Купив следующую сделку - стренгл впал в полную непонятку. Сижу который день и чешу репу. Ничиво не понимаю(с). И не то, чтобы сделка убыточная, некоторая прибыль на депо имеется, но вот сколько реально заработал - не пойму.
Итак был куплен стренгл, примерно сбалансированные кол и пут вне денег, скажем по 1000 р каждый (все цифры вымышлены и просто иллюстрируют сделку. выбраны для простоты восприятия). Котировки РТС пошли резко вниз и была получена неплохая прибыль. Однако, решено было не закрывать сделку, а сбалансировать ее по прибылям убыткам. Для этого был продан убыточный кол и куплен кол страйком выше. Разница в цене составила 200 р. Первоначально, до падения, в начале сделки, разница в цене составляла - 500 р.
Далее инд РТС начал расти, и т.к. сделка была только частично сбалансирована, значительная часть прибыли испарилась. Однако, в результате роста кола и падения пута оба стали стоить по 2000 р. При этом на депо прибавилось где-то 600 -700 р.
Итак имели - кол 1000 р + пут 1000 р
Рынок упал.
"Затратили" - 200 р на модификацию позиции.
Рынок вырос.
После роста имеем - кол 2000 р, + пут - 2000 р + 600-700 р на депо.
Так что мы на этом заработали????
Тут еще есть момент, что прибыли-убытки идут в депо не в полном объеме. а где-то с коэф -0.6-0.7. Как считаются толком так и не разобрался.
Зы Топик ошибочно прошел не в ту тему. Сдублировал в другую, но т.к. тоже в тему и удалить нельзя, редактировать не стал
Сообщение отредактировал YUBA: 11 октября 2011 - 18:05
