такой что скоро идешь в Аптеку лечится на это тратишь большую часть кредита Сбера, снял симптомы болезни заработал и снова по кругу. :D