Перейти к содержимому


Фотография

Нафиг Опционы?

опционы

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 26

#1 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 18:09

А тут смотрю а там (на странице опциона РТС) нет моей самой высокой цены из предложенных, и вообще пусто в графах "покупка/продажа" , ну типа нет там в стакане ничего, вот тогда то я и полез в терминал и офигел, и стал звонить брокеру..
П.С.
Выделенное подтверждает что это не брокер а РТС.

Возможно дело в том, что доска и пр. на РТС имеет задержку 15 мин. Мои заявы так появляются. Несовпадений пока не отмечено.
Зы роботов до фига. Выставишь заявку, тут-же появляется-переставляется на рубль выше. Удалишь или снизишь цену, тут же понизит до +1 р к тебе.

Сообщение отредактировал YUBA: 25 Сентябрь 2011 - 23:18

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#2 дядяВова

дядяВова

    Больше позитива...

  • Трейдер
  • 2 360 сообщений

Отправлено 14 Август 2011 - 16:30

Тут всё оч при оч просто.
Корочь даю второй раз линк, прочти, думаю поймёшь.
_http://trust-men.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=75

спасибо, кажется кое что стал понимать... кажется...
вот здесь доходчиво про маржируемые опционы http://www.itinvest....sentationMO.pdf

Сообщение отредактировал дядяВова: 14 Август 2011 - 16:46


#3 Hanse

Hanse
  • Трейдер
  • 28 сообщений

Отправлено 02 Август 2011 - 11:36

У меня то было ощущение, что при услуге хеджирования используются опционы, свопы и пр., которыми оперируют и западные компании и банки? Или это то же, только вид сбоку?
По поводу архива по сделкам. Я вот здесь писала http://quoteforum.ru...?showtopic=6609 про сервис для онлайн тестирования стратегий. Там есть архив FORTS. Не знаю, будет ли полезен, но гляньте.

#4 abracadabra

abracadabra
  • VolFix
  • 856 сообщений

Отправлено 09 Июль 2011 - 10:34

Точно дурят и скорее всего - брокер.

В том то и дело что ОН сам репу часал, когда увидел это.
У брокера только одна туда есть связь, это стопы и всё. Всё остальное это данные с РТС.
Как ты себе представляешь что он не даёт мне данные в стакан, а по исправлению заявы она туда залетает?
Это происходит именно на переходе сессий. Как бы сервак не обновляет , то стакан, то стакан и заявы сразу..
Короче возможно, что ЭТОТ сбой у них на некоторых бумагах. Конкретная моя это пара рубль_доллар.
Кстати я это заметил тоже именно в начале жизни опциона сентябрьского.
И кстати я тогда заметил что в стакане не только моих заяв не было но и всех остальных юзеров которые вместе со мной там всегда ютились и были.
Добавлю
Я сам эту фигню заметил случайно. я то сам в опционы не залазил кажен день, мол нафига, мол там выставлена дата жизни... так нафига залазить?
И всё время переодически 1 раз за сессию просто смотрел http://www.rts.ru/ru...px?isin=Si-9.11 свой страйк на предмет сделок и расчётных цен...
А тут смотрю а там (на странице опциона РТС) нет моей самой высокой цены из предложенных, и вообще пусто в графах "покупка/продажа" , ну типа нет там в стакане ничего, вот тогда то я и полез в терминал и офигел, и стал звонить брокеру..
П.С.
Выделенное подтверждает что это не брокер а РТС.

Сообщение отредактировал abracadabra: 09 Июль 2011 - 10:57


#5 Dr_Market

Dr_Market
  • Трейдер
  • 1 124 сообщений

Отправлено 09 Июль 2011 - 08:35

Короче, как бы тебя дурят..

Точно дурят и скорее всего - брокер. Четвертый год торгую опционами - и ещё не было случая, чтобы мой ордер не появился бы в стакане. Ни разу

Лучше не суйся - "дешевле будет"

А вот с этим согласен. Слить деньги на опционах многократно проще...чем на акциях. Даже фьючерсы многократно безопаснее опционов. Первое время практически все на опционах теряют деньги...и я конечно, не исключение.
"Жизнь сдала нам карты, говорим “спасибо” и начинаем действовать. В другой жизни будет по-другому.
А в этой надо сделать лучшее из того, что нам выпало."

#6 abracadabra

abracadabra
  • VolFix
  • 856 сообщений

Отправлено 09 Июль 2011 - 00:06

Добрый день!
Возможно, я не в ту ветку обращаю вопрос, но все же, подскажите, пожалуйста, механизм страхования валютных рисков с помощью инструментов срочного рынка.

А каком механизме думаешь? Начиталась книг... Короче. На Рос. рынке забудь про опционы.
Я сыгранул и еле, еле увернулся (хотя поимел +20%) , но больше с этой фигнёй на Рос. рынке дело иметь не буду...
1- проблема в ликвидности.
2- некоторые опционы закрываются на эксперации , с пересчётом в твой кошель ГО на данный день. Например пара доллар_Рубль.
3- А некоторые переносятся в стакан на РТС стандарт после эксперации. И они там будут гнить, потому что это не настоящий стакан бумаг , а виртуальный. Т.е. лучше закрыть опцион до эксперации, что бы деньги не заморозить.
4- исходя из пункта 3, напрашивается вопрос относительно механизм страхования - "нафига козе баян?
5- Ртс опцион сервер ГЛЮЧНЫЙ. Я лично это видел 3-и раза . Бывало что он оставляет в заявках мои опционы. но в стакане их нет. И пока сам ручками не снимешь из окна заявок их методом редактирования , а потом опять не поставишь (отменой на редактирование, или вернуть), они не будут видны в окне стакана. Т.е. заявки то есть но их никто не сможет ни купить не продать, хотя дата на жизнь заявки выставлена вплоть даже на 2012 год .. Если ты сама не залезишь в терминал для проверки заявок, так твои заявки и остануться не выполненые.. А ведь заметь опционы то 3-ёх месячные, а если ты в отпуск укатила надеясь на РТС сервер?
А бывало вообще ещё круче.. И в заявках опционов не было ни в стакане, но зато были в позициях по бумагам. Да ещё и зарезервированные средства были сняты под них.. Короче, намучился я с ними кажен день туда лазить и проверять РТС...
Брокеру звонил, он сам эту картину наблюдал.. Сказал что мол наверное "случайно", но мы с ним порешили, что если ещё раз повторится значь это спец. делается для того чтобы вовремя закупиться кому либо помимо твоих заявок. Короче, как бы тебя дурят.. А за руку поймать трудно из-за того что на ОПЦИОНЫ НЕТ НИГДЕ АРХИВА ПО ЗДЕЛКАМ!!!
Лучше не суйся - "дешевле будет"

#7 Hanse

Hanse
  • Трейдер
  • 28 сообщений

Отправлено 27 Июнь 2011 - 09:39

Добрый день!
Возможно, я не в ту ветку обращаю вопрос, но все же, подскажите, пожалуйста, механизм страхования валютных рисков с помощью инструментов срочного рынка.

#8 abracadabra

abracadabra
  • VolFix
  • 856 сообщений

Отправлено 02 Август 2010 - 09:22

1. сберофуч последние пару месяцев (как минимум) ходит +30 коп от сбера. но сам сбер стал спекульской роботофишкой )) если мамба +1%, то сбер +1,5%, когда мамба -1%, сбер -1,5% и тд - у него размах больше и движения быстрее, чем у мамбы. это значит, что со сбером играются роботы-трындовики, так же как с ри например.

2. если в стакане стоят большие заявки с одной стороны, а с другой стороны их не видно, это не значит, что их нет )) роботы есть не только у частных инвесторов ))) с их помощью крупные заявки можно и не показывать в стакан, если ты хочешь их исполнить, а не "давить" рынок в нужном направлении.

3. по опционам: для успешной игры в опцики надо знать не уровень движения цены, а направление. пример: ри 149500, сентябрьский пут 140 стоит 3300 где-то. я думаю, что ри пойдет вниз, покупаю пут. через час ри 148000, пут 140 стоит уже около 3800 - я его продаю. итого +15% к позе. если я ошибся, и ри идет вверх (например, до 151000) то пут стоит около 3000 - потери менее 10% при том же движении индекса - дешевеют долгие опцики "медленнее" (при тех же движухах базового актива), чем дорожают. Таким образом, если не знаешь, куда цена будет идти, а думаешь, что будет боковик, то можно купить сразу пут 140 и колл 155, например - выиграешь в любом случае. ну - практически в любом )))) проиграть можешь, если движений не будет воообще (тогда опцики будут дешеветь сами по себе - временной распад стоимости). это называется торговля волатильностью.

Да я тоже имеено это видел.
А я думал что я один такой умный (про сбер 30 коп.). И уже играл одновременно на фьюче и на акции с учётом именно 30к.
Если робота заделать , то ....

#9 abracadabra

abracadabra
  • VolFix
  • 856 сообщений

Отправлено 02 Август 2010 - 09:15

Единственное что жалко, что ликвидности в опционов нет..
Хотя предполагаю, что это виною - лето, как и на всём рынке.

#10 abracadabra

abracadabra
  • VolFix
  • 856 сообщений

Отправлено 02 Август 2010 - 09:01

ПРОФ
Советую...
в яндексе, набрать слова "волантильность опционов pdf" .
Он выдаст кучу книг, но самая интересная книга это от альфа-банка.
Автор Людмила Храпченко.
Как я понял, для игры в опционы существует -->
1- варианты перебора страйка (например 3 цены страйка).
, тогда есть ещё выбор этого страйка -вне денег, в деньгах
Значит надо перебирать 3Х2=6 вариантов.
2- Выбор позиции покупака/продажа Колла/пута.
Тут вариантов ещё больше.
в Начале покупка.
покупка 1 только колла.
покупка колла , продажа пута.
Также и с продажей но наоборот.
Всего 4 варианта.
Потом есть варианты ,
покупка в разных страйках колла и пута...
Корочь, если прочтёшь эту "книгу" , то поймёшь почему у опционнов МАССА вариантов для ИГРЫ, когда как у обычного фьюча только ДВА.
...
П.С.
И эти варианты вообще не предполагают ХЕДЖИРОВАНИЕ , а только спекулирование...
КАк видишь , опционы - вещь.

Сообщение отредактировал abracadabra: 02 Август 2010 - 09:17


#11 R_Man

R_Man
  • Трейдер
  • 454 сообщений

Отправлено 30 Июль 2010 - 11:55

............
А тут вчерася несколько таких 1000 лотов и не один а сразу несколько , и по 2000 или по 3000, 4000, и даже 5000 на нескольких ценниках на продажу...Цена снизится на рубль, и они перемещаются ниже..И тоже не покупали , а как пастух просто ГНАЛИ всех остальных вниз. Сверху(на продажу) в стакане встали и всё. Снизу(на покупку) вообще никто не стоял на похожую сумму..
...............
Смотрю толко еврадоллар также против амеров стояла...Но она то на уровнях была, а ЭТИ падлы все краткосрочные уровни пробивали своей НАГЛОЙ выходкой.
...
Вот с утрица, я давай смотреть на сайтах инфу, мож что случилось вчерася, что вот так с бухты барахты ВСЕ сатли ГНАТЬ фьючь сбера вниз против амеров. А найти что либо что говорило об этом нигде нет.
Корочь, непонятки сплошные, я навсяк пожар зашортил его тоже перед закрытием.



1. сберофуч последние пару месяцев (как минимум) ходит +30 коп от сбера. но сам сбер стал спекульской роботофишкой )) если мамба +1%, то сбер +1,5%, когда мамба -1%, сбер -1,5% и тд - у него размах больше и движения быстрее, чем у мамбы. это значит, что со сбером играются роботы-трындовики, так же как с ри например.

2. если в стакане стоят большие заявки с одной стороны, а с другой стороны их не видно, это не значит, что их нет )) роботы есть не только у частных инвесторов ))) с их помощью крупные заявки можно и не показывать в стакан, если ты хочешь их исполнить, а не "давить" рынок в нужном направлении.

3. по опционам: для успешной игры в опцики надо знать не уровень движения цены, а направление. пример: ри 149500, сентябрьский пут 140 стоит 3300 где-то. я думаю, что ри пойдет вниз, покупаю пут. через час ри 148000, пут 140 стоит уже около 3800 - я его продаю. итого +15% к позе. если я ошибся, и ри идет вверх (например, до 151000) то пут стоит около 3000 - потери менее 10% при том же движении индекса - дешевеют долгие опцики "медленнее" (при тех же движухах базового актива), чем дорожают. Таким образом, если не знаешь, куда цена будет идти, а думаешь, что будет боковик, то можно купить сразу пут 140 и колл 155, например - выиграешь в любом случае. ну - практически в любом )))) проиграть можешь, если движений не будет воообще (тогда опцики будут дешеветь сами по себе - временной распад стоимости). это называется торговля волатильностью.

#12 Dr_Market

Dr_Market
  • Трейдер
  • 1 124 сообщений

Отправлено 30 Июль 2010 - 09:06

почитал вас... ничего не понял :lol:
торгую фьючем ртс три года, до этого на споте. преимущества фортса перед спотом для меня очевидны: плечо, комиссия, отсутствие платы за шорт и тд...
опционами несколько раз порывался заняться но все как-то никак. не могу понять есть ли какие преимущества в торговле опционами перед остальными вариантами - спот и фортс??? может вы мне растолкуете???? заранее благодарю, коллеги!

Если разделить и сравнить три вида рынка...то я вижу 2 преимущества опционов перед рынком акций и фьючерсов.
1. 2вида опциона (колл и пут) позволяют строить большое количество комбинаций. На все случаи жизни. Консервативные или более рискованные, прибыльные при движении рынка в любую сторону либо прибыльные при движении рынка во флэте. Только надо помнить - мёда везде не бывает...каждая комбинация имеет и свои специфические убыточные сценарии.
2. Огромный финансовый рычаг опционов даже перед фьючами. А вот это уже непосредственно касается моих интересов...поэтому не дам никаких намёков и советов. Как использовать опционный финансовый рычаг - пусть каждый копает сам.

Сообщение отредактировал Dr_Market: 30 Июль 2010 - 09:08

"Жизнь сдала нам карты, говорим “спасибо” и начинаем действовать. В другой жизни будет по-другому.
А в этой надо сделать лучшее из того, что нам выпало."

#13 ПРОФ

ПРОФ
  • Трейдер
  • 3 701 сообщений

Отправлено 30 Июль 2010 - 06:37

из текущей стратегии краткосрочно торговать на фортсе а долгосрочные ожидания оформлять на споте преим. из префок с норм. див. доходностью типа сургута и татнефти.
вот такой получается доморощенный хедж, типа префки в лонг закупаем на просадках, фортс индекс продаём при наглёже с задирами как щас )
Портфель личный поделен между спотом и ффортсом примерно пополам, советам и критике(особенно обоснованной) буду тока рад )
Всем удачи в торговле )

да. один из недостатков фортса - осутствие дивов
PROF IT !!!

#14 Miklе

Miklе

    щас торгую в основном опционы, буду рад пообщаться с коллегами )

  • Трейдер
  • 678 сообщений

Отправлено 30 Июль 2010 - 06:14

почитал вас... ничего не понял :lol:
есть ли какие преимущества в торговле опционами перед остальными вариантами - спот и фортс??? может вы мне растолкуете???? заранее благодарю, коллеги!

преимущество там должно быть в хедже рисков, но всё что я читал и общался на эту тему, грит за то что ПОКА опционы в раше крайне неликвидны, а где не ликвид, там куклосы даж с небольшим баблосом сделают любое значение по цифре, это думаю никому доказывать не надо.
поэтому лично я пока в них не суюсь а только приматриваюсь.
из текущей стратегии краткосрочно торговать на фортсе а долгосрочные ожидания оформлять на споте преим. из префок с норм. див. доходностью типа сургута и татнефти.
вот такой получается доморощенный хедж, типа префки в лонг закупаем на просадках, фортс индекс продаём при наглёже с задирами как щас )
Портфель личный поделен между спотом и ффортсом примерно пополам, советам и критике(особенно обоснованной) буду тока рад )
Всем удачи в торговле )
мой блог по опционам на quoteforum
стайтмент - smart-lab.ru/profile/wmforts
ЛЧИ - investor.rts.ru/ru/statistics/2012/?snick=debtUM_2012

#15 ПРОФ

ПРОФ
  • Трейдер
  • 3 701 сообщений

Отправлено 30 Июль 2010 - 06:13

Корочь даю второй раз линк, прочти, думаю поймёшь.
_http://trust-men.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=75

спасиб. попробую
PROF IT !!!

#16 abracadabra

abracadabra
  • VolFix
  • 856 сообщений

Отправлено 30 Июль 2010 - 06:04

почитал вас... ничего не понял :lol:
торгую фьючем ртс три года, до этого на споте. преимущества фортса перед спотом для меня очевидны: плечо, комиссия, отсутствие платы за шорт и тд...
опционами несколько раз порывался заняться но все как-то никак. не могу понять есть ли какие преимущества в торговле опционами перед остальными вариантами - спот и фортс??? может вы мне растолкуете???? заранее благодарю, коллеги!

Тут всё оч при оч просто. У фьюча только две позиции по торговле на прибыль, это купил/продал(шорт). У опцииона есть тоже такие варианты (но шорт опаснее и он не такой как на фьюче).
Но у опциона есть уйма других вариантов "зарабатывания" денег , чем просто купил/продал. Там есть и варианты игры на волантильности (игра на ГО) и уйма других вариантов...
И все эти другие варианты расчитаны поиметь прибыль не на изменения цены бумаги, а просто на изменении цены ГО от времени.
НО я сам пока не заморачиваюсь на таких сложных комбинациях, а просто играю на цене самой бумаги которая представляет собой опцион на неё.
Корочь, предположи что бумама просто стояла и в неё никто не играл вообще, и цена естественно тоже стояла на месте, так сам опцион в этот момоент шевелился и именно на этой шевелёнке и можно в этом случае заработоать , когда как сама бумага "мёртвая" была.
Корочь даю второй раз линк, прочти, думаю поймёшь.
_http://trust-men.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=75

#17 abracadabra

abracadabra
  • VolFix
  • 856 сообщений

Отправлено 30 Июль 2010 - 05:41

Рискну встрять.
Может это не нахальство и не ВСЕ, мож просто ВЭБу дали команду подключиться пока не началось
ну или попытаться чтобы не началось
ЗЫ
анекдот про пока не началось надеюсь все знают )

Не то и не это.
Я долго смотрел на стакан сбера фьюча и всегда во всех неделях появлялись ну одна 1000 лотов или две по 500 на покупку и всё.. Так сказать залётные людишки которые пытались тащить за уши фьючь вверх. И конечно не сами покупали а просто стояли как пастух. А тут вчерася несколько таких 1000 лотов и не один а сразу несколько , и по 2000 или по 3000, 4000, и даже 5000 на нескольких ценниках на продажу...Цена снизится на рубль, и они перемещаются ниже..И тоже не покупали , а как пастух просто ГНАЛИ всех остальных вниз. Сверху(на продажу) в стакане встали и всё. Снизу(на покупку) вообще никто не стоял на похожую сумму..
Я бы понял того кто это был если бы он закупался бы снизу , но снизу то никого не было... вот и сидел и смотрел почёсывая репу ... Вот интересно робот который не видит стакан наверняка бы ничего не понял...Амеры вверх, а эти гады встали в стакане и стоят, и все потехоньку давай сливать фьючь. Я давай смотреть другие графики, думаю что мож что случилось у нас , что вот так против рынка фьючь гонят.. Смотрю толко еврадоллар также против амеров стояла...Но она то на уровнях была, а ЭТИ падлы все краткосрочные уровни пробивали своей НАГЛОЙ выходкой.
...
Вот с утрица, я давай смотреть на сайтах инфу, мож что случилось вчерася, что вот так с бухты барахты ВСЕ сатли ГНАТЬ фьючь сбера вниз против амеров. А найти что либо что говорило об этом нигде нет.
Корочь, непонятки сплошные, я навсяк пожар зашортил его тоже перед закрытием.

Сообщение отредактировал abracadabra: 30 Июль 2010 - 06:06


#18 ПРОФ

ПРОФ
  • Трейдер
  • 3 701 сообщений

Отправлено 30 Июль 2010 - 05:17

почитал вас... ничего не понял :lol:
торгую фьючем ртс три года, до этого на споте. преимущества фортса перед спотом для меня очевидны: плечо, комиссия, отсутствие платы за шорт и тд...
опционами несколько раз порывался заняться но все как-то никак. не могу понять есть ли какие преимущества в торговле опционами перед остальными вариантами - спот и фортс??? может вы мне растолкуете???? заранее благодарю, коллеги!
PROF IT !!!

#19 Miklе

Miklе

    щас торгую в основном опционы, буду рад пообщаться с коллегами )

  • Трейдер
  • 678 сообщений

Отправлено 30 Июль 2010 - 04:17

Такое ощущение что ВСЕ вышли из других бумаг и тащили сбер.
Первый раз такое нахальство видел.

Рискну встрять.
Может это не нахальство и не ВСЕ, мож просто ВЭБу дали команду подключиться пока не началось
ну или попытаться чтобы не началось
ЗЫ
анекдот про пока не началось надеюсь все знают )
мой блог по опционам на quoteforum
стайтмент - smart-lab.ru/profile/wmforts
ЛЧИ - investor.rts.ru/ru/statistics/2012/?snick=debtUM_2012

#20 abracadabra

abracadabra
  • VolFix
  • 856 сообщений

Отправлено 29 Июль 2010 - 22:36

Видишь ли...я всё ещё живу по старым понятиям. Когда я начал с опционами орудовать, в то славное время были только классические (немаржируемые) опционы. Ты платишь премию и получаешь в награду опцион. Ни каких ГО при покупке быть просто не могло. Полтора годика назад "классику" подогнав под фьючерсы - поменяли на маржируемые опционы. Теперь премия сразу не исчезает со счёта, а блокируется некий процент от неё. Официально это может и звучит, как ГО...но для меня сие озночает постаринке, как уплаченная премия.
Удачи тебе...конкурэнт.

Понятно..
Только что 20 лямов тащили сбер фьючь вниз когда амеры вверх пёрли..
И пока не дотронулись 86000 не отстали...
Такое ощущение что ВСЕ вышли из других бумаг и тащили сбер.
Первый раз такое нахальство видел.
.....
И тебе всего хорошего.



Темы с аналогичным тегами опционы

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2017 QuoteForum.ru
    Рейтинг@Mail.ru

    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ