Сообщений в теме: 93

[abracadabra]

Анализ
Как видно из графика, осталось только "угадать" , шортить или играть в лонг.
А так всё остальное просто дождался 3 "тайм-аута" и смело заходи/выходи/закрывай.
Видно , что последний ГЕП это закрытие перед праздниками/выходными/каникулами шортов.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал abracadabra: 03 января 2010 - 16:55

[abracadabra]

Пришлось сделать проверку.
Теперь осталось ему (роботу) заложить логику.

Прикрепленные изображения

• 

[abracadabra]

Всех с наступившим!
Стоило Новый год отметить и вот оно ....
Дорога к Граалю открыта.
Короче.
Мне ( не мне конечно, а роботу ) теперь пофигу все боковики мира.
на рис.2 изображение КрНл и нормальный график.
Что только я не делал и всякие там индикаторы сажал, всё одно или маленький профит , или
на боковике всё бабло профитное уходит.
Сидел я сидел и пока с Дедом Морозом не повстречался .......
А так бы мне и дальше бы не видать решение проблемы с боковиком.
На рис. 1 показаны все отфильтрованные "шорохи".
Наверное выложу на днях индикаторы на Excel, если кому надо.
RSI, OBV, ADX,MACD, ROC, CCI, ATR, Stochastic и лр..
Всякие средние, вы и сами сворганите.
Если надо кому индикаторы - пишите сюда, выложу.
П.С.
На рисунке видно что будет делать сбер. Он поболтается и рухнит вниз к 79 или ниже.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал abracadabra: 03 января 2010 - 03:09

[abracadabra]

Архив данных.
тут первый rar, второй в нижнем посту.
Для быстрой проверки рисования, когда сё подцепите , предлагаю сделать бокс равный "0,500" , а разворот равный "3" или больше.
Да-а--а...Критерий рисования, это поле в котором надо писать слово по которому надо рисовать. В низу этой ячейки они все расписаны.
High_Low - это среднее
Open - по открытию
Close - это закрытие
High - это самая высокая цена
Low - это самая низкая цена
Вы просто копируйте нужное слово и вставляйте в ячейку "G15".

Прикрепленные файлы

•  archiv.part1.rar   878,91К   161 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал abracadabra: 29 декабря 2009 - 22:47

[abracadabra]

Кто не так хорошо понимает VB , шлю:
1- базу данных на Acces. Разбита Rar. Надеюсь соберёте сами.
2-Рисование.txt , загрузите, переменуете его в Рисование.bas.
Создаёте Xls файл . Прицепляете к нему мой bas в режиме редактирования макросов.
Создаёте там страницу и обзываете её "Настоящие торги". см. рисунок.
Рисуете кнопку и цепляете к ней макрос "main".
Так же как у меня заносите такие же данные для рисования.
Они все отмечены жёлтым. Учтите адреса данных должны соответсвовать тем что у меня на картинке.
например "дата с которой надо рисовать" соответствует ячейки "В15", а "разворот" соответствует ячейки "F15"
Да-а--а совсем забыл для того чтобы Excel понимал Access, надо ему включить библиотеку DAO в режиме редактирования макроса, DAO может быть любой версией, но лучше последней.
А также нужно обяза подгрузить и Микрософт Форм , см. 3-ий рисунок.
Данные можите менять как вам заблогарассудиться.см. второй рисунок.
Сама таблица xls , созданная вами в excel и сама база данных по сберу archiv.mdb , должны лежать в одном и том же каталоге.
Жмёте кнопку "Нарисовать"и вуаля.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Прикрепленные файлы

•  _________.txt   17,7К   544 Количество загрузок:
•  archiv.part2.rar   304,54К   172 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал abracadabra: 30 декабря 2009 - 00:27

[abracadabra]

Ну вот.
С помощью Хтика, база у меня появилась реальных торгов , аж с 9-ого чмсла, и всё минутный тайм.
Так что в Новогодние каникулы есть время проверить, подобрать, скумекать свою выгодную стратегию на архиве.
Уже есть намётки.
Осталось самая малость. Написать стратегию и проверить покупку/продажу и высчитать профит.
Главное что база имеет очень большой временной период боковика, в котором все стандартные роботы имеют убытки из-за пил по ценам ,
из-за которых профита никакого, а только убытки по процентам отданным брокеру за эти зделки.
Кому нужны данные, выложил txt.

Прикрепленные файлы

•  sber03.txt   556,1К   637 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал abracadabra: 29 декабря 2009 - 21:39

[abracadabra]

Отослал "амеру" Eric-у ответ.
Пусть не думает что мы тут будем в рот ему смотреть.
мы сами с усами , и знаем, что РОССИЙСКИЕ люди умные.
ха-...мол одно и тоже "среднее" и "закрытие".
[Мол пусть BEB ошибается зато мол мы будем завтра интрадееть...]

Нака! Выкуси Eric.

конечно я не так напрямую написал.
Но сказал,
"Я так и не понял , зачем понадобились вам мои данные, если вы в любом случае стали оправдывать не правельное отображение графиков прогой?
Что бы рассказать что "Close" и "Среднее" одно и тоже?
Или для того , чтобы рассказать что применяют профи? ....
....
Лучше бы вы исправели бы прогу то, а не оправдываели бы её неправельные графики, а то мол
у нас в стране уже прознали про ваш БАГ, и не желают покупать ЕГО за деньги.
Ну типа в таком вот духе.

Сообщение отредактировал abracadabra: 29 декабря 2009 - 19:51

[abracadabra]

Про заявы (стоп и обычки) , как всегда - банальность.
На демо серверах номера заяв нужно самому запоминать, чтобы с ними работать (например их удалить).
На настоящих торгах всё ОК.
Номера заяв, для дальнейшей работы с ними можно взять с таблиц stoporders , orders.

[abracadabra]

Высылаю вам ответ.
Ответ говоит.
Делайте чё хотитте лижбы зарабатывало.
Переделывать мы ничё не будем.
Тупы....... меркашки.
Сравнивают Среднее и закрытие.
Думают что ЭТО одно и тоже.
Вот такое моё мнение.
Робот, робот, робот....
...
П.С.
Я уверен что про такие фигурки и их свойства как треугольник они и слыхать не слыхивали.

И ещё.
Интрадеить они собрались с помощью ВВ...Ха-ха..
Да только посмотреть на их графики с линиями поддержки можно 100% сказать что ЭТО туфта.
Я имею ввиду ту книгу на основании которой как мне кажется они собираются торговаться.
Всех С новым Годом!

=================
Hi, depending on the settings of what to chart (daily close, all available
data...) you will have different figures. Also I see your excel file does
not plot the same boxes as BEB. Your plottings are different, and I
suppose the difference is how the data is used. In BEB you can also make
completely different drawings depending on what settings and data series
you use. You seem to use daily closing prices for intraday data which is
not the best option. If you change series to "Whatever data is available"
you will have another reversal at that particular point, similar to the
one in your excel.

Your Excel plots figures slightly different:
81,39
81,29
81,19
81,09
80,99

While Bull's-Eye Broker and Point and figure best practice:
81,40
81,30
81,20
81,10
81,00

In my opinion and most professional traders also it should be kept as
simple and straightforward as possible. Point and figure usually use round
numbers and decimals.

Also, in the end it doesn't matter as long as you make money. By using one
method of plotting it does not matter as long as it is consistent.

Next year when we release the true real time version of Bull's-Eye Broker
this will be better for intraday data.

Hope this helps.

Eric

Сообщение отредактировал abracadabra: 29 декабря 2009 - 11:29

[abracadabra]

Похоже я был прав насчёт продажи...
Ответили мне из pointandfigure.com а не от archeranalysis.com.
Пока проверяют.
Попросили исходные данные в ТХТ.
Ну я отдал и в тхт и в экселе и в метастоке.
Метасток у меня как я говорил вер.11 инглишь.
Данные что в метастоке у меня были сконвертированны Хтиком.
Так что у меня должно быть насчёт этого всё путём.
..
Всех с Наступающим Новым Годом.
Сейчас мучаюсь с удалением выставленных заявок..Там тоже в СОМ не всё с этим впорядке.
Жду понедельника буду разбираться по телефону с "ними".

Сообщение отредактировал abracadabra: 27 декабря 2009 - 20:55

[abracadabra]

Написал "Поздравительное" письмо разработчику ВВ.
Но мне кажется что ОН свою прогу уже продал другой фирме.
Вот будет казус, когда про это все узнают...
Кстати там появилась халявная книга.
_http://book.pointandfigure.com/

[abracadabra]

Дорси по поводу разворота.
То-то я смотрю, что графики по средней в Хтике не соответствуют графикам в ВВ.
П.С.
Интересно сколько ещё подводных камней (ошибок) я найду пока построю робота?

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал abracadabra: 24 декабря 2009 - 23:27

[abracadabra]

Есть ещё неприятность.
Только что обнаружил когда сконвертил данные из Хтика, и впихнул их в робота.
Раскрыл ВВ и сравнил...
см. рисунок.
Данные одни и теже. Прооверил и в ВВ и в экселе и в Хтике.
Нет никаких различий в данных, так почему графики то разные?
А дело всё в том что автор ВВ как мне кажется, когда я проверил всё неправельно понимает понятия разворота.
Пришлось открыть книгу Дорси и ещё раз этот пункт прочесть стр. 26.
То бишь я хочу сказать следующее.
Автор ВВ каждый раз рисует нули или кресты на основании следующей логики.
Он каждый раз начинает прибавлять/отнимать не от цены клетки на графике, а от цены закрытия предыдущего дня.
А я прибавляю/отнимаю только от полученной величины клетки предыдущего конечного графика.
Вот поэтому то и графики разные.
Если прочесть Дорси то там моя версия описана см. рисунок в посту выше.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал abracadabra: 24 декабря 2009 - 23:10

[abracadabra]

Хорошая и плохая новость.
Начну с плохой.
Эта новость никак не относится к КрНл, поэтому для меня лично оно тьфу- никакая.
А вот для тех КТО УВЛЕКАЕТСЯ ОБЪЁМАМИ на Хтик-е, тому кранты.
....
Решил я значит записать себе базу для анализа по минуткам. Да так чтобы там и индекс был ( для будущего).
Прицепил инекс, и выяснилось, что индекс на сервере АЛОРА выдаётся только в реале, а в архиве (до торгов следующего дня до 9.00) , выдаётся одним числом(закрытие его на дню).
Это конечно меня не растроило, потому что есть выход - писать каждый день его в онлайне.
Но всё равно неприятно.
Тогда решил пойти другим путём. Т.к. есть у меня Хтик , то там есть любая бумага вплоть до фьчерса на ртс.
Но он конвертит либо в онлайне в Ексел, либо в архиве как данные метастока.
ВВ пробывал к этому конвертору подцепить, и там засада, разработчик ВВ допустил ошибу и все последние данные в строке (а это Close), у него съедается.
А мне как раз именно закрытие и надо было.
Пришлось цеплять для этого сам метасток.
Закачал я его из инета верс. 11, при установке (слава богу) , спросил чё ствить а чего нет.
Установил только Downloader.
Ну и ковырнул данные которые выдал мне Хтик...
Ну а дальше проверка на вшивость то что выдал мне Хтик.
И выяснилось, что Хтик выдаёт тютелька в тютелько минутные данные, как и у меня включая 2 разряда после запятой, а вот с объёмами у него не того...
Вот поэтому то кто увлекается с объёмами на Хтик-е у того , мягко сказать ложные данные, не говоря об аналезе по профилю.
Cat это касается тебя.
Я за свои данные ручаюсь. Я их изготавливал выкачивая из терминала, как их делает разработчик Хтика , я не знаю.
См. картинку. Таблица из Акцесс, это мои данные, внизу, конвертируемые данные метастоком выданные Хтиком и записанные в таблицу Ексела.
Вот такие "ПЛОХИЕ" новости.
..Что касаемо хороших новостей, то тут вообще для меня получилась ЛАФА.
Теперь даже если у меня не будет связи какое то время, я себе этим способом конвертации данными обеспечил за этот период.
Включая индекс и фьючерс.
Всех с наступаюзщем.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал abracadabra: 24 декабря 2009 - 15:04

[abracadabra]

Немного отвлекусь.
Я сидел и наблюдал за этим демо роботом, которого написал АЛОР.
И понял почему все ЭТИ роботы не жизнеспособны.
Да, конечно, если вы напишите например в метастоке алгоритм который бы вам показывал
покупать/продавать , и при этом при тесте у вас мол всё получилось ОК с прыбилью, то в реале
вас ждёт проигрышь.
А дело в малом.
Когда я наблюдал, то заметил что робот даёт команду на покупку тогда когда линия пересекла (ну как обычно у всех),
но линия то пересекла , УЖЕ , то бишь уже цена пошла вверх, а команда так и осталась не выполнена, то бишь, заяву то поставили
а вот купит ли робот бумагу это ещё вопрос. Конечно он её начинает покупать, когда уже цена пошла вниз, вот поэтому такие роботы УБЫТОЧНЫ.
Или им нужна команда на покупку ПО РЫНКУ (а это обречение себя на заведомый риск, покупка на хаях), или придумывать другой механизм покупки.
....
У КрНл тут легко. линия есть, есть и цена.
Ставь стоп и жди.
Вот такие вот мысли, у меня по поводу "стандартных" роботов.
...
ПС.
Пока возился с роботом, рисуя графики , засёк куда завтра завалиться сбер на открытии.
Ниже 80 это точно. Могёт и к 79 придти.

Сообщение отредактировал abracadabra: 17 декабря 2009 - 23:13

[abracadabra]

Появился доступ к индексам.
Теперь любую бумагу можно закрыть/открыть по любому движению индекса.
А также принимать решения на основании "силы".

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал abracadabra: 17 декабря 2009 - 22:38

[abracadabra]

В настоящих торгах такого нет.
"Проверенно-мин тет"®.
Робот уже почти готов ....
Осталось ему заложить стопы для отката в случае потери связи или ещё какой хрени.

[abracadabra]

Пример.
Конечно тут и внебиржа есть, НО...
КАК БЫТЬ?

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал abracadabra: 11 декабря 2009 - 04:25

[abracadabra]

Сейчас только проверил Сбер...Мда.не жилец.
Он опускался до 72, значит пробил.
Так что -->ВНИЗ.

Никакого пробоя и в помине не было в роботе.
Это я увидел когда сного закочал данные.
Надоело мне конвертировать данные и решил я качать , настоящие торги.
У алора как я уже говорил есть 2-е версии демо торгов.
Это сутками напролёт, и в режиме реальных торгов.
Если зарегиться , на "УЧЕБНЫЕ ДЕМО ТОРГИ", то вы попадаете в реальну биржу, с реальными всеми бумагами.
СОМ сервер в этом режиме начинает пахать, только когжа открыватся и работает биржа.
Цены правда там будут отличаться на толику, но динамика направления точно такая же.
Подцепился я значит к бирже, м в 18.30 скачал данные в базу за целый день,в процедуре
slot0alltrades_addrow написал запись в базу к себе сбера.
И так я делал 2-а дня.Но когда я стал фильтровать у себя данные по минутам, обнаружил не соответствие.
Включая до 10.40 минут база путает время.
Зделки проходят и в 10.50 и в 10.34, как угодно в перемешку, за временем сделки соверщонной в 10.42, может идти сделка совершёонная в 10,33.
Звоню им. мол так мол и так, как говорю вы выставляете мол СОМ для роботов, а такой важный момент как время,
путаете.
Они отвечают..Мол..Да-а-а есть такое. Раньше мол и с ММВБ такие данные приходили но мы научились их отсеивать.
rem. (Я так думаю, что биржа могёт вот такой вот мизерной ошибкой накрыть медным тазом любого робота).
и прдолжают - В демо мы не стали это делать, а вот в реале всё ОК там со временем будет.
Вот и сижу я сейчас и ломаю голову, как мне получить тайм фреймы, и чтобы не привязываться к данным от брокера.
У кого какие мысли на счёт этого?
Как это мне забацать можно будет?
Уже всю башку исчесал.
Пишите.

rem.
Код процедуры звписи.

' добавление строки в таблицу всех сделок
Private Sub slot1alltrades_addrow(ByVal openid As Long, ByVal rowid As Long, ByVal fields As Variant)
	 
   Dim fl As Integer
   Dim share As String
   Dim mpos As Integer

   ' выход из функции в случае ошибки
   On Error Resume Next
   ' получение имени инструмента
   share = fields(3)
   mpos = InStr(share, "SBER03")
   ' проверка вхождения строки с названием инструмента в строку с именем инструмента в сделке
   If mpos = 0 Then
	 ' если сделка совершена по другому инструменту, то выход из функции
	 Exit Sub
   End If
   
   
   
   '~~~~~~~~~~~~Запись данных в базу~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
'запись в таблицу данных
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	 Dim Value() As String
	 Value = Split(slot1alltrades.FieldNames, ",")
   rst.AddNew
	 For I = 0 To UBound(Value)
   On Error Resume Next
' вывод инфы в таблицу KRNL (её конечно нужно добавить вам самим) Эксел  с именем  и внизу по ряду 254, и 255 для отслеживания времени
	   Worksheets("KRNL").Cells(254, I + 1) = Value(I)
  rst.fields(I + 1).Value = CStr(fields(I)) ' База сама соображает какие данные писать в какомФОРМАТЕ
   On Error GoTo 0
	   Worksheets("KRNL").Cells(255, I + 1) = fields(I)
	Next
   On Error GoTo 0
rst.Update
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Sub

И конечно вам нужно самим задекларировать базу.
Databases и Recordsets
Я написал свою процедуру под именем slot1alltrades_addrow.
Она не зарегинина.
для этого мне пришлось
1-в глобале её зарегинить рядом с slot0alltrades_addrow
' таблицы для хранения сделок

Dim WithEvents slot0deals As TEClientLib.SlotTable
Dim WithEvents slot1deals As TEClientLib.SlotTable

2-дописать её для кнопки 2 вместо FOREX.
в процедуре alortradeslot1_Synchronized
В самом низу этой процедуры добавил.

'~~~~~~~~~~~~~~
  'подготовка работы с таблицей всех сделок
  Set slot1alltrades = GetTable(slotid, "all_trades")
  slot1alltrades.FieldNames = "TradeNo,Time,SecBoard,SecCode,Quantity,Price"
  slot1alltrades.UseSfx = False
  slot1alltradesid = slot1alltrades.Open(slot1id, UCase("all_trades"))

И в резёльтате у меня рабочие две кнопки для демо торгов.
Одна для записи в сутках, другая кнопка к подключению к реальной бирже в режиме демо.

Сообщение отредактировал abracadabra: 11 декабря 2009 - 03:59

[abracadabra]

Сейчас только проверил Сбер...Мда.не жилец.
Он опускался до 72, значит пробил.
Так что -->ВНИЗ.