Сообщений в теме: 102

[vanuta]

Vanuta сказал (цитата неточна) - "Д.Швагер Маги рынка - читать обязательно"
Читаю одну из них (там 3 книги). Называется -"Маги фондового рынка"
Читается легко, с интересом. Написана хорошо.
Вы таки думаете, что там есть что-то новое, что мы никогда не слышали, не знали?
НИЧЕГО НОВОГО Я ТАМ НЕ НАШЕЛ.
Повторяется одна мысль. - Решайте все сами и никого не слушайте.
Мы, типа, так и делаем.
Слушать надо - все знать невозможно. Решать надо самому - в соответствии со своим пониманием. Вот и весь смысл книги.
Книгу уже можно не читать - я все изложил.
ЗЫ Можно ипочитать, написана неплохо.

вы напоминаете мне одного военного, который прочитал книгу детского психолога и еще раз убедился, что детей надо пороть (хотя там не было об этом ни слова), так как иные способы воспитания оказались какой-то непонятной мутью))

Швагера надо читать, чтобы в голове возник образ профи, которые работают на рынке по крупному. Именно в этом весь цимес книг именно Швагера этой серии. Все говорят общие вещи - но выдают свой характер и подход к торговле

[YUBA]

ну да, много шума. Причем в такие мегаволатильные дни амплитуда шума тоже растетдо чудовищных величин. Так что часто непонятно что ты покупаешь шум движение или колебания. Мне помогает рядом график мамбы, хотя и есть задержка определенная

А на чем работаете?
Если на голде или на ЕД, то не надо смотреть котировки фортс, смотрите первоисточники.
Фортс с отклонениями но следует за ними. Фортс нужен только на стадиях входа-выхода.

Сообщение отредактировал YUBA: 05 июня 2010 - 18:08

[chaotik]

Должен однако заметить, что ФОРТс нервы треплет капитально.

ну да, много шума. Причем в такие мегаволатильные дни амплитуда шума тоже растетдо чудовищных величин. Так что часто непонятно что ты покупаешь шум движение или колебания. Мне помогает рядом график мамбы, хотя и есть задержка определенная

[vanuta]

1) Иван - это наверное модельный портфель?
2) Иван, очень интересно на чём (на мамбе) можно заработать 82% за день. это надо поймать на все 5 плечей и депо 13,6%.
3) Иван, очень очень удивлён, что такой хороший майский результат всплыл в июне. Если бы он был оглашён (и не однократно) в тот день когда был получен, то я бы совсем не удивился. А так просто в шоке - Иван в мае за день получил 82% и скрывал это до июня

ну вот зачем ты так)))

1) МП на порядок больше по размеру, ты же знаешь.
2) на чем можно заработать +82% в день? на том, что редко, но случается день с очень крупными и "очевидными" в этот день движениями, а когда сразу получаешь большой профит на гэпе, то рискуя его частью влезаешь в позы агрессивно и если все удачно - то вот так вот и получается.
3) да, я не озвучил этот результат, просто заскринил его. потому что это совсем не показательно, у меня есть два небольших экспериментальных квика, где я проверяю отдельные свои способности и умения, завел в начале этого года, чтобы спокойно торговать на крупных счетах - т.е. если хочется драйва, то открываю маленькие счета и играю от души.

если ты сомневаешься, что это было в мае этого года - то я могу добавить вырезанную часть - например текущую таблицу - по ценам на фишки будет все очевидно))

[Dr_Market]

2) Иван, очень интересно на чём (на мамбе) можно заработать 82% за день. это надо поймать на все

Если начальник сказал - "люминий"...значит люминий. И сомнения тут недопустимы. Великолепный Иван - знает всё. То как он вылавливает лои и хаи...достойно, чтобы поставить ему памятник.

[YUBA]

Vanuta сказал (цитата неточна) - "Д.Швагер Маги рынка - читать обязательно"
Читаю одну из них (там 3 книги). Называется -"Маги фондового рынка"
Читается легко, с интересом. Написана хорошо.
Вы таки думаете, что там есть что-то новое, что мы никогда не слышали, не знали?
НИЧЕГО НОВОГО Я ТАМ НЕ НАШЕЛ.
Повторяется одна мысль. - Решайте все сами и никого не слушайте.
Мы, типа, так и делаем.
Слушать надо - все знать невозможно. Решать надо самому - в соответствии со своим пониманием. Вот и весь смысл книги.
Книгу уже можно не читать - я все изложил.
ЗЫ Можно и почитать, написана неплохо.

Сообщение отредактировал YUBA: 05 июня 2010 - 16:36

[vanuta]

День добрый...
Я так понимаю, что в минусах с начала года пребывают лонгисты Сбера, ГП и Лука... Либо шортисты Гамака...
Вот интересно, в этой связи, было бы понять, те, которые больше (+10%) и те, которые в минусе, как среди них распределены в этом году любимые стратегии: шорт и лонг?
Ну и те, которые больше (+25%) они-то кто, медведи или быки ?-))))))))))))...

Не в качестве похвальбы, но статистики ради: я бык, 100% времени пребывающий в бумагах, и я тот, кто с начала года (+50%) и более... Неужели со мной в компании одни шортилы собрались?

да уж, не похвальбы ради заметим, что весь ваш текущий плюс был получен за первые две недели января этого года, когда северсталь взлетела на +55% с нифигов вертикально. все остальное время вы я так понимаю вы ничего не заработали? т.е. почти полгода постоянных заходов-перезаходов, оборачивания депо и прочего в интрадее - и все тот же самый результат от шального движения в начале года?))))))

[eugene771]

Поймать 13% в день на ФРР и теоретически и практически, при хорошем везении (нужно быть у станка в этот день), можно... Это всего лишь вверх 6%, а потом обратно столько же... Таких случаев и ВО МНОЖЕСТВЕ бумаг не сосчитать.... при нашей любви к утренним гэпам... А Иван любит ставить "бредовые" заявки с отклонением на 10% от текущего уровня цен... С пятью плечами - это немного сложнее. Думаю, столько он, конечно, не юзает... Но вот парочку, при определенной решительности, наверное, можно себе позволить... А, подключив парочку плечей, можно умудриться сделать по ДВЕ ходки за день, как вверх, так и вниз... Да, да.. Есть на нашем базарчике и такие бумажки, которые не стесняются делать в течение дня и по паре 3% волн ... Гэп + две волны в течение дня + решительность + плечи...... Теоретически, реально... Но... очень... специфично...

Если у меня будет 10 реальных счетов то я тебе покажу на одном из счетов супер результат т к поймаю супер гэп с утра имея противоположные позы по двум счетам. Также и ловля хаеев и лоев множеством заявок, все это реально и делается в целях рекламы, такие доходности редко на фьючах бывают и только опционы могут еще дать такие проценты, но риск менеджмент не допускает погоню за такой доходностью.

[Эндрю]

Я имел в виду, что на споте надо глубоко изучать несколько бумаг с точки зрения ТА и ФА, следить за несколькими стаканами и графиками и при этом еще и за внешним фоном.
При игре во фьюч можно сконцентрироваться на технике и психологии, что имхо менее трудозатратно

Должен однако заметить, что ФОРТс нервы треплет капитально.

[СНС]

.... это надо поймать на все 5 плечей и депо 13,6%.

Поймать 13% в день на ФРР и теоретически и практически, при хорошем везении (нужно быть у станка в этот день), можно... Это всего лишь вверх 6%, а потом обратно столько же... Таких случаев и ВО МНОЖЕСТВЕ бумаг не сосчитать.... при нашей любви к утренним гэпам... А Иван любит ставить "бредовые" заявки с отклонением на 10% от текущего уровня цен... С пятью плечами - это немного сложнее. Думаю, столько он, конечно, не юзает... Но вот парочку, при определенной решительности, наверное, можно себе позволить... А, подключив парочку плечей, можно умудриться сделать по ДВЕ ходки за день, как вверх, так и вниз... Да, да.. Есть на нашем базарчике и такие бумажки, которые не стесняются делать в течение дня и по паре 3% волн ... Гэп + две волны в течение дня + решительность + плечи...... Теоретически, реально... Но... очень... специфично...

Сообщение отредактировал СНС: 05 июня 2010 - 14:53

[AlexG]

Это скрин одного моего экспериментального квика (5 плечей) - май, 2010 год, спот, Мамба, прибыль за один день



это мой второй результат за карьеру - первый был +136.5% за день на споте мамбы, сентябрь 2008 года

1) Иван - это наверное модельный портфель?
2) Иван, очень интересно на чём (на мамбе) можно заработать 82% за день. это надо поймать на все 5 плечей и депо 13,6%.
3) Иван, очень очень удивлён, что такой хороший майский результат всплыл в июне. Если бы он был оглашён (и не однократно) в тот день когда был получен, то я бы совсем не удивился. А так просто в шоке - Иван в мае за день получил 82% и скрывал это до июня

[СНС]

День добрый...
Я так понимаю, что в минусах с начала года пребывают лонгисты Сбера, ГП и Лука... Либо шортисты Гамака...
Вот интересно, в этой связи, было бы понять, те, которые больше (+10%) и те, которые в минусе, как среди них распределены в этом году любимые стратегии: шорт и лонг?
Ну и те, которые больше (+25%) они-то кто, медведи или быки ?-))))))))))))...

Не в качестве похвальбы, но статистики ради: я бык, 100% времени пребывающий в бумагах, и я тот, кто с начала года (+50%) и более... Неужели со мной в компании одни шортилы собрались?

Сообщение отредактировал СНС: 05 июня 2010 - 14:55

[MarginalKolya]

чисто математически, если за неделю профит +200% (т.е. Д1=3*Д0), то слить его - значит просадить 67% от Д1 (Д2=Д0=Д1*0,333). В реале - меньше, около 47% но все равно ужасно

Плечи дали, плечи взяли.

[chaotik]

-200% за неделю?

или удалось остановиться на -100%)))

чисто математически, если за неделю профит +200% (т.е. Д1=3*Д0), то слить его - значит просадить 67% от Д1 (Д2=Д0=Д1*0,333). В реале - меньше, около 47% но все равно ужасно

[vanuta]

Правда, бывают и просадки конечно. Вот предпоследний задерг (среда-четверг) больно меня ударил - я потерял контроль над собой, вдвое превысил свой лимит причем против рынка и слил недельный профит

-200% за неделю?

или удалось остановиться на -100%)))

[chaotik]

ДД!
Ну тогда это 5(пять)!)))
Верю наслово. Так держать!
Уменьшаю депо в разы. Покупаю сумочки, туфельки жене, игрушки сыну, остальное прячу в сейф. Остаток на фортс-буду платить за обучение и сколачивать капитал)))))

Правда, бывают и просадки конечно. Вот предпоследний задерг (среда-четверг) больно меня ударил - я потерял контроль над собой, вдвое превысил свой лимит причем против рынка и слил недельный профит

[chaotik]

Рискую нарваться на дружный ржач, но кажется, что мы в понедельник-среду увидим очень сильный задерг вверх, превосходящий самые смелые ожидания, к американской экспирации.
Многие зашортили пробой 1069.
За выходные, если аннулируют не такой уж сильный негатив пятницы, плюс Г-20, да и китайцы заявят что-нибудь про юань...
Это должен быть, как пишет Чип, второй импульс отскока.
А евра - ну, сорвали стопы, но далеко под 1.20 не ушли. И там столько шортов открыто-мама-не горюй.
Нефть не вышла из боковика, правда очень широкого.
Сам в лонгах остался, поэтому может и ищу возможные надежды...

Я думаю, что китай в понедельник отыграет амеров - пробьет 2500 вниз, что не добавит позитива. А вечером амеры может быть и отскочат, но уже после нашего закрытия...

[Ars]

Добрый день!

Да, это так ;-) но здесь нет галки 500-1000%

ДД!
Ну тогда это 5(пять)!)))
Верю наслово. Так держать!
Уменьшаю депо в разы. Покупаю сумочки, туфельки жене, игрушки сыну, остальное прячу в сейф. Остаток на фортс-буду платить за обучение и сколачивать капитал)))))

[olews]

Рискую нарваться на дружный ржач, но кажется, что мы в понедельник-среду увидим очень сильный задерг вверх, превосходящий самые смелые ожидания, к американской экспирации.
Многие зашортили пробой 1069.
За выходные, если аннулируют не такой уж сильный негатив пятницы, плюс Г-20, да и китайцы заявят что-нибудь про юань...
Это должен быть, как пишет Чип, второй импульс отскока.
А евра - ну, сорвали стопы, но далеко под 1.20 не ушли. И там столько шортов открыто-мама-не горюй.
Нефть не вышла из боковика, правда очень широкого.
Сам в лонгах остался, поэтому может и ищу возможные надежды...

Я тоже за рост ( от позы ), т к негатив относительный. Но, хочу отметить, до экспираций ещё две недели.

[chaotik]

Как забавно читать...что де на фортсе - недалёкие личности играют в покер. А настоящие парни тяжко работают на споте, как шахтёры в забое. Так и хочется им пожелать - господа не надорвитесь, а то грыжу получите.

Я имел в виду, что на споте надо глубоко изучать несколько бумаг с точки зрения ТА и ФА, следить за несколькими стаканами и графиками и при этом еще и за внешним фоном.
При игре во фьюч можно сконцентрироваться на технике и психологии, что имхо менее трудозатратно