Сообщений в теме: 68

[peV]

В качестве торгового сигнала при использовании DMA выступает факт пересечения ее ценой. Легко увидеть, подвигав по горизонтали MA, как меняется кол-во сигналов.
Сам ДиНаполи, по его признанию, поэкспериметировав от души, пришел к таким параметрам DMA. Т.е. опытным путем.

[feo]

Цитата(sergio @ 8.10.2008, 9:48)
to pev. по статье про тренд из блога вопрос. ma, как сигнальная на фикс, перезаход (и т.д) приведена с параметром сдвига "3". сам давно пользую ma с другими периодами, но это не важно. вопрос вот какой - зачем, концептуально, нужен сдвиг, что он дает? я поиграл со сдвигом - принципиально разницы не увидел. но несколько дней убил (время, а не депо ), чтоб понять, т.к. раньше на этот параметр внимания не обращал. не понял. с инете нормального ответа не нашел. ответ нужен для общего развития.

Ответ peV:
Сдвиг дает направление тренда. Визуально так же, как и сам индикатор тренда. DMA под ценами - растущий, над - падающий. Можно об этом почитать у ДиНаполи. Там он использует три DMA - 3х3 (период 3, смещение 3), 7х5 и 25х5.
В приведенной мной простейшей ТС 3х3 используется только как вспомогателный индикатор для фиксации/перезаходов внутри тренда, определенного по Classic Trend (так индюк, в котором правило определения тренда, мной назван).

Сообщение отредактировал feo: 08 октября 2008 - 09:17

[gelion]

Очень просто. Из основного меню. Window --- New window. У вас открывается новое окно - точная копия активного на момент открытия нового. Там выставляете желаемый тайм-фрейм.

Спасибо.Странно как это я сам не додумался.

[Amator]

Отрабатывать противотренды можно. Но это не тема моей заметки. Дай Б-г, чтоб хоть ТОЛЬКО против не играли.
Потом. Отодвигая горизонты трейдер практически в 100 случаях из 100 передерживает позу, не фиксирует прибыль на лок. хаях, и не перезаходит на лоях. Т.е. теряет очень много прибыли. Или вообще, в зиро выходит. Поэтому фикс в рамках волтильности необходим.
Понятно, что психологически сложно зайти еще раз в тот же тренд, но на то и нужен описанный мной механический подход.

Последнее. Лучше эту дискуссию перенести на мою ветку этого форума - здесь как-то о другом по-большей части...)))

Я не оспариваю Вашу методу определения смены тренда. Она вполне логична и дает однозначную трактовку. И согласен, что переходя на старший фрейм трейдер может дольше затянуть точку выхода из позы, когда на младшем фрейме уже начался противоход. Но есть и плюс. Трейдер не соскочит с крупномасштабного движения в самом его начале, если будет ориентироваться по индикаторам старшего фрейма.

[peV]

Петр как знатоку Метастока.Как отразить в метастоке один и тот же символ одновременно в разных тайм-фреймах .Актуально при онлайн трансляции из квика желательно иметь две картинки а не переключаться на разные таймы.
Да и очень рад,что начали общение в этом форуме,а не на старой Квоте.

Очень просто. Из основного меню. Window --- New window. У вас открывается новое окно - точная копия активного на момент открытия нового. Там выставляете желаемый тайм-фрейм.

[peV]

Сессия летающих ножей

"Начинаю тариться лесенкой…"
"Кто там льет бумагу? Поставлю-ка я бид на …"
" Сладкие цены. Возьму на пробу …"
"Ушла ниже – усреднюсь на проливчике…"
и т.д., и т.п.

Что, знакомо? Когда сел сегодня заканчивать обещанную вчера заметку, то даже в блокнотик понадергал из форумов постов. Потом решил не использовать – не хочу переходить на личности. ))) И так все ясно.

И все это происходит на ярко выраженном падающем тренде. Про кризис даже не буду говорить. Не в нем дело. Дело в тренде.

Есть такой расхожий совет: Покупайте, когда все продают.

Боже… сколько на нем разорилось трейдеров…

Фишка в том, что совет выдернут из контекста. Полностью он должен звучать так:

Покупайте, когда все продают… на коррекции к растущему тренду.

Другими словами, необходимо дождаться перелома падающего тренда, после чего можно на коррекциях брать, усредняться, подкупать на "проливчика" и "прокольчиках".

Итак. Есть два совершенно различных по контексту типа заходов и усреднений.

1) На падающем тренде. Здесь гигантские риски – неизвестно, когда это падение закончится, и хватит ли у вас к тому времени капитала, чтобы усредняться. А коли риски велики, то и размер позы соответствующий. Т.е. маленький. (Если вы не совсем на голову отмороженный дурак ненормальный, конечно.) В результате, даже если вам повезет, и вы достигните-таки дна, то у вас будет или а) большая поза по весьма неинтересной средней цене, или б) мизерная поза вблизи дна (и это должно ну очень повезти – ха-ха-ха – вам часто удается купить на самом дне?).
2) На растущем тренде. Здесь ситуация совсем иная. После того, как перелом тренда был идентифицирован (как это сделать, напишу ниже), заход на падении (коррекции) на порядок менее рискованный, чем в случае 1). Т.е. позу вы можете открывать гораздо большую. Также вы можете усредняться со спокойной душой – неизвестно, но неважно, насколько глубока будет коррекция. Она может быть .236, .382, .50, .618 и т.д. к импульсу (волне) тренда. Более того, коррекция может даже обновить Low, не меняя при этом контекста аптренда! В результате, заходя в позицию таким образом, а) вы покупаете рядом с дном (а может, и на самом дне); б) размер вашей позы внушает уважение и самоуважение; в) при заходе "лесенкой" средняя цена будет казаться "сказочной" по сравнению со средней цена от "лесенки" в случае 1).

А теперь вернемся к тренду. На блоге уже были заметки, где поясняется как просто и в рамках классического ТА определить тренд. Но поскольку эта заметка предназначена для … м-м-м… скажем так, не ТАшников, то постараюсь быть максимально доходчивым.

Даунтренд меняется на аптренд, когда цена становиться выше последнего пика на величину большую, чем разница между двумя последними падающими впадинами.

Вот иллюстрация.

Вертикальной линией отмечен момент переключения тренда, который происходит, когда цена становится выше последнего пика P1 на величину большую, чем разница D1 между двумя последними падающими впадинами T1 - T2.
Заметьте, что впадина T3 обновила Low уже после переключения на аптренд, но (!!!) цена не ушла ниже впадины T2 на величину большую, чем разница D3 между двумя последними пиками P2 – P1. Т.е. условие переключение с аптренда на даун тренд выполнено не было. Это, кстати, иллюстрация медвежьей ловушки, когда фраеры ушастые ставят стопы под последней локальной впадиной (T2), а опытные трейдеры их собирают, когда цена уходит ниже (на T3). Используя же это правило определения тренда, вы в эту ловушку не угодите. Т.е. стоп должен быть выставлен под уровнем T2 – (P2 –P1).

В расчет принимаются движения (а значит образованные ими пики и впадины), чей размах превышает некий порог (волатильность).

Вот как работает на практике индикатор, построенные по этому правилу (синий).

Когда он находится над ценами – тренд падающий. Под – растущий. Позы открываем только в направлении тренда. Для захода (перезахода, добавления) и фиксации прибыли (промежуточной фиксации) здесь применена простая скользящая средняя (ПСС) с периодом 3 и сдвинутая вперед на 3 бара.
Переворот индикатора тренда – безусловное закрытие (если почему-то не закрыли раньше) открытых в прежнем направлении позиций.
Можно добавить в ТС какой-нибудь осциллятор для более точного захода в позу в зонах, когда индикатор тренда и ПСС противофазны, и выхода – когда синфазны. На практике же, выход лучше делать по пересечению ПСС и цены закрытия – тогда отрабатываются длинные участки тренда, на которых, например Стохастик, покажет перекупленность (или перепроданность) уже в самом начале.

А как же "боковик", спросите вы? Никак. Дело в том, что тренд определяется при пробое порога заданной вами волатильности. Боковик в этом случае – по боку. Т.е. вы продолжаете заходить в боковике по направлению предыдущего тренда. Это логично. Боковик – фигура продолжения.

-----------------
Можно скачать прикрепленный файл заметки в doc формате

Прикрепленные файлы

•  _____________________.doc   247,5К   631 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал peV: 04 октября 2008 - 00:24

[gelion]

Петр как знатоку Метастока.Как отразить в метастоке один и тот же символ одновременно в разных тайм-фреймах .Актуально при онлайн трансляции из квика желательно иметь две картинки а не переключаться на разные таймы.
Да и очень рад,что начали общение в этом форуме,а не на старой Квоте.

Сообщение отредактировал gelion: 03 октября 2008 - 17:31

[Fia]

Извините, нашла сама)

[Fia]

Здравствуйте!
peV, Вы не могли бы дать сылку на Ваш блог?

[YUBA]

Обалдеть!

Чтоб не шокировать публику поясню - это в моем анализе ЦЕНЫ нет (хотя конечно она, точнее они - цены используются для вычислений). В МАКДе или Стохастике и пр. их тоже нет. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png Но и "классический" ТА никто не отменял.
Оказывается все прозаично. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png

Сообщение отредактировал YUBA: 28 сентября 2008 - 18:14

[peV]

В моем анализе и ЦЕНЫ нет. Абсолютно наплевать сколько она стоит. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png Деньги не имеют значения. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png
Я, кстати, абсолютно серьезно.

Обалдеть!

[YUBA]

Любой. Именно в этом пофигизм и заключается. Мне глубоко по фигу куда пойдет рынок, мне наплевать на причины, породивших движение, мне до фени, когда это движение закончится... - я просто в этом движении участвую... пока не кончится. Самый пофигистичный подход. Для себя называю подобный подход (когда для анализа нет ничего кроме Времени, Цены и Объема) Радикальным Техническим Анализом.

В моем анализе и ЦЕНЫ нет. Абсолютно наплевать сколько она стоит. Деньги не имеют значения.
Я, кстати, абсолютно серьезно.

[peV]

Привет, Пев.
Как считаешь, есть здесь дивера или красные линии некорректны?

Все-таки - нет. Это не классический дивер. Поясню: не укладывается в периодичность. Ну... типа левой гармоники. Хотя, конечно, к некой стабилизации, боковому движению он может привести.
Неоднократно подчеркивал: сам по себе дивер - это не повод для открытия позы. Для фиксации - да. В конце концов, по сути, дивер всего лишь показывает угасание второй производной по времени - ускорения движения. То же тебе покажет и Rate Of Change (ROC) - он для этого и придуман.

[peV]

??? Нет, конечно. Видимо, слабоумные разлекаются...

[deranged]

Привет, Пев.
Как считаешь, есть здесь дивера или красные линии некорректны?

Прикрепленные изображения

• 

[Nск]

[quote name='Nск' post='101975' date='26.6.2008, 22:03']
???????????

Сообщение отредактировал Nск: 13 июля 2008 - 20:16

[Nск]

Петр,добрый вечер.
Если это вы постите на старой Квоте про то что нас скупают.
Как вы это определяете на фьючах на индекс РТС, например.
Поясните,плз.

Сообщение отредактировал Nск: 26 июня 2008 - 18:04

[peV]

Привет Пев.

Тут 2 варианта мне видеться

1. 4 часа стлм готов развернуться вверх, как раз была почти 38,2(236 535) коррекция к росту тогда пойдем СОР 261 651 но единственно что стохастик типа перекуплен(а на днях стохастик только развернулся вверх), но если движуха пойдет пофиг будет.
2. Отсюда или может с ложным пробоем вверх, делаем двойное репо вниз на днях.
Графики РТС дни и 4 часа

Привет...
Ну, да. Реально и то, и др.
Знаете, я с некоторых пор отказался работать по неподтвержденным сигналам, но варианты развития событий просчитывать, конечно, нужно. Типа, если реально дабл репо, то можно прикинуть цель. Прорыв - опять же...

[ВасилийАлибабаевич]

Привет Пев.

Тут 2 варианта мне видеться

1. 4 часа стлм готов развернуться вверх, как раз была почти 38,2(236 535) коррекция к росту тогда пойдем СОР 261 651 но единственно что стохастик типа перекуплен(а на днях стохастик только развернулся вверх), но если движуха пойдет пофиг будет.
2. Отсюда или может с ложным пробоем вверх, делаем двойное репо вниз на днях.
Графики РТС дни и 4 часа

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Шпейтельшпахер: 31 мая 2008 - 12:12

[peV]

Я его первый просил, на старой квоте ... ))
Пев, мы все рады Вас видеть тут ...

))) Вообще, по-уму, надо DLL-ки писать. Но время... (((