Сообщений в теме: 26

[Dr_Market]

А вот про ГО как раз и не так.
Го как раз эта сумма которая у тебя резервируется. В терминале существует ДВЕ ГО , одна на покупку, другая на продажу (шорт).
Они все разные, ГО на продажу всегда выше чем на покупку.
ГО кажен день меняется как на фьюче.

Видишь ли...я всё ещё живу по старым понятиям. Когда я начал с опционами орудовать, в то славное время были только классические (немаржируемые) опционы. Ты платишь премию и получаешь в награду опцион. Ни каких ГО при покупке быть просто не могло. Полтора годика назад "классику" подогнав под фьючерсы - поменяли на маржируемые опционы. Теперь премия сразу не исчезает со счёта, а блокируется некий процент от неё. Официально это может и звучит, как ГО...но для меня сие озночает постаринке, как уплаченная премия.
Удачи тебе...конкурэнт.

[abracadabra]

abracadabra
Ну ты меня ошеломил, столько мудрённых вопросов. Да кабы я всё это знал.
Не знаю, правильно ли ты понял, но ГО по опционам нужно только при продаже "в короткую", то есть не купленных ранее опционов. При покупке никакое ГО тебя интересовать не должно. Цена премии - эта та что в стакане. И когда будешь продавать уже купленные ранее опционы (оффсет) - то тоже по цене премии. ГО тут непричём. А вот если надумаешь продавать не имея их, вот тут ГО и нужно знать.
ГО по непокрытым опционам - необходимая сумма в качестве обеспечения при продаже опционов "в короткую".
ГО по синтетике - аналогичная вещь, только при совершении сделки по синтетической комбинации. Сама же эта комбинация состоит из базового актива и своего же производного в противоположном направлении. Например: покупка фьюча РТС и покупка индексного пута...продажа фьюча и покупка кола.
Котировка базового актива - ну чего тут мудрить-то - котировка базового актива, в нашем случае фьюча РТС...полагаю, но не утверждаю, на момент клиринга.
Центральный страйк - по смыслу, ближайший страйк к ценнику базового актива на данный момент.

Про твою задачку ничё не скажу...ибо слаб в математике.
Если ты точно знаешь какая цена, скажем фьюча РТС, будет в будущем, но не знаешь в какие сроки ----- то опционы здесь не самый хороший инструмент. Это инструмент с тающей стоимостью по времени. Если знаешь будущий ценник - то лучше фьюча ничего нет. У него нет временного распада и можно сухо и комфортно ожидать свои уровни. Разумеется, если "знаешь будущее".

1-
Отвечу в начале про фьючи... Так то оно так, НО дело в том что в моём случае нужно обяза держать сумму в 2-а раза большую чем нужно для покупки фьюча.. Корочь прежде чем фьюч туда куда надо сходит он могёт и вниз немного уйти а это чревато для денег. поэтому резерв должен быть.
2-
Я тоже разговаривал со своими трейдерами у своего брокера, про
-----------
Центральный страйк 145 000
Котировка базового актива 147 355
--------------
Они говорят что, это для меня не должно быть интересно..Это для тех кто хочет играть на волантильности.
..
А вот про ГО как раз и не так.
Го как раз эта сумма которая у тебя резервируется. В терминале существует ДВЕ ГО , одна на покупку, другая на продажу (шорт).
Они все разные, ГО на продажу всегда выше чем на покупку.
ГО кажен день меняется как на фьюче.
Заметил , что чем ближе день эспирации то ГО уменьшается.
Скажем купил я сейчас для пробы (на самом деле сегодня уже сыгранул) RI170000 с днём экспирации на 16.08
В стакане на тот момент продавали по 65, я купил 4 штуки. У меня на тот момент было в резерве всего 180 р. (остсток от покупки фьюча)..
4 шт я сумел купить себе по 65 но ГО было на покупку 32р... 5 шт. система не дала. Так что всё сходиться.
И продал уже сейчас перед закрытием биржи по 90 (знаю что завтра вниз и будут ниже цены) . И того 15р навар.
Крочь.. Я лично считаю что самый лучшая игра это фьючь или опцион. Теперь меня в акции не затащишь низа что.
Тут и роботов можно безубыточных ставить и т.д... Корочь всё для спекулей сделано.
Спасибо что тветил.
Буду читать дальше тот сайт... Но основное я уже понял.
Заморачиваться с хеджированием не буду.

[Dr_Market]

Здорого Dr_Market.
Да там и правда нет ничего сложного...

....

----------
Что такое "ГО по непокрытой позиции" и "ГО по синтетической позиции"...
"ГО по непокрытой позиции" вроде понятен. это та цена которую я выложу за контракт 3 000 в стакане, а что такое "ГО по синтетической позиции"?
И что такое
"Центральный страйк" и "Котировка базового актива"?
Если не влом расскажи поподробнее про это всё..
ПЛИZZZZZZZ!

abracadabra
Ну ты меня ошеломил, столько мудрённых вопросов. Да кабы я всё это знал.
Не знаю, правильно ли ты понял, но ГО по опционам нужно только при продаже "в короткую", то есть не купленных ранее опционов. При покупке никакое ГО тебя интересовать не должно. Цена премии - эта та что в стакане. И когда будешь продавать уже купленные ранее опционы (оффсет) - то тоже по цене премии. ГО тут непричём. А вот если надумаешь продавать не имея их, вот тут ГО и нужно знать.
ГО по непокрытым опционам - необходимая сумма в качестве обеспечения при продаже опционов "в короткую".
ГО по синтетике - аналогичная вещь, только при совершении сделки по синтетической комбинации. Сама же эта комбинация состоит из базового актива и своего же производного в противоположном направлении. Например: покупка фьюча РТС и покупка индексного пута...продажа фьюча и покупка кола.
Котировка базового актива - ну чего тут мудрить-то - котировка базового актива, в нашем случае фьюча РТС...полагаю, но не утверждаю, на момент клиринга.
Центральный страйк - по смыслу, ближайший страйк к ценнику базового актива на данный момент.

Про твою задачку ничё не скажу...ибо слаб в математике.
Если ты точно знаешь какая цена, скажем фьюча РТС, будет в будущем, но не знаешь в какие сроки ----- то опционы здесь не самый хороший инструмент. Это инструмент с тающей стоимостью по времени. Если знаешь будущий ценник - то лучше фьюча ничего нет. У него нет временного распада и можно сухо и комфортно ожидать свои уровни. Разумеется, если "знаешь будущее".

[abracadabra]

Во блин...человек за час понял - что да как. А я, олух, уже который год ими торгую...и до сих пор не понял - чё это за хрень и нафих всё это надо.

Здорого Dr_Market.
Да там и правда нет ничего сложного...
Залез сейчас на котировки, посмотрел стаканы, заглянул на сайт РТС , псомотрел ГО и цену премии вместе с шагом...Опыт торговли на фьючах есть так что мне в этой инфе было легко разобраться...
Но у меня возник единчтвенный вопрос... Я лично знаю что цена бумаги будет такой-то, НО НЕ ЗНАЮ когда..
Вот например.. Есть колл на 175 000 по РТС , я знаю что РТС будет там но мне предлагается покупка его на дату 16.08, или же 15.12...
Но я то знаю что ОН будет не 16.08, но и не 15.12...
На что я должен расчитывать покупая колл на фьючь РТС 175 000 по дате исполнения 15.12 , на стакан , мол в стакане когда он будет выше 170 000 точно будет цена не та которая СЕГОДНЯ в стакане, так что ли?
То бишь сейчас он предлагается в стакане 3000 . а ГО 1502р (сейчас в терминале)...Значит я покупаю 1 контракт по 3000 за 1502р сегодня... Так?
Потом когда индекс будет там и выше в стакане будут цены другие и я продавая его поимею разницу премии?
Ну предположим он в стакане будет стоить 30 000 , когда РТС будет выше 1750 то 30 000/3000 = 10 000/5=2 000 пунктов на один контракт по цене премии в 3р.= 6000р, это примерно 400%, так ?
....
Есть ещё вопросы... Я до конца "тот" сайт не прочёл поэтому на всяк пожвр спрошу тебя, а то вдруг "там" нет про это инфы..
У опционов есть ещё -->
-----------
ГО по непокрытой позиции 1 814,29 (руб./контракт)
ГО по синтетической позиции 6 704,93 (руб./контракт)
-----------
и
-----------
Центральный страйк 145 000
Котировка базового актива 147 355
----------
Что такое "ГО по непокрытой позиции" и "ГО по синтетической позиции"...
"ГО по непокрытой позиции" вроде понятен. это та цена которую я выложу за контракт 3 000 в стакане, а что такое "ГО по синтетической позиции"?
И что такое
"Центральный страйк" и "Котировка базового актива"?
Если не влом расскажи поподробнее про это всё..
ПЛИZZZZZZZ!

Сообщение отредактировал abracadabra: 29 июля 2010 - 11:59

[Dr_Market]

Во блин...человек за час понял - что да как. А я, олух, уже который год ими торгую...и до сих пор не понял - чё это за хрень и нафих всё это надо.

[abracadabra]

Вопросы снял.
_http://trust-men.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=75
тему закрыл.
Всем спасибо!

Сообщение отредактировал abracadabra: 29 июля 2010 - 00:57

[abracadabra]

Вопрос задаю не простой, хотя в начале выглядит он просто.
Задаю этот вопрос не спроста.
Хочу понять игру в опционы.
Любая игра это подразумевает прибыль по деньгах.
1)--> Купил акцию или фьючь подешевле , продал подороже (или наоборот зашортил), а навсяк пожар поставил стоплосы.
Вопрос первый.
Опцион с хеджем , это для тех кто не умеет ставить стоплосы в акциях?
2)--> Купил акцию или фьючь подешевле , продал подороже (или наоборот зашортил) , получил прибыль. Всё просто.
Вопрос второй.
Нафига опцион ? Что в опционах прибыль можно поиметь , когда акция или фьючь стоят на месте по цене?
....
Эти вопросы я задаю вам профи, т.к. я сам пока нифига не пойму нафига опционы мне?
Я чел который знаю куда попрёт бумага или фьючь, нафига ещё какой то "баян козе" в виде опциона?
Нифига не пойму как ещё можно другими средствами зарабатывать деньги как "купил дешевле-продал дороже"?
Нафиг хедж если есть СТОПЛОСЫ?
Плиз ответте!!!
rem.
Ответ ка бы очевиден, это и я могу сам ответить прикинувшись профи по опционам , словами "Ну если вам нафиг не нужен опцион, то зачем вам знать про него?"....

Сообщение отредактировал Admin: 19 мая 2012 - 01:33