
Рынок Сегодня 5 июня 2012Г., Вторник))) Информационное Общение О Рынке
#1
Отправлено 06 июня 2012 - 04:26
#2
Отправлено 05 июня 2012 - 23:30
Вы правы, СНС, всё дело в их идиотском среднем арифметическом по четвёртому пункту. По уму четвёртый пункт надо было сформулировать так:А откуда следует, что было предложение по более высоким ценам, чем 195, НО (!!!!) ниже, чем 196?....
Ситуация простая: Кто-то ставит в продажу 40000 лотов по 194... Есть?... Все остальные ставят покупку по 196 и выше БОЛЬШЕ, чем 40000... Есть?... Все! Финальная цена определяется как среднее (196+194)/2=195, Но при этом 1) продавец продает по 195 все, что предложил по 194 - ему хорошо... 2) покупатели получают по 195 ВСЕ, что ХОТЕЛИ ПО 196 - им тоже хорошо, но Вам с Вашими 195.58 не досталось ничего, потому что те, выше 196 забрали весь товар с прилавка...
- в, случае если указанным условиям удовлетворяют несколько значений цены, то цена послеторгового аукциона определяется как среднее арифметическое максимального и минимального из тех значений, при которых наблюдается минимальный дисбаланс между агрегированным спросом и агрегированным предложением.
Вот тогда бы и работало то "отсутствие оснований", о котором я говорил.
Буду писать рацпредложение на биржу.
#3
Отправлено 05 июня 2012 - 23:29
ааа, Вы в этом смыслеФундамент лить будем... жилье строить надо, однако...

#4
Отправлено 05 июня 2012 - 23:26
... это все от стоимости нефти . Аналитики гадают и маркет-мейкеры . Понятно надо отскочить по торговле на шортах,но ....Я считаю одно, что биржа должна работать по правилам, если она их сформулировала и утвердила. И дело не в конкретной заявке, хрен бы с ней. Меня возмущает факт циничного нарушения правил.
Я вовсе не уверен в том, что РН пойдёт завтра вверх. Более того, мне всё равно, куда она пойдёт и до каких уровней. Моя стратегия предписывает мне сегодня купить по 195.68, если такая цена будет. Тихо купить и всё, сидеть тихо, не забивать себе голову пустыми гаданиями.
Так вот, цена такая была, и даже лучше, моя заявка не исполнилась. WTF?
маржинальные требования подняли по фьючам....будут закрывать инвесторов )) на бытовом уровне ( денежных ,которые нефть и не добывали) покупающих фьюч с плечами от инфляции .Шутка. Хождения фьюча в течении сессии неиграет никакой роли . Ждать настоящих поставщиков и потребителей нефти,которые хэджируються.Депорт.Нефть пойдет вверх.
#5
Отправлено 05 июня 2012 - 23:11
А откуда следует, что было предложение по более высоким ценам, чем 195, НО (!!!!) ниже, чем 196?....Если по более высоким ценам имеется достаточное по об'ему предложение, то опускать цену фиксинга ниже точки насыщения нет законных оснований. Прочитайте ещё раз внимательно алгоритм.
(Я на алгоритмах биржевого фиксинга единой цены собаку с'ел ещё в 1994 году, когда писал сервер торгово-клиринговой системы МЦФБ.)
Ситуация простая: Кто-то ставит в продажу 40000 лотов по 194... Есть?... Все остальные ставят покупку по 196 и выше БОЛЬШЕ, чем 40000... Есть?... Все! Финальная цена определяется как среднее (196+194)/2=195, Но при этом 1) продавец продает по 195 все, что предложил по 194 - ему хорошо... 2) покупатели получают по 195 ВСЕ, что ХОТЕЛИ ПО 196 - им тоже хорошо, но Вам с Вашими 195.58 не досталось ничего, потому что те, выше 196 забрали весь товар с прилавка...
Сообщение отредактировал СНС: 05 июня 2012 - 23:12
#6
Отправлено 05 июня 2012 - 23:02
Если по более высоким ценам имеется достаточное по об'ему предложение, то опускать цену фиксинга ниже точки насыщения нет законных оснований. Прочитайте ещё раз внимательно алгоритм.Короче, все ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО (см. изложенное Вами же ниже правило): Ваша заявка стояла по 195.58, в последней сделке ПО ЦЕНЕ 195 было продано 40001 лот - видимо, ровно ТАКОЙ БЫЛ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по этой цене... НО(!!!) Вам не досталось, даже по заявке на 195.58... ПОТОМУ ЧТО, ВЫШЕ Вашей завки по БОЛЕЕ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ стояло заявок БОЛЬШЕ, чем было предложение, т.е. Вы со своими 195.58 просто не попали в предложенный объем, потому что по 196 купить было желающих больше, чем было предложено продавцом... хоть и по 195...
(Я на алгоритмах биржевого фиксинга единой цены собаку с'ел ещё в 1994 году, когда писал сервер торгово-клиринговой системы МЦФБ.)
#7
Отправлено 05 июня 2012 - 22:53
Фундамент лить будем... жилье строить надо, однако...а эт что за зверь такой?

#8
Отправлено 05 июня 2012 - 22:51
Я считаю одно, что биржа должна работать по правилам, если она их сформулировала и утвердила. И дело не в конкретной заявке, хрен бы с ней. Меня возмущает факт циничного нарушения правил.Добрый вечер. А вот скажите, если Вы считаете, что РН надо купить по 195 и она завтра пойдет вверх до 202 (это мое мнение), то какая разница купить ее по 195.68 или 196, 27(например). Ну, если уверены...
Я вовсе не уверен в том, что РН пойдёт завтра вверх. Более того, мне всё равно, куда она пойдёт и до каких уровней. Моя стратегия предписывает мне сегодня купить по 195.68, если такая цена будет. Тихо купить и всё, сидеть тихо, не забивать себе голову пустыми гаданиями.
Так вот, цена такая была, и даже лучше, моя заявка не исполнилась. WTF?
#9
Отправлено 05 июня 2012 - 22:50
Короче, все ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО (см. изложенное Вами же ниже правило): Ваша заявка стояла по 195.58, в последней сделке ПО ЦЕНЕ 195 было продано 40001 лот - видимо, ровно ТАКОЙ БЫЛ СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, причем даже по более низкой цене, чем 195... НО(!!!) Вам не досталось, даже по заявке на 195.58... ПОТОМУ ЧТО, ВЫШЕ Вашей завки по БОЛЕЕ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ стояло заявок БОЛЬШЕ, чем было предложение, т.е. Вы со своими 195.58 просто не попали в предложенный объем, потому что по 196 купить было желающих больше, чем было предложено продавцом... хоть и по 195... Вон Still по 196.02 налили... А ниже - уже 40001 лота не хватило...Что там "ранее по времени" - не важно, приоритет цены выше. В этом-то всё и дело, приоритеты нарушаются!

Сообщение отредактировал СНС: 05 июня 2012 - 23:02
#10
Отправлено 05 июня 2012 - 22:45
а эт что за зверь такой?....предстоят близкие траты по бетонной части,
...
#11
Отправлено 05 июня 2012 - 22:44
Все с точностью до наоборот: исполнилась ТОЛЬКО ВЕРХНЯЯ, по 196.02, НО(!!!) цена, по которой она исполнилась - 195, финальная цена аукциона...Похожая ситуация. У меня было 3 заявки на 196.02, 195.55 и 195.05. Все поставлены еще до закрытия основной сессии. Исполнилась только нижняя, 2 остальные беспардонно сняты. Опять чтото намутили
#12
Отправлено 05 июня 2012 - 22:43
а по 183 чуть попозже - не?Добрый вечер. А вот скажите, если Вы считаете, что РН надо купить по 195 и она завтра пойдет вверх до 202 (это мое мнение), то какая разница купить ее по 195.68 или 196, 27(например). Ну, если уверены...
#13
Отправлено 05 июня 2012 - 22:41
... это точно , роботы пусть "работают" ))) .Июнь , ждем намеков от ФРС 19-20 июня ...ЕЦБ никакой программы .Добрый вечер. А вот скажите, если Вы считаете, что РН надо купить по 195 и она завтра пойдет вверх до 202 (это мое мнение), то какая разница купить ее по 195.68 или 196, 27(например). Ну, если уверены...
#14
Отправлено 05 июня 2012 - 22:39
Про приоритет цены совсем по-другому объясняют... там действительно есть какое-то мутное правило (алгоритм, как они говорят) максимизации объёма... ни разу мне его одинаково не повторили, когда спрашивал... потом и спрашивать перестал... А поступаю так. Вот, допустим, мне нужно было откупить шорт Сбера... кликаю мышкой именно по "портфелям" в онлайнброкере, вытаскиваю заявку с моим объём шорта... дальше...ближе к самому-самому закрытию послеторговой 5-минутки ... ну, за минуту до конца...нахожу в стакане самый большой по объёму офер .. и выставляю свой бид прямо по его цене...не выше даже (!)... в таких случаях гарантированно прохожу...Что там "ранее по времени" - не важно, приоритет цены выше. В этом-то всё и дело, приоритеты нарушаются!
Сообщение отредактировал amtop: 05 июня 2012 - 22:48
Коньяк в малых дозах безвреден в любых количествах ..
#15
Отправлено 05 июня 2012 - 22:31
Ну, я, смею заметить, квиком не пользуюсь. Образование и воспитание не позволяет...Это какие-то ваши ВТБ-шные НЕ-квиковские заморочки... Мы в Квике в любое время кликаем по стаканам и выставляем заявки в любое разрешенное время (за 15 до открытия и 5 минут после закрытия основной сессии, в том числе)...
- Энжел это нравится
#16
Отправлено 05 июня 2012 - 22:28
Что там "ранее по времени" - не важно, приоритет цены выше. В этом-то всё и дело, приоритеты нарушаются!А про выставленные "ранее по времени" объясняют так, что имеются в виду заявки, выставленные ранее по времени именно в эти 5 минут...
#17
Отправлено 05 июня 2012 - 22:25
Есть действующие правила. там изложен алгоритм:Там есть еще какая-то фишка с тем, что окончательно оформляются те сделки и в том количестве, которые "обеспечивают МАКСИМАЛЬНЫЙ объем транзакций". Как это перевести на человеческий язык, до конца не понимаю, так что, если есть много желающих что-то сделать по разным ценам, то окончательно оформляется все так, чтобы продать в последнюю секунду как можно больше... ПО ОДНОЙ, ЕДИНОЙ цене, которая и фиксируется, как окончательная цена закрытия... Но как это работает реально, я до конца так и не понимаю...
Цена послеторгового аукциона определяется в следующем порядке:
- на основании поданных заявок рассчитывается в порядке убывания цены нарастающим итогом для каждого значения цены агрегированный спрос (количество ценных бумаг, выставленное на покупку), и в порядке возрастания цены нарастающим итогом для каждого значения цены рассчитывается агрегированное предложение (количество ценных бумаг, выставленное на продажу);
- для каждого значения цены определяется возможное количество ценных бумаг, которые могут быть предметом сделок (исходя из того, что сделки в ходе проведения послеторгового аукциона будут совершены по данной цене), как минимальное из двух значений – величины агрегированного спроса и величины агрегированного предложения;
- определяется значение цены, которое обеспечивает заключение максимально возможного объема сделок;
- в случае если указанным условиям удовлетворяют несколько значений цены, то цена послеторгового аукциона определяется как среднее арифметическое максимального и минимального из этих значений.
В последнем пункте, конечно, не самое умное решение, но до более зрелого они не додумались. Тем не менее, алгоритм предельно конкретный...
#18
Отправлено 05 июня 2012 - 22:20
Добрый вечер. А вот скажите, если Вы считаете, что РН надо купить по 195 и она завтра пойдет вверх до 202 (это мое мнение), то какая разница купить ее по 195.68 или 196, 27(например). Ну, если уверены...Сегодня наблюдаю следующее возмутительное явление
У меня на момент окончания сессии стоит активныя заявка купить Роснефть по 195.68.
Заканчивается период закрытия сессии, фиксируется цена 195.00, по которой проходит 169 сделок.
Моя заявка остаётся не исполненной и переходит в состояние "снята биржей".
WTF
Что-то я ничего не понимаю, - это как вообще такое возможно?
Мы тут в напёрстки играем, что ли?
#19
Отправлено 05 июня 2012 - 22:16
Вот и говорю, там есть какое-то МУТНОЕ условие на "максимизацию объема" того, что будет продано в последнюю секунду...Ничего себе!.. Просто теряются!.. Часто!..
Коли так, это разве не беспредел со стороны биржи?
Время снятия 18:49:59. Ясное дело, должна была как миленькая исполниться...

Сообщение отредактировал СНС: 05 июня 2012 - 22:19
#20
Отправлено 05 июня 2012 - 22:13
Это какие-то ваши ВТБ-шные НЕ-квиковские заморочки... Мы в Квике в любое время кликаем по стаканам и выставляем заявки в любое разрешенное время (за 15 до открытия и 5 минут после закрытия основной сессии, в том числе)...Описал именно так, как делал совсем недавно....Работаю в Онлайнброкере на ВТБ...там заявки можно выставлять двумя способами - кликая мышкой либо по "стакану", либо по "портфелям"...до сессии и после неё кликание по стакану ничего не даёт...можно только кликнуть в "портфелях" по строчке с желаемым эмитентом... там же автоматически показывается максимально возможное количество акций, которые можно купить или продать по текущей цене с учётом расходов на комиссию, но когда сессия ещё не началась или уже закончилась, за текущую цену берётся цена закрытия последней торговой сессии, т.е. той, что либо только что закончилась, либо накануне... В любом случае заявку надо перевыставлять...иначе не получается...на опыте проверено.
|