Сообщений в теме: 114

[Tokezo]

Есть книжечка по этой теме,могу скинуть почитаете.

[Дегенератор_Идей]

могу ошибаца, но кажица автор тот же самый:

http://www.russian-t...opic.php?t=4534

[Француз]

Интересно.
Помогите разобраться в этом ... эээ ... направлении
Если есть ... дайте ссылки.

[Превед-Медвед]

Потихоньку буду выкладывать разборы и анализ.

буду отслеживать)))

добавил в закладочки

[Tokezo]

+1

пока вникаю

Потихоньку буду выкладывать разборы и анализ.

[Превед-Медвед]

Я пока очень бегло просмотрел Ваши посты. Это очень важная и интересная тема. Буду внимательно следить за веткой

+1

пока вникаю

[Раш]

Гекко со старой квоты если не ошибаюсь?)

[DreDu]

Я пока очень бегло просмотрел Ваши посты. Это очень важная и интересная тема. Буду внимательно следить за веткой

[Tokezo]

Анализ по S&P 500 mini с переходом на следующий контракт.
Я бы хотел поделиться своим анализом и торговлей на фьючерсе S&P 500 mini.

На первом слайде видно 3 последние недели и указаны их объемы.
Синяя и красная неделя сформировали неплохие объемы по цене 850 и 845 (см на рисунке),и это толкнуло рынок на покупку.А за эту неделю сформирован новый объем,что и заставило снова вернуться к предыдущим уровням.
Видно что текущая неделя(жёлтая) накопила максимальный объем по цене 898 ,898.25 ,898.50 за 4 дня объем составляет 153491 лотов и видно расторговку от этого уровня в четверг.
На рисунке графики недель наложены друг на друга,цены 870 и 869 -это максимальный объем за весь контракт.

На этом слайде видно как произошла продажа от уровня недели 898,с подтверждением напродажу.

На этом слайде видны все текущие объемы дня с интервалом 1 час,где видно как были сформированы объемы на продажу.

И счётчик объемов -который показывает все максимальные объемы за выбранный период.

Это контракт (DEC08)
выделился тем что объемы были не очень большие, так как рынок на одном месте долго не задерживался. Сейчас уже можно торговать на новом контракте (MAR09), он уже ликвидный.

[Tokezo]

Рассмотрим движение рынка (фьючерс евро) на прошлой неделе.

Для начала посмотрим объемы всего контракта начиная с 08.09, т.к именно в этот день произошел переход на декабрьский контракт.

Уровни контракта (по четверг 04.12 на момент 8:00):



На протяжении всего контракта на ценах 1,263 \ 1,27 \ 1,285 был накоплен огромный объем (см. Volume)

Посколько текущий контракт подходит к концу, с 1-го по 5-е декабря накапливают крупные объемы дней (закрытие крупных позиций), благодаря чему и формируется суммарный объем недели на цене 1, 262:



В четверг 4.12 на момент 8:00 мы уже имеем крупный объем недели, который был сформирован за три дня. Хочу обратить ваше внимание:
объем недели=7179лот, а объем всего контракта=19767.
Т.е всего лишь за 3 дня набралось 1/3 всего объема за контракт, что говорит о серьезном движении на рынке.Что и произошло в четверг:



Показываю более подробно, как происходит покупка от этих уровней.

После 8:00 произошла расторговка от уровня недели 1, 262 и что интересно - это же и объем часа с 7.00-8.00 до момента покупки.

Объем часа смотрим на кластерном графике:



Теперь смотрим процесс покупки от сформированных объемов:



Окончательная покупка произошла от уровня контракта 1, 263.

Такие мощные движения рынка происходят от крупных недельных объемов и объемов контракта всегда по одинаковой схеме.

[Tokezo]

Приведу несколько примеров :

30-минутный период (фьючерс евро):




2000 лотов .

Индекс s&p500 mini (30 минут):



40000 лотов.

[Tokezo]

Что такое накопление объема?

Накопление объема - это период времени, за который происходит некое количество сделок (купли-продажи) на одной цене или в диапазоне нескольких цен.

При торговле рассматриваются накопления объема за такие периоды:

-контракт
-месяц
-неделя
-день

а внутри дня
-час
-полчаса
и более мелкие периоды: 15, 5, 1 минута и т.д

Принцип торговли от объемов базируется на движении рынка от одного крупного накопления к другому:



Важность объема зависит от количества наторгованных лотов за выбранный промежуток времени.

[Tokezo]

Объем есть первичен. на рынке существует три типа объема:

Тиковый - это кол-во контрактов или акций, вошедших на рынок за 1 тик.

Количественный - отображает количество совершенных сделок за определенный период времени.

Чистый - отображает количество акций или контрактов купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене.

Именно последний нас интересует, этот показатель говорит заинтересованности рынка в той или иной цене, что позволяет метко входить в рынок и также выходить.
На бирже ещё издавна играл роль объем. Чего угодно, зерновых, металлов, валюта, акции.
Если к примеру на одной цене денежный оборот превыщает оборот денег на других ценах, то именно эта цена служит уровнем для сделки.
Этот метод не распространен, посколько чтобы получить данные в чистом виде с биржи и структурировать их для наглядного понимания, требуются затраты. На данный момент у нас есть такая возможность, и я хочу поделится этой информацией на форуме.

[Tokezo]

Основная цель этой темы-понимание движения рынка от объемов.

Смысл всей теории очень прост:
Формируется объем, далее рынок от него расторговывается:



Простой пример. Возьмем любой день, например 01.12 (Фьючерс евро):

Объем дня сформировался на цене 1, 262:

Его можно посмотреть в счетчике объемов (можно взять любую платформу для работы с объемами):






Теперь смотрим как следующий день торгуется от этого объема:



Покупка от накопления прошлого дня.

Важно!
Все внутридневные движения опираются на внутридневные объемы дня + прошлые объемы.

реакция рынка на эти вливания (объемы) выглядит в форме "отскока", как показано на рисунке выше. Почему именно так рынок реагирует на объемы? Цена на которой накоплен крупный объем, это цена по которой покупают или продают крупные игроки, люди, знающие как работает система. На таких ценах обороты исчисляются сотнями млн. долларов, эти цены являются ключевыми уровнями, от которых торгуется любой рынок.

На примере 2.12 эту ситуацию можно описать так:

В понедельник в рынок зашли крупные позиции, причем по одной и той же цене. Можно рассматривать это как цену, за которой стоят большие деньги.

Во вторник мы видим что в период с 4:00 до 5:00 рынок вышел над этим уровнем предыдущего дня, и продавил рынок только до цены 1,262. Мелкие спекулянты и трейдеры не способны вливанием меньших денег противостоять крупным вливаниям. Мы видим реакцию рынка на цены с крупным объемом в виде отскока.

[Tokezo]

Торговля на бирже до недавнего времени опиралась во многом на
технический или фундаментальный анализ.
Не будем обсуждать успешны стратегии на базе этих видов анализа или нет, обратим лишь внимание, что данные об объемах, и тем более возможность их анализировать, предоставлялась до недавнего времени
исключительно инсайдерам, так называемым ребятам из ямы.

С ростом доли электронной торговли и возможности получать информацию непосредственно у биржи, появился шанс заглядывать за кулисы биржевой торговли, а именно, видеть объемы оборотов по тем или иным ценам.

Объем – это количество акций или контрактов, купленных или
проданных за определенный период времени по определенной цене.


Почему объем это так важно?Потому что это и является первоисточником, двигателем рынка. Движение рынка определяет его объем.
Торговля "вслепую" остается в прошлом.Ведь крупные игроки денег не теряют.Не теряют денег ни инсайдеры, ни крупные инвесторы.
Они определенно знают куда пойдет рынок.Умение правильно понимать накопленные объемы и видеть крупные позиции, является залогом успешной
торговли, так как человек присоединяется к "движению", а не выходит против.

Схематически смысл объема можно изобразить так:




К некой цене рынок "проявляет особый интерес". На ней формируется объем. Объем значительно более крупный, нежели на других ценах. Именно с этой цены и начнется сильное движение рынка.

Чем отличается анализ обычного графика, и графика с объемом?

Возьмем график японских свечей, например с интервалом 1 минута:



И кластерный график с объемом (1 минута):



График отображает накопления, то есть места в которых было размещено максимальное количество позиций за период (1 минута).

Это позволяет нам отслеживать накопления , что нельзя сделать на обычном графике, за любой промежуток времени - будь то 1 минута, час, или целый день, которые являются точным "индикатором" направления рынка.

Рейтинг объемов по мере важности:

1. Объем контракта (максимально возможный из объемов)
2. Объем недели (текущей и предыдущих)
3. Объем дня (текущего или прошлых)
4. Объем часа (получаса, 15 минут, 5 минут и тд. в порядке убывания)

Все эти параметры в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка в ценовом пространстве. Помните цена ходит от объема к объему.

Наиболее серьезные движения рынка происходят после накопления определенного объема на одной цене.