Miklе

Начало тут http://smart-lab.ru/blog/124954.php
// кстати спасибо всем на смарте за ценные советы по выбору бумаг, но старые темы
обычно быстро замыливаются(так уж устроен мир), поэтому
я наверно буду делать некий сериал, периодичность обсуждается,
я думаю оптимальная периодичность между неделей и месяцем )

На самом как я писал ранее я его начал формировать 24.06.13 с горизонтом до НГ ралли либо
до отсечки, в следующем(2014) мае/июне думаю будет разумно перезайти ибо чёткая
календарная цикличность пока во всяком случае налицо )
хотя на самом у меня почти все позы трейлятся, и если будет задёрг и потом типа обвала,
я скорее всего выйду зафиксив некий профит и дальше буду улучшать среднюю...
Итак, что мы имеем пока:
1 - условно портфель до НГ/отсечки:
Тикер Уч. цена кол-во
GMKN 4491 283
CHMF 210.2 4561
SBERP 68.87 12905
SNGSP 19.593 35000
GAZP 107.68 4100

это примерно ~10% тек. ДЕПО
тут трейлинг тоже есть, но условно 1/3 позы и иногда меньше, а то до отсечки может и не дожить:

2 - условно портфель для краткосрочных спекуляций, тут трейлинг на полную,
установка на улучшение средней:
TATNP3
MTSI
LKOH
AFLT
URKA
ROSN
NVTK

Многие спросят(и уже спрашивают в личку) - типа а как же опционы ?
спрашивайте и вы, желательно более предметно, насобираем материальчик на продолжение_1 )
но в общих чертах отвечу что с опционами стало ещё лучше, понизил риски, повысил
стабильность и базовый капитал под торговлю ими )
щас тестирую ряд новых стратегий и пытаюсь заинтересовать новых разработчиков софта )

Всем привет! Очень мутная история и интригующая. Ниже 133 начали хеджироваться продавцы 135 путов около 130т, а дальше начал давить именно продавец заливая по 50т в день (ои рос цена падала). В принципе можно предположить, что он хеджируется на другом рынке (например лонг нефти или другой страны). Второй вариант инсайдер знает, что будут ослаблять рубль 10 июня и ри должен идити вниз, тогда второй рукой он покупает баксы. В любом случае такая позиция слишком большая и разгрузка даст сильное движение. Вчера на вечерке была репетиция такого движения, когда улетели на 2000 п на закрытии шортов. Обычно квартальные экспирации закрываются вверх, поэтому продавец рискует. Хорошо бы создать трейдерское ополчение всем рынком двинуть в противоход, тогда стало бы совсем весело..

по моему квартальные экспиры любят закрывать на страйке )
и кста не факт что будет резкий движ, ибо:
1 - все его ждут
2 - продавцы путов в консенсусе, возможно тот крупный продавец тоже, тогда возможно закрытие на близких к тещим уровнях, например на 130
---
всё ИМХО

sivka, Вы что нибудь поняли? Я нет.
1. Ясно, что кого то куда то засадили. А именно продавцов путов.
2. Понятно, что появились желающие захеджироваться продажей фьюча.
Но...
1. ОИ по фьючам вырос с 800 утром до 950 к дневному клирингу, а потом свечой опять до 800. А в оборотах этого не отражено. Не понятно, прошли это сделки или нет, и если прошли, то почему в обороте их не видно.
2. почему "сильно выше 135 будет трудно подняться", если игра по опционам закончена. кто проиграл, тот проиграл. или здесь уже следующие опционы вступают в игру?
Сведущие в этом - поясните, кому не лень пальцем по клавишам тыкать...

1 - потому что они схлопнулись с апрельскими 135-ми путами(исполнились)
2 - ОИ по ИЮНЬСКИМ 135 вырос до 94000, см. тут
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC

а они щас как бы в деьгаах !
а до июньской экспиры ещё 2 месяца, значит в основном захэджены, самойбийц среди продавцов мало )

Слушал предачу и даже задал тебе вопрос про календарь.

да я понял что это ты читая лог вопросов у них на сайте )
у меня тож есть идея на новый контракт - на месячных апрельских на коррекциях продавать путы(перед дивами не должны укатать в пол как ни крути), а уже на июньских на задёргах лить колы, ибо в июне точно должны быть ниже чем щас...

Офигеть!
Сверхдолгосрочный прогноз USDRUR
по Tactica Adversa
http://www.gkfx.ru/a...tics/5/452.html

Забавно )
тут хрен угадаешь как экспир через неделю закончится, а чел пытается до 2033 года
и ещё сёрьезно пишет что 1-й квартал 2013 как раз и решит где будем через 20 лет )

главное из хода нг торгов - обязательно повторим на фишках ммвб тот хай, что показали на адр в дни каникул. ну и лой доллара тоже.. сотвественно и рих в первую неделю торгов окажется выше 165000

я бы не был так категоричен насчёт 165
ГЭП конечно будет некислый в моменте 160 должны проколоть, но логично достаточно резко вернуть под него, ибо в нефти назрела коррекция, да и у амеров тоже видно что от 1460 быстрого роста уже не получится, крайне вероятен корректоз...
ещё есть по нашему рынку важный момент, смотрим опционы
http://rts.micex.ru/...зать / Обновить

много колов 155-х продали крупные дядьки, и я не думаю что они вот просто так возьмут и дадут себя порвать )
к экспиру могут собраться и сделать мегазалив обратно чуть ниже 155 или около того...

всё ИМХО
ЗЫ
звиняйте что влез в вашу ветку, просто надо было где-то написать, а срочники все ещё похоже в анабиозе )
в любом случае 8-го будет интересный и походу суперволатильный день, придётся активно участвовать в достижении так сказать равновесия )
хотя я тоже если честно такого мегароста не ожидал, но тут ребята явно перегнули в моменте, хотя трэнд на 2013 задан, походу воротилы решили что раз бабла всегда дают неограниченно , разгоним всё в космос, т.е. год в целом можно играть от лонга наверно, если большое бабло начало выходить из загашников оно не остановится пока не обновит ВСЕ хаи....
но не сразу, к концу года будет основной отжиг...

С Наступающим всех коллег по цеху !
Всех благ и главное здоровья и удачи !
всё остальное можно купить )

..............
Так в чём же прелесть продажи?

в том что время работает на тебя )
вот кстати неплохая статья про опционы без высшей математики
http://offline.compu...u/1997/209/722/
всё так сказать на "пальцах"

свои таргеты сместил - буду плавненько набирать короткий стрэнгл 130/135-160/165

Торгую старую календарную идею...В данном случае - по иудейскому календарю.... Глобальные рулевые на Уолл-Стрит 8-го в субботу отмечают Хануку...это второй по значению иудейский праздник после 9 ава.... на ФР это ВСЕГДА празднуется за чей-то счёт: либо шортистов, либо лонгистов...

А празднуется это так. На неделе "до" показывается (создаётся) один локальный экстремум, а на неделе "после" - другой... Порядок следования экстремумов постоянно меняется: типа либо закупаемся "до" (не позже среды- начала четверга), продаём - сразу "после" (как правило не позже среды)...либо наоборот - не имеет значения.. - сначала продаём дороже, потом откупаем дешевле...

P.P.P.S. Идея - чисто идейно-спекулятивная... Если сыграет, ТА и фундаментал нам всё объяснят.... Если нет - тоже..

Эх, жаль ты это всё в прошлом посте не написал !
тогда бы я наверно поверил(ибо к таким штукам отношусь гораздо серьёзней чем к ТА например), и наверно в эту безумную среду меня(точнее депозит) не так бы сильно погрызли...
но теперь буду знать, спасибо )
сам то заработал на безумном движе вверх ?
но опять же следуя этой логике на следующей неделе мы должны типа показать некий локальный лой ?
т.е. прямо перед экспиром ММ должен вернуть всё в зад ?
в смысле назад на 145000 +/- 500п )
или я не так понял ?
если так, то у кого какие прогнозы где будет экспир ?
кста создал на эту тему голосовалку на смарте
http://smart-lab.ru/blog/91750.php

просьба принять участие )

Просто тех.поддержка вовремя не озаботилась её перемещением..

походу ты не совсем понимаешь принцип рассчётов по инструменту которым торгуешь (
лимит задаётся после клиринга, параметры есть тут
www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.12
рассчитывается он как раз на основе ГО !
достижение лимита(планки) уже само по себе ОДНОЗНАЧНО указывает что текущего ГО недостаточно для полного взаиморассчёта между участниками !!!
никому ж не хочется чтоб при клиринге биржа сказала, извини брат, но твой контрагент словил маржин, и вместо заработанного мы дадим тебе тока половину, ибо ГО его нифига не хватило )
поэтому при планке торги приостанавливают, ГО перерассчитывают, алгоритм кста вроде даж публичен
www.rts.ru/s846
и даж модуль рассчёта можно купить у кого сложные позы )

Теперь чисто дружеские советы всем:
1 - всегда досконально изучайте спецификации инструментов которыми торгуете, это поможет избежать потерь !
2 - никогда не вставайте в позу на все плечи, помните что по маржину рисковики брокера закроют вас по самым худшим условиям !
т.ч. лучше уж самому )

Я знаю ситуации,когда можно не ставить стоп..Когда можно усредниться на убыточной..

Очень интересно !
А можешь озвучить такие ситуации ?

Для тех кто торгует дельтой, т.е. направлением(де факто это=фьючу) неплохо бы для начала определиться - стратегия их работает на пробой или отбой уровня ?
Это(ИМХО) первично для БА, от этого и надо плясать в плане величины стопов и тейков.
но тут засада в том что маркетос стремиться постоянно изменить сам рынок, чтобы большинство предыдущих моделей
дельтовиков перестало работать, но они не слишком быстро это осознали !
ну что логично, надо же ему чем то питаться )
надеюсь не очень сумбурно написал ?

А вот по РИ..
Боллинджер сузился и сгоризонталился..RSI крутится вокруг 50...Красная фиба 151 500 исполнилась сегодня.Но есть ещё шанс дотянуть до 151 900 и 153 600...Теоретически..

и что будет если дотянем до 153 600 ???
ну хотя бы Теоретически, т.е. дальше ???
вот вы тут все(без обид) занимаетесь мелким дрочем, а рельно интересно то только где мы будем на экпире 15.11.12
ну во всяком случае мне )

Ангелочек, привет - пара вопросов:
1 - а почему в 1-й части опроса нет вариантов по опционным позам ?
мне например даже и ответить нечего (
2 - почему ММВБ ???
РТС учитывает валютную составляющую, а значит более объективен в оценке текущего капитала, ИМХО !!!

На чем работаем? Ликвида никакого. В 8.12 только центральные 2 страйка, в более поздних опционах по 300 сделок в день и усе. За посл-е 4 дня (рабочих, естественно) 2 сделки. Не наливают, однако.
ЗЫ это не ты там по100 р 5 пунктные опционы продаешь?

я теперь всегда работаю только на месячных опционах, жизнь научила(не распылять ГО) !
были бы 2-х недельные(а Горюнов вроде обещал), работал бы только на них )

насчёт по 100р опционы продаешь?
а почему бы и нет ?
10 контрантов по 100 уже тыща - разве не деньги если велика вероятность что на экспире они станут твоими ?
)

Ещё до кучи - на SSH 2012 22-24 августа в Геленджике никто не собирается ?
программа мероприятия на сайте организаторов
http://2ssh.ru/programm
Лично я в раздумьях, ибо мне последнее время интересны в основном опционыые стратегии,
а из переписки с организаторами следует, что
>>Да, действительно, в этом году докладов от опционных трейдеров не будет, но будут гости, которые торгуют опционные стратегии.
С другой стороны августоская экспирация пройдёт, и перед жаркой осенью мне лично хочется просто немного пообщаться с коллегами в
новой обстановке и просто немного развеяться и отдохнуть )

Интересно кто что думает и кто туда планирует ?
Интересны все мнения, особенно тех кто был в прошлые разы, понравилось или не
стоило ехать ?

Согласен, риски меньше но и премия небольшая будет....

премия это полдела, при резком движе рынка и приближении к твоему страйку премия вырастет в разы, а тебя будет выносить по маржиналке на деньги, на порядок больше премии !
придётся решать либо:
1 - как ребалансировать позу, а это кроме мозга тоже треб. доп. ГО т.е. денех (
2 - фиксить лося и думать как дальше жить )
самое обидное что если потом окажешься прав, т.е. опцики экспирируются вне денех, но нехватит маржиналки на поддержку позы, вынесут по маржину и схватишь лося не по детски (
т.е. можно годами зарабатывать на спок. рынке а потом на движе как щас потерять весь профит да ещё и в свои залезть (
в общем надо аккуратнее с опциками, не понимая как это работает лучше не лезть.
и даже понимая - надо быть готовым к потерям если не знаешь своих действий при ЛЮБОМ движе рынка.
всё ИМХО.