abracadabra

на ММВБ прибыль от робота убыточна и-за отдавания % от объёма за сделку.
Всё просто.
1-Т.к. тот кто строит робота тот наверняка уверн что его ТА верна.
2-Робот служит для игры внутри дня , а если это условие не соблюдать то нафиг ОН вообще нужен.
3-Брокер для себя забирает 0.005% от суммы сделки.
Т.О. не трудно подсчитать, что если вы играете например на сбере префа* (из-за низкой цены бумаги по сравнению с обычкой *) , то опирируя 100 000р, вы платите 100 000*0,0005=50р брокеру сразу же покупая пакет бумаг на сумму 100 000р.. Потом роботу надо будет обяза продать их и опять вы отдадите 50р, и того 100р брокеру, это 1% от суммы.
Поэтому чтобы ваш робот приносил прибыль вам надо ОБЯЗА заставлять робота продавать бумаги с прибылью > +0,1%, А ЭТО НОНСЕНС, потому что бумага пляшет обычно не в вашу сторону.
Причём обычно часто бывают боковики (внутри дня), когад все ждут 16.30... И если у вас скользящая, то она вас разорит в эти минуты, потому что в боковике в эти минуты просто НЕВОЗМОЖНО по природе чтобы бумага в нём ВСЕДА ходила > 0,1% туда сюда. Вот и выходит что в эти минуты вы отдадите больше чем возмёте. Придугадать боковик невозможно.
4-Для борьбы с этим ЗЛОМ (при применении роботов выходит отсутствия прибыли на ММВБ из-за правил % ставки), спекули придумали себе фьючерсы и там их применяют, помимо того унас в России придумали ОНИ ещё РТС стандарт, там преф на сбер стоит 10р, а процент от суммы берётся от сделки , если например взять 1 бумагу там то % составит всего 10коп. Причём на фьючерсах вообще 2р берётся независимо от затраченной суммы (вот роботу раздолье на боковиках). А прибыль всегда (что на фьчах что на стандарте) в 10раз выше чем % от сделки.
5- ВЫВОД, тот кто строит робота переходите на РТС на фьючи или на стандарт, потому что на ММВБ вы будите только терять..Учтите ОНИ спекули не зря себе придумали фьючи и РТС стандарт.
6- Единственная выгода от применения роботов на ММВБ будет только у брокеров потому что у них % ставки который их робот будет отдавать при сделки всегда НИЖЕ чем ваш.

МОЁ ДЕЛО ПРИДУПРЕДИТЬ- ВАШЕ , ЧЕСАТЬ РЕПУ!!!

*rem. По поводу цены бумаги. Стараться надо всегда выбирать бумагу для робота основываясь на самой низкой цене, потому что предположим есть рынок и бумаги там ходят по индексу.
Индекс предположим шагнул на +1% и бумаги шагнули все на 1% , так вот если предположить что у вас есть 1 бумага одной компашки по 100р и 1 бумага другой компашки по 50р. и все они шагнули на 1% , так сумму брокеру при продаже их вы в разных бумагах отдадите разные, а это конечная ваша ПРИБЫЛЬ, учтите ЭТО.

Вопрос задаю не простой, хотя в начале выглядит он просто.
Задаю этот вопрос не спроста.
Хочу понять игру в опционы.
Любая игра это подразумевает прибыль по деньгах.
1)--> Купил акцию или фьючь подешевле , продал подороже (или наоборот зашортил), а навсяк пожар поставил стоплосы.
Вопрос первый.
Опцион с хеджем , это для тех кто не умеет ставить стоплосы в акциях?
2)--> Купил акцию или фьючь подешевле , продал подороже (или наоборот зашортил) , получил прибыль. Всё просто.
Вопрос второй.
Нафига опцион ? Что в опционах прибыль можно поиметь , когда акция или фьючь стоят на месте по цене?
....
Эти вопросы я задаю вам профи, т.к. я сам пока нифига не пойму нафига опционы мне?
Я чел который знаю куда попрёт бумага или фьючь, нафига ещё какой то "баян козе" в виде опциона?
Нифига не пойму как ещё можно другими средствами зарабатывать деньги как "купил дешевле-продал дороже"?
Нафиг хедж если есть СТОПЛОСЫ?
Плиз ответте!!!
rem.
Ответ ка бы очевиден, это и я могу сам ответить прикинувшись профи по опционам , словами "Ну если вам нафиг не нужен опцион, то зачем вам знать про него?"....

Открываю новую тему по Роботу в КрНл.
Сдесь будет для примера выложен и в результате обсуждения с вами оптимизирован алгоритм поиска фигур по КрНл.
Для примера будет применяться всем известная фигурка треугольник.
ВСЕ кто что либо богат на идеи прошу тут отписываться.
Без ВАС я эту ветку один вести не буду.
Как вы понимаете , в этом случае мне и без этой ветки будет чем заняться.
Если же вы будите обсуждать данную тему более активно, то эта ветка будет мной вестись.
........
Теперь по теме.
Робот мной был выбран не стандартный. Для написания его я хоу применить VB скрипт.
Я завёл демо счёт на Алоре .
_http://www.alorbroker.ru/technologies/atcom/

скачал их робота для примера в Excel.
"Торговый робот bot_EXCEL"
и конечно сам СОМ терминал.
Теперь я смогу испытывать своего робота напрямую.
НО..
до испытаний ещё далеко.
надо придумать функцию анализа.
в неё будет входить
1-подбор оптимальной цены бокса, для наибольшего попадания в выстраиваемые фигурки . То бишь я собираюсь , написать алгоритм скрипта , который бы по архиву данных сам подбирал бы оптимальный размер бокса для того чтобы на рисунке КрНл были видны как можно больше фигур.
2-написать матрицу всех фигур по котрой скрипт имея данные получаемые из биржы смог бы анализировать , какая фигурка уже начинает вырисовываться , и он бы сам уже давал (или применял) бы команду для действия.
3-анализ линий тренда
4-линии пробоя.
...
Для начала и этого уже поуши достаточно.
Прошу всех высказываться , может что добавлю сюда.

Rem.
Решил добавить.
Я очень хорошо знаком с Метастоком. И до КрНл там сидел и сам писал скрипты для индикаторов.
И отлично знаю что Метасток не годен для написания анализа скрипта для КрНл.
Для этого годен (как я считаю) только универсальный и "крутой" язык програмирования.
Поэтому мной был выбран самый лёгкий и доступный язык VB скрипт.
Скачайте себе XLS таблицу и изучайте скрипт подключения к терминалу.
Язык VB скрипт я сам знаю на...(4+, почему не 5- потому что уже много времени на нём ничего не писал).

И ещё...
Не спешите регистрироваться в алоре.
До испытаний ещё далеко.

Звтра вниз опять.
Не важно как мы закроемся сегодня, всё равно наш индекс окажется там (см. карт. КрНл) , ну а потом вверх отскок выше 1220.
Эта фигурка описана в книге по КрНл.
Она полностью похожа на том графике, где в самом левом окне слева помечена внизу цена 979.76.
Если присмотреться то эта она и есть, наша будущая фигурка, которая будет нарисована завтра