Сообщений в теме: 5069

[Раш]

Выкладываю график объема ИНДЕКСа S&P500, где видно что объем четверга, превышает объем пятницы и среды - и он красный, и выше среднего, что может говорить за ближайшую консолидацию, борьбу мнений, куда далее двигать рынок.

более менее по-моему уже ясно...ES идет на 830-840...будет рисовать голову на дневках

[Ina]

Выкладываю график объема ИНДЕКСа S&P500, где видно что объем четверга, превышает объем пятницы и среды - и он красный, и выше среднего, что может говорить за ближайшую консолидацию, борьбу мнений, куда далее двигать рынок.

Прикрепленные изображения

• 

[Ina]

Хотела немного вернуться на тему открытого интереса, когда-то затронутого Vovinga (Open Interest - OI), его взаимодействия с ценой и объемом.

Так вот в следующей таблице предоставлена инфо по объему, открытому интересу и цене ESM9 за месяц май. Если посчитать, то суммарный открытый интерес увеличился на 17079 контрактов, также видно, что существенно увеличился объем торгуемых контрактов.
Увеличение лонгов говорит о капитале, который вливается в рынок и будет гнать его вверх, пока ситуация не измениться.

Взаимодействие цены, объема и открытого интереса приводится также в таблице внизу.

Подводя итог, только 2 дня - 04.05.09 и 06.05.09 - где все (+) - показывают, на силу движения вверх в идеале.


P.S. Если кто-то интересуется сделками с использованием объема, то ветку, которую ведет Vovinga можно посмотреть по сл. ссылке:
http://www.arif.ee/i...p...0&hl=Volume spread analysis&st=340

Прикрепленные файлы

•  oi0509.doc   12,5К   198 Количество загрузок:

[EStrader]

Часть денег, входящих на рынок, - долгосрочные инвесторы. С одной стороны, у них толcтые кошельки, что ведет к долгому входу, длящемуся от нескольких дней до нескольких недель. Это- сильные руки, раскупающие откаты.
С другой стороны, к тому времени, как фундаменталисты проаназировали ситуацию, часть, иногда бОльшая часть, фундаментальной информации уже заложена в ту цену, которую они платят.
Фундаменталы учитывают только часть информации, генерируемой рынком. Самые сильные и потенциально наиболее прибыльные ситуции возникают, когда поведение людей ведет к экстремальным отклонениям цены от приемлемого уровня. В конце таких экстремальных движений, риск невероятных скачков цены наибольший. Чем сильнее эмоции на экстремумах, тем дальше может отклониться цена от разумных уровней, и тем агрессивнее входят в рынок те деньги, которые понимают и эксплуатируют ситуации, дарящие комбинацию фундаментально дешевых бумаг и резкого снижения цен, вызванного паникой и крахом. Тот, кто мог принять решение в ситуации экстремальной неопределенности и сверхвысокого риска, смотрит на 35-40% прибыли за 2 месяца. Неудивительно, что они реагируют на каждое повышение цены, сдавая часть своих позиций.
Вопрос в том, будут ли они добавлять на откатах, помогая фундаменталистам, и как долго. Потому что это самые умные деньги, и, если рынок надумает разворачиваться, они будут действовать с той же решительностью наверху, что и внизу - прямо в ручки "чистым" фундаменталистам, сдававшим позиции пo дороге вниз с 1000 до 666.

Сообщение отредактировал EStrader: 11 мая 2009 - 10:28

[Раш]

Я согласна с тем, что мы в большинстве случаев имеем картину противостояния commercials и large speculators/non commercials - если одни в лонгах, то другие в шортах. Но если посмотреть на репорт за пятницу, то и одни и другие находятся в лонгах (net long for non commercials = 501,822 - 449,763= 52059, net long for commercials = 1926071 - 1884754= 41317). На основе этой информации я и сделала вывод о бычьем настое рынка.

Раш , а на основе чего вы видите медвежьи настроения ?
P.S. Скажу честно, я глубоко не вникала в этот вопрос, но книжки уже накачала, чтобы заполнить пробел в своих знаниях.
Кому интересно вот ссылки:

http://depositfiles....files/y2a0ycqsr - Floyd Upperman, “Commitments of Traders : Strategies for Tracking the Market and Trading Profitably”
http://uploadbox.com/files/d2fc4b6d96 - Trade Stocks & Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report (Wiley Trading) By Larry Williams

на основе того, что те кто обычно прав наращивают шорты и сливают лонги, в противоход тем кто чаще им "проигрывает")

[Раш]

Бомж
10.05.2009 16:46 1
VM +
-1 0 +1 Цитировать
ID: 56005
Рейтинг: 31

Попробую объяснить свое понимание текущей амеровской ситуации. Есть две группы.
Первая -- финансисты во главе с GS (Бен -- вторичен), которые полагают, что случайно залетевший в систему дятел (сабпрайм) залетел все-таки случайно, и надо опять построить взад все пирамиды, за исключением, может быть, некоторых. И это восстановление будет харашо.

Вторая -- Барак. Он дал команду «отжать» банки, включая GS. Считая, что харашо будет так. Типа как пришел новый директор школы и сказал, что учителей всех поменяем. А обучение... обучение сделаем... Но тут собрался родительский комитет и сказал низзя. Низзя никаких стрессов детям)))

[Раш]

http://mfd.ru/Forum/...id=377&page=280

да..я основывался на словах Призрака...не сказал бы что он не профессионал

[Ina]

это же медвежий сигнал...на нефти например commercial trader обычно стоят против the large speculator и первые чаще неправы. так что выкладка ваша за падение, а не рост

Я согласна с тем, что мы в большинстве случаев имеем картину противостояния commercials и large speculators/non commercials - если одни в лонгах, то другие в шортах. Но если посмотреть на репорт за пятницу, то и одни и другие находятся в лонгах (net long for non commercials = 501,822 - 449,763= 52059, net long for commercials = 1926071 - 1884754= 41317). На основе этой информации я и сделала вывод о бычьем настое рынка.

Раш , а на основе чего вы видите медвежьи настроения ?



P.S. Скажу честно, я глубоко не вникала в этот вопрос, но книжки уже накачала, чтобы заполнить пробел в своих знаниях.
Кому интересно вот ссылки:

http://depositfiles....files/y2a0ycqsr - Floyd Upperman, “Commitments of Traders : Strategies for Tracking the Market and Trading Profitably”
http://uploadbox.com/files/d2fc4b6d96 - Trade Stocks & Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report (Wiley Trading) By Larry Williams

[Раш]

Вчерашний репорт COT пока подтверждает бычьи настроения рынка.
Организации увеличили позиции long на 30910 и сократили позиции short на 11145. Остальная масса трейдеров, наоборот, сократила позиции long на 27947 и увеличила позиции short на 57557.
E-MINI S&P 500 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-13874A
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 05/05/09 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
($50 X S&P 500 INDEX) OPEN INTEREST: 2,629,788
COMMITMENTS
501,822 449,763 19,788 1926071 1884754 2447681 2354305 182,107 275,483

CHANGES FROM 04/28/09 (CHANGE IN OPEN INTEREST: 12,954)
-27,947 57,557 -2,280 30,910 -11,145 683 44,132 12,271 -31,178

PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
19.1 17.1 0.8 73.2 71.7 93.1 89.5 6.9 10.5

NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS: 430)
94 107 26 140 156 246 277

это же медвежий сигнал...на нефти например commercial trader обычно стоят против the large speculator и первые чаще неправы. так что выкладка ваша за падение, а не рост

[Ina]

Вчерашний репорт COT пока подтверждает бычьи настроения рынка.
Организации увеличили позиции long на 30910 и сократили позиции short на 11145. Остальная масса трейдеров, наоборот, сократила позиции long на 27947 и увеличила позиции short на 57557.


E-MINI S&P 500 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-13874A
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 05/05/09 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
($50 X S&P 500 INDEX) OPEN INTEREST: 2,629,788
COMMITMENTS
501,822 449,763 19,788 1926071 1884754 2447681 2354305 182,107 275,483

CHANGES FROM 04/28/09 (CHANGE IN OPEN INTEREST: 12,954)
-27,947 57,557 -2,280 30,910 -11,145 683 44,132 12,271 -31,178

PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
19.1 17.1 0.8 73.2 71.7 93.1 89.5 6.9 10.5

NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS: 430)
94 107 26 140 156 246 277

Сообщение отредактировал Ina: 09 мая 2009 - 13:31

[EStrader]

RST не отпускает

[olews]

Вы ошибаетесь, шортистов вынесли с месяца полтора назад. Когда С от доллара отскочил, тогда был реальный вынос...

Статья просто была о количестве открытых шортов перед тестами. Сомневаюсь, что инвесторы в здравом уме и на
собственные деньги банкротов с туманными перспективами тарить будут.
А как Вам видится возможное дальнейшее развитие ?

[Раш]

Низкий спрос на облигации заставил инвесторов нервничать. Торги в США в четверг 7 мая завершились снижением котировок акций.

Причиной разочарования инвесторов стали негативные результаты аукциона по размещению 30-летних казначейских облигаций. Игроки опасаются, что падение спроса на госбумаги повысит стоимость заимствований и нанесет новый удар по экономике.

[Раш]

10 из 19 банков должны привлечь 74.6 млрд доп капитала
в случае плохого развития ситуации в ближ два года убытки по кредитам могут составить 600 млрд
Больше всех нужно привлечь денег BoA 34 млрд
Wells Fargo - 13.7, GMAC - 11.5, Citi - 5.5
Остальные из 10ки от 1.1 до 2.5
Вощем реально ничего нового
все уже сказали

[Раш]

щас Берданка обнародует стресс-тесты

[EStrader]

Так страха то нет -Vix в эти дни выше 35 не идет! Я за ним слежу интрадей, иначе бы не шла против тренда.
Пифы и народ обычно покупают на комфортабельном уровне, продают, когда страшно - там внизу.
Сегодня папир вон как покупал, согласно заранее составленному плану. Хэджеры и другие попронырливее, все больше сдавали.
На картинке - 5 минут с распродажей с середины обеда до конца дня:

№1 шортил 10мин агрессивно, с 993,25 до 898, думал папир присоединится, не рассчитал. Внизу Volume Delta =(Ask Traded - Bid Traded). Поярче - весь объем за 5 минут, потемнее - только объёмы > 99 lots. Последняя красная свечка объемов впечатляет, ан нет цена не двинулась - все раскупили!

Сообщение отредактировал EStrader: 07 мая 2009 - 23:42

[Раш]

Лен..с таким Vix хочется просто спрятаться под одеяло.. http://stockcharts.com/charts/gallery.html?$VIX

[Раш]

На редкость спокойно в пите - всю энергию утром израсходовали?
Последние 5 свечек на 5мин - счет 4:1 против №1, бумаги покупают и разбирают стопы вверху.
Очень приятно быть против №1 и зарабатывать, не часто случается. Папир 4 дня подряд все скупал на закрытии, он что себя богом считает?
906 по заказу!!!!!!!
А 911 не хило будет взять?

может не богом,а инсайдером?))...через час опубликуют стресс-тесты...вот и посмотрим кто прав

[EStrader]

На редкость спокойно в пите - всю энергию утром израсходовали?
Последние 5 свечек на 5мин - счет 4:1 против №1, бумаги покупают и разбирают стопы вверху.
Очень приятно быть против №1 и зарабатывать, не часто случается. Папир 4 дня подряд все скупал на закрытии, он что себя богом считает?
906 по заказу!!!!!!!
А 911 не хило будет взять?

Сообщение отредактировал EStrader: 07 мая 2009 - 23:00