Сообщений в теме: 1135

[Sarychin]

Вряд ли - есть бюджетное правило...

Цифровой рубль может стать орудием России

https://m.vz.ru/econ...12/1084627.html

[Lee2014York]

Мои учителя Б.В. Гнеденко и А Д. Соловьев считали, что если можешь построить модель используя только мат. ожидание, то она окажется намного эффективнее моделей использующих моменты более высокого порядка.

Помню их обсуждение многочисленных диссеров в области теории надежности, где авторы использовали пуассоновские потоки отказов и экспоненциальное распределение времени восстановления. Они были добры и часто давали положительные отзывы на соискание КТН.

И вот результат торговли без моего активного участия (был в дороге)

В верхней строке указаны % снижения от Сз(Т-1) , где Т-1 это 11.02.

В столбце АЕ - макс падения в день Т

В AD - отскок от моих покупок.

Продать ничего не успел (в дороге нет возможности торговать).

Посмотрим что день грядущий мне готовит

Ну а причина почему так были выставлены заявки в следующих таблице статанализа

Именно это я и называю ловлей сетью, а не удочкой!

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Lee2014York: 14 февраля 2021 - 21:18

[паша2006]

Бакс по 25,эх заживём!!!=)

Вряд ли - есть бюджетное правило...

[Куда_приводят_мечты]

Всем приятных выходных, выполняю обещание данное Татьяне и высылаю пусть и с большим запазданием фото Новогодней игрушки, такая прекрасная кукла которую мне сделали по индивидуальному заказу. Через пару недель получу по почте, в марте буду в Санкт-Петербурге и смогу передать тебе Татьяна если захочешь.

[ВладКо]

Бакс по 25,эх заживём!!!=)

[паша2006]

[alphamacros]

.. а сами линии Боллиджера (верхняя и нижняя) как проавило строятся на расстоянии трех сигм вверх или вниз от среднего (но не текущего) значения величины на данный момент .. это среднее значение (средняя линия Боллинджера) само берется как среднее значение цены за то или иное количество соответствующх свечек, предшествующих данному моменту времени.. если не ошибаюсь, в Квике по умолчанию там выствлено их количество 8 штук.. давно не смотрел ... но можно это менять в настройках .. М1, М5, М60, D, W, M и т.д. соответственно ... в зависимоти от тайфрейма графика .. и таким образом происходит как бы сравнение графика самого с собой во времени по динамике цен .. в спокойные вемена ценовые коолебаия как правило и происходят в основном в пределах от нижнего до верхнего Боллиджера ... опять же на своем таймфрейме .. кто-то в основном на М5 ориентируется, кто-то на Н4, например .. и т.д. ..

Понял я по индикатору баффета. Ни на каких он хаях. Если взять стандартное отклонение
Дальше. Все меняется. Он загрузил одной акцией 48% своего портфеля. Где это видано было раньше?

[amtop]

.. думаю, под стандартным здесь понимается среднеквадратичное ..

 

https://ru.wikipedia...ское_отклонение

В техническом анализе среднеквадратическое отклонение используется для построения линий Боллинджера, расчёта волатильности.

.. а сами линии Боллиджера (верхняя и нижняя) как правило строятся на расстоянии трех сигм вверх или вниз от среднего (но не текущего) значения величины на данный момент .. это среднее значение (средняя линия Боллинджера) само берется как среднее значение цены за то или иное  количество  соответствующх свечек, предшествующих данному моменту времени..  если не ошибаюсь, в Квике по умолчанию там выствлено их количество 8 штук.. давно не смотрел ... но можно это менять в настройках .. М1, М5, М60, D, W, M   и т.д. соответственно ... в зависимоти от тайфрейма графика .. и таким образом происходит как бы сравнение графика самого с собой во времени по динамике цен .. в спокойные вемена ценовые коолебаия как правило и происходят в основном в пределах от нижнего до верхнего Боллиджера ... опять же на своем таймфрейме .. кто-то в основном на М5 ориентируется, кто-то на Н4, например .. и т.д.  ..

Сообщение отредактировал amtop: 14 февраля 2021 - 21:55

[alphamacros]

.. читал где-то на Инвестинге про огромное количество выписанных коллов по Эпплу .. со страйками на 10-12 процентов выше текущих цен ... и типа такое же наблюдается и по другим крупнейшим компаниям ... есть версия, что туда понесут .. ну и рынок туда же .. СИПа за 4 тыщи пойдет .. 

За счет сжатия кол акция пойдут выше.

[alphamacros]

.. индикатор простейший ... отношение капитализации фондового рынка к ВВП ... думаю, он безнадежно устарел ... одна крипта о чем говорит ... или Тесла .. имо, впору этот индикатор на 2 делить ..  как минимум .. 

Один заключительный комментарий: хотя этот индикатор является общим индикатором рыночной оценки, он бесполезен для краткосрочных расчетов на рынке, что ясно из этого наложения на S&P 500.

[alphamacros]

.. думаю, под стандартным здесь понимается среднеквадратичное ..

 

https://ru.wikipedia...ское_отклонение

Термины «стандартное отклонение» и «среднеквадратическое отклонение» обычно применяют к квадратному корню из дисперсии случайной величины (определённому через её истинное распределение), но иногда и к различным вариантам оценки этой величины на основании выборки.

[alphamacros]

.. думаю, под стандартным здесь понимается среднеквадратичное ..

 

https://ru.wikipedia...ское_отклонение

И ответили , на втором графике никаких хаев и нет. . Математически обосновали.

[amtop]

Второй график посмотри , он другой .... что такое стандартное отклонение ?  

.. думаю, под стандартным здесь понимается среднеквадратичное ..

 

https://ru.wikipedia...ское_отклонение

[alphamacros]

.. индикатор простейший ... отношение капитализации фондового рынка к ВВП ... думаю, он безнадежно устарел ... одна крипта о чем говорит ... или Тесла .. имо, впору этот индикатор на 2 делить ..  как минимум .. 

Второй график посмотри , он другой .... что такое стандартное отклонение ?  

[ВладКо]

.. индикатор простейший ... отношение капитализации фондового рынка к ВВП ... думаю, он безнадежно устарел ... одна крипта о чем говорит ... или Тесла .. имо, впору этот индикатор на 2 делить ..  как минимум .. 

Когда "напечатано" и введено в систему такое кол-во пустых не обеспеченных денег,вообще всё устарело.....имхо

[amtop]

На форуме много людей с мат. образованием. В последнее врем\я много говорят про индикатор Баффета. Статья в блумберге. Типа все перегрето ....

.. индикатор простейший ... отношение капитализации фондового рынка к ВВП ... думаю, он безнадежно устарел ... одна крипта о чем говорит ... или Тесла .. имо, впору этот индикатор на 2 делить ..  как минимум .. 

Сообщение отредактировал amtop: 14 февраля 2021 - 15:10

[alphamacros]

А что пишут профи , с мат образованием , три графика долгсрочных ...

Второй график   .....Теперь давайте изменим тренд и добавим стандартные отклонения. , Что такое стандартное отклонение ? Это важно ....

[alphamacros]

А что пишут профи , с мат образованием , три графика долгсрочных ...

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[alphamacros]

https://www.bloomber...m?sref=ZMFHsM5Z

На форуме много людей с мат. образованием. В последнее врем\я много говорят про индикатор Баффета. Статья в блумберге. Типа все перегрето ....

[alphamacros]

https://www.bloomber...m?sref=ZMFHsM5Z