Сообщений в теме: 413

[Хохлы]

гп и гмк сегодня не вернулись, лук можно сказать вернулся, но на объемах явно меньше, чем падал, в рост пошли телекомы, это само по себе не плохо, т.к. дают бабло ))), но растут они, как известно, последними хотя, конечно, могут просто подтягивать отстающих.
возможно действительно боковик 970-1100 по мамбе

вам падение видится?

[Торговец]

Пару раз уже пытались скорректироваться, но все выкупали и амеры дальше не снижаются. Но кто будет выше покупать вот вопрос и смогут ли они покупать больше, чем продают. И если кто то покупает, то с какой целью вверху. Не верю, что летом будут вытаскивать рынки вверх, вижу что с выходом уже проблемы намечаются и хороший объем сливать тяжело, от количества шортов все зависит, если много, то вынос вверх. Еще смотря чьи шорты и хватит ли сил их вынести и стоит игра свеч, а так вверх тащить смысла нет, все равно будет некому там продать, а вот в боковике потаскать могут.

чтож тревожится
вариант с ростом на этой неделе вполне читается
правда у амеров куча статы, ОПЕК - тут можно ждать сюрпрайзов с небольшой вероятность
слива в пол не жду
а вот в боковике потилипаться может месяц-другой

гп и гмк сегодня не вернулись, лук можно сказать вернулся, но на объемах явно меньше, чем падал, в рост пошли телекомы, это само по себе не плохо, т.к. дают бабло ))), но растут они, как известно, последними хотя, конечно, могут просто подтягивать отстающих.
возможно действительно боковик 970-1100 по мамбе

[Oko]

Походу все прикидывают в чём уходить
Всё за то, чтобы в лонгах

привет.
я ушел в гамаке и префе кассы

[Хохлы]

волатильность снижается...ликвидность повышается... данный день не показатель конечно, но евробакс консолидируется на хаях, нефть выше 60, сипи в боковике... все вроде бы за продолжение тенденции, если не брать во внимание нехорошие дневки по бумагам, но и они на раз-два разрушаются при большом желание........ а все-таки как-то тревожно
какие мысли?

чтож тревожится
вариант с ростом на этой неделе вполне читается
правда у амеров куча статы, ОПЕК - тут можно ждать сюрпрайзов с небольшой вероятность
слива в пол не жду
а вот в боковике потилипаться может месяц-другой

Сообщение отредактировал Хохлы: 25 мая 2009 - 20:01

[eugene771]

волатильность снижается...ликвидность повышается... данный день не показатель конечно, но евробакс консолидируется на хаях, нефть выше 60, сипи в боковике... все вроде бы за продолжение тенденции, если не брать во внимание нехорошие дневки по бумагам, но и они на раз-два разрушаются при большом желание........ а все-таки как-то тревожно
какие мысли?

Пару раз уже пытались скорректироваться, но все выкупали и амеры дальше не снижаются. Но кто будет выше покупать вот вопрос и смогут ли они покупать больше, чем продают. И если кто то покупает, то с какой целью вверху. Не верю, что летом будут вытаскивать рынки вверх, вижу что с выходом уже проблемы намечаются и хороший объем сливать тяжело, от количества шортов все зависит, если много, то вынос вверх. Еще смотря чьи шорты и хватит ли сил их вынести и стоит игра свеч, а так вверх тащить смысла нет, все равно будет некому там продать, а вот в боковике потаскать могут.

[oleg_go]

"VIX отскакивает на мощном импульсе - очень давно не рос три дня подряд.."
Нидерхоффер описывает систему, основанную на значениях VIXа - покупать, когда больше 30, и продавать, когда меньше 25.. У него было 80% удачных сделок. Сейчас VIX отскочил от 26.57 к 32.77, по этим правилам - сигнал к росту в ближайшие дни
"Рынкам США предстоит период между двумя ралли. Я считаю, что рост на осознании того, что финансового и экономического армагеддона не будет, уже закончился, и недавняя коррекция вниз на 5% по S&P – лучшее тому доказательство. Да, строительство новых домов сейчас составляет лишь одну третью от нормы, а автомобилей продается меньше, чем утилизируется, однако есть и позитивные факторы. Индекс волатильности падал ниже 30, а ставка Либор сейчас ниже среднего. На мой взгляд, нас ждет ралли на надежде на восстановление экономики, а разговоры о падении до 5900 пунктов по индексу Доу Джонса я считаю безосновательными", - отметил в эфире CNBC старший рыночный стратег JP Morgan Funds Дэвид Келли.

Индекс волатильности это покупка в моменте put или call. Что преобладает,то и индекс и показывает.На Нидерхоффера ни надо ссылаться,
посмотрите когда он писал книгу ,в то время индекс такую волатильность имел.Не надо смотреть на уровень индекса в то время.Главное понять,что "амеры" постоянно готовы платить премию за волатильность и хэджировать свои позиции,покупать put или call в зависимости от своих позиций.А так они "тупые" )) и готовы постоянно оплачивать свои риски ,то в основном свои лонги они хэджируют put(ами) ,а шорты call(ами).ИМХО.Т.е. "крупняк" у них не занимается ежедневным открытием и закрытием
позиций,а занимаеться только хэджем,т.е. готов платить премии за волатильность-покупать или продавать опционы на CBOE.ИМХО.

VIX - подразумеваемая 30-дневная волатильность индекса SP-500, которая рассчитывается исходя из подразумеваемых волатильностей целого спектра индексных колл и пут-опционов. По сути, это показатель того, насколько велик на рынке уровень страха. Если рынок ожидает спокойные времена, то VIX будет низкий. Это означает, что при низком или падающем VIX игроки более уверенны в перспективах рынка на следующие 30 дней.
Если VIX растет - участники рынка не уверены что будет с индексом SP500 в течении 30 дней.

Сообщение отредактировал oleg_go: 25 мая 2009 - 19:56

[Торговец]

И?

волатильность снижается...ликвидность повышается... данный день не показатель конечно, но евробакс консолидируется на хаях, нефть выше 60, сипи в боковике... все вроде бы за продолжение тенденции, если не брать во внимание нехорошие дневки по бумагам, но и они на раз-два разрушаются при большом желание........ а все-таки как-то тревожно
какие мысли?

[Хохлы]

Придется расти, медвежата

В медведов больших и толстых

[tmbg]

"VIX отскакивает на мощном импульсе - очень давно не рос три дня подряд.."
Нидерхоффер описывает систему, основанную на значениях VIXа - покупать, когда больше 30, и продавать, когда меньше 25.. У него было 80% удачных сделок. Сейчас VIX отскочил от 26.57 к 32.77, по этим правилам - сигнал к росту в ближайшие дни
[/quote]

"Рынкам США предстоит период между двумя ралли. Я считаю, что рост на осознании того, что финансового и экономического армагеддона не будет, уже закончился, и недавняя коррекция вниз на 5% по S&P – лучшее тому доказательство. Да, строительство новых домов сейчас составляет лишь одну третью от нормы, а автомобилей продается меньше, чем утилизируется, однако есть и позитивные факторы. Индекс волатильности падал ниже 30, а ставка Либор сейчас ниже среднего. На мой взгляд, нас ждет ралли на надежде на восстановление экономики, а разговоры о падении до 5900 пунктов по индексу Доу Джонса я считаю безосновательными", - отметил в эфире CNBC старший рыночный стратег JP Morgan Funds Дэвид Келли.

Индекс волатильности это покупка в моменте put или call. Что преобладает,то и индекс и показывает.На Нидерхоффера ни надо ссылаться,
посмотрите когда он писал книгу ,в то время индекс такую волатильность имел.Не надо смотреть на уровень индекса в то время.Главное понять,что "амеры" постоянно готовы платить премию за волатильность и хэджировать свои позиции,покупать put или call в зависимости от своих позиций.А так они "тупые" )) и готовы постоянно оплачивать свои риски ,то в основном свои лонги они хэджируют put(ами) ,а шорты call(ами).ИМХО.Т.е. "крупняк" у них не занимается ежедневным открытием и закрытием
позиций,а занимаеться только хэджем,т.е. готов платить премии за волатильность-покупать или продавать опционы на CBOE.ИМХО.

[parker]

Поздно валить, кажется

Придется расти, медвежата

[Хохлы]

кажись валить пора..и этот похоже уже сломался))


АБУ-ДАБИ, 25 мая (Рейтер) - Мировая экономика
избежала "полной катастрофы" и развитые страны могут в
этом году зафиксировать рост, заявил пятницу экономист,
лауреат Нобелевской премии Пол Кругман. "Я не удивлюсь, если мировая торговля, промышленное
производство стабилизируются и начнут расти через два
месяца", - сказал Кругман на семинаре. "Я так же не удивлюсь, если ВВП США и, может быть,
даже Европы, останется стабильным и даже немного вырастет
во второй половине года".

Поздно валить, кажется

[Хохлы]

Народ, заметили, что почти во всех стаканах заявки стоят максимально плотно?

И?

[udot]

Осталось только понять, а у кого и зачем случились (-3%)... Ведь должны же были у кого-то случиться....

Даже не думай - у маркетмейкера. Эдак ты его к паперти доведешь.

[Navy]

Почему мериканцы не торгуют? Кто разрешил?

[СНС]

В Сурках (уже традиционно).

Пока всем! Хорошо отдохнуть. ))))))

А мы, традиционно, взяли свои 3% в ЧерМете и снова готовы к закупу...

Всем добрый день! Ой, уже вечер....
;-))))))))))

Нет, правда, СевСталь сегодня просто как по нотам играла,... даже думать особенно не надо было:
- продал пятничное ТАМ, ГДЕ ждал;
- откупил все обратно ТАМ, ГДЕ ждал;
- снова поставил на продажу на взлете... ну, чуть-чуть ниже того, чем хотелось бы.... да пускай...

+3% в кошелке...

И теперь завтра снова будем ждать... На откуп....
Осталось только понять, а у кого и зачем случились (-3%)... Ведь должны же были у кого-то случиться....

Сообщение отредактировал СНС: 25 мая 2009 - 18:31

[allja]

если возможно поясните с какой целью гасят

разумеется, это предположения моего ИМХО (речь шла об уплотнении заявок в стаканах некоторых папиров в завершающий период торгового дня)
цель видимо, начало торгов на след. день в детерминированном диапазоне
кстати некоторые умельцы могут определить (просчитать) начало след. торгов

[тим]

просто забыла добавить
гасят именно перед закрытием торгов, а завтра будет другая игра, но с определенной цифирки, а не случайной
ИМХО, разумеется

если возможно поясните с какой целью гасят

[allja]

Этим сильным движением стало закрытие торгов!
А завтра по новой гасить будут.... ))))

просто забыла добавить
гасят именно перед закрытием торгов, а завтра будет другая игра, но с определенной цифирки, а не случайной
ИМХО, разумеется

[Агдам]

Ушел в лонгах Сбера.

В Сурках (уже традиционно).

Пока всем! Хорошо отдохнуть. ))))))