Сообщений в теме: 6158

[RIdaytrader]

у нас точка контроля на 158400 если ее проходим то 161 да ближайшая цель, но тут надо следить за пробоем какой он

[pr3]

Ровно перед закрытием вечерки открыл лонг по 158200. Позиция думаю на два дня максимум. На завтрашний, уже сегодняшний день вижу два высоковероятностных варианта развития событий:

А) Гэп выше 158500 и поход выше 161000. Цели 161500, 162000, 163000. Завтра их буду уточнять если понадобится.

Б) Нейтральный внутренний день, который должен будет разрешиться вниз скорее всего до закрытия основной сесии.

Ниже 30-минутные свечки за 8 дней. Хочу обратить внимание на два сужающихся треугольника, отличающихся нижней границей:

По красной линии выходит, что был ложный пробой, и в таких случаях, пробой верхней границы, пусть даже вновь ложный обычное дело. На вечерке побоялись и правильно. Но открыться выше границы и, не оглядываясь, ломанутся выше святое дело. Преодоление 159100 должно быть очень оперативным.

По синей линии выходит, что все тип-топ для мишек и даже есть пространство для внутреннего дня. Вероятнее всего, что будет тест нижней границы, потом откат, потом двинем. Короче говоря, время для переориентации позиции будет.

А вот как выглядит профиль фРТС за сегодня:



Вчера я был сильно буллишь опять, но таки открытие вторника показало, что перед закрытием основной сессии крылись лишь нервные шорты. Именно во вторник, избавившись от балласта медведи могли круто зарулить цены вниз, и там и остаться торговаться. В итоге ничего подобного не произошло – ровно наоборот. Их встретили долгосрочные покупатели. Профиль в виде той самой буковки b. После открытия вторника я писал, где ожидалось встретить долгосрочных покупателей. Они оказались неожиданно близко – ровно под боком. Так что, хотя я уже и сам перестал верить в 158400, они таки довели цену туда. И день с таким жестким открытием для быков удалось превратить в нейтральный.

Вью на долгосрочный аукцион, опубликованный в конце прошлой недели, по-прежнему актуален. Вот, что хотелось бы еще добавить по нему: здесь и сейчас есть идеальные условия для заскока выше. Всех лонгов сомневающихся во вторник активно высаживали, к коим причисляю я и себя. Заскок выше и будет тем, short squeeze, который выбьет почву из под ног у многих медвей. А перевернувшиеся лонг и станут топливом, которое отправит нас тесировать 153к или даже 149к на следующей неделе. Это наводит на мысли про возможность какого-то очень жирного гэпа вверх на завтра. Покупайте где дают, а то будет хуже. Если же мы отсюда сразу пойдем ниже, то как ни крути, но шорты держать окажется занятием крайне нервным. Любое движение отсюда ниже 155к будет привлекать килотонны мяса, которое не успело прокатиться вверх. Да и сомнений, что надо закупаться ни у кого не будет. Где интрига?

Мишек особо ни чем не могу порадовать. Есть небольшая вероятность, на мой взгляд, завтра устроить двухпериодный нетральный день, который перерастет в трендовый вниз, но думаю это будет понятно к 12.00 (12.30 – крайний срок). В любом случае если день будет указывать на нейтральный, то лучше сразу закрыть лонги. Открыться лонг еще будет возможность, а потенциал ретеста нижней границы треугольник будет существенно выше. Маловероятный, на мой взгляд, вариант открытия на 157000 или ниже будет чем-то из ряда вон выходящим, и тогда сразу надо переворачиваться, и на любом отскоке добавляться шорт.

з.ы. Intel отчитался чуть лучше ожиданий.

Добрый день коллеги! Как я понимаю здесь есть трейдеры живущие и торгующие в США. Если кто-нить знает на каком ресурсе я могу посмотреть статистику по онлайн трейдингу в США, то прошу подсказать http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/rolleyes.gif . Ищу актуальную инфу о количестве открытых счетов онлайн трейдинга физическими лицами с 2000-х годов - ну и прочая инфа по этому сегменту рынка. Буду очень благодарен!!!

Спасибо!

Мне кажется среди них не так много аналитиков, больше практиков. Скорее всего в гос. реестрах или некоммерческих ассоциациях брокеров такая инфа может быть.

[SP1550]

Добрый день коллеги! Как я понимаю здесь есть трейдеры живущие и торгующие в США. Если кто-нить знает на каком ресурсе я могу посмотреть статистику по онлайн трейдингу в США, то прошу подсказать . Ищу актуальную инфу о количестве открытых счетов онлайн трейдинга физическими лицами с 2000-х годов - ну и прочая инфа по этому сегменту рынка. Буду очень благодарен!!!

Спасибо!

Сообщение отредактировал Sanal: 12 октября 2010 - 15:32

[Vandal]

Объемы в 2 раза меньше из-за праздников. Зато всем хорошо видно, как болен наш рынок. Этот слом последнего часа...бывает, что кто-то что-то узнал. Будет яснее на Глобексе.

Вероятно, из-за найденной в Нью-Йорке взрывчатки? Но не отскакивают. Ждем вашего открытия.

[EStrader]

Ну рынок, ну с.сын. Ни заколдованный 1164 не пробил, ни закрылся внизу с убеждением. Весь экшин опять на вторник перенесли?
Куча продавцов между 1164 и 1166 маячило. Толь терпение потеряли покупателей ждать, толь и вправду что-то пронюхали.

[EStrader]

Объемы в 2 раза меньше из-за праздников. Зато всем хорошо видно, как болен наш рынок. Этот слом последнего часа...бывает, что кто-то что-то узнал. Будет яснее на Глобексе. Если новость кислая, то и Глобекс и мы переборщим завтра вниз. Отскок вверх после такого бывает стремительный. И дает, наконец, нормальный вход в позиционный шорт.
Как насчет такого сценария? Интересно, смогут ли закрыть выше 60ти?

[EStrader]

ES продолжает обновлять хаи. И зависеть от европейских новостей. Теперь в игру вступают отчеты компаний, и если гуд, то будем карабкаться ступенька за ступенькой - 1164 должно быть всё-таки пробито, а не протестированно на закрытии, и тогда ближайшая цель - 1172 и 1176. Внизу? Всё опять зависит от 1150ти. Пробьем, будет 1145. Даже если дойдем до 1125, рынок бычий.
День Колумба и праздник в Канаде. Если хай не обновим, то скорректиремся. Если лой не обновим, то попытаемся хай обновить. Рынок опасен, извините за повторение. Дейтрейдеры рулят. Крупные всё больше и больше выжидают. А если заходят, то в основном в Лонг. ОрЕх обещает снова быть бычьим.

[alexey_short48]

Алексей, это наиболее точное описание нынешнего состояния рынка. Не спорь с pr3)
Многомесячная синхронность всех рынков может быть громким оглашением нехватки ликвидности. Нефть, комоды - где спрос, определяющий предложение? Все рынки таскаются друг за другом слишком долго. В истории такого ещё не было. Развод, когда будет, то будет по-итальянски - с битьём посуды и тасканием за волосы.
Рискованные деньги или отсутствуют или хм... не рискуют. Чтобы проявить инициативу, оторвать инструменты друг от друга и дать им ходит больше по фундаменту, а не по Сипу иль по Доллару.
Во время краха 2008-9гг. было потерянно больше ликвидности, чем вливания смогли восстановить.
ОК, в последний раз, когда все сектора были все в унисон, было в 1986 и 1987 - до крахов.
Сейчас мы на рекордной территории полного согласия. Зря штоль все слухи сейчас о триллионном вливании ликвидности. Наш дорогой товарищ ФЕД крахи-то изучал. Вот и старается предотвратить. Получится ли? Пристягнем ремни, посмотрим.

Еленая, а я и не спорю. Я самообразовываюсь. И умные замечания хватаю и тащу в коробку. Как ваши так и ПР 3. Тем более что ему самому нравится эта тема. И вообще его заметки все оч профессиональные. Поменьше бы таких людей в рынке, а то работать невозможно станет

[EStrader]

Когда цена, как привязанная движется за каким-то другим инструментом, это как раз и означает отсутствие ликвидности...

Алексей, это наиболее точное описание нынешнего состояния рынка. Не спорь с pr3)
Многомесячная синхронность всех рынков может быть громким оглашением нехватки ликвидности. Нефть, комоды - где спрос, определяющий предложение? Все рынки таскаются друг за другом слишком долго. В истории такого ещё не было. Развод, когда будет, то будет по-итальянски - с битьём посуды и тасканием за волосы.
Рискованные деньги или отсутствуют или хм... не рискуют. Чтобы проявить инициативу, оторвать инструменты друг от друга и дать им ходит больше по фундаменту, а не по Сипу иль по Доллару.
Во время краха 2008-9гг. было потерянно больше ликвидности, чем вливания смогли восстановить.
ОК, в последний раз, когда все сектора были все в унисон, было в 1986 и 1987 - до крахов.
Сейчас мы на рекордной территории полного согласия. Зря штоль все слухи сейчас о триллионном вливании ликвидности. Наш дорогой товарищ ФЕД крахи-то изучал. Вот и старается предотвратить. Получится ли? Пристягнем ремни, посмотрим.

[EStrader]

Есть два состояния рынка. Есть брекет торговля, есть тренд...

И есть иногда неуловимый переходный период перехода (Transition) из Брэкета в Тренд и наоборот. Где мы решаем, ложный пробой иль нет.

[pr3]

В общем то кардинально я менять свои взгляды не стал, а просто добавил новые понятия о тренде. Так вот тот о котором вы говорите что он внутри бОльшего брекета - технический тренд на стопах старшего ТФ и продолжателей со старшего ТФ возникшего движения . Есть фундаментальные тренды,вызванные изменениями внешних факторов. Но. Оказывается что они подразделяются еще на 2 критерия, а даже на 4. Профессиональные и народные тренды. А также высоколиквидные и низколиквидные.
Стало быть мы имеем на РИЗ низколиквидный профессиональный тренд, пока технического характера (для меня). Это накладывает определенные рамки на профи, которые в поиске ликвидности вынуждены спускать цены вниз и за счет стопов слабых лонгов делать себе лонги.
Если же тренд был бы народный, то он был бы летящий как ракета на такой низкой ликвидности. В сущности профи делают 2 дела. 1 делают лонг может быть, 2 пытаются удержать рынок на нужной цене. Или 3 дело. Сажают в лонг планктон разводя его.
Но если им так не хватает ликвидности, то где же потенциальные продавцы? У нас что, нету вообще инвесторов и долгосрочников?
Если это так то я в шоке. Как же мы будем без институционалов? По сути получается что РИ как и говорят инструмент пари.
А если у нас нету ликвидности, то тренд самая лучшая реклама, чтобы ее создать. Так что еще один довод. Но я как самый обычный человек видимо среди пятен вижу то что хочу видеть.

Вот профессиональный и народный тренд достаточно близкие мне концепты. В первом случае тренд есть, но множество мелких таймфреймов играет против него, а во втором случае число таймфреймов, участвующих в однонаправленном движение существенно больше. Как народный можно привести в пример ралли к августовским вершинам, где выкупались, каждые 500 пунктов просадки. То есть абсолютно все фреймы дружно искали вход в лонг, и продавцов вообще не было.
В целом думаю, что понял такую структуру, но как ни думал, не смог понять, как это можно использовать в торговле за отсутствием прогонозируемых показателей.

А вот насчет отсутствия ликвидности, то она должна кем-то поддерживаться. Я о том, что если по какой-то цене покупают много по этой цене, то предположив, что покупают долгосрочно, надо понимать, что продают им отнюдь не долгосрочные продавцы. Между ними есть буфер, в виде мясо, локалз и маркетмейкеров. Когда последние напродавали, а цена не сдвинулась, им приходится закрываться. И их встречают или не встречают долгосрочные продавцы.

Долгосрочные которые уже закупились, сидят в шоколаде. А все кто понимают, что
цены будут выше вынуждены довольствоваться более высокими ценами. Ведь им никто не мешал войти там где закупались долгосрочники. Сами себя разводят эти ребята. Или что еще хуже тупо не понимают свою функцию на рынке. Ну собственно если рынок решает за них, то вообщем то их самовосприятие уже не столь важно.

Мне кажется есть ошибка полагать, что участники которые выкупают сокращения лонгов или принимают шортокрылы кого-то разводят. По-моему ровно наоборот, они как раз и удерживают цену от бесконтрольных задергов, которые случаются в их отсутствие. И что профи вынуждены что-то делать чтобы им налили. Участники вынуждены только закрывать позицию, а для открытия как раз существует масса времени. И вот куда они закрываются, это самоеважное. Вообще говоря кто такие профи? В принципе уже в легкий флейм перерастает, но есть скальперы профи, есть баффет-профи.

И тренд ведь как раз опять же отсутствие ликвидности на высоких ТФ. Когда value поменялось, а цена поспешает за онным. Честно говоря я очень скептичен, что на рфр есть какие-то крупные рыбы, которые нельзя по ложечке скушать. А раз так, то всякие заговоры и прочие конспиралогические теории надо выкидывать.

Сообщение отредактировал pr3: 09 октября 2010 - 11:59

[Vandal]

Когда цена, как привязанная движется за каким-то другим инструментом, это как раз и означает отсутствие ликвидности. То есть попытка закупиться не встречает продавцов, и то же самое с продажами. Мелочь гоняет цену по диапазону. Ликвидности нет, когда нельзя исполнить 1000 контрактов по рынку.

1000 контрактов по рынку - легко. Вот только куда цена улетит при этом? ;-) Я, вообще-то о несколько другом масштабе. На пару порядков меньше.

Или о чем тогда спор? И естественно, что те кто был вынужден крупно покупать, были вынуждены слизывать там где давали. Граница ну так пусть. Есть слово надо!

Нормальный рынок, обычное поведение цены это все абстракции. На то и хвала профилю, что спрос и предложение разных таймфреймов и аукцион между ними все отлично объясняют.

В интрадее на фьюче не видно. Особенно этим летом. Вполне возможно, что и не было, потому и не видно.

p/s/ По-моему Вы подменяете мани-менеджмент словами большой счет.

Нет. Если первое плечо - это один контракт, как ни крути, Вы с такого депо кормиться не сможете. А восьмое плечо - дродаун в несколько дней, и Вам придется снижать размер позиции.

[Vandal]

Вандал, откуда такая информация? В первый раз такое слышу.

Это мои наблюдения и опыт. И еще раз - это про фьюч РТС на индекс.

[alexey_short48]

Есть два состояния рынка. Есть брекет торговля, есть тренд. Опять же есть маленькие брекеты есть большие. То есть всегда можно сказать, что вот этот тренд внутри этого брекета. Я считаю, что из брекета вышли, значит тренд. Что и как он развивается, и почему делает так или иначе уже вопросы десятые.

Если вам текущее понимание рынка прибыль приносит, то менять ничего не стоит. Менять, прочитав что-то на каком-либо форуме, у меня не получалось. В любом случае главное собственный опыт. Ведь он в любом случае положительный будет, пусть даже сопровождается отрицательными эмоциями. Не люблю софистику, но по сути тут, как в покере, либо ты ставишь деньги, чтобы посмотреть следующую карту, либо чтобы сыграть противника. Все остальное слив.

Для данной ситуации это значит, что если считаете, что это не тренд, то дождитесь разворота и проверьте теорию, ведь если вы правы, то мы должны пойти на нижнюю границу. Риск-ревард отличный. Когда будуте уверены, что не тренд добавляйтесь.

Любой спор в теории приближает истину, и вообще не спорить очень вредно для объективной самооценки имо) Но перегибать палку конечно не стоит.

з.ы. Спасибо, пока что самому интересно. Поругали бы как-нибудь чтоли? )

В общем то кардинально я менять свои взгляды не стал, а просто добавил новые понятия о тренде. Так вот тот о котором вы говорите что он внутри бОльшего брекета - технический тренд на стопах старшего ТФ и продолжателей со старшего ТФ возникшего движения . Есть фундаментальные тренды,вызванные изменениями внешних факторов. Но. Оказывается что они подразделяются еще на 2 критерия, а даже на 4. Профессиональные и народные тренды. А также высоколиквидные и низколиквидные.
Стало быть мы имеем на РИЗ низколиквидный профессиональный тренд, пока технического характера (для меня). Это накладывает определенные рамки на профи, которые в поиске ликвидности вынуждены спускать цены вниз и за счет стопов слабых лонгов делать себе лонги.
Если же тренд был бы народный, то он был бы летящий как ракета на такой низкой ликвидности. В сущности профи делают 2 дела. 1 делают лонг может быть, 2 пытаются удержать рынок на нужной цене. Или 3 дело. Сажают в лонг планктон разводя его.
Но если им так не хватает ликвидности, то где же потенциальные продавцы? У нас что, нету вообще инвесторов и долгосрочников?
Если это так то я в шоке. Как же мы будем без институционалов? По сути получается что РИ как и говорят инструмент пари.
А если у нас нету ликвидности, то тренд самая лучшая реклама, чтобы ее создать. Так что еще один довод. Но я как самый обычный человек видимо среди пятен вижу то что хочу видеть.

[pr3]

То есть мне пора поменять свои представления о трендах? Если они неверные то я лучше их поменяю. В споре 2 дурака. Тот кто затевает и кто отвечает. Господа, давайте будем умными людьи. Каждый спорщик все равно останется при своем мнении а отношеня испортятся.
Кстати ПР3 читаю ваши выкладки. Оч полезно.

Есть два состояния рынка. Есть брекет торговля, есть тренд. Опять же есть маленькие брекеты есть большие. То есть всегда можно сказать, что вот этот тренд внутри этого брекета. Я считаю, что из брекета вышли, значит тренд. Что и как он развивается, и почему делает так или иначе уже вопросы десятые.

Если вам текущее понимание рынка прибыль приносит, то менять ничего не стоит. Менять, прочитав что-то на каком-либо форуме, у меня не получалось. В любом случае главное собственный опыт. Ведь он в любом случае положительный будет, пусть даже сопровождается отрицательными эмоциями. Не люблю софистику, но по сути тут, как в покере, либо ты ставишь деньги, чтобы посмотреть следующую карту, либо чтобы сыграть противника. Все остальное слив.

Для данной ситуации это значит, что если считаете, что это не тренд, то дождитесь разворота и проверьте теорию, ведь если вы правы, то мы должны пойти на нижнюю границу. Риск-ревард отличный. Когда будуте уверены, что не тренд добавляйтесь.

Любой спор в теории приближает истину, и вообще не спорить очень вредно для объективной самооценки имо) Но перегибать палку конечно не стоит.

з.ы. Спасибо, пока что самому интересно. Поругали бы как-нибудь чтоли? )

[alexey_short48]

Когда цена, как привязанная движется за каким-то другим инструментом, это как раз и означает отсутствие ликвидности. То есть попытка закупиться не встречает продавцов, и то же самое с продажами. Мелочь гоняет цену по диапазону. Ликвидности нет, когда нельзя исполнить 1000 контрактов по рынку. Или о чем тогда спор? И естественно, что те кто был вынужден крупно покупать, были вынуждены слизывать там где давали. Граница ну так пусть. Есть слово надо!

Нормальный рынок, обычное поведение цены это все абстракции. На то и хвала профилю, что спрос и предложение разных таймфреймов и аукцион между ними все отлично объясняют.

p/s/ По-моему Вы подменяете мани-менеджмент словами большой счет.

То есть мне пора поменять свои представления о трендах? Если они неверные то я лучше их поменяю. В споре 2 дурака. Тот кто затевает и кто отвечает. Господа, давайте будем умными людьи. Каждый спорщик все равно останется при своем мнении а отношеня испортятся.
Кстати ПР3 читаю ваши выкладки. Оч полезно.

[pr3]

Почитайте архивы. Это было в мае-июне. Ликвидности там хватало. Но вот цена в основную сессию двигалась как привязанная за СиПом, только в случае достижения границы все, что было выше, как корова языком слизывала. Не может такого быть на нормальном рынке. Я помню, как это происходило после 17 сентября 2008 года, когда сразу после открытия цены на все акции уперлись в технические потолки. На РТС было очень хорошо видно, что движение рисуется по СиПу.

Когда цена, как привязанная движется за каким-то другим инструментом, это как раз и означает отсутствие ликвидности. То есть попытка закупиться не встречает продавцов, и то же самое с продажами. Мелочь гоняет цену по диапазону. Ликвидности нет, когда нельзя исполнить 1000 контрактов по рынку. Или о чем тогда спор? И естественно, что те кто был вынужден крупно покупать, были вынуждены слизывать там где давали. Граница ну так пусть. Есть слово надо!

Нормальный рынок, обычное поведение цены это все абстракции. На то и хвала профилю, что спрос и предложение разных таймфреймов и аукцион между ними все отлично объясняют.

p/s/ По-моему Вы подменяете мани-менеджмент словами большой счет.

[EStrader]

А связь с большим счетом такая, что если по профильным сетапам торговать, то просадка может достигать тысяч пунктов - это раз, соотношение сделок в профит/лось чуть больше 1 - это два, и ситуаций таких за день штук пять - это три. А значит, серьезный заработок требует серьезных сумм. В противном случае заработанного Вам на жизнь не хватит, а риск становится недопустимо велик для депо.

Вандал, откуда такая информация? В первый раз такое слышу.

[EStrader]

Не знаю про ваших кукловодов, но у нас есть товарищ ФЕД. ОН есть, ОН активен, и всем инвесторам это знать важно. Когда есть его денежки, лонги заходят посмелее, и шорты от греха кроются. Нет, так лонги от греха ликвидируют.
Как его нет, так боимся двигаться, больше стоим и ждем большого и загадочного New Quantitative Easing. QE2 в размере по слухам до $1 trillion. Против такого вливания так просто не попрёшь, вот и ждём решения, коротая время на хаях.
Состояние рыка? Расписала в журнале с подробностями.
Вкратце, протестили верх предыдущего брэкета. Распрощались надолго иль нет, будем судить в ближайшие дни.
Рынок опасен для обоих сторон. Шорты боятся Феда. Лонги боятся без него заходить. Вот и всё состояние. Если тот большой, что сегодня аккумулировал на 1150 настроен серьёзно, то снова пойдем обновлять хаи. Пока могут, будут.
А так придётся идти за подмогой вниз до 1144/40/36. Понапихали поддержек каждые 2 пункта, когда дни заперты в 10ти.

Сообщение отредактировал EStrader: 08 октября 2010 - 13:41

[Vandal]

1. Ликвидности когда нет, тогда и достигаются границы торговли на день, и естественно ожидать, что цена будет двигаться не как обычно.
2. РТС, как биржа, тупо не имеет права торговать у себя, и уж тем более выполнять функции маркетмейкерства. Это похлеще самых палёных кухонь было б.

А какая связь с большим счетом?

Почитайте архивы. Это было в мае-июне. Ликвидности там хватало. Но вот цена в основную сессию двигалась как привязанная за СиПом, только в случае достижения границы все, что было выше, как корова языком слизывала. Не может такого быть на нормальном рынке. Я помню, как это происходило после 17 сентября 2008 года, когда сразу после открытия цены на все акции уперлись в технические потолки. На РТС было очень хорошо видно, что движение рисуется по СиПу.
А связь с большим счетом такая, что если по профильным сетапам торговать, то просадка может достигать тысяч пунктов - это раз, соотношение сделок в профит/лось чуть больше 1 - это два, и ситуаций таких за день штук пять - это три. А значит, серьезный заработок требует серьезных сумм. В противном случае заработанного Вам на жизнь не хватит, а риск становится недопустимо велик для депо.