Сообщений в теме: 400

[Куда_приводят_мечты]

А фраза "....... возможно продавец колов частично откупился фьючерсами, сегодня были сделки......" - это вообще шедевр бреда и хрени в одном!!!

Согласен, там было просто закрытие 2600 опционов колл т.е. покупка 2600 опционов первоначальным продавцом. Колы не были в деньгах и досрочное исполнение в них нецелесообразно. 

Сообщение отредактировал Куда_приводят_мечты: 24 февраля 2016 - 23:18

[АндрМих]

я не думаю, что нефть покажет 39-40... 36 возможно....надо поглядеть, не могу сказать...просто не предполагаю такого сильного роста......а так все может быть, пока не вижу....

вообще не думал, что СиП сегодня в зелень выйдет...     

[Djok_r]

Вот не врубаюсь Антон хоть убей причем тут мировые цены на нефть и наш дохлорынок с его говнообьемами?Как и твои птичьи привязки к датам экспирации,тоже хрень полная,без обид!

А фраза "....... возможно продавец колов частично откупился фьючерсами, сегодня были сделки......" - это вообще шедевр бреда и хрени в одном!!!

[helen]

Посмотрим за завтра во что превратиться пинцет, и устоит ли уровень.

 

Кстати вопрос персонально к Елене, если нефть покажет 36 ваше представление о возможности 39-40 изменится или нет? Вы очень точно определяете движение в ней и мне интересно при каком уровне за завтра-послезавтра картина может показать возможный рост до 39 минимум  ко вторнику.

я не думаю, что нефть покажет 39-40... 36 возможно....надо поглядеть, не могу сказать...просто не предполагаю такого сильного роста......а так все может быть, пока не вижу....

[Куда_приводят_мечты]

опять двадцать пять 

«Газпром» договорился о поставках газа из РФ по дну Черного моря в ЕС

https://russian.rt.com/article/150454
 

В комментах написано

Всего лишь горизонтальное бурение в районе Босфора
 

Я думаю к маю выйдет новость о возобновлении Южного потока, проектная и сметная документация готовы, все эти Турецкие Греческие и прочие потоки это, новости из разряда , что Иран согласился заморозить поставки из той же серии для особо наивных и одаренных.

Сообщение отредактировал Куда_приводят_мечты: 24 февраля 2016 - 22:48

[dog97]

опять двадцать пять 

«Газпром» договорился о поставках газа из РФ по дну Черного моря в ЕС

https://russian.rt.com/article/150454
 

Сообщение отредактировал dog97: 24 февраля 2016 - 22:34

[Куда_приводят_мечты]

Нефть в сетке линий... после пинцета...   часовик..

Я правильно понимаю, что при пhобитии 34,60 следующая остановка по разметке выше 36?

[amtop]

Нефть в сетке линий... после пинцета...   часовик..

Прикрепленные изображения

• 

[Куда_приводят_мечты]

Однако, нефть рисует удивительно красивый пинцет на часах.... причем от значимого уровня..

Посмотрим за завтра во что превратиться пинцет, и устоит ли уровень.

 

Кстати вопрос персонально к Елене, если нефть покажет 36 ваше представление о возможности 39-40 изменится или нет? Вы очень точно определяете движение в ней и мне интересно при каком уровне за завтра-послезавтра картина может показать возможный рост до 39 минимум  ко вторнику.

Сообщение отредактировал Куда_приводят_мечты: 24 февраля 2016 - 22:22

[amtop]

Кстати кто следит за опционами и РИ, обратите внимание на 60-ые путы в РИ, ОИ в них стабильно растет. Я предполагаю , что крупняк себе готовит 60-ые путы для будующего входа, т.е. сейчас он продает их толпе с дисконтом к рынку зная , что вначале марта при РИ выше 80 000 и приближении экспиры, они будут стоить 10-30 пунктов, вот тогда надо следить за количеством контрактов при приближении даты предполагаемого Черного лебедя .т.е. начиная с начала марта и с усилением 9-го марта должны быть десятки тысяч контрактов в дневных оборотах, это курпняк будет скупать у отчаевщейся на выход их в деньги толпы за бесценок скупать 60-ые путы, по путам выше тоже должны быть не кислые объемы. Т.е. сейчас крупняк раздает путы с дисконтом к текущей цене промежуточным владельцем, и выкупит у них ближе к дате ЧЛ за бесценок, это пока чисто предположения, нужно наблюдать. Но то что к 9 марту 80-ые колы выйдут в деньги для меня вероятность в 80%.

Однако, нефть рисует удивительно красивый пинцет на часах.... причем от значимого уровня..

Прикрепленные изображения

• 

[Куда_приводят_мечты]

 

Как влияют экспирации на торговые действия

 

В процессе действия ценовые критерии контракта практически повторяют подвижность стоимостей основного актива, но с приходом времени для экспирации соотношение ценовой стоимости обязательно имеет возможность глобально отличаться. Это происходит от того, что абсолютное количество массы участников этой торговли не ждут наступления экспирации контракта и покидают срочный контракт, при этом нарушив твёрдый курс, совершив спекулятивное действие. Как закономерность, экспирация бок о бок продвигается с противонатуральными шагами на фондовых рынках. По обычаю, участвующие в торгах называют данное явление так: действие кукловодов. Интересное явление – то, что участники одной отрасли опционов (покупатели) и участники другого типа деятельности (продавцы) неформально ведут борьбу за получение доходов. И во время этой неутешительной войны возникают сложности:

• размер рыночных торгов дериватива и соотношение этого фактора с акциями;
• люди, участвующие в рынке, разделяют актив;
• давящее воздействие создателей маркета.

Из-за этих факторов при экспирации возрастает волатильность рынка, победа определённой группы прямо пропорциональна окончательному результату.

http://binarix.ru/no...fyuchersov.html

 

Выделил жирным очень важное, обычно перекладываются из фьючерса в новый фьючерс или закрывают спекулятивную сделку за 2-3 дня до экспирации, 15 марта вторник, значит большенстов будет закрывать позицию или перекладываться в новую в пятницу, значит если ЧЛ и прилетит то основное снижение , гэп вниз аналогично 15 сентября 2008 года, нужно устраивать 10 марта, чтобы раскрутить новость нужна ночь и утро. Т.е. выход новости для Черного лебедя 9-го марта вечером. Т.е. в среду вечером, соответственно на ММВБ плечевой шорт надо открывать ближе к закрытию среды, и в случае если новость не выходит сутра в Четверг его закрывать. 

Сообщение отредактировал Куда_приводят_мечты: 24 февраля 2016 - 21:54

[Куда_приводят_мечты]

Кстати кто следит за опционами и РИ, обратите внимание на 60-ые путы в РИ, ОИ в них стабильно растет. Я предполагаю , что крупняк себе готовит 60-ые путы для будующего входа, т.е. сейчас он продает их толпе с дисконтом к рынку зная , что вначале марта при РИ выше 80 000 и приближении экспиры, они будут стоить 10-30 пунктов, вот тогда надо следить за количеством контрактов при приближении даты предполагаемого Черного лебедя .т.е. начиная с начала марта и с усилением 9-го марта должны быть десятки тысяч контрактов в дневных оборотах, это курпняк будет скупать у отчаевщейся на выход их в деньги толпы за бесценок скупать 60-ые путы, по путам выше тоже должны быть не кислые объемы. Т.е. сейчас крупняк раздает путы с дисконтом к текущей цене промежуточным владельцем, и выкупит у них ближе к дате ЧЛ за бесценок, это пока чисто предположения, нужно наблюдать. Но то что к 9 марту 80-ые колы выйдут в деньги для меня вероятность в 80%.

[helen]

Как влияют экспирации на торговые действия

 

В процессе действия ценовые критерии контракта практически повторяют подвижность стоимостей основного актива, но с приходом времени для экспирации соотношение ценовой стоимости обязательно имеет возможность глобально отличаться. Это происходит от того, что абсолютное количество массы участников этой торговли не ждут наступления экспирации контракта и покидают срочный контракт, при этом нарушив твёрдый курс, совершив спекулятивное действие. Как закономерность, экспирация бок о бок продвигается с противонатуральными шагами на фондовых рынках. По обычаю, участвующие в торгах называют данное явление так: действие кукловодов. Интересное явление – то, что участники одной отрасли опционов (покупатели) и участники другого типа деятельности (продавцы) неформально ведут борьбу за получение доходов. И во время этой неутешительной войны возникают сложности:

• размер рыночных торгов дериватива и соотношение этого фактора с акциями;
• люди, участвующие в рынке, разделяют актив;
• давящее воздействие создателей маркета.

Из-за этих факторов при экспирации возрастает волатильность рынка, победа определённой группы прямо пропорциональна окончательному результату.

http://binarix.ru/no...fyuchersov.html

 

[helen]

Вот не врубаюсь Антон хоть убей причем тут мировые цены на нефть и наш дохлорынок с его говнообьемами? Как и твои птичьи привязки к датам экспирации,тоже хрень полная,без обид!

Володь, ну мы же нефть продаем, а цена формируется  на рынке....., потому и зависим, только рынок не очень следует туда, куда нам кажется он должен идти...

[dog97]

Вот не врубаюсь Антон хоть убей причем тут мировые цены на нефть и наш дохлорынок с его говнообьемами? Как и твои птичьи привязки к датам экспирации,тоже хрень полная,без обид!

Володя, я вот пью пивко и молчу в тряпочку. Что нам ,старикам, ещё надо?  

[Куда_приводят_мечты]

Вот не врубаюсь Антон хоть убей причем тут мировые цены на нефть и наш дохлорынок с его говнообьемами? Как и твои птичьи привязки к датам экспирации,тоже хрень полная,без обид!

Влад, наш дохлорынок это филиал общего рынка, единой системы по перераспределению активов через биржу. А насчет птичих привязок к экспирациям, опционы фьючерсы это деривативы, воздушный шарик, это когда у тебя реальных активов на кусок резинки, а ты надуваешь его воздухом , представля для толпы, что шарик целиком состоит из резины, и надувая таким образом шарик легко, часть реальных активов т.е. резины с поверхности шарика переложить себе в карман, именно поэтому даты экспираций самое уязвимое место фьючерсов, а экспирация не опционов, а фьючесрсов раз в квартал т.е. ближайшая 15 марта, причем единая дата для всех бирж. Если Черный лебедь в этом году прилетит, то с точки зрения выгоды нужно устроить противофазу движение вверх, а нездолго до экспирации 9-10 марта начать на новостном фоне и используя свои активы резко опустить рынки, чтобы к экспире 15 марта СиП например спустился до невероятных уровней в 1600-1570, у нас цель РИ опустить за 4 с половиной сессии например с 83-85 000 до 55 000 -57 000. Ближе к 9-му марта по опционам будет видно.

Сообщение отредактировал Куда_приводят_мечты: 24 февраля 2016 - 21:24

[ВладКо]

Елена цель роста в 39-40 это исходя из картинки по опционам в нефти, чтобы 38 -ые колы которые отсекутся 01.03.2016 вышли в деньги хотя бы на доллар то нефть к экспирации т.е. вторнику включительно должна стоить 39 долларов за бочку.

Правда было 17 тысяч как я заметил сделку крупняка, возможно продавец колов частично откупился фьючерсами, сегодня были сделки на 2600 контрактов.
24-02-2016_день_нефть февраль_график.JPG

Вот не врубаюсь Антон хоть убей причем тут мировые цены на нефть и наш дохлорынок с его говнообьемами?Как и твои птичьи привязки к датам экспирации,тоже хрень полная,без обид!

[Куда_приводят_мечты]

по вашем уже графику могут в деньги выйти и  28-е путы

Нет я писал , раньше, что были две одновременных сделки, продажа 28-путов(поэтому раньше и писал что  нефть не уйдет ниже 30 ) и покупке 38 колов, это происходило когда нефть была 30-31, если бы инсайдер знал что нефть к экспире будет ниже 28 он бы продавал 37-38 колы и покупал 28 путы когда нефть была выше 35. 

по вашем уже графику могут в деньги выйти и  28-е путы

Важно не само наличие путов и колов , а следить когда именно при какой цены происходили покупки и продажи. Т.е. за доской опционов надо следить в динамике, каждый день.

 

Например в понедельник при росте снизилось с 70 тысяч ОИ 80-ых колов, сегодня при снижении сильно выросло ОИ в 80-ых с 67 тысяч до 71 тысячи, с 10 тысяч ОИ вырос до 17 тысяч т.е. на 70% в 82,5-ых колах, и с 48 до 52 вырос ОИ в 85-колах, на снижении, это дальние страйки и рост происходил при снижении рынка, т.е. возможный рост РИ может быть до 83 000 с копейками, 90-ые колы стоят мало и поэтому 50 тысяч ОИ в них это скорее замануха, которую недорого организовать, своего рода морковка, что рост будет аж до 90 000 по РИ.

Сообщение отредактировал Куда_приводят_мечты: 24 февраля 2016 - 21:05

[дядяВова]

Елена цель роста в 39-40 это исходя из картинки по опционам в нефти, чтобы 38 -ые колы которые отсекутся 01.03.2016 вышли в деньги хотя бы на доллар то нефть к экспирации т.е. вторнику включительно должна стоить 39 долларов за бочку.

 

Правда было 17 тысяч как я заметил сделку крупняка, возможно продавец колов частично откупился фьючерсами, сегодня были сделки на 2600 контрактов.

24-02-2016_день_нефть февраль_график.JPG

по вашем уже графику могут в деньги выйти и  28-е путы

[helen]

Ну вот март например писал, что в среду было чисто "новостное снижение"

Антон.....спекуляции, спекуляции, спекуляции....ведь непросто так нас называют спекулянтами...

Елена цель роста в 39-40 это исходя из картинки по опционам в нефти, чтобы 38 -ые колы которые отсекутся 01.03.2016 вышли в деньги хотя бы на доллар то нефть к экспирации т.е. вторнику включительно должна стоить 39 долларов за бочку.

 

Правда было 17 тысяч как я заметил сделку крупняка, возможно продавец колов частично откупился фьючерсами, сегодня были сделки на 2600 контрактов.

24-02-2016_день_нефть февраль_график.JPG

Это будет исключение....поглядим..