Публикации
Не указал
Спасибо. Наверное пригодится, и не только мнеArturYakubobsky
http://www.intuit.ru...gorithms/opres/
стото в этом стиле только на русском
Мои сообщения
В теме: Профиль Рынка
16 декабря 2010 - 01:31
В теме: Профиль Рынка
12 декабря 2010 - 12:38
Сегодня попался научный труд : "Mathematical models of liquidity and price impact function"
Вот самое простое что в нем есть :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
the best bid and ask volume, given by
Dlogt = ln(vat ) + ln(vbt ) = ln(vat vbt ):
This measure improves distributional properties of the volume depth.
The money depth [66] is defi ned as
D$t = (vat pat + vbt pbt)/2 :
Similarly to the turnover measure, the money depth makes diferent stocks comparable.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Дальше - матрицы, вектора и т.д. и т.п....
Весьма радует
Если кому надо - вот ссылка : http://sites.dmi.rs/...icn/natasat.pdf
Вот самое простое что в нем есть :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
the best bid and ask volume, given by
Dlogt = ln(vat ) + ln(vbt ) = ln(vat vbt ):
This measure improves distributional properties of the volume depth.
The money depth [66] is defi ned as
D$t = (vat pat + vbt pbt)/2 :
Similarly to the turnover measure, the money depth makes diferent stocks comparable.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Дальше - матрицы, вектора и т.д. и т.п....
Весьма радует
Если кому надо - вот ссылка : http://sites.dmi.rs/...icn/natasat.pdf
В теме: ES E-mini -
01 июня 2010 - 10:38
Таки посчитал значение - и получил удовольствие 
-
для последнего профиля приведенного в предыдущем посте
Елены.
Получилось следующее
N - 305
 - 1092,54
s - 6,91
В два s максимально для данного профиля может попасть 37,38%
что
с 1093,75 (VAH)
по 1090,50 (VAL)
У Елены на том профиле
VAH 1097,00
VAL 1088,50
Разница - либо сам ошибся при расчетах, либо все верно.
Но если верно, то тогда, если мы считаем 68,3%
как зона справедливой цены, мы исходим лишь из исторической справедливости.
Поэтому, хотя у нас реальное стандартное отклонение равно ~7, мы ссылаемся
на закон 70% и отсчитываем и полагаемся на другой интервал.
Я согласен с Еленой, не нужно усложнять, но внимание к мелочам проявим...
-для последнего профиля приведенного в предыдущем посте
Елены.
Получилось следующее
N - 305
 - 1092,54
s - 6,91
В два s максимально для данного профиля может попасть 37,38%
что
с 1093,75 (VAH)
по 1090,50 (VAL)
У Елены на том профиле
VAH 1097,00
VAL 1088,50
Разница - либо сам ошибся при расчетах, либо все верно.
Но если верно, то тогда, если мы считаем 68,3%
как зона справедливой цены, мы исходим лишь из исторической справедливости.
Поэтому, хотя у нас реальное стандартное отклонение равно ~7, мы ссылаемся
на закон 70% и отсчитываем и полагаемся на другой интервал.
Я согласен с Еленой, не нужно усложнять, но внимание к мелочам проявим...
