Да, бесполезные знания. Абсолютно не помогают в трейдинге. Чем меньше знаний, тем легче вообще-то... Особенности характера трейдера - нааамного важнее.
Хотя..., с другой стороны, куча трейдеров - философы. Но это на досуге, не в сделке.
Это утверждение также носит философский характер
Добавлю свои 5 копеек по этому поводу:
Полезность знаний зависит от их применимости к конкретной ситуации, т.е. для трейдинга - это возможность улучшения вероятности определения основных параметров, а именно направления и величины возможного прохода. Поэтому полезность различных знаний зависит от торгуемого ТФ, то что полезно (а иногда необходимо) для одних ТФ, бесполезно (вплоть до убыточности) для других. Например, лента принтов исключительно полезна для скальпа, но бесполезна для долгосрочников. Фундамент и анализ ликвидности полезны для долгосрочников, но практически не имеют значения для скальпа. И т.д. Т.е. каждое знание, как инструмент, применимо только к определенным ситуациям - дрова скальпелем резать тяжело, так же как и топором делать операцию. Мастерство заключается не только во владении знанием, но и в определении применимости конкретного знания к конкретной ситуации.
Выбор торгуемого ТФ очень сильно обусловлен характером трейдера, поэтому все взаимосвязано.
Например, моя основная прибыль по Далтону получается на краткосрочке и свинге. Поэтому в категорию генерируемой рынком информации я отношу (дополнительно к данным маркетпрофиля) изменение ОИ и отношение ОИ к объему дня (как фильтр разделения внутридневных и других ТФ), данные из анализа опционов (как фильтры для определения свинговых намерений крупных и средних игроков) и данные анализа СОТ (как фильтр оценки текущей цены игроками с разными целями). Для моих ТФ эти данные полезные, для интрадея имеют весьма ограниченую полезность.
Дополнительно сюда можно отнести взаимоотношения между разными контрактами, например, между ES и SP для данного инструмента. В качестве примера: в чтв 13.01 ОИ на малом контракте (ES) уменьшился на 22,5 тыс. контрактов, а на большом контракте (SP) вырос на чуть большую величину (в пересчете на малый контракт). Т.е. общий ОИ не изменился, но перетек к долгосрочникам от краткосрочников. Моя интерпретация данной внутренней информации рынка такая: позиционные лонги более коротких ТФ были выкуплены более длинными ТФ, а поскольку за тренд отвечают старшие ТФ мы будем иметь продолжение вверх (т.е. возвращающиеся с НГ каникул большаки пока гонят тренд вверх, ощущение усталости тренда было вызвано их отсутствием, меньшие ТФ дошли до границ своих целей и были готовы к перестройке в шорт, такой вариант большие пока отменили. Когда увидим появление больших медведей, тогда и будем принимать решения. Вполне вероятно, что это может произойти на текущей недели, но пока этого нет). ИМХО, отсюда, собственно, и родился моментум птн:
Моментум, кстати, до середины сегодняшнего дня был силён. Что было странно, так как позиционный шорт очень напрашивался. Мне, кстати, позиционный Пут и на 1268-72 тоже напрашивался. Прям руки чесались.
Все произошло, ИМХО, не случайно, а закономерно. Позиционные шорты напрашивались, и многие в них влезли, тем самым в данном конкретном случае всего навсего создав ликвидность для лонгов больших ТФ. Я, лично, это движение взял, т.к. ожидал, часть прибыли, естественно, зафиксировал и ожидаю дальнейшего продолжения вверх. Руки шортить еще не чесались. Объем птн не блещет (но это следствие еще не всех возвратившихся с каникул игроков, хотя может быть и ранним предвестником разворота ввиду обрезки покупателей), ОИ на обоих контрактах практически неизменен. Хорошего задела для сильного дальнейшего движения нет, но и явных признаков перестройки вниз также нет. Исходя из среднестатистических целей, прошли от входа крупняка мало, наиболее вероятно продвинемся вверх, но ОрЕх, сложная неделя. Короче, наиболее пока вероятна болтанка с продвижением вверх.
Для инструментов, на которых одновременно активными являются два и более контрактов с разными сроками экспирации важной информацией являтся величина спреда между ними (контанго/бэквордация) и распределение ОИ между ними (особенно, если до экспирации еще остается значимый срок, но при этом происходит перетекание ОИ с контракта на контракт). Например нефть в ноябре/декабре четко откоррелировала спред между двумя самыми активными ближними контрактами:
Мое резюме: знаний (и навыков) должно быть много, но относительно ситуаций в которых нужно действовать. При этом надо постоянно стараться выскакивать за рамки стереотипов.
Сообщение отредактировал panmak: 18 января 2011 - 16:31
