Сообщений в теме: 84

[ev`]

свои вью по объёмам возобновлю с завтрашн. дня
пока вот интересное вью майтрейда
http://www.youtube.c...p;v=0BwEeOyUa9w
в т.ч. и по объёмам.
Всем советую посмотреть хотя бы для общего развития )

тоже советую
посмотрел еще неделю назад
пока что на объем смотрю как бы второстепенно чтоли ..
условия для входа/выхода на других приборах

[Miklе]

свои вью по объёмам возобновлю с завтрашн. дня
пока вот интересное вью майтрейда
http://www.youtube.c...p;v=0BwEeOyUa9w
в т.ч. и по объёмам.
Всем советую посмотреть хотя бы для общего развития )

[Miklе]

по RTS-9.11(RIU1) - на текущем моменте имеем макс. объём вокруг уровня 157365, с обоих сторон практически нормальное распределение, что предполагает расколбас вокруг этого уровня при нейтральном новостном фоне...
верху дост сильная поддержка на 165115,но при пробитии можем лететь вверх очень весело,
внизу особых ограничителей нет...
PS
буду в отпуске с пн. на 2 недели, надеюсь на боковик в это время )
ситуацию буду мониторить но вью по объёмам не смогу - для этого нужны неск. другие мощности чем ноут...
PS2
всем удачи и профита.

[Miklе]

Нда, однако ошибочка вышла, но ктож знал что будет паника и на ней прольют объёмами, не соизмеримыми ни с чем прошлым ?
Всё больше убеждаюсь что рынок это голимая психология толпы, мало соразмерная с фундаменталом, на деривативах во всяком случае...
Поэтому для будущей стабильности окончательно утвердился в решении, что
целесообразно сделать соотн. СПОТ/ФОРТС примерно 75/25(а не как писал раньше 50/50)
т.е. некий инвест. портфель формируемый на панике типа нынешней должен доминировать по объёму...

По стратегии всё также планирую отгрызать приводами в коридоре в обе стороны, но теперь при резких выносах вроде того что случился намерен хэджироваться опционами, скупая и колы и путы на дальних страйках пока они дешёвы,
вроде это у профи называется покупка стренгла(long strangle) если я конечно ничего не путаю )
Точнее я теперь ВСЕГДА намерен так хеджироваться, чтобы быть независимым от выносов.
Основная идея прежняя - при наихудшем раскладе оставаться при своих,
при наилучшем брать весь возможный профит, возможны и промежуточные состояния )
Очень интересны мнения других участников про эти предпосылки ?

Сообщение отредактировал Miklе: 12 августа 2011 - 04:09

[Miklе]

по RTS-9.11(RIU1) "безумную вечёрку" 02.08.11 в - 1,66% сделали на не слишком большом объёме, т.е. если сёдня на СПОТЕ "большие дядьки" решат "подбирать" бумаги, мы очень легко и быстро вернёмся к уровню максимальной проторговки 197010
Если же будет консолидация на тек. уровнях, внизу ещё 2 сильные поддержки 192015 и 190995
Велика вероятность что от одной из них можем резко развернуться.

[Miklе]

по RTS-9.11(RIU1) за пятнично-сегодняшние кульбиты нарисовалась концентрация объёма на уровне примерно 197040
вокруг него по идее и должны плясать.

[Miklе]

Сорри всем, давно не оживлял свою темку, по RTS-9.11(RIU1) сложилась интересная картинка
по объёмам, слишком быстро мы отросли и образовалась "дырочка, т.е. если вдруг мы
пробиваем вниз диапазон 197060-196490 очень велика вероятность оказаться на на 194030
и ниже возможно с неб. задержкой на 194990
уровни вбил в приводы, посмотрим...
вверх кста сопротивлений по объёмам нет, ибо там проторговка до 208 была ещё в апреле,
а такие таймфреймы очень проблемно обсчитывать + щас уже другой контракт.

По газу и сберу наблюдаю практически идельное "норм. распределение", т.е. тут мы
торгуемся вокруг зоны макс. объёмов и при отсутствии "жёстких" новостей
имеет высокая вероятность торговля в коридоре.

[Miklе]

Может поэтому и шли вверх.по пути наименьшего сопротивления...
Видишь ли..уровень ниже хорошо проторгован,и там целая сеть фиб..(я опять о своём)..а наверху их мало..и большие промежутки,где не за что зацепиться..Там цена вырывается на волю и летит....
И хорошо бы знать,где эти самые скопления сопротивлений или поддержек по объёмам...И как они коррелируют с фибами,к примеру..
Меня интересуют часовые графоки...Наверное достаточно было бы пару месяцев.Даже не представляю,насколько сложны такие исследоввния..

сложен обсчёт по тиковым объёмам на больших таймфреймах.
точнее не то что сложен, а затратен по машинному времени, с биткойнами конечно не сравнить, но всё же...
Поэтому я последнее время делаю всё более однозначный вывод, что для интрадея большая глубина не нужна, , но и однозначно по времени определиться трудно, всё зависит от состояния рынка,
поэтому пока остановлюсь наверно на варианте от последнего локального минимума(максимума) до текущего момента.
завтра попробую сделать и дать интерепретацию, щас этот комп где все тиковые базы ставлю на профилактику, дефрагментацию и всё такое...
С твоими фибами Таня было бы очень интересно это скрестить, заложить эти уровни в ботов и посмотреть что получиться )
Но пока не очень соображу как это лучше сделать?
Если вдруг будут какие идеи, предлагай не стесняйся.
можно в личку или скайп, а можно и тут если это может быть интересно кому-то ещё...
PS
Я щас(дней 10 уже как) сделал 3 потфеля, на одном приводы играют тока в лонг, на другом тока в шорт, третий для скальпа(ну это типа поиграться руками под настроение)
Ну фактически то самое локирование(спасибо за идею Тане)
Т.е. у меня щас что-то внутреннего соцсоревновая между ботами кто больше наколбасит, "быки" или "медведи"
пока мал статпериод, но уже ясно что метод подходит тока для флета, и на явных пробоях его лучше выключать, точнее не выкрючать а играть уже неравновесно
на флете же надо иргать равновесно и чем точнее определить уровень, вокруг которого всё будет крутиться, тем больше принесут хозяину оба портфеля.
Щас работаю над попытками наиболее стабильного определения той самой "золотой середины", буду рад пообщаться с теми, у кого возникали аналогичные мысли...
И сорри за сумбур в изложении, идеи иногда сложно описывать "правильным" языком...

Сообщение отредактировал Miklе: 18 июля 2011 - 02:09

[sivka]

К сожалению мой прогноз по уровням "вниз" не пригодился, ибо большие дяди решили играть вверх без оглядки, а там то как раз сопротивлений по объёмам и не было...
В связи с этим 2 вопроса к читателям:
1 - за какой период желательно делать объёмы ?
2 - надо ли это делать вообще ?

Может поэтому и шли вверх.по пути наименьшего сопротивления...
Видишь ли..уровень ниже хорошо проторгован,и там целая сеть фиб..(я опять о своём)..а наверху их мало..и большие промежутки,где не за что зацепиться..Там цена вырывается на волю и летит....
И хорошо бы знать,где эти самые скопления сопротивлений или поддержек по объёмам...И как они коррелируют с фибами,к примеру..
Меня интересуют часовые графоки...Наверное достаточно было бы пару месяцев.Даже не представляю,насколько сложны такие исследоввния..

[Miklе]

К сожалению мой прогноз по уровням "вниз" не пригодился, ибо большие дяди решили играть вверх без оглядки, а там то как раз сопротивлений по объёмам и не было...
В связи с этим 2 вопроса к читателям:
1 - за какой период желательно делать объёмы ?
2 - надо ли это делать вообще ?
---
жаль нельзя сделать новое голосование или заменить старое новым более актуальным (
// а если вдруг можно подскажите плиз как ?

Сообщение отредактировал Miklе: 08 июля 2011 - 04:48

[Miklе]

В дополнение вью по RTS-9.11(RIU1), на остальное времени не хватило (
Сделал кластер с 11.05.11 - внизу поддержка 192040, но дальше(ниже) БОЛЬШАЯ
дыра, т.е. если её пробиваем, будем на 188480 вероятно очень легко...
далее задержки могут быть на
185920
185000(по прежн. зона максим. объёма)
184360
183040
далее падение м.б. свободным...

[Miklе]

Я в Открытии..Совершенно автономный показался мне менее удобным тем,что нужно грузить ещё один квик и для входа переключаться на него ,а потом уже вводить заявку..Теряется время..В субсчёте нужно в окне заявки менять номер..Тоже,конечно,время..Но самое главное-общая маржа...Не нужно в критических ситуациях на одном счёте перекидывать туда средства..Я может не совсем правильно выражалась,когда писала..Вместо "второй счёт" нужно было писать "другой счёт",или сразу-субсчёт..
Топ по локированию..Это вряд ли..Достаточно кликнуть в поисковике слово "локирование"..там много всего написано по этому методу..А появится собственный опыт-можно в ветке ФОРТС писать..для начала..

звучит наверно странновато, но я квик никогда не юзал, ещё когда(в самом начале своего захода на ФР) смотрел что выбрать, этот софт мне ужасно не понравился...
В альфе в принципе невозможно запустить 2 работающих экземпляра проги хоть на одном компе, хоть на нескольких, ибо там криптозащита и ключ привязан к ФИО.
По дефолту предполагается что клонировать ФИО пока не научились )
Т.е. выход с тем же ключом второго экземпляра отождествляется однозначно как попытка взлома.
В этом кстати есть свой цимус, особенно для крупных сумм...
Тем не менее самый большой недостаток этой схемы - нет общей маржи (
но точно ли она есть у вас Таня ???
я консультировался с ними(альфой), а меня многое связывает с этим банком и на приличные суммы, так вот было мнение, что на самой РТС счета всегда разделены - такая уж там архитектура.
А предлагать общую маржу могут конторы типа форекс "кухонь" которые собственно реальные сделки клиентов на биржу не выводят...
Ни за что не хочу агитировать, как грится за что купил за то и продаю, Открытие вроде крупная контора и с историей,
но я бы всё таки прояснил все нюансы...
хуже не будет...
PS
по топу о локировании понял, я не против обсуждать и тут, тем более желающих пока особо нет )
хотя я сегодня поигрался, понял что это перспективно, особенно если выбрать правильно точку равновесия !
И ещё нам надо чуть переписать под это привод, с той недели планирую это сделать...

Сообщение отредактировал Miklе: 05 июля 2011 - 02:17

[sivka]

Таня, а не уточнишь своего брокера ?
Ибо в альфе всё немного не так, там счёт всегда один, но можно создавать портфели.
По идеологии это именно второй счёт(совершенно автономный, но и ГО отдельно)
В этом вероятно есть как свои недостатки так и преимущества...
может стоить создать отдельный топ по локированию, как считаешь ?

Я в Открытии..Совершенно автономный показался мне менее удобным тем,что нужно грузить ещё один квик и для входа переключаться на него ,а потом уже вводить заявку..Теряется время..В субсчёте нужно в окне заявки менять номер..Тоже,конечно,время..Но самое главное-общая маржа...Не нужно в критических ситуациях на одном счёте перекидывать туда средства..Я может не совсем правильно выражалась,когда писала..Вместо "второй счёт" нужно было писать "другой счёт",или сразу-субсчёт..
Топ по локированию..Это вряд ли..Достаточно кликнуть в поисковике слово "локирование"..там много всего написано по этому методу..А появится собственный опыт-можно в ветке ФОРТС писать..для начала..

Сообщение отредактировал sivka: 03 июля 2011 - 22:49

[Miklе]

вью по риу - сёдня выносили на пипец каком "тонком" рынке, т.е. рисковые ребята бычки у нас.
хотя скорее это не у нас, а подразделение какого-нить "золочёного саши" или типа того хеджируется так рашей, давали же в своё время прогнозы на безумный рост брикоса, надо отрабатывать...
+ перед открытием своего(пиндосского) рынка создать позитивный внешний фон, типа вон как раша растёт, это не спроста...
+ рассчёт на то в америке пн. выходной, опять не будет объёмов, почему бы не продолжить вынос вверх ?

В общем внизу пипец какие дыры(по объёмам), при пробитии 192040(и особенно 191520) полёт вниз ваще без проблем на 188560, при пробитии там небольшого сгустка мы на 185000(там макс. концентрация по риу), далее 183000
Если и его(вдруг) проходим, там внизу больше нет поддержек

PS
а я на вх. отдыхать, надо чуток отдохнуть от рынка и даже мыслей о нём )

Сообщение отредактировал Miklе: 02 июля 2011 - 01:00

[Miklе]

Не поняла ... либо второй счёт,либо субсчёт..Второй счёт стоит денег-нужно платить аб. плату.Мой брокер берёт около 300 р в мес.И с меня попросили объяснений-зачем он мне.Чуть ли не письменных.Потом сошлись на субсчёте. Субсчёт не стоит ничего.Разница в том,что для нового счёта нужно загружать ещё один квик.В общем,он абсолютно автономен.Субсчёт,на мой взгляд,удобнее.У него с основным единая маржа.И убыток одной позиции компенсируется прибылью с противоположной..Всё что нужно-в окне заявки поменять номер счёта или субсчёта.

Таня, а не уточнишь своего брокера ?
Ибо в альфе всё немного не так, там счёт всегда один, но можно создавать портфели.
По идеологии это именно второй счёт(совершенно автономный, но и ГО отдельно)
В этом вероятно есть как свои недостатки так и преимущества...
может стоить создать отдельный топ по локированию, как считаешь ?

[sivka]

Таня, собственно ты умеешь убеждать )
Я призадумаслся, ещё раз всё прикинул, пришёл к мысли что это действительно другое чем по другим инструментам открывать "противоход", да и дал заявку на открытие второго субсчёта на ФОРТС.сказали 2 дня, как всегда альфа за всё берёт денег(небольших в принципе), интересно сравнить с другими брокерами...

Не поняла ... либо второй счёт,либо субсчёт..Второй счёт стоит денег-нужно платить аб. плату.Мой брокер берёт около 300 р в мес.И с меня попросили объяснений-зачем он мне.Чуть ли не письменных.Потом сошлись на субсчёте. Субсчёт не стоит ничего.Разница в том,что для нового счёта нужно загружать ещё один квик.В общем,он абсолютно автономен.Субсчёт,на мой взгляд,удобнее.У него с основным единая маржа.И убыток одной позиции компенсируется прибылью с противоположной..Всё что нужно-в окне заявки поменять номер счёта или субсчёта.

[Miklе]

из вью по объёму пожалуй тока по РИУ вижу более-менее картину, т.е границы "нового" коридора: 185080-192040
по газу стоим в плотной проторговке, по сберу возможна дыра вниз до 9757, вверху вообще нет сопротивлений...

[Miklе]

Итого..Что хотела сказать..Спасать убыточную позицию ,не закрывая её по стопу,всё же лучше локированием.....

Таня, собственно ты умеешь убеждать )
Я призадумаслся, ещё раз всё прикинул, пришёл к мысли что это действительно другое чем по другим инструментам открывать "противоход", да и дал заявку на открытие второго субсчёта на ФОРТС.
сказали 2 дня, как всегда альфа за всё берёт денег(небольших в принципе), интересно сравнить с другими брокерами...

Сообщение отредактировал Miklе: 01 июля 2011 - 00:50

[Miklе]

Видишь,никакого тупика..не врёт твой анализ объёмов..Застряли именно на 189..Капитально.И фиба там.Именно на 189..

Да Таня, возможно и не врёт, вот только сам я в него тогда не поверил...
И как выходит зря (
Да и до этого был просто сгусток объёма который пробили ну очень весело...
В общем щас в раскоряке на каком таймфрейме строить объёмный кластер, за 3 месяца очень муторно, да и база часто просто падает, ибо слишком большие числа вылазят, даже стандартный максимальной тип переменной уходит в оверфлоу (
наверно в следующих вью буду пока делать сначала контракта(14/15 июня или ближайшей от него вершины)

[sivka]

щас сделал кластер за 3 месяца(с 23.03.11), а это в совокупности со скачкой, построениём объёмных баров и вычислениями на 4 часа кстати...
всё равно выходит(по риу) что мы пробили вверх основной объём и теперь можем летеь весело чуть ли не до 189000а уже снизу сплошные сопротивления...
В общем ХЗ, вероятно где-то у меня базисная ошибка есть, но пока не могу понять где ?
В общем буду благодарен за любые советы, ибо творческий тупик это хуже всего
Во всяком случае для меня гораздо хуже чем даже потеря какого-то бабла...

Видишь,никакого тупика..не врёт твой анализ объёмов..Застряли именно на 189..Капитально.И фиба там.Именно на 189..