Сообщений в теме: 109

[StopLoss]

так тут прибыль до бесконечности..!!!!!

Конечно, при условии, что Вы никогда не будете ошибаться с точкой входа и направлением ))))))

Сообщение отредактировал StopLoss: 11 сентября 2013 - 14:40

[Энжел]

так тут прибыль до бесконечности.. кто сможет меня поправить

Рынок и опыт работы поправит без проблем.

10 сентября. FINMARKET.RU - Российская экономика - настоящий Сфинкс, загадка для ученых и политиков. С одной стороны, она выглядит крайне привлекательно для инвесторов: госдолг небольшой, бюджет практически сбалансирован, а текущий счет профицитен. Но при этом премия за риск у России как у стран с высоким внешним дефицитом. Традиционно доходность по облигациям развивающихся стран зависит от динамики высокорисковых облигаций в США - это бумаги компаний, не имеющих инвестиционного рейтинга. Доходность по таким инструментам, как правило, высокая. Однако сейчас эта тенденция изменилась: теперь эти два показателя больше не коррелируют друг с другом. Отсутствие инвестиционного рейтинга у американских бумаг больше никого не пугает - перспективы роста экономики США улучшаются, - а вот развивающиеся страны начинают пугать рынки. Россия стала одной из стран, внушающих опасения инвесторам. В Goldman Sachs прогнозируют, что премия за риск по российским бумагам будет расти по сравнению со странами на аналогичном уровне развития.

Премия за риск слишком высокая

• До кризиса спред по российским кредитным дефолтным свопам (CDS) (страховки на случай банкротства России), торговались точно в соответствии со спредами на CDS стран с таким же рейтингом.
• Во время кризиса результаты России были хуже коллег. Затем Россия восстановила свои позиции: с 2010 по середину 2011 года спреды у России были меньше, чем у других страны с рейтингом BBB.
• С тех пор макроэкономические показатели России вроде был улучшились, но спреды все равно выросли - сейчас Россия отстает по этому показателю от других стран.
• Сейчас рынки куда больше внимания обращают на внешние дисбалансы и уязвимости, бюджетные проблемы их волнуют в меньшей степени.
• Рынки совершенно неправильно оценивают стоимость российских CDS, уверены в Goldman Sachs. Спред по российским облигациям на 20 б.п. шире, чем у других у аналогичных стран. Это означает, что спреды должны снизится на 20-40 б.п.

Премия за риск по российским CDS слишком большая



С мая этого года ситуация ухудшилась



С фундаментальной точки зрения Россия лучше, чем другие страны

Премия за риск и суверенный рейтинг зависит от множества факторов, которые отличаются от ситуации на рынке и макроэкономической среды. Для каждой страны вес каждого из этих факторов специфический.
В GS изучили 11 критериев, которыми руководствуется агентство Fitch при выставление рейтинга. В агентстве обычно анализируют ситуацию в макроэкономике, с бюджетом, внешние и структурные риски. Часто именно структурные факторы играют важную роль при принятии решения о рейтинге.

• По большинству из этих показателей Россия набрала чуть лучшие результаты, чем 50-ый процентиль стран с аналогичным рейтингом. Причем такая ситуация сохранялась каждый год на протяжение последних 10 лет за исключением 2009 года.
• Это, по крайней мере, аргумент в пользу того, что премия за риск по российским бумагам должна по меньшей мере соответствовать аналогичным странам.
• При этом рейтинг России неоднороден. По ряду критериев, например, балансу внешнего сектора и балансу бюджета, она выше своих похожих стран.
• Бюджет России практически сбалансирован, власти не собираются занимать больше, несмотря на то, что рост экономики замедляется.
• У России до сих пор сохраняется профицит торговли товарами и услугами на уровне 6% ВВП. Из-за оттока капитала профицит счета текущих операций составляет всего 2,3%, но это все равно второй самый лучший результат в группе после Бахрейна.
• У России самый низкий госдолг и самые большие резервы в группе - по этим показателям она набирает существенно больше очков. Это вторая самая богатая страна в группе, опять же после Бахрейна.
• Часто инвесторы объясняют высокую премию за риск по России излишней зависимостью страны от экспорта нефти и другого сырья. Но в GS уверены, что риски для бюджета и баланса внешнего сектора от падения цен на нефть серьезно снизились благодаря тому, что курс рубля стал более гибким.
• С учетом того, что сейчас для инвесторов особенно важен баланс внешнего сектора и потребности в финансирование, удивительно, что Россия торгуется на уровне стран с высоким дефицитом текущего счета. Премия за риск по России ближе к Бразилии и Индии, чем к Мексике.
• Россия показывает слабые результаты при анализе ситуации в макроэкономике. Российская экономика серьезно замедляется. Правда, с учетом низкого долга, а также правительства, которое демонстрирует, что не будет смягчать отношение к бюджету.
• Высокая инфляция в России вызвана структурными факторами. Но вряд ли лишь этим фактором можно объяснить высокую премию за риск по российским бумагам. Тем более, облигации в местной валюте только что показали лучшие результаты, чем аналогичные бумаг стран со схожем кредитным рейтингом.
• Россию в этой группе стран удерживают структурные факторы. Например, Россия отстает по уровню развития финансовой системы, а также по уровню рублеризации экономики - по этим показателям она занимает среднее положение в группе.
• В рейтинге Doing Business из 11 стран с аналогичным рейтингом Россия оказалась на 10-м месте. Хуже только Бразилия.

России не стоит надеяться на улучшение рейтинга

Даже с учетом того, что фундаментальные показатели российской экономики лучше, чем у других стран, входящих в группу, надеяться на улучшение кредитного рейтинга России не стоит, полагают в GS.
Позитивные сдвиги, конечно, есть. Например, ЦБ переходит к режиму таргетирования инфляции: к 2015 году цель может составить 4% плюс минус 1,5 п.п. Это может улучшить показатели России по этому фактору. Это поможет развитию финансовой системы и снизит риски от потоков капитала. Но даже цель по инфляции в 4% является достаточно высокой для стран из этой группы. Да и достичь этого удастся лишь за счет достаточно больших потерь для выпуска экономики.
Также власти озабочены вопросом улучшения инвестиционного климата. Владимир Путин обещал улучшить рейтинг России в Doing Business. Но пока в этом направление особого прогресса нет, а цель вряд ли будет достигнута к 2015 году.
Сдерживает рост рейтинга и институциональные проблемы российской экономики, например, структура банковского сектора.

/Финмаркет/

[Касим]

так тут прибыль до бесконечности..!!!!! и никакой маркет мейкер да н кто не сможет загнать в просадку.прибыль есть всегда при любых условиях что вверх что вниз идет рынок.. Если я не прав то кто сможет меня поправить?????

Сообщение отредактировал Admin: 11 сентября 2013 - 14:22
Убрал Caps

[Касим]

Понятно. Для обычной торговли Вам вполне достаточно иметь один счет. Если, конечно, Вы не собираетесь практиковать арбитраж и т.д.

кто меня поправит..но у меня получается +15 и дальше-больше до максимального размера депозита с учетом запаса прочности для распределения средст между счетами для поддержании позиции.. а по условиям фифо я могу остоваться в сделке до експирации..

Сообщение отредактировал Admin: 11 сентября 2013 - 14:22

[Касим]

это я так понимаю нужно 2 счета для торговли. лонг счет 1). шорт счет 2). ...на 1) счете купил по 10р два лота цена выросла 20р на 2) счете продал 2 лота... при цене 15 р выставил на 1) счете покупку еще 1 лота и на 2) счете выставил продажу еще 1 лота. при цене 25 р на 2) счете окупил 3 лота и продал вновь 3 лота. при ...цене 20р счет 1) покупка 2 лотов.. счет 2) продажа 2 лота.... я правильно вас понял.??? кто меня поправит..но у меня получается +15 и дальше-больше до максимального размера депозита с учетом запаса прочности для распределения средст между счетами для поддержании позиции.. а по условиям фифо я могу остоваться в сделке до експирации..

[StopLoss]

я не правильно понял принцип математической торговли

Понятно. Для обычной торговли Вам вполне достаточно иметь один счет. Если, конечно, Вы не собираетесь практиковать арбитраж и т.д.

[Касим]

Это Вы к кому сейчас обращаетесь? Просто любопытно, откуда Вы это взяли.

я не правильно понял принцип математической торговли

[lambertini]

Разница между доходами богатейших американцев, составляющих 1% от населения страны, и остальными гражданами США достиг уровня 1920-х годов — эпохи бурного экономического роста, закончившейся Великой депрессией, сообщает агентство Associated Press.
Исследование группы экономистов Калифорнийского университета в Беркли, Парижской школы экономики и Оксфордского университета показали, что в прошлом году на долю наиболее богатых американцев пришлось 19% дохода всех американских домохозяйств — максимальное значение с 1928 г. 10% наиболее обеспеченных граждан получили почти половину от совокупного дохода всех домохозяйств.
Рост благосостояния богачей экономист Эммануэль Саес объясняет желанием обеспеченных граждан компенсировать ввод поправок в налоговый кодекс и сократить отчисления в пользу государства с высокого прироста капитала. В связи с этим большинство из них в конце 2012 г. предпочитали вкладывать в биржевые инструменты.
В целом в 2012 г. доходы 1% самых богатых граждан увеличились примерно на одну пятую по сравнению с предыдущим годом и до вычета налогов составляли $394 000. Рост благосостояния всех остальных, как и раньше, остался на уровне 1%.
vedomosti.ru

[Касим]

я не правильно понял принцип математической торговли

[StopLoss]

это я так понимаю нужно 2 счета для торговли. лонг счет 1). шорт счет 2). ...на 1) счете купил по 10р два лота цена выросла 20р на 2) счете продал 2 лота... при цене 15 р выставил на 1) счете покупку еще 1 лота и на 2) счете выставил продажу еще 1 лота. при цене 25 р на 2) счете окупил 3 лота и продал вновь 3 лота. при ...цене 20р счет 1) покупка 2 лотов.. счет 2) продажа 2 лота.... я правильно вас понял.???

Это Вы к кому сейчас обращаетесь? Просто любопытно, откуда Вы это взяли.

[lambertini]

Прикольная фотка

Прикрепленные изображения

• 

[Касим]

это я так понимаю нужно 2 счета для торговли. лонг счет 1). шорт счет 2). ...на 1) счете купил по 10р два лота цена выросла 20р на 2) счете продал 2 лота... при цене 15 р выставил на 1) счете покупку еще 1 лота и на 2) счете выставил продажу еще 1 лота. при цене 25 р на 2) счете окупил 3 лота и продал вновь 3 лота. при ...цене 20р счет 1) покупка 2 лотов.. счет 2) продажа 2 лота.... я правильно вас понял.???

Сообщение отредактировал Касим: 11 сентября 2013 - 13:44

[StopLoss]

всем привет..я здесь новенький. и торговать начал совсем недавно.подскажите пожалуйста пару моментов по технике торговли на бирже,,

Добрый день, Касим.
На такой общий вопрос, Вы получите такие же общие ответы.
Если хотите что-либо узнать, задавайте конкретные вопросы, что значит пару моментов, каких именно?
И правильнее это сделать в разделе "Начинающему трейдеру и инвестору ", имхо.

Сообщение отредактировал StopLoss: 11 сентября 2013 - 13:36

[Француз]

всем привет..я здесь новенький. и торговать начал совсем недавно.подскажите пожалуйста пару моментов по технике торговли на бирже,,

Тебе тут сейчас насоветуют, мол купи дешего - продай дорого. А я рекомендую все делать по-другому: покупай дорого, когда цена растет и продавай еще дороже

[Касим]

всем привет..я здесь новенький. и торговать начал совсем недавно.подскажите пожалуйста пару моментов по технике торговли на бирже,,

[Превед-Медвед]

32,6 ?

siz3 по 33 333

[lambertini]

начинаю аккуратно открывать лонги по доллару

32,6 ?

[Превед-Медвед]

начинаю аккуратно открывать лонги по доллару

[lambertini]

Утром рекомендовал тарить энергетику
сам полностью в лонгах Россетей

[lambertini]

Утренний обзор выложенный ранее на walltra.de
ММВБ 11 сентября
Вчера был пробит уровень 1454 максимум показали 1464,19 и прошло тестирование пробитого уровня сверху вниз, закрытие 1453,57.

Выше уровня 1454, лежит основная цель роста уровень 1487 граница базы по интервальному анализу и как вторая цель закрытие гэпа от 18.03.13 1494.
Промежуточное сопротивление 1470. Вероятнее всего продолжим движение вверх. До цели 1487 осталось не так много около 2,5%.
Есть запас акций который не рос - ВТБ, акции электроэнергетики, да и по остальным акциям есть где подтянуть.
Интересно конечно получилось с парой USD/RUB, второй раз приходим к зоне 33,4-33,5 и от этого уровня идет укрепление рубля и начинается рост акций.
В прошлый раз в 08.07.13 USD/RUB начал разворот от 33,4 вниз (до 32,2 опустились) и был скачок на ММВБ с 1334 на 1440.
Сейчас история повторилась 03.09 показали 33,54 и пошел разворот вниз и индес ММВБ выстрелил с 1367 на 1464
Неоднократно писал, что пара USD/RUB отличный индикатор смены тренда на рынке акций, в недельном обзоре рассматривая ситуацию на рынке, ожидал, что будет боковое движение по USD/RUB около 33,5 с попытками прохода выше к 34, внешний фон был за этот сценарий, но по факту видим, что получили снижение на 32,9 и рост акций.
Поэтому, как только USD/RUB развернется вверх, лучше избавиться от лонгов. На текущий момент видно что на 32,9 стали останавливать движение вниз, поэтому времени для разгона рынка вверх осталось немного. Как только USD/RUB пройдет 33 вверх, буду искать возможности для шорта.
Сбербанк

По Сбербанку до границы канала который держит нас целый год осталось немного. 97,4 цель роста. Вероятнее всего от этого уровня пойдут продажи.
Газпромбанк: Модельный технический портфель (11.09.2013)
Изменения в модельном портфеле
10 сентября 2013 года

• мы КУПИЛИ 92 000 обыкновенных акций Сбербанка по цене закрытия 96,55 руб. за акцию, закрыв спекулятивную короткую позицию с убытком.
• Кроме того, мы КУПИЛИ еще 14 500 000 акций РусГидро по 0,5501 руб. за акцию, после чего средневзвешенная цена покупки данной бумаги в портфеле стала равна 0,5501 руб. за бумагу, а объём – 17 000 000 штук.

Газпромбанк сделал ставку на электроэнергетику, видимо финальные выносы по ней ждут.
Газпромбанк. Электроэнергетика: ежемесячный обзор. Сентябрь
Акции электроэнергетического сектора в августе: индекс «ММВБ-Энергетика» за месяц снизился на 4,9% против сокращения широкого индекса ММВБ на 0,8%. Под давлением оказались в первую очередь бумаги госкомпаний, которые в основном завершили 1П13 с убытком по МСФО. Впрочем, уже за первые 9 дней сентября ММВБ прибавил 6,4%, а индекс энергетики стабилизировался.
Госкомпании будут выплачивать дивиденды с чистой прибыли по МСФО уже с 2014 г. Начиная уже со следующего года, базой для расчета дивидендов госкомпаний станет чистая прибыль по МСФО. Впрочем, пока не ясно, будет ли показатель корректироваться на неденежные факторы. Это принципиальный момент, поскольку большинство госкомпаний сектора отчитались за 1П13 с убытками, вызванными «бумажными» статьями. Потенциально высокая дивидендная доходность возможна по акциям Россетей и РусГидро.
Ожидаем рост сектора вместе с рынком. С наступлением осени на российский фондовый рынок вернулась активность, что заметно по значительному росту оборота торгов на ММВБ. Сентябрь – традиционно самый слабый месяц на российском фондовом рынке, но этот год может стать исключением, судя по бурному росту индекса в первые дни месяца. Останется ли сектор электроэнергетики в стороне, во многом будет зависеть от того, как будет развиваться инициатива по заморозке тарифов на следующий год.
Газпромбанк: Технический монитор рынков и акций (11.09.2013)

• Индекс ММВБ: тестируя ключевое сопротивление 1450 п.; рекомендация – временно БЕЗ ПОЗИЦИИ.
• Индекс РТС: краткосрочный «бычий» пока тренд сохраняется; рекомендация – временно БЕЗ ПОЗИЦИИ.
• Газпром: краткосрочный «бычий» тренд начал сдвигаться вниз; рекомендация – временно ЗАКРЫВАТЬ «ЛОНГИ».
• Лукойл: краткосрочный тренд сдвигается вниз; рекомендация – ЗАКРЫВАТЬ «ЛОНГИ».
• Норильский никель: краткосрочный тренд – нейтральный к понижению; рекомендация – ДЕРЖАТЬ «ЛОНГИ» спекулятивно; техническая цель – 4850 руб.
• Сбербанк: устойчивый краткосрочный «бычий» тренд сохраняется; рекомендация – ДЕРЖАТЬ «ЛОНГИ» спекулятивно; новая техническая цель – 98 руб.