Сообщений в теме: 1153

[sergey110]

все сбросил гидру на счету нарисовался ноль доход за день и я сбросил эту гидру по рыночной
в лонг пока ничего не смотрю шорт буду смотреть при падении лондона

Сообщение отредактировал sergey110: 07 июня 2011 - 09:42

[sergey110]

уверен что утро будем гораздо ниже чем на закрытии а вот если начнем выкупаться то есть шанс выжить не будем выкупаться тогда будет плохо,
отскоки вверх ловить можно только в 10,31 и выходить из лонга до 10,59

но и шортить на открытии нельзя - только после контргэпа лондона - вот именно так когда лондон отыграет свой контргэп вверх все вместе пойдем вниз - примерно в 11,45-12,45 вот тогда и точка для шорта и вторая точка выхода из лонгов в котрых застряли с вечера
думаю что в районе 13,35-14,35 мы по ммвб и ртс обнаружим как бы дно и прейдем в струну до 17,20 (выходить из лонгов на низах конечно жалко - но именно вот на струне до 17,20 есть последняя возможность выйти из краткорочных спекулятивных лонгов)
амеры откроются тоже ровно и возможно отскочат вверх до нашего закрытия. но этот отскок будет краткосрочным и за ночь сип может уйти еще ниже вчерашнего лоя, поэтому покупать на закрытии очень опасно
закрытие ммвб ровное без выносов по фишкам

сбер об упадет на открытии как весь рынок но лонговать его можно только когда начнет расти именно он сам а не вместе с рынком - подтвержением этого будет пробитие снизу вверх 95,50

рг пойдет сначала вместе с рынком - упадет как и все но как только на всех рынках начнется хотябы кратковременный застой - русгидра и еще несколько фишек попробуют выстрелить вверх - запомните - русгидра стреляет на стоящем рынке вверх очень часто и потом возвращается обратно, но эти выстрелы в 0,3-0,5 копеек можно ловить

именно так пока не обнаружится дневной лой или не выйдем на струну - покупать крупные лоты очень даже опасно, а на струне в лонг тоже опасно но в качестве разбавления лонгов если не решились выйти раньше именно на струне можно рискнуть и разбавить свою фишку как только увидите намек на выдергивание вверх - и сливать беспощадно как только разбавленная поза покажет прибыль - я буду смотреть с этой целью русгидро остальные же фишки буду смотреть на задергах только с целью шорта

амеры в шоке сегодня нам фсип не указ
будем падать как и все, но мамба куловоды будут пытаться выстреливать в отдельных фишках - если увижу такие выстрелы - пофигу на новости - я их буду шортить (это не относится к сбер об и сбер пр - там как бы идея)

Сообщение отредактировал sergey110: 07 июня 2011 - 07:24

[sergey110]

динамика закрытия с 17,55-18,39 03,06,11(правильный гэп утром следующей сессии)
ммвб =
Сбербанк об-
Русгидро=
Газпром=
Сбербанк пр=
гмк-
Роснефть=
Сургутнефтегаз об-
втб=
ЛУКОЙЛ=
Газпромнефть=
Полюс золото-

[sergey110]

сбер об дал сигнал лонг от 97,33 цель 98,30

[sergey110]

Вот я заослил, а! купил десятку по 94,65 и еще 2 по 94,04. что называется - первый неправильный вход весь день убивает! И какого фига я там прикупил? такой шикарный трейд ниже был, просто решил - типа, уже сть закупка, пониже возьму. Вот козлятина! сижу идиот идиотом, интрадейщик со стажем называется.
На выходных, видать, начитался ветки прогнозеров!

где я писал что нужно брать сбер на падении? не было такого
зато точно помню что писал разбалю сбер при пробитии ВВЕРХ 94,50 по 94,53 и отдам с прибылью выше 95 )у меня получилась средняя 95,33)

я так и сделал и слил остатки сбера на 95,75 уже с прибылью

а когда сбер был ниже 94 большинство из нас не были уверены что он не упадет еще ниже 93
поэтому я и не ловлю дно а покупаю на росте

теперь буду смотреть еще одну точку входа в сбер возможно и для шорта а может и для лонга теперь это уже завсит не только от самого сбера но и от сипы а сипа может сегодня пробить вниз 1295 и тогда начнется паника

пысы я уже в прибыли и на ммвб и на фортс причем работал именно по прогнозу

[sergey110]

ну вот пробили 94,50 снизу вверх
поставил заявку крупную на покупку 94,70 и 95,20 дойдет вместе будем расти - не дойдет откатимся обратно и по новой начнем ловить тренд вверх

только пошел отскок шортить счас нельзя

[sergey110]

пошли по отрицательному сценарию, шорт по гп я закрыл с запланированной прибылью
ловить дно пока рано, лонги в настоящий момент очень под вопросм - даже сбер об!

[sergey110]

в сбере 8 красных свечи!

[sergey110]

точка 10,45 к сожалению вниз и пока футси не определится со всвоим трендом и у нас будет болтанка около нуля

да гэп ровный (закр 95,02 откр 95,10 в пределах 10 копеек это все нулевая динамика) - правильный и сразу вверх пошел, согласен что может уйти ниже но шортить его зарывая в убыток лонг опасаюсь - префки то жарят и поэтому и по сбер об могут произойти резкие выносы в верх
поставил заявку на продажу по 96
рг на продажу 1,34
гп на покупку 19514
ртс поцион на продажу колл стр19500 на 800

Сообщение отредактировал sergey110: 06 июня 2011 - 10:22

[sergey110]

Доброе утро!

1) Индекс активности в секторе услуг от AIG, Австралия (3:30)
2) Уровень инфляции от TD Securities, Австралия (4:30)
3) Изменение количества объявлений о приеме на работу в рекламных изданиях, Австралия (5:30)
4) Объем золотовалютных резервов, Австралия (10:30)
5) Выступление Чарльза Плоссера в Хельсинки (11:30)
6) Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, Еврозона (12:30)
7) Индекс цен производителей, Еврозона (13:00)
8) Количество разрешений на строительство новых домов, Канада (16:30)
9) Индекс деловой активности менеджеров от Ivey, Канада (18:00)
10) Выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише в Монреале, Канада (20:00)
11) Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера на международной конференции, посвященной денежно-кредитной политике (21:15)

Стата в Австралии оказалась плохой, вот они и упали на открытии сильно, теперь и Австралия и Япония обнаружили дневное дно и начали отрастать, именно за счет этого фсип начал выходить в положительную зону, нефть пока красная, евра в нулях

ПОВТОРЮ - динамика закрытия с 17,55-18,39 03,06,11(правильный гэп утром следующей сессии)
ммвб =
Сбербанк об=
Русгидро=
Газпром=
Сбербанк пр=
гмк-
Роснефть=
Сургутнефтегаз об=
втб-
ЛУКОЙЛ=
Газпромнефть-
Полюс золото=

Но ровно это не всегда прям вот так копейка в копейку, а также за счет того что фсип не показал роста после закрытия ММВБ

Положительный вариант
я считаю что ММВБ откроется неправильным гэпом вниз и в эту же 20минутку отскочит обратно в плюсы
Возможно и наоборот неправильный гэп вверх – и это будет опасно – ведь в соответствии с моей теорией гэпов в течение дня мы опять тогда вернемся к нулям, но у же с хаев а не с лоев
Важная точка х 10,45 мы до 11,00 должны определить свой тренд до конца дня, мало того я даже напишу что Европа откроется глядя на ММВБ, ведь у них тоже было ровное закрытие
Лондон открытие ровное, возможно в плюс, контргэп Лондона будет незначительным
И если на ММВБ победят до 11,00 быки, то и в Европе будет преобладать бычье настроение
Дальнейшая евро стата не окажет большого влияния на движения индексов
До 17,30 пройдем в том же направлении которое сформируется еще до 11,00
Сип – открытие правильное вниз, но за счет роста европейских индексов и отсуттвия важной статы может открыться гэпом вверх
На контргэп сипы ММВБ уйдет немного ниже
Закрытие может быть в любую сторону, но считаю что все таки в 18,25-18,45 могут организовать вынос в любую сторону причем по разным фишкам в разные стороны
Вторая точка х 18,00
Закрытие ММВБ ровное в положительной зоне


Отрицательный вариант
Неправильный гэп вверх
Лондон тоже вверх
Но в течение 11,30-16,35 появится опять какая то гадость и найдется повод вернуться к нулям
Фсип при этом продавят ниже 1295 и уже в 17,30 сип откроется правильным гэпом вниз
Контргэп сипы до нашего закрытия может и не случиться и закроемся в приличных минусах

Мне нравится положительный вариант, поэтому я не буду рисковать и закрою шорт фьючерса Газпрома на открытии ММВБ

Если же падение все таки произойдет то останусь инвестором по своим лонгам сбера и рг

По фишкам – динамика по идее ровная вместе с ММВБ, но ведь главная идея это сбербанк, поэтому именно от игры в сбербанке будет зависит динамика и по остальным акциям

При положительном варианте сбер об и сбер пр верх, гп и втб вниз, все остальные ровно с ММВБ
При отрицательном варианте сбер пр падает очень сильно вниз сбер об ровно с ММВБ пз лучше рынка все остальные на уровне с ММВБ

Сообщение отредактировал sergey110: 06 июня 2011 - 07:38

[sergey110]

Приехал с дачи, а тут вон оно как... Наверное, напишу несколько мыслей.
Некто выступил с прогнозом, несколько раз. Я спросил его , по поводу методической основы прогноза. Выяснилось, что изучается движение графика цены в течение 45 минут на закрытии. Цель изучения - определить движение цены на открытии следующего дня. Причем базовая основа - некая "система Холмс" на часовых свечах.
Резюме.
Пусть будет так, кто против. Обращаю внимание на главный, по моему, фактор - система основана на статистической выборке. Некто представил статистику по сберу за май месяц. Во первых - система торговли, основанная на статистичесой повторяемости событий, должна иметь выборку , как минимум 2-3 года, неважно, по часам вход или по 5-минуткам.
Во вторых. Повторяемость событий во времени, должна сопровождаться иными подтверждающимися факторами. Это, например, всем известные сезонные циклы (пики графика цены сопвпадают с календарными периодами). Некто их (иные факторы) не представил.

Скажу также, когда я разрабатывал модель входа в лонг при сильных проливах, на базе 4-х часовых графиков, прогонял 5 лет. результат - более менее отладил на второй год. Прчем прогнозы давать не готов.
Что немного напрягло - значительно увеличившееся количество косноязычных высказываний и их авторов за выходные.
Причем нормального тех.анализа с графиками почти не видно...
Граждане,будьте взаимно вежливы! Не пишите дерьма, и не отвечайте калом!

уважаемый джо! система холмс и теория правильных гэпов совершенно разные торговые системы
со временем я попробую раскрыть полностью как я использую в своей торговле систему холмс и теорию правильных гэпов

и еще все верно - вам ответили - не обязательно проверять на исторических данных в течение 5лет теорию тем более основанную на 5минутных графиках

да и еще исследования я проводил в январе-феврале2011 и посчитал теорию доказанной
сейчас готовлю файл где попытаюсь в цифрах на историчеких данных мая-июня2011 года показать возможность реализации моей теории

тема сбербанка сейчас является основной торговой идеей на российском фр и условия для её реализации сложились именно в мае-июне 11 поэтому и исследую этот график в это время

Сообщение отредактировал sergey110: 05 июня 2011 - 21:25

[sergey110]

но ведь меня так и не поняли. поэтому еще раз напишу исследование на исторических данных графика акций сбер об
для этого смотрю динамику движения 5минутного графика сбер об
динамика движения на закрытии повторилась в течение 20 следующих за ней торговых сессий из 23

динамика движения на закрытии не повторялась в течение следующей торговой сессии в периоде с 29,04,11 по 03,06,11 лишь в следующие дни
13 мая (12 мая динамика закрытия вечером была равно а 13 гэпнули вверх и так и не упали хотябы к нулям)
24 мая (23 мая динамика закрытия вечером была равно а 24 гэпнули вверх и так и не упали хотябы к нулям)
31 мая (30 мая динамика закрытия вечером была равно а 31 гэпнули вверх и так и не упали хотябы к нулям)

[abracadabra]

уважаемый напиши как можно посмотреть ликвидность по этим опционам?
вот открыл я счас доску опционов на сбербанк июнь
смотрю колл 10000 5 сделок
колл 9750 6 сделок

может я не туда смотрю?

мне действительно интересна торговля опционами - я вижу что можно в минуту удваивать свой счет, но ведь это всего лишь из за малой ликвидности, а посему трудно говорить о том что опционщики действительно кукловодят рынком

Я тебе уже привёл пример леквидности. Тебе мало 800 бумаг было?
Читай пост "ваш любимый сбер."
А потом прикинь он будет покупать всё по 100р.
http://www.rts.ru/ru...

[abracadabra]

abracadabra, http://www.rts.ru/ru...
Можно по вашей теории сказать, куда потащат рынок?
Мое мнение, что так и будут бултыхаться между страйками 180000 и 190000 не доходя до них.

Ты хочешь сыгрануть в короткую (15.06.2011 закрытие)...?
Не советую... Он будет бултыхаться до закрытия....
Я же играю по крупному мне 100% уже мало - ПОНИМАЕШЬ?
Поэтому рассматриваю уже другой фьючь на сентябрь.
Там и цены и волантильность высокая.

[sergey110]

Там ребята 1000% делают а вы тут 10 копеек в день считает на сбере..
Писочница да и только у вас тут.

уважаемый напиши как можно посмотреть ликвидность по этим опционам?
вот открыл я счас доску опционов на сбербанк июнь
смотрю колл 10000 5 сделок
колл 9750 6 сделок

может я не туда смотрю?

мне действительно интересна торговля опционами - я вижу что можно в минуту удваивать свой счет, но ведь это всего лишь из за малой ликвидности, а посему трудно говорить о том что опционщики действительно кукловодят рынком

[abracadabra]

Вот можно нагреть где руки.
http://www.rts.ru/ru...S-9.11M150911CA 175000
http://www.rts.ru/ru...S-9.11M150911CA 175000
Запросто % на 200-300.

Сообщение отредактировал abracadabra: 05 июня 2011 - 11:54

[Elstoun]

именно ветка ника sergey110, не удостоилась быть поднятой до уровня "Важных тем"

А на каком основании она должна быть удостоена этого уровня? На основании мнения одного участника, который честно признал что ветка и автор ему неинтересны, но он за вселенскую справедливость, поэтому тема должна быть важной, потому что она новее. Что за бредовый ход мысли?


abracadabra,
Можно по вашей теории сказать, куда потащат рынок?
Мое мнение, что так и будут бултыхаться между страйками 180000 и 190000 не доходя до них. Точка минимальных выплат по опционам пока на страйке 185000

Из этой статегии видно, что чтобы нам "увидеть" кукла нам достаточно увидить первую ОГРОМНУЮ продажу ПУЛ-а на каком то страйке.
Именн ПЕРВУЮ а не последующую..

Возникает вопрос относительно какой точки отсчета эта продажа должна быть первой?

Ну вот например РТС пут на страйк 170000 Дата начала обращения 31.03
Первый крупный прыжок ОИ 18.04 Но потом вплоть до 16.05 постоянное наращивание ОИ (дальше таблица не рисуется)

Сообщение отредактировал Elstoun: 05 июня 2011 - 12:33

[abracadabra]

А вот вам и "Юрьев день"..
http://www.rts.ru/ru...S-9.11M150911CA 170000
Шо я вам говорил про РИМ и < 17000?
http://www.rts.ru/ru...S-9.11M150911PA 160000

[abracadabra]

ваш любимый сбер.
http://www.rts.ru/ru...F-9.11M140911PA 9500
20.05.2011 - 667 - - - - - - 2 36 955 000 3 890 73 910 000 7 780
Кто-то огромный продал . кто-то купил огромный для того чтобы нагреть...
Видно кто продал уверен что сбер будет в период июнь- сентябрь выше 9500 вот и вся прибыль..
Но тот кто купил быстроиграющий и надеется что премия опуститься скажем до 100р если цена пойдёт выше 95р. и ОН тоже нагреет руки жаждующим купить по 100р.
А премия кстати уже ниже..
Кстати 84р никого нет.
http://www.rts.ru/ru...F-9.11M140911PA 8500
Значь кукл Отсавил эту бумагу.. Но на всяк случай , если кому хоца эта бумага, то понадлюлайте именно за этим стайком.
rem//
Заметте что цена по которой был реалезован этот ОГРОМНЫЙ пакет не отражена.. Мож ЭТА БИРЖА или ещё выше были?
20.05.2011 - 667 - - - - - - 2 36 955 000 3 890 73 910 000 7 780

Сообщение отредактировал abracadabra: 05 июня 2011 - 11:06

[abracadabra]

А я предлагаю поговорить об опционах, как индикаторов от КУКЛов.
В опционах есть стратегия- купить/продать что у кала что у пута...
ГО нам в опционах как индикатор нафиг не нужен.
Знаем что премия это та цена которая находиться сейчас в стакане.
Также знаем что премия (цена в стакане) растёт или падает по определёному сценарию.
Сценарий прост, так же как и в акциях и фьючах.
Сценарий 1:
Цена акции/фьюча ростёт
Цена кала ростёт
Цена пула падает.
Сценарий 2:
Цена акции/фьюча падает
Цена кала падает
Цена пула ростёт.
...
И ещё известно, что в опционах сама биржа не играет, а играют только мы да банки..
И ещё знаем что чтобы что-то купить , то ОБЯЗА кто-то должен ЭТО продать..
Возмём простой пример.
Например знаем на 100000000% что цена бумаги какой-то будет 1 рубль к 15 июля, а сейчас она летит вниз к 0.5 рублям ,и оттуда будет подъём, а на сегодня цена например 0.8 рубля.
Т.е график рисуем пилой, сверху вниз до 0.5р и опять вверх к 1 рублю...
Что мы имеем на опционах?
У нас есть сценарии 1 и 2.
"Если бы у меня были бы мозги вместо соломы то я бы..." ® слова страшилы из сказки....
Выбираем опцион на 2-3 месяца с перекрытием данного числа на 15 июля.
Сейчас акция летит вниз, значит:
1-премия у пула растёт а у кала падет.
Потом акция полетит вверх, значит:
2- премия у пула будет падать , а у кала рости.
Цель- Нам нужно , закупиться для получения прибыли под 15 июля.
Закупы как обычно и в акциях делаются внизу.. Т.е. в нашем случае хоЦа закупиться пониже на цене 0.5р.
Как это сделать?
Вот тут то и вылазиют эти самые КУКЛ-ы , ОНИ ПРОФЫ в этом деле и будут тащить цену именно туда
.....
При падающей бумаге Пул ростёт , а кал падает.. Но мы то знаем что в будущем всё перевернётся ЗНАЧИТ
Все хотят заработать и покупают на падении пул или продают кол.
Для того чтобы нам закупиться на 0.5 и сдать на 1р нам нужно, выполнить одно из двух условий.
1-или купить кал по низкой цене , потому что кал потом выростет , тем более что кал при падении падает.
2- ВНИМАНИЕ или продать пул по дорогой цене тому кто желает на падении сейчас нагреть руки на ростущёй премии.
Вот тут -то и возникают в этих условия КУКЛЫ.. Они тоже как и я пытаются нагреться в долгосроке..
ОНИ ПРОСТО продают ПУЛ по высочайшей цене..И закупаются Каллом по низочайшей высоте на страйке от 0.4р-0.6р..
При покупке понятно, выставили цены и ждут кто ИМ продаст..
Но вот на пул-е это оч при оч самое интересно..
Потому что если я выставлю цену продажи по 3000р за опцион , то его естственно сожрут ВСЕ без исключения..
Понимаете к чему я клоню?
Всем хоца поиметь прибыль в 1000% вот они то и начнуть покупать на падении этот мой пул , потому что ПУЛ при падении РОСТЁТ.
Цель одна при дальнейшем росте (после падения) премия пула будет стремительно падать , а кола рости.
Поэтому выставляем на продажу пул по страйку 0.5р (ниже денег) , по цене (премии) в 3000р.
И одновременно выставляем покупку кала по страйку 0.5р (ниже денег) , по цене (премии) в 5р.
И ЖДЁМ...
Одновременно можно даже продать пул и по стайку > 1р...за 3000р.. Зная что пул будет при росте падать и всё таки не дойдёт до > 1р.
..
Из этой статегии видно, что чтобы нам "увидеть" кукла нам достаточно увидить первую ОГРОМНУЮ продажу ПУЛ-а на каком то страйке.
Именн ПЕРВУЮ а не последующую.. Вот туда то кукла и поведёт бумагу. И именно ПУЛ-а ане купля кал-а , тут инетересна, по одной только причине- ИГРА НА ЖАДНОСТИ.
Мы жадны и при падающей бумаги видя огромную последующую прибыль с распростёртыми руками покупаем ПУЛ за бешенные деньги потому что премия на НЕГО кажен день начинает падать, а это значит ростёт ваша прибыль и вы с БЕШЕННЫМИ глазами начинаете скупать ЭТИ самые пулы за бешенные деньги...
Вот и весь принцып ловли КУКЛА.
Вот напрмер..
Я знаю что пара баксоруль идёт к 27500.
И знаю что он потом выростит к 30000.
Смотрим сентябрьский опцион на ПУЛ по рублю
http://www.rts.ru/in...fm?id=2440&ns=O
http://www.rts.ru/ru...i-9.11M150911PA 27750
Кто-то уже "продался" на 200 бумаг для роста по цене 400р.,
http://www.rts.ru/ru...i-9.11M150911PA 27750
но кто-то купил что бы получит быструю прибыль.
Цена улетит пары ниже 27700 точно , как я думаю.
Потом смотерим ещё..
И вот ОН КУКЛ.
http://www.rts.ru/ru...i-9.11M150911PA 29500
http://www.rts.ru/ru...i-9.11M150911PA 29500
Конечно он за день заработал 30 000р Но сам принцип как видите ПАШЕТ.

Сообщение отредактировал abracadabra: 05 июня 2011 - 10:13