options_trader_ru

Предлагаем решить еще одну задачу
Условия следующие: предполагаемая волатильность неизменная, опцион двухмесячный, поэтому временным распадом премии можем пренебречь. Разница между бидом и аском 10-15 центов, поэтому ее также в расчет не берем.
При цене акции 100 покупаем колл со страйком 100 уплатив премию 4 доллара. Необходимо оценить (плюс-минус 0,2-0,3 доллара) стоимость опциона на следующих ценах акций: 94, 97, 103 и 106. Попробуйте рассчитать без использования специализированного ПО. Ответ к задаче, а также методику расчета без ПО сообщим уважаемым трейдерам через несколько дней.

Предлагаем Вам решить интересную задачу.
При цене акции 100 мы покупаем колл со страйком 100 заплатив за него 5 долларов. Через некоторое время цена акции выросла до 110 долларов и мы покупаем пут со страйком 110 уплатив премию 4,80 доллара. Вопрос: какую часть средств из вложенных мы рискуем потерять после второй покупки? Наш ответ Вы узнаете через несколько дней. Вероятно, Вы будете им удивлены.