перекладкаКак то упорно сливают фск и русгидро
Энто знамение имхо
имхо
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:40
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:37
Вообще то наоборот должно быть, а то получается, чем больше бумагу покупают тем дешевле она стОит. Всё таки гораздо приятнее сидеть в бумагах в +15% от точки входа чем в минусе.
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:36
у меня то же самое сегодня со сбером.. логично было бы взять утром на пробой 88.50Должно то наоборот, но у меня лично почти всегда просадка после входа и после выхода цена почти всегда выше уходит, если в лонг. Вот и сегодня взял сбер по 88.45, съездил на 87.9Х, сейчас сдал позу по 88.92, и, что мы все видим?
Сообщение отредактировал Sasch: 14 апреля 2010 - 13:44
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:35
Обед. Ждем 15:00-15:30нас похоже заперли
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:34
Ну евродоллар и брент ладно, хотя при торговле ими могут быть заморочки с взаимозачетом убытков и прибылей на других инструментах. Но фьючи на акции... Простите, если римом манипулируют, то акциями тем более манипулируют, а вслед за ними фьючами на акции.1. В первую очередь фьючерсы на евродоллар и брент... Поскольку торгуются по внешним вменяемым индексам...
Также на акции ГП, лука и сбера
Дожидаетесь, пока дрочево не начнется в интересном Вам диапазоне, после чего спокойно скупаете/сливаете роботам весь необходимый объем и ждете своей цели. Роботы - это совсем не манипулирование, а повышение ликвидности. Скальперам, конечно, тяжко. Зуфу почитывал, не доставил.2. Эта ликвидность значительной частью складывается из бесконечного дрочева многочисленных роботов. У которых есть свои владельцы, которые могут складываться в пулы... Почитайте посты redlabel на тему манипулирования рихом, там есть доля рационального.
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:30
нас похоже заперлиОбычные дергания. Третий день одно и то же, только в понедельник было в другую сторону.
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:30
Должно то наоборот, но у меня лично почти всегда просадка после входа и после выхода цена почти всегда выше уходит, если в лонг. Вот и сегодня взял сбер по 88.45, съездил на 87.9Х, сейчас сдал позу по 88.92, и, что мы все видим?Вообще то наоборот должно быть, а то получается, чем больше бумагу покупают тем дешевле она стОит. Всё таки гораздо приятнее сидеть в бумагах в +15% от точки входа чем в минусе.
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:29
Скажите на милость, а зачем Вам такая бумага, у которой в стакане в покупке один единственный бид ВСЕГО на 40 тыр.??? Сколько процентов и когда Вы расчитываете на ней заработать ... "экстремально"?....Для любителей экстремального трейдинга. Сижу и накапливаю нутринвестхолдинг от 80, сегодня купил очередную порцию от 64 до 60. Дневное падение в моменте на прошлой неделе - 22%. Ощущения незбываемые.
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:25
Пора бы уже и откатить, все таки хаи по индексам почти что двухлетние.. мамба 1520шикарно распузырились )
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:24
Так это не я выводы делаю, вот к Ванюте и обращайтесь за разъяснениями.факт есть. но какой объем в общей массе торгов составляет хеджирование? если как пишут, что только роботы -скальперы 30% оборота делают?
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:23
факт есть. но какой объем в общей массе торгов составляет хеджирование? если как пишут, что только роботы -скальперы 30% оборота делают?Есть факты: фьючерсами (через опционы) хеджируют спотовые позиции и фьюч бегает за мамбой.
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:22
Обычные дергания. Третий день одно и то же, только в понедельник было в другую сторону.p.s. кто-то пытается рим разогнать
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:16
Очень трудно искать логику там, где её нет. Есть факты: фьючерсами (через опционы) хеджируют спотовые позиции и фьюч бегает за мамбой. Если Ваша логика говорит Вам, что такого не может быть, значит что-то не так с Вашей логикой, а не с фактами.если по вашей логике фьючерсами хеджируются те кто на споте мамбы торгует, то извините фьюч РТС должен не за мамбой бегать - а от нее))
если под хеджем понимать противоположную позу
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:16
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:11
Отправлено 14 апреля 2010 - 13:04
и что, этот групповой как вы пишите онанизм, как он влияет на индекс???2. Эта ликвидность значительной частью складывается из бесконечного дрочева многочисленных роботов. У которых есть свои владельцы, которые могут складываться в пулы... Почитайте посты redlabel на тему манипулирования рихом, там есть доля рационального.
Отправлено 14 апреля 2010 - 12:59
Греческие облигации дешевеют в среду второй день подряд
Афины. 14 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Греческие облигации дешевеют в среду
второй день подряд на фоне сомнений крупных инвесторов в эффективности плана
поддержки страны Евросоюзом, сообщает агентство Bloomberg.
Таким образом, обещание ЕС помочь Греции в случае необходимости не смогло
повысить привлекательности греческих долговых обязательств.
Отправлено 14 апреля 2010 - 12:59
помоему трезвон подняли медвежьи яйки
p.s. кто-то пытается рим разогнать
Отправлено 14 апреля 2010 - 12:59
если по вашей логике фьючерсами хеджируются те кто на споте мамбы торгует, то извините фьюч РТС должен не за мамбой бегать - а от нее)) если под хеджем понимать противоположную позу
|
|
|
|
Контакты: adv@quoteforum.ru © 2007-2022 QuoteForum.ru |
|
ФорумТрейдеров.РФ |